आरएसआई-बीबी मोमेंटम ब्रेकआउट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
आरएसआई-बीबी गतिशीलता तोड़ने की रणनीति एक तोड़ने की रणनीति है जो अपेक्षाकृत मजबूत संकेतकों (आरएसआई) और ब्रीनिंग बैंड संकेतकों (बीबी) को जोड़ती है। यह रणनीति आरएसआई का उपयोग बाजार की प्रवृत्ति और ओवरबॉट ओवरबॉट घटना का आकलन करने के लिए करती है, बीबी का उपयोग करके ब्रेकआउट का आकलन करने के लिए, जब आरएसआई और बीबी संकेतक एक साथ खरीद या बेचने के संकेत देते हैं, तो संबंधित खरीद या बेचने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
कोड में आरएसआई और बीबी दो संकेतकों की गणना की जाती है।
आरएसआई की गणना निम्नानुसार की जाती हैः
up = rma(max(change(close), 0), 30)
down = rma(-min(change(close), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
जहां up आँकड़े पिछले 30 दिनों के समापन मूल्य में वृद्धि की मात्रा को दर्शाता है, नीचे आँकड़े पिछले 30 दिनों के समापन मूल्य में गिरावट की मात्रा को दर्शाता है, rsi को वृद्धि और गिरावट के अनुपात के आधार पर गणना की जाती है।
बीबी की गणना निम्नानुसार की जाती हैः
basis = sma(close, 50)
dev = 0.2 * stdev(close, 50)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
जिसमें आधार 50 दिन की औसत रेखा है, देव मानक विचलन का 0.2 गुना है, और ऊपरी और निचले क्रमशः मध्य रेखा पर और नीचे की ओर हैं।
bbi ब्रींग बैंडविड्थ सूचकांक है, जिसे निम्न प्रकार से गणना की जाती हैः
bbr = close>upper? 1 : close<lower? -1 : 0
bbi = bbr - bbr[1]
bbr यह निर्धारित करता है कि क्या वर्तमान क्लोज अप-डाउन ब्रेक है, ब्रेक 1 है, ब्रेक -1 है, अन्यथा 0 है। bbr वर्तमान bbr से पिछले चक्र bbr को घटाकर है, 0 से अधिक का अर्थ है अप ब्रेक, 0 से कम का अर्थ है डाउन ब्रेक।
आरएसआई और बीबीआई की गणना के बाद, रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल निर्णय तर्क हैः
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
जब आरएसआई 52-65 के बीच होता है और बीबीआई 0.11 से अधिक 0.7 से कम होता है, तो अधिक करें; जब आरएसआई 35-48 के बीच होता है और बीबीआई -0.11 से कम -0.7 से कम होता है, तो कम करें।
रणनीतिक लाभ
आरएसआई और बीबी दोनों संकेतकों के संयोजन से, खरीद और बिक्री के बिंदु को अधिक सटीक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। आरएसआई ओवरबॉट और ओवरबॉट का निर्धारण करता है, बीबी ब्रेकआउट का निर्धारण करता है, दोनों संयोजन अधिक विश्वसनीय होते हैं।
RSI पैरामीटर 30 दिन की रेखा पर सेट है, जो बाजार में कुछ शोर को फ़िल्टर करने और प्रमुख रुझानों की पहचान करने में मदद करता है।
बीबी पैरामीटर 50 दिन की रेखा और 0.2 गुना मानक अंतर पर सेट किया गया है, जो फ़िल्टर कंपन का प्रभाव डाल सकता है।
BBI ने 0.11 और 0.7 फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ा है, जो फ़िल्टरिंग झूठी दरारों को फ़िल्टर कर सकता है।
आरएसआई के लिए अधिक और कम सीमाएं 52-65 और 35-48 पर सेट की जाती हैं, और बफर को खरीदने और बेचने के बिंदुओं को याद करने से बचने के लिए जोड़ा जाता है।
रणनीतिक जोखिम
ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीतियों को आसानी से धोखा दिया जा सकता है और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉपलॉस की आवश्यकता होती है।
रिट्रेसमेंट डेटा में ओवरफिट हो सकता है, और फ्लैश डिस्क प्रभाव में अंतर हो सकता है।
बाजार में भारी उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिसके कारण स्टॉप लॉस के माध्यम से भारी नुकसान हो सकता है।
आरएसआई और बीबी के पैरामीटर को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, जिसमें चक्र पैरामीटर और खरीद और बिक्री सीमा पैरामीटर शामिल हैं।
ऑर्डर की कीमतों का भी प्रभाव होता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
विभिन्न आरएसआई और बीबी के पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें और सबसे अच्छा पैरामीटर ढूंढें।
फ़िल्टरिंग सिग्नल के लिए अन्य मापदंडों को जोड़ें, जैसे कि MACD, KD, आदि।
RSI सीमाओं को अनुकूलित और समायोजित करें और अधिक शोर को फ़िल्टर करने के लिए सीमाओं को छोटा करें।
बीबीआई के फ़िल्टर पैरामीटर को अनुकूलित करें, गतिशील फ़िल्टर झूठी दरारें सेट करें।
इस प्रकार, यह एक और संकेत है कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, और यह भी कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं।
विभिन्न प्रकार के स्टॉप का परीक्षण करें, अधिकतम स्वीकार्य स्टॉप विकल्प की तलाश करें।
ऑर्डर करने के विभिन्न तरीकों का परीक्षण करें और स्लाइड पॉइंट के लिए सबसे कम प्रभाव वाले ऑर्डर की तलाश करें।
संक्षेप
आरएसआई-बीबी गतिशील ब्रेकआउट रणनीति ट्रेंड निर्णय और ब्रेकआउट निर्णय के फायदे को जोड़ती है, और यह फीडबैक में अच्छा प्रदर्शन करती है। हालांकि, वास्तविक समय की प्रभावशीलता स्लाइड और स्टॉप से प्रभावित हो सकती है। फिडबैक परिणामों के लिए पैरामीटर को अनुकूलित करने और विभिन्न स्टॉप और ऑर्डर योजनाओं का परीक्षण करने की आवश्यकता होती है ताकि वास्तविक समय के लिए सबसे उपयुक्त सेटिंग्स की खोज की जा सके। इसके अलावा, बाजार में बदलाव के लिए पैरामीटर और फ़िल्टर शर्तों को गतिशील रूप से समायोजित करने की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर, रणनीति में कुछ वास्तविक युद्ध मूल्य है, लेकिन स्थिर प्रभाव पैदा करने के लिए निरंतर अनुकूलन और सत्यापन की आवश्यकता होती है।
/*backtest
start: 2023-10-03 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="Spyfrat Strat", shorttitle="SpyfratStrat", overlay=true)
src = close,
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.1
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long = rsi>52 and rsi<65 and bbi>0.11 and bbi<0.7
short = rsi<48 and rsi>35 and bbi<-0.11 and bbi>-0.7
//Trade Entry
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
//Trade Exit
TP = input(250) * 10
SL = input(20) * 10
TS = input(0) * 10
CQ = 100
TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
strategy.exit("Close Long", "long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)
strategy.exit("Close Short", "short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP)