वॉल्यूम-आधारित ट्रेंड अनुसरण रणनीति
अवलोकन
वॉल्यूम-आधारित ट्रेंड फॉलोअर रणनीति ट्रेडिंग वॉल्यूम के लॉन्ग-शॉर्ट अनुपात की गणना करके वर्तमान ट्रेंड की दिशा का निर्धारण करती है और ट्रेंड का अनुसरण करते हुए ट्रेड करती है। यह रणनीति ऑन-बैलेंस वॉल्यूम (OBV) संकेतक से प्रेरित है। यह क्लोज़ और ओपन के संबंध के आधार पर वॉल्यूम के सकारात्मक/नकारात्मक होने का निर्धारण करती है, फिर N-दिवसीय मूविंग एवरेज लेकर एक संकेतक बनाती है। जब संकेतक ऊपरी बैंड को ऊपर की ओर पार करता है तो लॉन्ग एंट्री होती है, और जब निचले बैंड को नीचे की ओर पार करता है तो शॉर्ट एंट्री होती है।
सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों के माध्यम से बनाई गई है:
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ट्रेडिंग वॉल्यूम के सकारात्मक/नकारात्मक होने की गणना: यदि क्लोज़िंग कीमत ओपनिंग कीमत से अधिक है, तो उस कैंडलस्टिक के वॉल्यूम को सकारात्मक माना जाता है; यदि क्लोज़िंग कीमत ओपनिंग कीमत से कम है, तो इसे नकारात्मक माना जाता है; यदि क्लोज़िंग कीमत ओपनिंग कीमत के बराबर है, तो वॉल्यूम शून्य माना जाता है।
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N दिनों के लिए सकारात्मक/नकारात्मक वॉल्यूम मानों को जोड़कर संचयी वॉल्यूम प्राप्त किया जाता है।
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संचयी वॉल्यूम के N-दिवसीय मूविंग एवरेज की गणना करके अंतिम संकेतक मान प्राप्त किया जाता है।
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जब संकेतक ऊपरी बैंड को ऊपर की ओर पार करता है तो लॉन्ग लिया जाता है; जब संकेतक निचले बैंड को नीचे की ओर पार करता है तो शॉर्ट लिया जाता है।
इस प्रकार, वॉल्यूम के सकारात्मक/नकारात्मक होने के माध्यम से ट्रेंड दिशा का निर्धारण करके और मूविंग एवरेज के साथ मिलकर ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करके, यह रणनीति प्रभावी रूप से ट्रेंड का अनुसरण कर सकती है और मध्यम से दीर्घकालिक चाल को कैप्चर कर सकती है।
लाभ
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ट्रेंड निर्धारण के लिए वॉल्यूम पर आधारित होना अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि वॉल्यूम बाजार सहभागियों की इच्छा को दर्शाता है।
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मूविंग एवरेज के साथ मिलाकर वक्र को चिकना करने से ट्रेंड का अनुसरण करने में मदद मिलती है और बार-बार ट्रेडिंग कम होती है।
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मूविंग एवरेज के दिनों को समायोजित करके विभिन्न समय-सीमाओं की बाजार लय के अनुकूल बनाया जा सकता है।
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ऊपरी और निचले बैंड के संयोजन से लॉन्ग और शॉर्ट के अवसरों को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है।
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रणनीति का तर्क सरल और स्पष्ट है, जिसे समझना और लागू करना आसान है।
जोखिम
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संकेतक द्वारा गलत सिग्नल देने का जोखिम है; ट्रेंड का अनुसरण करते समय साइडवे बाजार में फंसने की भी संभावना है।
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तीव्र बाजार चाल में, संकेतक डाइवर्जेंस दिखा सकता है।
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ऊपरी और निचले बैंड स्थिर रूप से निर्धारित होते हैं, बाजार की अस्थिरता के अनुसार गतिशील रूप से अनुकूलित नहीं हो पाते।
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स्टॉप-लॉस रणनीति पर विचार नहीं किया गया है, जिससे नुकसान बढ़ने का जोखिम है।
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मूविंग एवरेज में लैग होता है, जिससे ट्रेंड के मोड़ को चूकने की संभावना रहती है।
अनुकूलन के विचार
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गलत सिग्नल से बचने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन करके ट्रेड करने पर विचार किया जा सकता है।
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ऊपरी और निचले बैंड के मापदंडों को गतिशील रूप से गणना करें ताकि वे बाजार की अस्थिरता के अनुकूल हो सकें।
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प्रति ट्रेड नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप-लॉस तंत्र जोड़ें।
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बाजार की लय के अनुसार मूविंग एवरेज के प्रकार को समायोजित करें।
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अनुकूल चाल को पकड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए मूविंग एवरेज अवधि मापदंडों को अनुकूलित करें।
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ऊपरी/निचले बैंड के टूटने पर लाभ को लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग करने पर विचार किया जा सकता है।
सारांश
वॉल्यूम-आधारित ट्रेंड फॉलोअर रणनीति वॉल्यूम के सकारात्मक/नकारात्मक होने के माध्यम से ट्रेंड का निर्धारण करती है और मूविंग एवरेज के माध्यम से ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है, जिससे मध्यम से दीर्घकालिक ट्रेंड का प्रभावी रूप से अनुसरण किया जा सकता है। इस रणनीति का लाभ यह है कि यह ट्रेंड निर्धारण में सटीक है और अधिकांश ट्रेडर्स की दीर्घकालिक ट्रेडिंग आदतों से मेल खाती है। हालांकि, इसमें कुछ समस्याएं भी हैं, जिन्हें बाजार की जटिलता का बेहतर सामना करने के लिए आगे अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के लिए एक सरल और व्यावहारिक ट्रेंड फॉलोअर योजना प्रदान करती है, जो अधिकांश क्वांटिटेटिव ट्रेडर्स की आवश्यकताओं के अनुरूप है।
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