ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दीर्घकालिक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी एक लंबी रेखा रणनीति है जो ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आधारित है। यह रणनीति तीन अलग-अलग चक्रों के ईएमए की गणना करके और ओवरले करके टीईएमए संकेतक में परिवर्तित होती है ताकि शॉर्ट-टर्म मार्केट शोर को खत्म किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति TEMA तकनीकी संकेतक के माध्यम से लंबी रेखा प्रवृत्ति की पहचान करती है। TEMA संकेतक ईएमए इंडेक्स चलती औसत पर ट्रिपल स्लीव के बाद प्राप्त प्रवृत्ति संकेतक है। ईएमए संकेतक स्वयं कीमतों पर कुछ तरंग प्रभाव डालता है। TEMA तीन अलग-अलग चक्रों के ईएमए इंडेक्स चलती औसत की गणना करके और ओवरलेड रूपांतरण करके, अल्पकालिक शोर को और अधिक शोर से निकालता है और बड़े चक्रों की प्रवृत्ति को उजागर करता है।
विशेष रूप से, यह रणनीति पहले fastEmaPeriod चक्र के लिए ईएमए सूचक ईएमए 1 की गणना करती है, फिर ईएमए 1 के आधार पर उसी अवधि के लिए ईएमए 2 की गणना करती है, और अंत में ईएमए 2 के आधार पर ईएमए 3 की गणना करती है। अंतिम टीईएमए सूचक की गणना इस सूत्र के अनुसार की जाती हैः टीईएमए = 3 * (ईएमए 1 - ईएमए 2) + ईएमए 3। जब कीमत टीईएमए को पार करती है, तो अधिक करें; जब कीमत टीईएमए को पार करती है, तो बराबरी करें।
कई सूचकांकों को चिकना करने के माध्यम से, टेमा संकेतक प्रभावी रूप से दोहराए जाने वाले मध्य-लंबी रेखा प्रवृत्ति की दिशा की पहचान करता है, व्यापार में हस्तक्षेप करने वाले अल्पकालिक शोर को हटा देता है, इसलिए यह एक खाली सिर के लिए बहुत उपयुक्त है। लंबी रेखा व्यापार रणनीति।
रणनीति का विश्लेषण
TEMA सूचक का उपयोग करके, मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों को प्रभावी रूप से पहचाना जा सकता है, अल्पकालिक शोर हस्तक्षेप को हटा दिया जा सकता है, और रोकथाम से बचा जा सकता है।
केवल अधिक काम करने से, आप अपने आप को असीमित घाटे के जोखिम से बचा सकते हैं।
प्रतिशत स्थिति प्रबंधन का उपयोग करें, जो जोखिम को नियंत्रित करने के लिए खाता धन के आधार पर स्थिति के आकार को लचीले ढंग से समायोजित कर सकता है।
समय खिड़की सेटिंग निर्दिष्ट ऐतिहासिक समय अवधि को वापस मापने और नीति पैरामीटर को अनुकूलित करने की अनुमति देता है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
लंबे समय तक स्थिति रखने के लिए, एक बड़ी ब्लैक स्वान घटना के कारण तेजी से बदलाव से अधिक नुकसान हो सकता है।
TEMA सूचक ट्रेंड टर्नओवर विफल होने पर समय पर स्टॉप लॉस का अवसर खो सकता है।
एक प्रतिशत स्थिति में एक नुकसान के आकार को सीमित नहीं किया जा सकता है, जो जोखिम को नियंत्रित करने के लिए नुकसान को रोकने के लिए आवश्यक है।
यह पता लगाया गया है कि अति-अनुकूलन का जोखिम है, और पैरामीटर अनुकूलन भविष्य के बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
अस्थिरता को बढ़ाने के लिए अस्थिरता सूचकांक अनुकूलन पैरामीटर के साथ संयोजन।
एकल घाटे को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति को बढ़ाएं।
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें और निकासी के दौरान स्थिति को कम करें।
ट्रेंडिंग सूचकांक को समय-समय पर जोड़ा जाता है, जिससे ट्रेंडिंग का आकलन करने में अधिक सटीकता मिलती है।
विभिन्न होल्डिंग चक्र मापदंडों का परीक्षण करें और सबसे अच्छा होल्डिंग चक्र खोजें।
संक्षेप
संक्षेप में, ट्रिपल इंडेक्स मूविंग एवरेज लॉन्ग लाइन रणनीति ट्रेड की दिशा को पहचानने के लिए टेमा सूचक की गणना करती है, लंबी लाइनों को पकड़ने के लिए शॉर्ट-टर्म शोर से बचने के लिए लंबी लाइनों का उपयोग करती है, और असीमित नुकसान के जोखिम से बचने के लिए केवल अधिक नहीं करती है। हालांकि, इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, जिन्हें स्थिरता बढ़ाने के लिए उचित रूप से अनुकूलित करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जिनके पास कुछ जोखिम सहनशीलता है और रुझान ट्रेडिंग के लिए प्रवण हैं।
/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TEMA_System_long_only", overlay=true)
//Collect inputs parameters
fastEmaPeriod = input(7, minval=1, title="Fast TEMA Period")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)
//convert EMA into TEMA
ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)
fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3
buy = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA
plot(fastTEMA, title = 'TEMA', linewidth=3, color=white)
if window()
strategy.entry("long",strategy.long, when = buy)
strategy.close("long", when = sell )