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ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लॉन्ग केवल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-11-15 10:54:39
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अवलोकन

ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लॉन्ग ओनली रणनीति ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (टीईएमए) संकेतक के आधार पर एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति अनुसरण रणनीति है। यह अल्पकालिक बाजार शोर को फ़िल्टर करने और मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान करने के लिए टीईएमए का उपयोग करता है। जब कीमत टीईएमए से ऊपर जाती है और जब कीमत टीईएमए से नीचे गिरती है तो रणनीति लंबी हो जाती है। यह मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति व्यापार में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

रणनीति TEMA संकेतक का उपयोग करके मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करती है। TEMA मानक EMA के तीन घातीय चिकनाई से प्राप्त एक चिकनी प्रवृत्ति संकेतक है। EMA स्वयं में कुछ शोर फ़िल्टरिंग प्रभाव है। TEMA अलग-अलग अवधि के तीन EMA को चिकना करके अल्पकालिक शोर को और कम करता है।

विशेष रूप से, रणनीति पहले अवधि fastEmaPeriod के EMA (ema1) की गणना करती है, फिर उसी अवधि का उपयोग करके ema1 के एक और EMA (ema2) की गणना करती है, और अंत में ema2 के आधार पर ema3 की गणना करती है। अंतिम TEMA की गणना इस प्रकार की जाती हैः TEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3. रणनीति लंबी जाती है जब कीमत TEMA से ऊपर जाती है और बाहर निकलती है जब कीमत TEMA से नीचे जाती है।

एकाधिक घातीय चिकनाई के माध्यम से, टीईएमए झिगज़ैग और उलटफेर के बावजूद प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान कर सकता है, अल्पकालिक शोर को फ़िल्टर कर सकता है। इस प्रकार यह दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बाद की रणनीतियों के लिए उपयुक्त है।

लाभ विश्लेषण

  • टीईएमए प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करता है और अल्पावधि शोर को फ़िल्टर करता है।

  • केवल लंबी पोजीशन ही शॉर्ट्स के असीमित डाउनसाइड जोखिमों से बचती हैं।

  • जोखिम नियंत्रण के लिए खाता आकार के आधार पर प्रतिशत स्थिति आकार लचीलापन से आकार देता है।

  • समय खिड़की बैकटेस्टिंग विशिष्ट ऐतिहासिक अवधियों पर मापदंडों का अनुकूलन करता है।

जोखिम विश्लेषण

  • गंभीर ब्लैक स्वान घटनाएं लंबे समय तक पकड़ अवधि के दौरान तेज उलटफेर का कारण बन सकती हैं, जिससे बड़े नुकसान हो सकते हैं।

  • TEMA समय पर स्टॉप लॉस के लिए रुझान परिवर्तनों का संकेत देने में विफल हो सकता है।

  • प्रतिशत आकार प्रति व्यापार हानि आकार को सीमित नहीं करता है, जिसके लिए स्टॉप की आवश्यकता होती है।

  • बैकटेस्टिंग से ओवरफिट होने का खतरा होता है, अनुकूलित पैरामीटर भविष्य के बाजारों के अनुकूल नहीं हो सकते हैं।

सुधार की दिशाएँ

  • मापदंडों को मजबूत करने के लिए अस्थिरता मीट्रिक जोड़ें।

  • एकल व्यापार हानि के आकार को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस लागू करें।

  • ड्रॉडाउन के दौरान स्थिति आकार को कम करने के लिए अनुकूलित करें।

  • ट्रेंड सटीकता में सुधार के लिए क्रॉस टाइमफ्रेम ट्रेंड इंडिकेटर जोड़ें।

  • इष्टतम के लिए विभिन्न रखरखाव अवधि मापदंडों का परीक्षण करें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, ट्रिपल ईएमए लॉन्ग ओनली रणनीति टीईएमए संकेतक के माध्यम से प्रवृत्ति दिशाओं की पहचान करती है, अल्पकालिक शोर से बचने के लिए दीर्घकालिक पदों को रखती है, असीमित डाउनसाइड से बचने के लिए केवल लंबे समय तक रहती है, और प्रभावी रूप से मध्यम से दीर्घकालिक रुझानों को पकड़ती है। हालांकि, जोखिम मौजूद हैं जिन्हें मजबूती में सुधार के लिए अनुकूलन की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर यह कुछ जोखिम सहिष्णुता वाले निवेशकों के अनुकूल है जो प्रवृत्ति व्यापार का पक्ष लेते हैं।

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TEMA_System_long_only", overlay=true)

//Collect inputs parameters

fastEmaPeriod = input(7, minval=1, title="Fast TEMA Period")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 4, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2000)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

fastEma = ema(close, fastEmaPeriod)

//convert EMA into TEMA

ema1 = ema(close, fastEmaPeriod)
ema2 = ema(ema1, fastEmaPeriod)
ema3 = ema(ema2, fastEmaPeriod)

fastTEMA = 3 * (ema1 - ema2) + ema3


buy  = close > fastTEMA
sell = close < fastTEMA

plot(fastTEMA, title = 'TEMA', linewidth=3, color=white)

if window()
    strategy.entry("long",strategy.long, when = buy)
    strategy.close("long", when = sell )
अधिक

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