मोमेंटम स्विंग ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति बुलिन बैंड सूचकांक पर आधारित है, गतिशीलता सूचकांक के साथ संयोजन में, बुलिन बैंड वापसी और गतिशीलता के माध्यम से तोड़ने के लिए एक संयोजन ट्रेडिंग रणनीति। जब कीमत बुलिन बैंड के नीचे से मध्य रेखा को तोड़ती है तो अधिक करें, जब कीमत बुलिन बैंड के ऊपर से मध्य रेखा को तोड़ती है तो शून्य करें, और स्टॉप-लॉस स्टॉप को ट्रैक करें।
रणनीति सिद्धांत
इस नीति में ब्रीनिंग बैंड के मध्य रेखा स्मा को एक समान रेखा के रूप में उपयोग किया गया है, बैंडविड्थ को पैरामीटर के माध्यम से mult*stdev गतिशील समायोजन जब कीमत नीचे से मध्य रेखा को तोड़ती है, तो यह बताती है कि कीमत ऊपर की ओर बढ़ रही है, तो यह अधिक है; जब कीमत ऊपर से मध्य रेखा को तोड़ती है, तो यह बताती है कि कीमत नीचे की ओर बढ़ रही है, तो यह कम है अधिक कम करने के बाद स्टॉप-लॉस पैरामीटर सेट करें, जो मुनाफे को ट्रैक करने और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए है
विशेष रूप से, ब्रिन बैंड की गणना दो पैरामीटर length और mult के माध्यम से की जाती है, लंबाई length मध्य रेखा की अवधि को निर्धारित करती है, mult बैंडविड्थ के आकार को निर्धारित करती है। enterLong और enterShort ब्रेक का समय निर्धारित करते हैं, और exitLong और exitShort स्टॉप-लॉस को प्रवेश मूल्य और लक्ष्य स्टॉप-लॉस अनुपात के आधार पर गणना करते हैं।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति में औसत रेखा रिटर्न और गतिशीलता सूचक शामिल हैं, जो प्रवृत्ति की शुरुआत के चरणों में बड़े पैमाने पर घटनाओं को पकड़ने में सक्षम हैं। केवल औसत रेखा को ट्रैक करने की तुलना में, बुलिन बैंडविड्थ के आधार पर गतिशीलता निर्णय को बढ़ाया गया है, जो कुछ झूठे ब्रेकआउट को फ़िल्टर कर सकता है। स्टॉप-लॉस सेटिंग्स सीधे प्रवेश मूल्य पर आधारित हैं, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के।
रणनीतिक जोखिम
- बुरीन बैंड ने कीमतों को समायोजित करने में देरी की है, और कुछ घटनाओं को याद किया जा सकता है
- स्टॉप लॉस सेटिंग्स को बहुत ढीला करने से नुकसान का खतरा बढ़ जाता है
- बहुहेड व्यवहार में रिक्त सिग्नल खराब हो सकता है
इस रणनीति को विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए अनुकूलित करने के लिए बुरिन के मध्य-रेखा चक्र, बैंडविड्थ पैरामीटर और स्टॉप-लॉस रेंज को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन
- कम मात्रा में झूठे ब्रेकडाउन से बचने के लिए ट्रेड वॉल्यूम या अस्थिरता के संकेतकों को शामिल करना
- पैरामीटर बैचिंग ब्रीडिंग चक्र लंबाई, चौड़ाई गुणांक, स्टॉप लॉस
- केवल कुछ बाजार चरणों में अधिक या खाली करें
- ट्रेंड की दिशा निर्धारित करने के लिए मशीन लर्निंग मॉडल शामिल करें
संक्षेप
इस रणनीति में बुरिन बैंड वापसी और गतिशीलता सूचक के फायदे शामिल हैं, जो प्रवृत्ति की शुरुआत में कुछ ट्रेडों को क्रमशः पकड़ सकता है, जो पैरामीटर समायोजन के माध्यम से विभिन्न चरणों के बाजार के लिए अनुकूल है। यह एक अधिक सामान्य ब्रेकआउट प्रणाली है। स्टॉपलॉस सेटिंग्स को सीधे मूल्य गणना से मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने के लिए सेट किया जाता है। इस रणनीति में कुछ सुधार की जगह भी है, जैसे कि अधिक सहायक निर्णय सूचक शामिल करना, जो बाद के शोध और अनुकूलन में और अधिक परिष्कृत होंगे।
/*backtest
start: 2023-11-13 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("BURATINO", overlay=true)
// Входные параметры
length = input(20, minval=1, title="Length")
mult = input(2.0, minval=0.1, maxval=5, title="Multiplier")
target_percent = input(0.5, minval=0.1, title="Target Percent")
stop_loss_percent = input(95, minval=0.1, title="Stop Loss Percent")
// Расчет полос Боллинджера
basis = sma(close, length)
dev = mult * stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Переворот снизу вверх через среднюю линию Боллинджера для открытия лонга
enterLong = cross(close, basis) and close[1] < basis[1]
// Переворот сверху вниз через среднюю линию Боллинджера для открытия шорта
enterShort = cross(basis, close) and close[1] > basis[1]
// Закрытие лонга после роста цены на указанный процент или падения на указанный процент
exitLong = close >= strategy.position_avg_price * (1 + (target_percent / 100)) or close <= strategy.position_avg_price * (1 - (stop_loss_percent / 100))
// Закрытие шорта после падения цены на указанный процент или роста на указанный процент
exitShort = close <= strategy.position_avg_price * (1 - (target_percent / 100)) or close >= strategy.position_avg_price * (1 + (stop_loss_percent / 100))
// Управление позициями и ограничениями на открытие противоположных позиций
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterLong and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = enterShort and strategy.position_size == 0)
strategy.close("Long", when = exitLong)
strategy.close("Short", when = exitShort)
// Визуализация полос Боллинджера
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
plot(upper, color=color.red, title="Upper")
plot(lower, color=color.green, title="Lower")