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रिवर्स लास वेगास एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-11-24 15:19:03
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम इंवर्स लास वेगास एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति है। मूल विचार लास वेगास एल्गोरिथ्म का उपयोग करना है जब कीमतें बढ़ती हैं और कीमतें गिरती हैं तो लंबी हो जाती हैं, जो मूल एल्गोरिथ्म के विपरीत है, एक व्युत्क्रम संचालन रणनीति बनाते हैं।

रणनीतिक सिद्धांत

इस रणनीति का मुख्य तर्क वर्तमान मूल्य और पिछले चक्र की कीमत की गणना करना है। जब वर्तमान मूल्य पिछली कीमत से अधिक होता है, तो एक छोटा संकेत ट्रिगर किया जाता है। जब वर्तमान मूल्य पिछली कीमत से कम होता है, तो एक लंबा संकेत ट्रिगर किया जाता है। कुल संचित लाभ के आधार पर स्थिति का आकार गणना की जाती है। प्रत्येक व्यापार समाप्त होने के बाद, लाभ अगले ऑपरेशन के लिए धन में संचित होते हैं, एक पुनर्निवेश बनाते हैं।

विशेष रूप से, रणनीति वर्तमान_मूल्य और पिछले_मूल्य चर के माध्यम से पिछले चक्र के समापन मूल्य को रिकॉर्ड करती है। फिर long_condition और short_condition निर्णय की शर्तों को परिभाषित किया जाता है। जब current_price previous_price से अधिक होता है, तो long_condition ट्रिगर किया जाता है। जब current_price previous_price से कम होता है, तो short_condition ट्रिगर किया जाता है। जब शर्तें ट्रिगर की जाती हैं, तो पूंजी_वास्तविक चर के आधार पर स्थिति आकार position_size निर्धारित करें। एक छोटी या लंबी ट्रेड निष्पादित करने के बाद, इस ट्रेड के लाभ और हानि को ganancias चर के माध्यम से रिकॉर्ड करें और इसे ganancias_acumuladas में जमा करें। अंत में, लाभ को अगले ट्रेड कैपिटल में पुनः निवेश करेंः

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विपरीत संचालन के विचार का उपयोग करता है। जब बाजार में एक प्रणालीगत त्रुटि होती है, तो इसकी लाभ क्षमता बहुत बड़ी होगी। इसके अलावा, इसके पुनर्निवेश तंत्र से लाभ भी बढ़ेगा। यदि आप भाग्य के माध्यम से लगातार लाभदायक ट्रेड प्राप्त करते हैं, तो धन पुनर्निवेश के माध्यम से तेजी से जमा हो सकता है।

विशेष रूप से, मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः

  1. इनवर्स ऑपरेशन बाजार के आकलन में प्रणालीगत त्रुटियों का उपयोग प्रचुर लाभ की संभावना के लिए करते हैं।

  2. लाभ पुनर्निवेश तंत्र लाभ को बढ़ाता है, और भाग्यशाली होने पर धन तेजी से बढ़ता है।

  3. रणनीति का तर्क सरल, समझने और ट्रैक करने में आसान है।

  4. विभिन्न व्यापारिक परिणामों का अनुभव करने के लिए मापदंडों को समायोजित किया जा सकता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम इसके विपरीत संचालन की विशेषताओं में निहित है। यदि गलत बाजार निर्णयों पर जोर दिया जाता है, तो इसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, लाभप्रदता प्रभाव पुनर्निवेश तंत्र के माध्यम से नुकसान को भी बढ़ाएगा।

विशिष्ट जोखिम बिंदुओं में शामिल हैंः

  1. यदि बाजार के रुझान का आकलन गलत है, तो बंद होने वाली स्थिति से होने वाला नुकसान बढ़ जाएगा।

  2. लीवरेज ट्रेडिंग का जोखिम बहुत अधिक है और एक ही ट्रेड से होने वाला नुकसान मूलधन से अधिक हो सकता है।

  3. बढ़ोतरी का पीछा करने और गिरने को मारने का मनोविज्ञान काम करता है, और अत्यधिक व्यापार घाटे को बढ़ाता है।

  4. गलत पैरामीटर सेटिंग्स से भी अप्रत्याशित रूप से बड़े नुकसान हो सकते हैं।

संबंधित समाधानों में शामिल हैंः

  1. जोखिम प्रबंधन करें, स्टॉप लॉस से बाहर निकलें, बैचों में पद खोलें।

  2. लीवरेज का प्रयोग सावधानीपूर्वक करें और एकल लेनदेन के नुकसान पर नियंत्रण रखें।

  3. अत्यधिक व्यापार से बचने के लिए मनोवैज्ञानिक विनियमन को मजबूत करना।

  4. चलाने से पहले परीक्षण पैरामीटर.

अनुकूलन के सुझाव

इस रणनीति का अनुकूलन क्षेत्र मुख्य रूप से लाभ पुनर्निवेश तंत्र और पैरामीटर समायोजन में केंद्रित है।

लाभ पुनर्निवेश तंत्र एकल हानि के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए पूर्ण पुनर्निवेश के बजाय पुनर्निवेश का अनुपात निर्धारित कर सकता है।

मापदंड समायोजन इष्टतम मापदंड संयोजन खोजने के लिए विभिन्न चक्र लंबाई और शिफ्ट आकार का प्रयास कर सकता है।

इसके अतिरिक्त हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र को शामिल करने की सिफारिश की जाती है। विशिष्ट अनुकूलन सुझाव निम्नलिखित हैंः

  1. अत्यधिक घाटे से बचने के लिए पुनर्निवेश अनुपात निर्धारित करें।

  2. इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए विभिन्न चक्र मापदंडों का परीक्षण करें।

  3. स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें. प्रारंभ में एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं, और बाद में एटीआर के आधार पर गतिशील स्टॉप लॉस जोड़ सकते हैं.

  4. व्यापारिक आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए समय या तकनीकी संकेतकों के आधार पर खुली और बंद शर्तों को जोड़ने पर विचार करें।

निष्कर्ष

इस रणनीति का नाम है इंवर्स लास वेगास एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति। रिवर्स ऑपरेशन के विचार के माध्यम से, लाभ पुनर्निवेश तंत्र के साथ संयुक्त, यह लाभ का प्रयास करता है जब बाजार गलतियाँ करता है। रणनीति का लाभ उच्च लाभ क्षमता का है, लेकिन भारी जोखिमों का भी सामना करता है। हमने जोखिमों का विस्तार से विश्लेषण किया और अनुकूलन सुझाव दिए। सामान्य तौर पर, उचित प्रबंधन के साथ, रणनीति कुछ शर्तों के तहत लाभ कमा सकती है, लेकिन सावधानी से व्यवहार करने की आवश्यकता है।

/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Estrategia Las Vegas Long/Short Invertida con Reinversión de Ganancias", shorttitle="Las Vegas LS-Invertida-Reinversion", overlay=true)

// Parámetros
length = input(14, title="Longitud de comparación")
offset = input(1, title="Desplazamiento")

// Capital inicial
capital_inicial = input(100, title="Capital Inicial")

// Variables para el seguimiento de las ganancias
var float capital_actual = capital_inicial
var float ganancias_acumuladas = 0.0

// Calcular el precio actual y el precio anterior
current_price = close
previous_price = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])

// Lógica de la estrategia invertida
long_condition = current_price > previous_price
short_condition = current_price < previous_price

// Calcular el tamaño de la posición en función de las ganancias acumuladas y reinvertir
if (long_condition or short_condition)
    position_size = capital_actual / current_price
    ganancias = position_size * (previous_price - current_price)  // Invertir la dirección
    capital_actual := capital_actual + ganancias
    ganancias_acumuladas := ganancias_acumuladas + ganancias

// Reinvertir las ganancias en la próxima orden
position_size_reinvested = capital_actual / current_price

// Sumar las ganancias de los trades al monto de operación
if (long_condition or short_condition)
    capital_actual := capital_actual + ganancias_acumuladas

// Colocar una orden SHORT (venta) cuando se cumpla la condición Long invertida
strategy.entry("Short", strategy.short, when=long_condition)
// Colocar una orden LONG (compra) cuando se cumpla la condición Short invertida
strategy.entry("Long", strategy.long, when=short_condition)

// Etiquetas para mostrar las condiciones en el gráfico
plotshape(series=long_condition, title="Condición LONG", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Condición SHORT", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Mostrar el capital actual y las ganancias acumuladas en el gráfico
plot(capital_actual, title="Capital Actual", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ganancias_acumuladas, title="Ganancias Acumuladas", color=color.green, linewidth=2)
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