रिवर्स लास वेगास क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को उलटा लास वेगास क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति कहा जाता है, जिसका मूल विचार लास वेगास एल्गोरिथ्म का उपयोग करना है, जब कीमतें बढ़ती हैं तो खाली करें, और जब कीमतें गिरती हैं तो अधिक करें, मूल एल्गोरिथ्म के विपरीत, एक उलटा ऑपरेशन बनाने की रणनीति।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क वर्तमान मूल्य और पिछले चक्र की कीमतों की गणना करना है, जब वर्तमान मूल्य पिछले मूल्य से अधिक हो तो एक शून्य संकेत को ट्रिगर करना, और जब वर्तमान मूल्य पिछले मूल्य से कम हो तो एक बहु सिग्नल को ट्रिगर करना। एक शून्य-अधिक-अधिक स्थिति को संचित धन के आधार पर गणना की जाती है। प्रत्येक लेनदेन के अंत में, लाभ को अगले परिचालन धन में संचित किया जाता है, जिससे पुनः निवेश होता है।
विशेष रूप से, रणनीति वर्तमान मूल्य और पिछले चक्र के समापन मूल्य को वर्तमान मूल्य और पिछले मूल्य चर के माध्यम से रिकॉर्ड करती है। इसके बाद लंबी शर्त और छोटी शर्त की शर्तों को परिभाषित किया जाता है, यदि वर्तमान मूल्य पिछले मूल्य से अधिक है तो लंबी शर्त को ट्रिगर किया जाता है, और यदि वर्तमान मूल्य पिछले मूल्य से कम है तो छोटी शर्त को ट्रिगर किया जाता है। स्थिति का आकार पूंजी_वास्तविक चर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। शून्य या कई ट्रेडों को निष्पादित करने के बाद, इस बार के घाटे कोganancias चर के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है, जोganancias_acumuladas में एकत्रित होता है। अंत में, पूंजी_वास्तविक के माध्यम सेः = पूंजी_वास्तविक + ganancias_acumuladas, लाभ को अगले व्यापार में फिर से निवेश किया जाएगा।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह रिवर्स ऑपरेशन की सोच का उपयोग करता है, जब बाजार में एक प्रणालीगत त्रुटि होती है, तो इसकी मुनाफे की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसके अलावा, इसके पुनर्निवेश तंत्र भी लाभप्रदता को बढ़ाते हैं। यदि भाग्यशाली है, तो लगातार लेनदेन से लाभ होता है, पुनर्निवेश के माध्यम से पूंजी लाभ को जल्दी से जमा किया जा सकता है।
विशेष रूप से, इसके मुख्य फायदे हैंः
रिवर्स ऑपरेशन का उपयोग करते हुए, जब बाजार के निर्णय में एक प्रणालीगत त्रुटि होती है, तो लाभ के लिए बहुत अधिक जगह होती है।
फिर से निवेश करने से लाभ बढ़ता है, और भाग्यशाली लोगों के लिए, धन तेजी से बढ़ता है।
रणनीति तर्क सरल है, इसे समझना और उसका पालन करना आसान है।
विभिन्न ट्रेडिंग परिणामों का अनुभव करने के लिए पैरामीटर को बढ़ाया जा सकता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा जोखिम इसके उल्टे काम करने की प्रकृति में है, यदि गलत बाजार निर्णय पर अडिग रहते हैं, तो इसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, लाभप्रदता को पुनर्निवेश तंत्र द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
विशिष्ट जोखिम बिंदुओं में शामिल हैंः
यदि बाजार में कोई गलतफहमी होती है, तो प्वाइंट लॉस बढ़ जाता है।
लीवरेज्ड ट्रेडों में जोखिम बहुत अधिक होता है और एक ही ट्रेड में पूंजी से अधिक का नुकसान हो सकता है।
इस तरह की घटनाओं के बाद, व्यापारियों को अपने व्यापार को बंद करने के लिए मजबूर किया गया है।
गलत पैरामीटर सेट करने से अनपेक्षित रूप से भारी नुकसान हो सकता है।
समाधानों में शामिल हैंः
जोखिम को नियंत्रित करें, नुकसान को रोकें, भंडारण के लिए बैचों का निर्माण करें।
लीवरेज का प्रयोग सावधानी से करें और एकतरफा नुकसान को नियंत्रित करें।
मानसिक नियंत्रण को मजबूत करें और अत्यधिक व्यापार से बचें।
परीक्षण के बाद, इसे फिर से चालू किया जाएगा।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति के अनुकूलन के लिए जगह मुख्य रूप से पुनर्निवेश तंत्र और पैरामीटर समायोजन पर केंद्रित है।
पुनर्निवेश तंत्र में पूर्ण पुनर्निवेश के बजाय आंशिक पुनर्निवेश की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे एकमुश्त घाटे के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सके।
पैरामीटर को समायोजित करने के लिए विभिन्न चक्रों की लंबाई की कोशिश करें और सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए प्लॉट आकार का उपयोग करें
इसके अलावा, स्टॉपलॉस के साथ नुकसान को नियंत्रित करने की सिफारिश की गई है। निम्नलिखित विशेष अनुकूलन सुझाव दिए गए हैंः
इस प्रकार, एक निवेशक के लिए, निवेश के अनुपात को निर्धारित करने के लिए, बहुत अधिक नुकसान से बचने के लिए।
विभिन्न आवृत्ति मापदंडों का परीक्षण करें और सबसे अच्छा खोजें।
स्टॉप लॉजिक शामिल करना. प्रारंभ में, एक निश्चित स्टॉप सेट किया जा सकता है, और बाद में एटीआर गतिशील स्टॉप के साथ जोड़ा जा सकता है।
ट्रेडों की आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए स्थिति खोलने के समय या तकनीकी संकेतक शर्तों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति का नाम है रिवर्स लास वेगास क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग रणनीति, जो रिवर्स ऑपरेशन की सोच के माध्यम से, पुनर्निवेश तंत्र के साथ, बाजार में गलत होने पर लाभ कमाने की कोशिश करता है। इस रणनीति में उच्च लाभप्रदता के अवसर हैं, लेकिन यह भी भारी जोखिमों का सामना करता है। हमने जोखिमों का विस्तृत विश्लेषण किया है और अनुकूलन के लिए सिफारिशें दी हैं। कुल मिलाकर, यदि यह ठीक से प्रबंधित है, तो यह रणनीति कुछ शर्तों के तहत लाभदायक हो सकती है, लेकिन इसे सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए।
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Estrategia Las Vegas Long/Short Invertida con Reinversión de Ganancias", shorttitle="Las Vegas LS-Invertida-Reinversion", overlay=true)
// Parámetros
length = input(14, title="Longitud de comparación")
offset = input(1, title="Desplazamiento")
// Capital inicial
capital_inicial = input(100, title="Capital Inicial")
// Variables para el seguimiento de las ganancias
var float capital_actual = capital_inicial
var float ganancias_acumuladas = 0.0
// Calcular el precio actual y el precio anterior
current_price = close
previous_price = security(syminfo.tickerid, "D", close[1])
// Lógica de la estrategia invertida
long_condition = current_price > previous_price
short_condition = current_price < previous_price
// Calcular el tamaño de la posición en función de las ganancias acumuladas y reinvertir
if (long_condition or short_condition)
position_size = capital_actual / current_price
ganancias = position_size * (previous_price - current_price) // Invertir la dirección
capital_actual := capital_actual + ganancias
ganancias_acumuladas := ganancias_acumuladas + ganancias
// Reinvertir las ganancias en la próxima orden
position_size_reinvested = capital_actual / current_price
// Sumar las ganancias de los trades al monto de operación
if (long_condition or short_condition)
capital_actual := capital_actual + ganancias_acumuladas
// Colocar una orden SHORT (venta) cuando se cumpla la condición Long invertida
strategy.entry("Short", strategy.short, when=long_condition)
// Colocar una orden LONG (compra) cuando se cumpla la condición Short invertida
strategy.entry("Long", strategy.long, when=short_condition)
// Etiquetas para mostrar las condiciones en el gráfico
plotshape(series=long_condition, title="Condición LONG", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=short_condition, title="Condición SHORT", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
// Mostrar el capital actual y las ganancias acumuladas en el gráfico
plot(capital_actual, title="Capital Actual", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ganancias_acumuladas, title="Ganancias Acumuladas", color=color.green, linewidth=2)