डबल रिवर्सल प्रतिशत परिवर्तन बार चार्ट मात्रात्मक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन पिलर ग्राफ की मात्रा के रूप में जाना जाता है। यह रणनीति दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों का उपयोग करती है जो बेहतर व्यापार प्रभाव के लिए अपने फायदे का उपयोग करने के लिए व्यापार करती है।
पहली रणनीति एक रिवर्स रणनीति सिद्धांत का उपयोग करती है, जो स्टोच सूचक के साथ समापन मूल्य की तुलना में एक दिन पहले या कुछ दिनों के आधार पर एक रिवर्स सिग्नल का आकलन करती है। दूसरी रणनीति, एक स्तंभीय आरेख सूचक का उपयोग करती है, जो स्थिति के आधार के रूप में प्रति दिन उतार-चढ़ाव के परिवर्तन की दर का आकलन करती है।
रणनीति सिद्धांत
डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन स्तंभचित्र के लिए दो घटक हैंः
पहला भाग 123 रिवर्स रणनीति है, जिसका तर्क हैः
यदि समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से नीचे है, और स्टोच फास्ट लाइन धीमी रेखा से ऊपर है और 50 के स्तर से ऊपर है, तो इसे ओवरबॉट माना जाता है, जो एक बेचने का संकेत देता है;
यदि समापन मूल्य पिछले दिन के समापन मूल्य से अधिक है, और स्टोच फास्ट लाइन धीमी रेखा से नीचे है और 50 के स्तर से नीचे है, तो इसे ओवरसोल्ड क्षेत्र माना जाता है, जो एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है;
खरीद और बेचने के संकेतों के आधार पर, एक बहुमुखी या रिक्त स्थिति स्थापित करें।
दूसरा भाग प्रतिशत परिवर्तन स्तंभरेखा सूचक है, जिसका निर्णय तर्क हैः
वर्तमान K लाइन के पिछले K लाइन (input_barsback पैरामीटर परिभाषा) के N रूट के सापेक्ष परिवर्तन प्रतिशत की गणना करें;
यदि परिवर्तन प्रतिशत BuyZone पैरामीटर द्वारा परिभाषित सकारात्मक क्षेत्र से अधिक है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करें; यदि यह SellZone द्वारा परिभाषित नकारात्मक क्षेत्र से कम है, तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न करें;
खरीद और बेचने के संकेतों के आधार पर, एक बहुमुखी या रिक्त स्थिति स्थापित करें।
अंत में, यदि दोनों रणनीतियों के संकेत एक जैसे हैं, तो स्थिति वास्तव में बनाई जाती है। यदि संकेत असंगत हैं, तो स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन स्तंभचित्र के लिए रणनीतियों के कुछ प्रमुख लाभ हैंः
दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों के अपने-अपने फायदे को अवशोषित करने से अधिक स्थिर रिटर्न की उम्मीद की जाती है। 123 रिवर्स रणनीति बाजार के रिवर्स पॉइंट का आकलन करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है; प्रतिशत परिवर्तन स्तंभ आरेख संकेतक तेजी से ब्रेकआउट प्रथाओं की पहचान करता है। दोनों संयोजन में, रिवर्स की पहचान करने और प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए।
दो रणनीतिक संकेतों का संयोजन, कुछ गलत संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है, अनावश्यक स्टॉप लॉस को कम कर सकता है, और व्यापार जोखिम को कम कर सकता है।
123 रिवर्स रणनीति पैरामीटर अनुकूलन के लिए जगह है, जो विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए पैरामीटर संयोजन को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है।
प्रतिशत परिवर्तन पिलर ग्राफ रणनीति सहज है, पैरामीटर को समायोजित करके व्यापार जोखिम को पकड़ना और नियंत्रित करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन स्तंभ चित्रण रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः
यदि दो रणनीतिक संकेत मेल नहीं खाते हैं, तो स्थिति स्थापित नहीं की जा सकती है और कुछ व्यापारिक अवसरों को याद किया जाएगा। मिलान की संभावना बढ़ाने के लिए प्रतिशत परिवर्तन स्तंभ आरेख के पैरामीटर की सीमा को उचित रूप से छूट दी जा सकती है।
123 रिवर्स रणनीति पैरामीटर के प्रति संवेदनशील है, अनुचित पैरामीटर संयोजन से बहुत अधिक त्रुटि सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं। विभिन्न किस्मों के लिए अलग-अलग परीक्षण पैरामीटर का सामना करना पड़ता है, जिससे पैरामीटर स्थिर हो जाते हैं।
यदि प्रतिशत परिवर्तन स्तंभचित्र से उत्पन्न विक्रय संकेत गलत दिशा में है और 123 रिवर्स सिग्नल से मेल खाता है, तो अधिक नुकसान होगा। प्रतिशत परिवर्तन पैरामीटर की सीमा को उचित रूप से छोटा किया जाना चाहिए ताकि जोखिम को नियंत्रित किया जा सके।
रणनीति चलाने के कुछ समय के बाद, पैरामीटर की अनुकूलनशीलता कम हो जाती है। रणनीति के लाभ वक्र और व्यापारिक संकेतों की निगरानी करने की आवश्यकता है, यह निर्धारित करने के लिए कि पैरामीटर को समायोजित करने का समय कब है।
अनुकूलन दिशा
डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन स्तंभ आरेख की रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
123 रिवर्स रणनीतियों के लिए Length, KSmoothing, DLength जैसे पैरामीटरों का अनुकूलन करें और विभिन्न किस्मों और अवधि के लिए उपयुक्त पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
इनपुट_बार्सबैक के लिए प्रतिशत परिवर्तन के लिए पैरामीटर को समायोजित करें, ताकि यह पता लगाया जा सके कि लंबे या छोटे रिवर्स पीरियड की रणनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
स्टॉप लॉस रणनीति को लागू करने से, प्रतिशत परिवर्तन के साथ गलत सिग्नल के कारण बड़े नुकसान से बचा जा सकता है।
मशीन लर्निंग और अन्य विधियों के माध्यम से, एक प्रतिशत परिवर्तन मॉडल को प्रशिक्षित करने का प्रयास करें जो उच्च जीत दर प्राप्त करने के लिए खरीद और बिक्री के समय को अधिक सटीक रूप से निर्धारित करता है।
अन्य सहायक तकनीकी संकेतकों को जोड़ने के लिए, रणनीति के लिए व्यापारिक संकेतों को समृद्ध करने के लिए, और व्यापार की आवृत्ति में सुधार करने के लिए।
संक्षेप
डबल रिवर्स प्रतिशत परिवर्तन स्तंभ रेखाचित्र की रणनीति दो अलग-अलग प्रकार की रणनीतियों के लाभों का पूरा उपयोग करती है, जो जोखिम को नियंत्रित करते हुए, मुनाफे की जगह को बढ़ाती है। इस रणनीति को समझने और अनुकूलित करने में आसान है और अनुसंधान और अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है। आगे के पैरामीटर समायोजन और रणनीति अनुकूलन के माध्यम से, अधिक स्थिर अतिरिक्त रिटर्न की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 31/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This histogram displays price or % change from previous bar.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xPrice1 = iff(input_percentorprice, xPrice - xPrice[input_barsback], ((xPrice - xPrice[input_barsback]) * 100)/ xPrice[input_barsback])
pos := iff(xPrice1 > BuyZone, 1,
iff(xPrice1 < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Percent change bar", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percent change bar ----")
input_percentorprice = input(false, title="Price Change")
input_barsback = input(1, title="Look Back")
SellZone = input(-0.33, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPCB = PCB(input_percentorprice,input_barsback,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPCB == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posPCB == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )