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एसएमए, ईएमए और वॉल्यूम पर आधारित सरल गति रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-08 11:15:30
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अवलोकन

यह एक सरल इंट्राडेय गति रणनीति है जो केवल लंबी जाती है और छोटी नहीं होती है। यह एसएमए, ईएमए और वॉल्यूम संकेतकों का उपयोग उस समय बाजार में प्रवेश करने का प्रयास करने के लिए करता है जब कीमत और गति दोनों ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इसका लाभ कुछ प्रवृत्ति पहचान क्षमता होने के साथ सरल है।

रणनीतिक सिद्धांत

प्रवेश संकेत तर्क हैः जब एसएमए ईएमए से अधिक होता है, और एक लगातार 3-बार या 4-बार अपट्रेंड पैटर्न होता है, जिसमें मध्य बार की सबसे कम कीमत स्टार्टर अपट्रेंड बार की खुली कीमत से अधिक होती है, तो एक प्रवेश संकेत उत्पन्न होता है।

एक्जिट सिग्नल लॉजिक यह हैः जब एसएमए ईएमए से नीचे जाता है, तो एक एक्जिट सिग्नल उत्पन्न होता है।

यह रणनीति केवल लंबी होती है और छोटी नहीं होती है। इसके प्रवेश और निकास तर्क में लगातार उभरते रुझानों को पहचानने की कुछ क्षमता होती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

  1. तर्क सरल और समझने और लागू करने में आसान है;

  2. पैरामीटर ट्यूनिंग में लचीलापन के लिए एसएमए, ईएमए और वॉल्यूम जैसे सामान्य तकनीकी संकेतकों का उपयोग करता है;

  3. लगातार उभरते रुझानों के दौरान कुछ अवसरों को पकड़ने में कुछ क्षमता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के जोखिमः

  1. गिरावट की प्रवृत्ति या समेकन बाजारों का पता लगाने में असमर्थता, जिसके परिणामस्वरूप बड़े ड्रॉडाउन होते हैं;

  2. शॉर्टिंग के अवसरों का उपयोग करने में असमर्थता, डाउनट्रेंड के खिलाफ हेज करने में असमर्थता, अच्छे लाभ के अवसरों को याद करना;

  3. वॉल्यूम संकेतक उच्च आवृत्ति डेटा पर अच्छी तरह से काम नहीं करता है, मापदंडों को समायोजित करने की आवश्यकता है;

  4. जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग कर सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. औसत रिवर्स अवसरों के लिए शॉर्टिंग क्षमता जोड़ना;

  2. प्रवृत्ति का बेहतर पता लगाने के लिए एमएसीडी और आरएसआई जैसे अधिक उन्नत संकेतकों का उपयोग करना;

  3. ड्रॉडाउन को कम करने के लिए स्टॉप लॉस लॉजिक को अनुकूलित करना;

  4. अनुकूलन पैरामीटर और विभिन्न समय सीमाओं का परीक्षण करने के लिए इष्टतम पैरामीटर सेट खोजने के लिए।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक बहुत ही सरल प्रवृत्ति है जो प्रवेश समय के लिए एसएमए, ईएमए और वॉल्यूम का उपयोग करने वाली रणनीति का अनुसरण करती है। इसका लाभ सरल और लागू करना आसान है, शुरुआती लोगों के लिए सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन यह समेकन या डाउनट्रेंड का पता नहीं लगा सकता है और जोखिम है। शॉर्टिंग, अनुकूलन संकेतकों और स्टॉप लॉस आदि की शुरुआत करके सुधार किया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-02 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slip_stream

//@version=4

// Simple strategy for riding the momentum and optimising the timings of truer/longer price moves upwards for an long posistions on a daily basis (can be used, but with less effect
// on other time frames. Volume settings would have to be adjusted by the user accordingly. (short positions are not used).
// This strategy has default settings of a short(er) SMA of 10, a long(er) EMA of 20, and Volume trigger of 10 units and above. All these settings can be changed by the user
// using the GUI settings and not having to change the script.

// The strategy will only open a long position when there is a clear indication that price momentum is upwards through the SMA moving and remaining above the EMA (mandatory) and price period indicators
// of either 1) a standard 3 bar movement upwards, 2) a standard but "aggressive" 3 or 4 bar play where the low of the middle resting bars can be equal to or higher than (i.e. not
// the more standard low of about half) of the opening of the ignition bar. The "aggression" of the 3/4 bar play was done in order to counteract the conservatisme of having a mandatory
// SMA remaining higher than the EMA (this would have to be changed in the script by the user if they want to optimise to their own specifications. However, be warned, all programmatic
// settings for the maximum acceptable low of the middle resting bars runs a risk of ignoring good entry points due to the low being minutely e.g. 0.01%, lower than the user defined setting)


strategy(title = "Simple Momentum Strategy Based on SMA, EMA and Volume", overlay = true, pyramiding = 1, initial_capital = 100000, currency = currency.USD)


// Obtain inputs
sma_length = input(defval = 10, minval=1, type = input.integer, title = "SMA (small length)")
ema_length = input(defval = 20,minval=1, type = input.integer, title = "EMA (large length)")
volume_trigger = input(defval = 10, title = "Volume Trigger", type = input.integer)
sma_line = sma(close, sma_length)
ema_line = ema(close, ema_length)


// plot SMA and EMA lines with a cross for when they intersect
plot(sma_line, color = #8b0000, title = "SMA")
plot(ema_line, color = #e3d024, title = "EMA")
plot(cross(sma_line, ema_line) ? sma_line : na, style = plot.style_cross, linewidth = 4, color = color.white)


// Create variables
// variables to check if trade should be entered
//three consecutive bar bar moves upwards and volume of at least one bar is more than 10
enter_trade_3_bar_up = sma_line > ema_line and close[1] >= close [2] and close[3] >= close[4] and close[2] >= close[3] and (volume[1] >= volume_trigger or volume[2] >= volume_trigger or volume[3] >= volume_trigger)
// aggressive three bar play that ensures the low of the middle bar is equal to or greater than the open of the instigator bar. Volume is not taken into consideration (i.e. aggressive/risky)
enter_3_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[3] and low[2] >= open[3]
// aggressive four bar play similar to the 3 bar play above
enter_4_bar_play = sma_line > ema_line and close[1] > close[4] and low[2] >= open[4]
trade_entry_criteria = enter_trade_3_bar_up or enter_3_bar_play or enter_4_bar_play // has one of the trade entry criterias returned true?

// exit criteria for the trade: when the sma line goes under the ema line
trade_exit_criteria = crossunder (sma_line, ema_line)


if (year >= 2019)
    strategy.entry(id = "long", long = true, qty = 1, when = trade_entry_criteria)
    strategy.close(id = "long", when = trade_exit_criteria, qty = 1)
    // for when you want to brute force close all open positions: strategy.close_all (when = trade_exit_criteria)
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