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ट्रेंड और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर आधारित मल्टीफंक्शनल एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-08 12:14:50
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अवलोकन

यह रणनीति स्वचालित रूप से खरीदने और बेचने के संकेत उत्पन्न करने के लिए कई तकनीकी संकेतकों और व्यापार अवधारणाओं को एकीकृत करती है। प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्ति संकेतकों के आधार पर स्टॉप का अनुकूलन और चलती औसत क्रॉसओवर से ट्रेडों को ट्रिगर कर रही हैं।

रणनीति तर्क

तकनीकी संकेत

  • कस्टम यूटीएसटीसी संकेतकः बाजार की अस्थिरता के अनुसार स्टॉप लॉस रेंज को समायोजित करने के लिए औसत सच्ची रेंज के आधार पर एक अनुकूलनशील ट्रेलिंग स्टॉप।

  • एसटीसी सूचक: बाजार की प्रवृत्ति की दिशा और संभावित उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए तेज और धीमी सरल चलती औसत के बीच का अंतर।

  • सरल चलती औसत (एसएमए) और घातीय चलती औसत (ईएमए): अतिरिक्त प्रवृत्ति जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न अवधियों के चलती औसत को चित्रित करना।

व्यापार संकेत

  • खरीद संकेतः जब बंद मूल्य यूटीएसटीसी रेखा के ऊपर से पार हो जाता है और एसटीसी तेजी की स्थिति में होता है।

  • बेचने का संकेतः जब बंद मूल्य यूटीएसटीसी रेखा से नीचे जाता है और एसटीसी मंदी की स्थिति में होता है, तब उत्पन्न होता है।

लाभ

  • बाजार के रुझान को निर्धारित करने के लिए कई संकेतकों को एकीकृत करता है, जिससे संकेत की सटीकता में सुधार होता है।

  • यूटीएसटीसी वास्तविक अस्थिरता के आधार पर स्वचालित रूप से स्टॉप को समायोजित करता है, प्रभावी रूप से प्रति व्यापार हानि को नियंत्रित करता है।

  • मूविंग एवरेज क्रॉस से सरल और प्रभावी ट्रेडिंग सिग्नल।

  • विभिन्न मापदंड संयोजन अधिक बाजार वातावरण को समायोजित करते हैं।

जोखिम

  • एसटीसी जैसे रुझान संकेतक अल्पकालिक उलटफेरों में पीछे रह सकते हैं और चूक सकते हैं।

  • चलती औसत क्रॉस गलत संकेत उत्पन्न कर सकते हैं।

  • आवश्यक मापदंडों का सावधानीपूर्वक आकलन, अनुचित संयोजन लाभ को कम या हानि को बढ़ा सकता है।

  • स्टॉप लॉस रेंज बहुत चौड़ी होने से नुकसान बढ़ सकता है, बहुत तंग होने से जल्दी स्टॉप आउट हो सकता है।

बढ़ोतरी के अवसर

  • न्यूनतम रणनीति प्रभाव के साथ सेटिंग्स खोजने के लिए विभिन्न एसटीसी लंबाई का परीक्षण करें।

  • झूठे संकेतों को कम करने के लिए अतिरिक्त फ़िल्टर शामिल करें जैसे कि KDJ, MACD।

  • सर्वोत्तम पैरामीटर मिश्रण खोजने के लिए बैकटेस्ट परिणामों के आधार पर स्टॉप को अनुकूलित करें।

  • इष्टतम निर्धारित करने के लिए विभिन्न रखरखाव अवधि का मूल्यांकन करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति ट्रेंड, स्वचालित स्टॉप और सिग्नल मॉड्यूल को एक पूर्ण एल्गोरिथम ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में जोड़ती है। पैरामीटर ट्यूनिंग और फीचर विस्तार के साथ, स्थिर लाभ प्राप्त किया जा सकता है लेकिन कोई भी रणनीति नुकसान से पूरी तरह से बच नहीं सकती है। उचित सत्यापन और जोखिम नियंत्रण अभी भी आवश्यक है।

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("OB+LQ+UTSTC+SMA+EMA-NORA-MIP21-Jashore-Bangladesh-OneMinuteTF", shorttitle="OB+LS+UTSTC-MIP21-Jashore-Bangladesh-OneMinuteTF", overlay=true)

// Order Block + Liquidity Swings [NORA] Settings
pivot_length = input(14, title="Pivot Lookback")
bull_ext_last = input(3, title="Bullish OB Extension")
bear_ext_last = input(3, title="Bearish OB Extension")
swing_length = input(5, title="Swing Length")
area = input("Wick Extremity", title="Swing Area", options=["Wick Extremity", "Full Range"])
min_profit = input(0.5, title="Minimum Profit Target")
max_loss = input(0.5, title="Maximum Loss Stop")

// Variables
var float bull_ob_price = na
var float bear_ob_price = na
var float swing_high = na
var float swing_low = na

// Calculate Order Block Prices
var float low_lowest = na
var float high_highest = na
if bar_index >= pivot_length
    low_lowest := lowest(low, pivot_length)
    high_highest := highest(high, pivot_length)
    bull_ob_price := low_lowest
    bear_ob_price := high_highest

// Calculate Swing High/Low Prices
var float low_lowest_swing = na
var float high_highest_swing = na

if area == "Wick Extremity"
    low_lowest_swing := lowest(low, swing_length)
    high_highest_swing := highest(high, swing_length)
else
    low_lowest_swing := lowest(high - low, swing_length)
    high_highest_swing := highest(high - low, swing_length)

swing_low := low_lowest_swing
swing_high := high_highest_swing

// Trading Logic for Order Block + Liquidity Swings
buy_liquidity = crossover(close, bull_ob_price) and close > swing_low
sell_liquidity = crossunder(close, bear_ob_price) and close < swing_high

// Plot Buy/Sell Signals for Order Block + Liquidity Swings
plotshape(series=buy_liquidity, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.rgb(39, 166, 175), size=size.small, title="Bullish LQ")
plotshape(series=sell_liquidity, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.rgb(248, 95, 215), size=size.small, title="Bearish LQ")

// UTSTC-SMA-EMA-NORA-New Settings
keyvalue = input(3, title="UT Bot Key Value", step=0.5)
atrperiod = input(10, title="UT Bot ATR Period")
src = close

xATR = atr(atrperiod)
nLoss = keyvalue * xATR
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss),
   iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss), 
   iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss)))
pos = 0   
pos := iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
   iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=xcolor, title="UT Bot Trailing Stop")

// STC Settings
stc_length = input(12, title="STC Length")
fastLength = input(26, title="STC Fast Length")
slowLength = input(50, title="STC Slow Length")
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
STC = fastMA - slowMA
STCColor = STC > STC[1] ? color.green : color.red
plot(STC, color=STCColor, title="STC")

// Add SMAs
sma21 = sma(close, 21)
sma44 = sma(close, 44)
plot(sma21, color=color.blue, title="SMA 21")
plot(sma44, color=color.orange, title="SMA 44")

// Add EMA
ema5 = ema(close, 5)
plot(ema5, color=color.yellow, title="EMA 5")

// Combined Strategy
buySignal = crossover(src, xATRTrailingStop) and STC < 25 and STCColor == color.green
sellSignal = crossunder(src, xATRTrailingStop) and STC > 75 and STCColor == color.red

// Plot Buy and Sell signals as triangles
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
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