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सुपरट्रेंड और डीईएमए आधारित ट्रेंड फॉलो करने की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-08 16:42:14
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अवलोकन

यह रणनीति सुपरट्रेंड संकेतक और डीईएमए संकेतक को एक प्रवृत्ति के बाद ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए जोड़ती है। यह खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब कीमत ऊपरी बैंड के माध्यम से टूटती है और बेच संकेत जब कीमत निचले बैंड के माध्यम से टूटती है। डीईएमए संकेतक का उपयोग झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। यह रणनीति प्रवृत्ति बाजारों के लिए अच्छी तरह से काम करती है और प्रभावी रूप से रुझानों का पालन कर सकती है और समेकन को फ़िल्टर कर सकती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल मूल्य की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करने के लिए सुपरट्रेंड संकेतक पर निर्भर करता है। सुपरट्रेंड संकेतक एटीआर संकेतक को शामिल करता है और प्रभावी रूप से मूल्य रुझानों की पहचान कर सकता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो एक ऊपरी बैंड बन जाएगा, और जब कीमतें गिरती हैं, तो एक निचला बैंड बन जाएगा। निचले बैंड से ब्रेकआउट एक प्रवृत्ति उलट का संकेत देता है और एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है। ऊपरी बैंड से ब्रेकआउट एक प्रवृत्ति उलट का संकेत देता है और एक बेच संकेत उत्पन्न करता है।

झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, इस रणनीति में डीईएमए संकेतक भी शामिल है। खरीद संकेत केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब कीमतें ऊपरी बैंड को तोड़ती हैं और डीईएमए लाइन से ऊपर होती हैं। बिक्री संकेत केवल तभी उत्पन्न होते हैं जब कीमतें निचले बैंड को तोड़ती हैं और डीईएमए लाइन से नीचे होती हैं। यह प्रभावी रूप से रेंजिंग बाजारों में झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है।

विशेष रूप से, ट्रेडिंग सिग्नल का तर्क इस प्रकार हैः

  1. निचले बैंड से ब्रेकआउट एक रुझान उलटने का संकेत देता है और एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है।
  2. ऊपरी बैंड से ब्रेकआउट एक रुझान उलटने का संकेत देता है और एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
  3. एक वास्तविक खरीद संकेत केवल तब उत्पन्न होता है जब खरीद संकेत दिखाई देता है और कीमत डीईएमए लाइन से ऊपर होती है।
  4. एक वास्तविक बिक्री संकेत केवल तब उत्पन्न होता है जब बिक्री संकेत दिखाई देता है और कीमत डीईएमए रेखा से नीचे होती है।

इस तार्किक डिजाइन के माध्यम से, रणनीति ट्रेंडिंग बाजारों में रुझानों का पालन कर सकती है और विभिन्न बाजारों में अक्सर पदों को खोलने से बच सकती है।

रणनीति के फायदे

  • ट्रेंड फॉलो और सिग्नल फिल्टरिंग प्राप्त करने के लिए सुपरट्रेंड और डीईएमए संकेतकों के लाभों को जोड़ती है।
  • विभिन्न उत्पादों और समय सीमाओं के लिए सुपरट्रेंड मापदंडों का अनुकूलन करना आसान है।
  • दोहराए गए परीक्षण के बिना डीईएमए मापदंडों को अनुकूलित करने के लिए सरल।
  • प्रवृत्ति बाजारों के लिए उपयुक्त, प्रवृत्तियों का प्रभावी ढंग से पालन कर सकते हैं।
  • विभिन्न बाजारों में झूठे संकेतों को डीईएमए सूचक द्वारा फ़िल्टर किया जाता है।
  • सरल तर्क और समझने और संशोधित करने में आसान।

रणनीति के जोखिम

  • अत्यधिक मूल्य उतार-चढ़ाव को अच्छी तरह से संभाल नहीं सकता।
  • रुझानों के उलटने पर नुकसान हो सकता है।
  • अनुचित डीईएमए पैरामीटर सेटिंग्स सबसे अच्छा प्रवेश/निकास बिंदुओं को याद कर सकते हैं।
  • एटीआर अवधि जैसे अनुचित सुपरट्रेंड मापदंडों से झूठे संकेत उत्पन्न हो सकते हैं।

जोखिम प्रबंधन:

  • डीईएमए और सुपरट्रेंड मापदंडों का अनुकूलन करें।
  • घाटे को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का प्रयोग करें।
  • झूठे संकेतों से बचने के लिए प्रमुख बिंदुओं पर पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें।

सुधार के क्षेत्र

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से बढ़ाया जा सकता हैः

  1. सुपरट्रेंड पैरामीटर अनुकूलन। इष्टतम पैरामीटर खोजने के लिए विभिन्न एटीआर अवधि संयोजनों का परीक्षण करें।

  2. डीईएमए पैरामीटर अनुकूलन. इष्टतम सेटिंग्स निर्धारित करने के लिए विभिन्न मूल्यों का परीक्षण करें.

  3. स्टॉप लॉस तंत्र जोड़ें. ओवरसाइज स्टॉप को रोकने के लिए एटीआर मानों के आधार पर स्टॉप लॉस सेट करें.

  4. सिग्नल फ़िल्टर जोड़ें. झूठे संकेतों को रोकने के लिए प्रमुख बिंदुओं पर अन्य संकेतकों से पुष्टि बढ़ाएं. उदाहरण के लिए, प्रवृत्ति उलट बिंदुओं पर वॉल्यूम पुष्टि जोड़ें.

  5. बाजार की अस्थिरता और जोखिमों के आधार पर गतिशील रूप से आकार समायोजित करें।

निष्कर्ष

यह रणनीति सुपरट्रेंड और डीईएमए संकेतकों की ताकतों को ट्रेंड फॉलो और सिग्नल फ़िल्टरिंग के आधार पर एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए जोड़ती है। स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस और सिग्नल फ़िल्टर के माध्यम से अनुकूलन के लिए पर्याप्त जगह है। रणनीति तर्क नियंत्रित जोखिमों के साथ लागू करने के लिए सरल और आसान है। यह लाइव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Krish\'s Supertrend Strategy', overlay=true)

// Supertrend Settings
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)

atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up

dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1

plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1

plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))

// DEMA Settings
dema_length = 200
dema = ta.ema(close, dema_length)

// Long and Short Conditions
longCondition = buySignal and close > dema
shortCondition = sellSignal and close < dema

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)

strategy.close('Long', when=ta.change(trend) or close < dema)
strategy.close('Short', when=ta.change(trend) or close > dema)

// Plotting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white

fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highlighter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highlighter', color=shortFillColor, transp=90)

// Alerts (using plotshape for alerts in strategies)
plotshape(buySignal, title='SuperTrend Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title='SuperTrend Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
changeCond = trend != trend[1]
plotshape(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', color=color.new(color.yellow, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
अधिक

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