सुपरट्रेंड और डीईएमए पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति सुपरट्रेंड सूचक और डीईएमए सूचक के साथ मिलकर एक ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग रणनीति को लागू करती है। जब कीमत ऊपर की ओर बढ़ जाती है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है, जब कीमत नीचे की ओर गिरती है तो एक बेचने का संकेत उत्पन्न होता है, जो डीईएमए सूचक फ़िल्टर झूठे संकेतों के साथ होता है। यह रणनीति ट्रेंडिंग व्यवहार के लिए उपयुक्त है, जो प्रभावी रूप से ट्रेंड को ट्रैक करने में सक्षम है, फ़िल्टर कंपन।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से सुपरट्रेंड संकेतक पर आधारित है, जो मूल्य प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करती है। सुपरट्रेंड संकेतक एटीआर संकेतक के साथ संयुक्त है, जो मूल्य प्रवृत्ति का प्रभावी ढंग से निर्धारण कर सकता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो यह ट्रेंड बनती है, और जब कीमतें गिरती हैं, तो यह ट्रेंड बनती है। जब कीमत नीचे से टूटती है, तो यह ट्रेंड में बदल जाती है, जिससे खरीदारी का संकेत मिलता है; जब कीमत ऊपर से टूटती है, तो यह ट्रेंड में बदल जाती है, जिससे बिक्री का संकेत मिलता है।
गलत सूचना संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए, यह रणनीति डीईएमए संकेतक के साथ भी जुड़ी हुई है। एक खरीद संकेत केवल तभी उत्पन्न होता है जब कीमत अपट्रेल से अधिक और डीईएमए लाइन से ऊपर होती है; एक बेचने का संकेत केवल तभी उत्पन्न होता है जब कीमत डाउनट्रेल से नीचे और डीईएमए लाइन से नीचे होती है। यह अस्थिर बाजारों में झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है।
विशेष रूप से, रणनीति के लिए ट्रेडिंग सिग्नल तर्क इस प्रकार हैः
- जब कीमत नीचे की पटरी से बाहर निकलती है तो एक रुझान में बदलाव के लिए एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है
- जब कीमत ऊपर की पटरी से टूट जाती है तो एक रुझान में बदलाव के लिए एक बिकने का संकेत उत्पन्न होता है
- खरीदारी सिग्नल केवल तभी उत्पन्न होता है जब खरीदारी सिग्नल दिखाई देता है और कीमत डीईएमए लाइन से अधिक होती है
- वास्तव में केवल तभी बिकने का संकेत उत्पन्न होता है जब बिकने का संकेत दिखाई देता है और कीमत डीईएमए लाइन से नीचे होती है
इस तरह के तर्क के साथ, यह संभव है कि एक प्रवृत्ति के दौरान व्यापार किया जा सकता है और अस्थिर बाजारों में लगातार पदों को खोलने से बचा जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
- सुपरट्रेंड और डीईएमए संकेतक के संयोजन में, ट्रेंड ट्रैकिंग और सिग्नल फ़िल्टरिंग के दोहरे प्रभाव को प्राप्त करना
- सुपरट्रेंड सूचक पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए आसान है, विभिन्न किस्मों और चक्रों के लिए समायोजित किया जा सकता है
- डीईएमए संकेतक पैरामीटर का अनुकूलन सरल है, दोहराया परीक्षण की आवश्यकता नहीं है
- रणनीतियाँ ट्रेंडिंग घटनाओं के लिए काम करती हैं, जो रुझानों को ट्रैक करने में सक्षम होती हैं
- डीईएमए सूचकांक के माध्यम से बाजार के झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करना
- सरल, समझने और बदलने में आसान
रणनीतिक जोखिम
- इस तरह की रणनीतियों से कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव का सामना नहीं किया जा सकता है।
- ट्रेंड के उलट होने पर नुकसान हो सकता है
- डीईएमए सूचकांक पैरामीटर गलत तरीके से सेट किया गया है, जो कि खरीदने / बेचने का सबसे अच्छा समय खो सकता है
- सुपरट्रेंड संकेतक पैरामीटर जैसे कि एटीआर चक्र गलत तरीके से सेट किया गया है, जो गलत संकेत दे सकता है
जोखिम समाधान:
- डीईएमए और सुपरट्रेंड पैरामीटर का अनुकूलन करें
- स्टॉप लॉस को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीति के साथ संयोजन
- गलत संकेतों से बचने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुष्टिकरण तंत्र जोड़ें
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
सुपरट्रेंड संकेतक पैरामीटर अनुकूलन. आप विभिन्न एटीआर चक्र पैरामीटर का परीक्षण कर सकते हैं और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन पा सकते हैं.
डीईएमए सूचक पैरामीटर अनुकूलन. विभिन्न मापदंडों का परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा मापदंडों की स्थापना का निर्धारण किया जा सकता है.
बढ़ी हुई रोकथाम तंत्र। एटीआर मूल्य के अनुसार रोकथाम की सीमा निर्धारित की जा सकती है, जिससे बहुत अधिक रोकथाम से बचा जा सकता है।
सिग्नल फ़िल्टरिंग नियम जोड़ें. अन्य संकेतकों की पुष्टि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की जा सकती है, ताकि गलत संकेतों से बचा जा सके। उदाहरण के लिए, प्रवृत्ति के मोड़ बिंदुओं पर ऊर्जा संकेतक की पुष्टि बढ़ जाती है।
स्थिति प्रबंधन को अनुकूलित करें। स्थिति को बाजार की अस्थिरता और जोखिम की स्थिति के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
संक्षेप
इस रणनीति में सुपरट्रेंड सूचक और डीईएमए सूचक के फायदे शामिल हैं, जो प्रवृत्ति पर नज़र रखने और सिग्नल फ़िल्टरिंग के आधार पर एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति को लागू करते हैं। रणनीति अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, और पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस तंत्र और सिग्नल फ़िल्टरिंग जैसे उपायों के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार किया जा सकता है। रणनीति की अवधारणा सरल, स्पष्ट और लागू करने में आसान है, समग्र जोखिम नियंत्रित है, और वास्तविक व्यापार के लिए उपयुक्त है।
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('Krish\'s Supertrend Strategy', overlay=true)
// Supertrend Settings
Periods = input(title='ATR Period', defval=10)
src = input(hl2, title='Source')
Multiplier = input.float(title='ATR Multiplier', step=0.1, defval=3.0)
changeATR = input(title='Change ATR Calculation Method ?', defval=true)
showsignals = input(title='Show Buy/Sell Signals ?', defval=true)
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?', defval=true)
atr2 = ta.sma(ta.tr, Periods)
atr = changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2
up = src - Multiplier * atr
up1 = nz(up[1], up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up, up1) : up
dn = src + Multiplier * atr
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title='Up Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0))
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title='UpTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0))
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title='Buy', text='Buy', location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.new(color.green, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title='Down Trend', style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0))
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title='DownTrend Begins', location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0))
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title='Sell', text='Sell', location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.new(color.red, 0), textcolor=color.new(color.white, 0))
// DEMA Settings
dema_length = 200
dema = ta.ema(close, dema_length)
// Long and Short Conditions
longCondition = buySignal and close > dema
shortCondition = sellSignal and close < dema
// Strategy Entry and Exit
strategy.entry('Long', strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close('Long', when=ta.change(trend) or close < dema)
strategy.close('Short', when=ta.change(trend) or close > dema)
// Plotting
mPlot = plot(ohlc4, title='', style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? trend == 1 ? color.green : color.white : color.white
shortFillColor = highlighting ? trend == -1 ? color.red : color.white : color.white
fill(mPlot, upPlot, title='UpTrend Highlighter', color=longFillColor, transp=90)
fill(mPlot, dnPlot, title='DownTrend Highlighter', color=shortFillColor, transp=90)
// Alerts (using plotshape for alerts in strategies)
plotshape(buySignal, title='SuperTrend Buy', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title='SuperTrend Sell', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)
changeCond = trend != trend[1]
plotshape(changeCond, title='SuperTrend Direction Change', color=color.new(color.yellow, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)