बोलिंगर बैंड ब्रेकआउट स्टॉक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक ब्रींज बैंड-ब्रेकिंग स्टॉक रणनीति एक स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव को ट्रैक करने वाली एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह ब्रींज बैंड के संकेतकों का उपयोग करके यह निर्धारित करता है कि क्या कीमत सामान्य उतार-चढ़ाव की सीमा से बाहर है, और एक ट्रेडिंग सिग्नल भेजती है। जब कीमत ब्रीज बैंड की निचली सीमा को तोड़ती है, तो एक अतिरिक्त प्रवेश होता है; जब कीमत ब्रीज बैंड की ऊपरी सीमा को तोड़ती है, तो एक खाली प्रवेश होता है। यह रणनीति शेयर की कीमतों में अल्पकालिक रुझानों को ट्रैक करती है, जो शॉर्ट लाइन ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का उपयोग 20 दिनों के स्टॉक समापन मूल्य की गणना करने के लिए मध्य, ऊपरी और निचले रेखाओं का उपयोग किया जाता है। मध्य रेखा 20 दिनों के समापन मूल्य का सरल चल औसत है; ऊपरी और निचले रेखाएं क्रमशः मध्य और निचले रेखाओं को दो गुना मानक अंतर से बनाती हैं। जब स्टॉक समापन लाइन को तोड़ता है, तो यह माना जाता है कि स्टॉक मूल्य सामान्य उतार-चढ़ाव के दायरे से बाहर निकल गया है और एक नया उछाल प्रवृत्ति शुरू करता है। इस रणनीति के अनुसार, इस समय कई खेल खेले जाते हैं। स्टॉप लॉस प्रविष्टि बिंदु नवीनतम 10K लाइन का सबसे निचला बिंदु है, और स्टॉप लॉस नवीनतम 10K लाइन का सबसे ऊंचा बिंदु है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ प्रमुख फायदे हैंः
ब्रिन बैंड का उपयोग स्टॉक मूल्य के रुझान में बदलाव के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो अल्पकालिक रुझानों को बहुत कुशलता से पकड़ता है।
वापसी का जोखिम कम है, स्टॉप लॉस को हाल के उतार-चढ़ाव के निचले बिंदु पर सेट किया गया है, जिससे नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।
स्टॉप पॉइंट्स को हाल के उतार-चढ़ाव के उच्चतम बिंदु पर सेट किया जाता है ताकि एकतरफा रुझानों को पकड़ने से अधिकतम लाभ हो सके।
रणनीतिक विचार सरल और स्पष्ट है, इसे समझने और संशोधित करने में आसान है, और यह क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
ब्रिन बैंड संकेतक अस्थिरता के लिए बहुत संवेदनशील है, गलत पैरामीटर सेटिंग झूठे संकेतों का कारण बन सकता है। पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए जैसे कि अवधि की संख्या।
स्टॉक की कीमत में भारी उतार-चढ़ाव होता है, स्टॉप लॉस का समय बहुत जल्दी समाप्त हो सकता है, और ट्रेंड को लगातार ट्रैक नहीं किया जा सकता है। स्टॉप लॉस को उतार-चढ़ाव के दायरे में उचित रूप से बढ़ाया जा सकता है।
एक ब्रेकआउट सिग्नल में देरी के कारण, धन की अधिकता हो सकती है। अन्य संकेतकों के साथ संयोजन में, जल्दी प्रवेश पर निर्णय लिया जाना चाहिए।
बाजार अप्रत्याशित है, स्टॉप-स्टॉप-लॉस को पकड़ना मुश्किल है, पैरामीटर को मैन्युअल अनुभव के साथ उचित रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः
अन्य संकेतकों के साथ प्रवेश की पुष्टि करने के संकेत, जैसे कि व्यापार में वृद्धि आदि।
बाजार में उतार-चढ़ाव के लिए बेहतर रूप से अनुकूलित करने के लिए बुरिन बैंड पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करना।
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें, जैसे कि मूव स्टॉप, स्टॉप लॉस को अलग-अलग करें।
विभिन्न स्टॉक किस्मों के पैरामीटर के प्रभाव का परीक्षण करें और सर्वोत्तम किस्मों के लिए उपयुक्त दायरे की तलाश करें।
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़े गए, स्वचालित रूप से पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित किया गया।
संक्षेप
बुरिन बैंड ब्रेकआउट रणनीति की समग्र सोच स्पष्ट और समझने योग्य है, बुरिन बैंड सूचक का उपयोग करके स्टॉक मूल्य पलटाव के बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, पीछे हटने का जोखिम कम है, और यह अल्पकालिक एकतरफा घटनाओं को पकड़ सकता है। लेकिन कुछ मुनाफे की सीमा और समय के पीछे की समस्याएं भी हैं। इस रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप-लॉस रणनीति अनुकूलन, अन्य सहायक संकेतकों को जोड़ने आदि के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति शॉर्ट-लाइन स्टॉक ऑपरेशन के लिए उपयुक्त है, स्टॉक में अल्पकालिक रुझानों का पालन करें।
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
//strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
//strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)