बोलिंगर ब्रेकआउट स्टॉक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2023-12-15 16:20:57
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अवलोकन

बोलिंगर ब्रेकआउट स्टॉक रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो बोलिंगर बैंड का उपयोग करके स्टॉक मूल्य उतार-चढ़ाव को ट्रैक करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि जब कीमतें अपनी सामान्य अस्थिरता सीमा से बाहर निकलती हैं और व्यापार संकेत उत्पन्न करती हैं। यह लंबी जाती है जब कीमतें निचले बोलिंगर बैंड से नीचे टूट जाती हैं और छोटी जाती हैं जब कीमतें ऊपरी बोलिंगर बैंड से ऊपर टूट जाती हैं। रणनीति अल्पकालिक मूल्य रुझानों को ट्रैक करती है और अल्पकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त है।

रणनीति तर्क

यह रणनीति मध्य बैंड, ऊपरी बैंड और निचले बैंड की गणना 20 दिन के समापन मूल्य का उपयोग करके करती है। मध्य बैंड 20 दिन का सरल चलती औसत है, जबकि ऊपरी और निचले बैंड मध्य बैंड से 2 मानक विचलन की दूरी पर रखे जाते हैं।

जब स्टॉक क्लोजिंग की कीमतें निचले बैंड से नीचे टूट जाती हैं, तो यह संकेत देता है कि कीमतें सामान्य अस्थिरता सीमा से बाहर निकल गई हैं और एक नया अपट्रेंड शुरू कर रही हैं। रणनीति इस बिंदु पर कोड के आधार पर लंबी हो जाएगी। स्टॉप लॉस हाल के 10 बार के सबसे निचले स्तर पर सेट किया गया है, जबकि लाभ लेने के लिए हाल के 10 बार के उच्चतम स्तर पर सेट किया गया है।

जब कीमतें ऊपरी बैंड के ऊपर टूट जाती हैं, तो यह एक नई डाउनट्रेंड की शुरुआत का संकेत देती है। रणनीति यहां छोटी हो जाएगी। स्टॉप लॉस 10 बार का उच्चतम स्तर है और लाभ लेने के लिए 10 बार का सबसे कम स्तर है।

रणनीति प्रभावी रूप से बोलिंगर बैंड का उपयोग प्रवृत्ति परिवर्तनों और अस्थिरता सीमा की पहचान करने के लिए करती है, जब कीमतों में उलट जाने की संभावना होती है, तब जल्दी प्रवेश करती है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

बोलिंगर बैंड का उपयोग करके प्रभावी ढंग से प्रवृत्ति परिवर्तन बिंदुओं की पहचान करता है, प्रभावी रूप से अल्पकालिक प्रवृत्तियों को पकड़ता है।
हाल के निम्नतम स्विंग निचले स्तर पर सेट स्टॉप लॉस के कारण कम ड्रॉडाउन जोखिम, जो नुकसान को सीमित करता है।
हाल के उच्चतम स्तर पर लाभ लेने से एकतरफा रुझान की चाल से अधिकतम लाभ हो सकता है।
सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और संशोधित करने में आसान, क्वांट ट्रेडिंग के शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है।

जोखिम विश्लेषण

कुछ जोखिमों पर भी विचार किया जाना चाहिए:

बोलिंगर बैंड अस्थिरता परिवर्तनों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, अनुचित मापदंडों के कारण झूठे संकेत हो सकते हैं। अवधि जैसे मापदंडों को तदनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
उच्च शेयर मूल्य उतार-चढ़ाव, स्टॉप लॉस बहुत जल्दी ट्रिगर किया गया, प्रवृत्ति पर सवारी करने में असमर्थ। स्टॉप लॉस के लिए बैंड को चौड़ा करने पर विचार कर सकते हैं।
सिग्नल में देरी होने से बहुत अधिक अप्रयुक्त लाभ हो सकते हैं।
बाजार की अप्रत्याशितता से लाभ लेने/हानि रोकने में कठिनाई होती है, पैरामीटर को ठीक करने के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

सुधार के क्षेत्र

रणनीति को और बेहतर बनाने के कुछ तरीके:

संकेतों की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतक जोड़ें, जैसे कि वॉल्यूम स्पाइक।
गतिशील रूप से बदलती अस्थिरता के अनुरूप बोलिंगर मापदंडों को समायोजित करें।
स्टॉप लॉस/टेक प्रॉफिट को बढ़ाएं, उदाहरण के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, चरणबद्ध लाभ लेना।
सबसे अच्छा फिट खोजने के लिए विभिन्न स्टॉक में मापदंडों का परीक्षण करें।
स्वचालित रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग का परिचय दें।

सारांश

बोलिंगर ब्रेकआउट रणनीति में उलटफेर की पहचान करने के लिए स्पष्ट तर्क है। सीमित ड्रॉडाउन जोखिम अल्पकालिक रुझानों को पकड़ने की अनुमति देता है। लेकिन इसमें लाभ लक्ष्य सीमाएं और संकेत देरी के मुद्दे भी हैं। पैरामीटर ट्यूनिंग, बेहतर स्टॉप लॉस / ले लाभ, फिल्टर आदि जोड़ने के माध्यम से सुधार किया जा सकता है। मध्यम अवधि के रुझानों को ट्रैक करने के लिए अल्पकालिक स्टॉक ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)

// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)

upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev

// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots

// Strategy entry & close

if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
    stop_level = lowest(10)
    profit_level = highest(10)
    strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
    strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
    
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
    stop_level = highest(10)
    profit_level = lowest(10)
    //strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
    //strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)

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