धुरी उलट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस लेख में, एक एक्सल बिंदु-आधारित रिवर्स ट्रेडिंग रणनीति का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। यह रणनीति एक निश्चित चक्र के लिए उच्चतम और निम्नतम कीमतों की गणना करके संभावित एक्सल समर्थन और प्रतिरोध बिंदुओं को निर्धारित करती है। जब कीमत इन एक्सल बिंदुओं को पार करती है, तो यह दर्शाता है कि एक प्रवृत्ति में बदलाव हुआ है, जब रिवर्स ट्रेडिंग की जा सकती है।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से दो संकेतकों पर निर्भर करती हैः धुरी ऊंचाई (Pivot High) और धुरी कम (Pivot Low) । धुरी ऊंचाई (Pivot High) और कम (Pivot Low) एक चक्र के भीतर उच्चतम और निम्नतम मूल्य हैं, जोpivothigh()औरpivotlow()फ़ंक्शन की गणना प्राप्त करना केंद्र बिंदु की गणना करते समय बाएं और दाएं दोनों तरफ के चक्रों की संख्या को सेट करने की आवश्यकता होती है, इस रणनीति में बाएं चक्र की संख्या 4 है, और दाएं चक्र की संख्या 2 है।
जब नवीनतम चक्र के उच्चतम बिंदु पिछले चक्र के अक्षीय उच्च बिंदु से कम है, तो एक उलटा संकेत दिखाई देता है। इस समय यदि पहले एक छोटी लाइन ऑपरेशन था, तो अब मल्टीहेड को पलटने की संभावना बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। इसी तरह, जब नवीनतम चक्र के निम्नतम बिंदु पिछले चक्र के अक्षीय निचले बिंदु से अधिक है, तो शून्य हेड को उलटा बनाने पर विचार करना चाहिए।
विशेष रूप से, इस रणनीति का मुख्य तर्क हैः
- एक्सल के ऊंचे और निचले बिंदुओं की गणना
- क्या कीमतों ने एक्सल को पार कर लिया है?
- यदि कम है, तो अधिक करें
- यदि ऊंचाई नीचे अक्ष ऊंचाई के माध्यम से है, खाली कर दिया
- स्टॉप लॉस सेट करें
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह संभावित रुझान उलट बिंदुओं की पहचान करने में मदद करता है, जो उलट व्यापारी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अन्य संकेतकों की तुलना में, धुरी बिंदुओं को समर्थन प्रतिरोध का अधिक स्पष्ट रूप से आकलन करने की अनुमति देता है, जो अक्सर झूठे संकेतों के बिना होता है।
इसके अलावा, यह रणनीति एक ही समय में अधिक और कम शर्तों को स्थापित करती है, विभिन्न बाजार स्थितियों को अधिकतम करने के लिए, व्यापार के अवसरों को याद करने से बचने के लिए। जोखिम को रोकने के लिए, ताकि लाभ और हानि की गारंटी दी जा सके।
कुल मिलाकर, यह एक बहुत ही व्यावहारिक प्रतिवर्ती रणनीति है।
जोखिम विश्लेषण
हालांकि यह रणनीति झूठे संकेतों की संभावना को कम करने का प्रयास करती है, लेकिन किसी भी ब्रेकआउट-आधारित रणनीति में ओवरएड सिग्नल या ओवरलेड सिग्नल की घटनाएं अपरिहार्य हैं। इसका परिणाम यह हो सकता है कि एक मल्टीहेड पोजीशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है, लेकिन बाजार में गिरावट शुरू हो गई है, या एक खाली पोजीशन स्थापित करने की योजना बनाई गई है, लेकिन एक बैल का बाजार अचानक टूट गया है। इस तरह की उलटापन की सही भविष्यवाणी करने में असमर्थता तकनीकी विश्लेषण की अपनी सीमा है।
इसके अलावा, केंद्र बिंदु 100 प्रतिशत महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध बिंदु का निर्धारण नहीं कर सकता है, केवल संदर्भ के लिए। यदि भाग्य खराब है, तो केंद्र बिंदु केवल वास्तविक समर्थन बिंदु के गठन को याद कर सकता है। इस अस्पष्टता की समस्या को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता।
अनुकूलन दिशा
चक्र अनुकूलन मौजूदा बाएं और दाएं चक्र संख्या 4 और 2 पर सेट है, यह प्रारंभिक सेटिंग के रूप में काम कर सकता है लेकिन विभिन्न बाजारों में विभिन्न चक्रों के लिए अक्ष बेहतर काम कर सकता है, आप सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए अनुकूलन की कोशिश कर सकते हैं
अन्य संकेतकों के साथ मिलकर फ़िल्टर करें। उदाहरण के लिए, लेनदेन की मात्रा के संकेतकों को जोड़ा जा सकता है, केवल लेनदेन की मात्रा को बढ़ाने के मामले में एक सफलता को प्रभावी माना जाता है, जिससे झूठी सफलताओं को कम किया जा सकता है।
गतिशील स्टॉप. मौजूदा स्टॉप एक न्यूनतम ट्रेडिंग इकाई के लिए स्पेस के रूप में अक्ष पर रखा गया है. यह बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील स्टॉप का उपयोग करके सर्वोत्तम स्टॉप का प्रयास करने के लिए किया जा सकता है।
केवल प्रवृत्ति की दिशा में काम करना अब अधिक का व्यापार करने की शर्तें समानांतर हैं, वास्तव में केवल मल्टीहेड मार्केट में अधिक का व्यापार करने के अवसरों की तलाश की जा सकती है, खाली बाजार में कम का व्यापार करने के अवसरों की तलाश की जा सकती है प्रवृत्ति के संकेतकों के साथ संयोजन में बेहतर प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है
संक्षेप
इस रणनीति के लिए एक सरल और व्यावहारिक उलटा रणनीति है. यह मुख्य बिंदुओं की गणना और उनके टूटने की निगरानी के माध्यम से एक संभावित प्रवृत्ति पलटाव का आकलन करने के लिए है, जो कि इसके मूल विचार है. यह रणनीति एक ही समय में कई कमोडिटी शर्तों का निर्माण करती है, ताकि उलटा अवसरों को अधिकतम किया जा सके। स्टॉप लॉस सेटिंग्स को जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
कुल मिलाकर, यह रणनीति स्पष्ट है और इसे लागू करना आसान है। पैरामीटर सेटिंग भी सरल है और नौसिखिया के लिए अनुकूल है। निरंतर परीक्षण और अनुकूलन के माध्यम से, रणनीति के प्रदर्शन को धीरे-धीरे सुधारने की सिफारिश की जाती है।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
// backtesting date range
from_day = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
from_month = input(defval = 3, title = "From Month", minval = 1)
from_year = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
to_day = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
to_month = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
to_year = input(defval = 2100, title = "To Year", minval = 1970)
time_cond = (time > timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)) and (time < timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59))
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and time_cond)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and time_cond)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)