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पीएसएआर, एमएसीडी और आरएसआई के आधार पर बहु-समय-सीमा मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-27 16:12:57
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अवलोकन

यह रणनीति कई समय सीमाओं में स्वचालित लंबी और छोटी ट्रेडिंग को लागू करने के लिए पैराबोलिक एसएआर, एमएसीडी और आरएसआई संकेतकों को जोड़ती है। यह मुख्य रूप से शेयरों और कमोडिटी उत्पादों के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. पीएसएआर सूचक का उपयोग मूल्य दिशा और प्रवृत्ति उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। गिरते बिंदु तेजी के संकेत हैं जबकि बढ़ते बिंदु मंदी के संकेत हैं।

  2. एमएसीडी संकेतक मूल्य गति का आकलन करता है। एमएसीडी रेखा सिग्नल रेखा से ऊपर की ओर पार करना तेजी का संकेत है जबकि नीचे की ओर पार करना मंदी का संकेत है।

  3. आरएसआई सूचक ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का आकलन करता है। सीमा से ऊपर आरएसआई तेजी है जबकि नीचे मंदी है।

  4. उपरोक्त तीन संकेतकों के संकेतों को मिलाकर अंतिम दीर्घ/लघु निर्णय का गठन करें।

  5. चॉप इंडेक्स सूचक का उपयोग करके विप्सॉव से बचने के लिए समेकित बाजारों को फ़िल्टर करें।

  6. जोखिम और लाभ लक्ष्यों को गतिशील रूप से प्रबंधित करने के लिए रिवर्स पिरामिड स्थिति आकार का उपयोग करें।

लाभ

  1. प्रवृत्ति, गति और थरथरानवाला को आंकने वाले कई संकेतकों का संयोजन सटीकता में सुधार करता है।

  2. जाल में फंसने से बचने के लिए समेकन बाजारों को फ़िल्टर करके बाजार की स्थितियों के अनुकूल।

  3. अनुकूलनशील स्टॉप और सीमाओं के साथ रिवर्स पिरामिडिंग स्थिति आकार के माध्यम से गतिशील जोखिम और लाभ प्रबंधन।

  4. विभिन्न उत्पादों और बाजार वातावरण के लिए समायोज्य मापदंडों के साथ अत्यधिक अनुकूलन योग्य।

  5. कई समय सीमाओं का समर्थन करें, अल्पकालिक इंट्राडे या मध्यम / दीर्घकालिक स्थिति व्यापार के लिए लचीला।

जोखिम विश्लेषण

  1. लंबे/लघु निर्णय पैरामीटर सेटिंग्स पर निर्भर करते हैं जो अनुचित होने पर त्रुटियों का कारण बन सकते हैं।

  2. गलत संकेतों की संभावना जो रुझान के विरुद्ध निर्णयों को जन्म देती है।

  3. अनुचित स्टॉप लॉस और ले लाभ सेटिंग्स नुकसान को बढ़ा सकती हैं या लाभ को कम कर सकती हैं।

  4. इसके लिए लगातार निगरानी और मापदंडों को संशोधित करने की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप मानव हस्तक्षेप की उच्च लागत होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

  1. पैरामीटर सेटिंग्स और सिग्नल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए मॉडल सत्यापन मॉड्यूल जोड़ें।

  2. स्वचालित पैरामीटर और मॉडल अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग मॉड्यूल को बढ़ाएं।

  3. अधिक डेटा स्रोतों का उपभोग करें ताकि फ़ीचर स्पेस को समृद्ध किया जा सके और निर्णयों में सुधार किया जा सके।

  4. मानव हस्तक्षेप को कम करने के लिए स्वचालित निगरानी और रखरखाव प्रणाली विकसित करें।

  5. रणनीति प्रदर्शन को मान्य करने के लिए बैकटेस्टिंग और सिमुलेशन मूल्यांकन जोड़ें।

निष्कर्ष

यह रणनीति कई तकनीकी संकेतकों को संयोजित करके स्वचालित मात्रात्मक ट्रेडिंग का एहसास करती है। बड़ी अनुकूलन स्थान और लचीलेपन के साथ, यह लाइव ट्रेडिंग की बेहतर सेवा करने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग, सुविधा विस्तार और मशीन लर्निंग संवर्द्धन के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © vikris

//@version=4
strategy("[VJ]Phoenix Force of PSAR +MACD +RSI", overlay=true, calc_on_every_tick = false,pyramiding=0)

// ********** Strategy inputs - Start **********

// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off 
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session, 
     defval="0915-1455", confirm=true)

// Make inputs that set the take profit % (optional)
longProfitPerc = input(title="Long Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

shortProfitPerc = input(title="Short Take Profit (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
     
// Set stop loss level with input options (optional)
longLossPerc = input(title="Long Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01

shortLossPerc = input(title="Short Stop Loss (%)",
     type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01    


// ********** Strategy inputs - End **********


// ********** Supporting functions - Start **********

// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0



// Figure out take profit price
longExitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)

// Determine stop loss price
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


// ********** Supporting functions - End **********


// ********** Strategy - Start **********
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)

// Trade only if intraday session is active

//=================Strategy logic goes in here===========================
 
psar = sar(0.02,0.02,0.2)
c1a = close > psar
c1v = close < psar

malen = input(50, title="MA Length")
mm200 = sma(close, malen)
c2a = close > mm200
c2v = close < mm200

fast = input(12, title="MACD Fast EMA Length")
slow = input(26, title="MACD Slow EMA Length")
[macd,signal,hist] = macd(close, fast,slow, 9)
c3a = macd >= 0
c3v = macd <= 0

rsilen = input(7, title="RSI Length")
th = input(50, title="RSI Threshold")
rsi14 = rsi(close, rsilen)
c4a = rsi14 >= th
c4v = rsi14 <= th

chopi = input(7, title="Chop Index lenght")
ci = 100 * log10(sum(atr(1), chopi) / (highest(chopi) - lowest(chopi))) / log10(chopi)

buy = c1a and c2a and c3a and c4a ? 1 : 0
sell = c1v and c2v and c3v and c4v ? -1 : 0


//Final Long/Short Condition
longCondition = buy==1 and ci <50
shortCondition = sell==-1 and ci <50 
 
//Long Strategy - buy condition and exits with Take profit and SL
if (longCondition and intradaySession)
    stop_level = longStopPrice
    profit_level = longExitPrice
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", "My Long Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)


//Short Strategy - sell condition and exits with Take profit and SL
if (shortCondition and intradaySession)
    stop_level = shortStopPrice
    profit_level = shortExitPrice
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", "My Short Entry Id", stop=stop_level, limit=profit_level)
 
 
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")

// ********** Strategy - End **********
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