एकाधिक संकेतक मात्रात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को बहु-सूचक मात्रात्मक व्यापार रणनीति कहा जाता है। यह एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति है जो कई तकनीकी संकेतकों को एकीकृत करती है। यह रणनीति सुपरट्रेंड, क्यूक्यूई और ट्रेंड इंडिकेटर के तीन संकेतकों को एकीकृत करती है, जो एक बहुआयामी विश्लेषण बाजार के लिए एक व्यापक व्यापार प्रणाली का गठन करती है।
इसका मुख्य विचार यह है कि विभिन्न संकेतकों के संयोजन के माध्यम से, बाजार के प्रमुख रुझानों को पकड़ने के साथ-साथ निर्णय की सटीकता में सुधार करना, व्यापारियों को स्थिर और कुशल व्यापारिक संकेत प्रदान करना। इस रणनीति में प्रवृत्ति निर्णय और ओवरबॉट ओवरसोल दोनों को ध्यान में रखा गया है, और अंत में मध्य-लंबी अवधि की औसत रेखा निर्णय के साथ, एक स्तरित सत्यापित व्यापारिक तर्क प्रणाली का गठन किया गया है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य लेन-देन तर्क निम्नलिखित तीन संकेतकों के संयोजन पर आधारित हैः
सुपरट्रेंड संकेतकः यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कीमतें बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। जब क्लोज प्राइस अपट्रेल या डाउनट्रेल को तोड़ती है, तो संबंधित खरीद और बेचने के संकेत उत्पन्न होते हैं।
QQE सूचक: आरएसआई का एक सुधारित संस्करण, जो औसत प्रतिगमन विशेषता को शामिल करता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में है। आरएसआई के मानक विचलन के आधार पर गतिशील समायोजन के आधार पर मूल्यह्रास का आकलन करें, प्रतिगमन संकेतों का सटीक आकलन करें।
ट्रेंड इंडिकेटर ए-वी 2: कीमतों के ईएमए औसत और शुरुआती कीमतों के ईएमए औसत की गणना करें, तुलनात्मक बड़े और छोटे संबंधों के माध्यम से प्रवृत्ति की दिशा का आकलन करें। मध्य और दीर्घकालिक प्रवृत्ति का आकलन करें।
उपरोक्त तीनों सूचकांकों में से प्रत्येक का एक पक्ष है, सुपरट्रेंड ट्रेंड और रिवर्स पॉइंट्स पर ध्यान केंद्रित करता है, क्यूक्यूई ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है, ए-वी 2 सूचकांक मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों का आकलन करने में मदद करता है। यह रणनीति उन्हें व्यवस्थित रूप से जोड़ती है, जिससे व्यापारिक निर्णय प्रणाली बनती है।
लेन-देन का तार्किक विवरण इस प्रकार है:
जब सुपरट्रेंड ऊपर की ओर होता है और QQE सूचक RSI को ओवरसोल्ड के नीचे दिखाता है और A-V2 औसत ऊपर की ओर होता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है।
जब सुपरट्रेंड नीचे की ओर जाता है और QQE सूचक RSI को ओवरबॉट के ऊपर दिखाता है और A-V2 औसत नीचे की ओर जाता है, तो एक बेचने का संकेत होता है।
उपरोक्त कई संकेतकों का समग्र निर्णय, निर्णय की सटीकता की गारंटी के आधार पर, बाजार के अवसरों का अधिकतम पता लगाने, स्थिर और कुशल लेनदेन को प्राप्त करने में सक्षम है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य लाभों में शामिल हैंः
सूचक एकीकरण, अधिक सटीक निर्णय. इस रणनीति में कई सूचक शामिल हैं, विभिन्न सूचक एक दूसरे को सत्यापित कर सकते हैं, जो निर्णय की सटीकता में काफी वृद्धि करता है.
अधिक खुले द्वि-दिशात्मक व्यापार, अधिक व्यापक कवरेज। अधिक खोलने की अनुमति है, बाजार में द्वि-दिशात्मक उतार-चढ़ाव में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है।
जोखिम नियंत्रण बेहतर है. एक सूचक को एकीकृत करने के लिए निर्णय, एक एकल सूचक को गलत निर्णय के जोखिम से बचने के लिए. इसके अलावा, स्वयं के सूचक जैसे कि QQE भी जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं।
ऑपरेशन में आसान, पैरामीटर को समायोजित करने में लचीला। इनपुट पैरामीटर सेट करना सरल है, उपयोगकर्ता अपनी पसंद के अनुसार पैरामीटर को समायोजित करने में लचीला है ताकि विभिन्न बाजारों को समायोजित किया जा सके।
व्यापक रूप से लागू, सभी प्रमुख बाजारों के लिए उपयुक्त। स्टॉक, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोक्यूरेंसी और अन्य बाजारों के साथ लागू, विशेष रूप से तकनीकी व्यापारियों के लिए उपयुक्त।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य जोखिम निम्नलिखित हैं:
सूचक निर्णय में विचलन का जोखिम। यदि कीमतों में असामान्य रूप से वृद्धि होती है, तो यह सूचक निर्णय में विचलन का कारण बन सकता है, जिससे कुछ जोखिम पैदा हो सकता है।
रुझान बाजार उलट जोखिम. इस रणनीति में रुझान के अवसरों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो एक बार जब कोई महत्वपूर्ण मौलिक परिवर्तन के कारण बाजार में भारी उलटफेर होता है, तो इससे अधिक नुकसान हो सकता है।
अनुचित पैरामीटर के कारण जोखिम. यदि उपयोगकर्ता पैरामीटर अनुचित रूप से सेट किया जाता है, तो संकेतक निर्णय में विचलन का कारण बनता है, जिससे संकेत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है.
मुख्य जोखिम नियंत्रण और समाधान हैंः 1. अन्य संकेतकों को सत्यापित करना, एकल संकेतकों की त्रुटि को रोकना; 2. स्थिति आकार को उचित रूप से नियंत्रित करना, एकल नुकसान को नियंत्रित करना; 3. विभिन्न बाजारों के अनुसार समायोजन पैरामीटर सेट करना।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
लाभ को लॉक करने और वापस लेने को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं। स्थिति में कुछ लाभ होने के बाद स्टॉप-लॉस को बढ़ाया जा सकता है, या चलती रोक को जोड़ा जा सकता है।
अधिक सूचक निर्णय के साथ, सिस्टम निर्णय की स्थिरता में सुधार। जैसे कि एमएसीडी, डीएमआई, ओबीवी और अन्य सहायक पुष्टि प्रणाली सिग्नल।
अस्थिरता-आधारित पोजीशन प्रबंधन तंत्र को जोड़ना। बाजार में उतार-चढ़ाव के अनुसार, गतिशील रूप से प्रत्येक व्यापार के लिए विशिष्ट पोजीशन को समायोजित करें।
सूचक पैरामीटर सेटिंग्स को अनुकूलित करें. यह परीक्षण किया जा सकता है कि कौन से पैरामीटर इस रणनीति के लिए अधिक उपयुक्त हैं, और इसलिए बेहतर पैरामीटर संयोजन प्राप्त करने के लिए, लंबी अवधि की प्रतिक्रिया के माध्यम से।
विभिन्न बाजारों में विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का उपयोग किया जाता है। विभिन्न बाजारों (जैसे स्टॉक, विदेशी मुद्रा, क्रिप्टोकरेंसी, आदि) में रणनीति के वास्तविक प्रभाव के आधार पर, रणनीति की स्थिरता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर का चयन किया जाता है।
संक्षेप
इस रणनीति में सुपरट्रेंड, क्यूक्यूई और ए-वी 2 के तीन बड़े संकेतकों का उपयोग किया गया है, जिससे एक व्यापक और स्थिर मात्रात्मक व्यापार रणनीति का गठन किया गया है। यह प्रवृत्ति निर्णय, ओवरबॉय ओवरसोल निर्णय और मध्यम और दीर्घकालिक प्रवृत्ति सत्यापन को जोड़ती है, जो बाजार के अवसरों को प्रभावी ढंग से पता लगाने के साथ-साथ व्यापार जोखिम को सख्ती से नियंत्रित करने में सक्षम है। इस रणनीति का लाभ स्पष्ट है, जो तकनीकी व्यापारियों द्वारा प्रयोगात्मक रूप से अनुकूलित करने के लायक है। यह अन्य रणनीतियों के निर्माण के लिए एक मूल्यवान संदर्भ भी प्रदान करता है।
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//author：盧振興 芙蓉中華中學畢業 育達科技大學畢業碩士
//參考資料 : QQE MOD By:Mihkel00 ,SuperTrend By:KivancOzbilgic , TrendIndicator A-V2 By:Dziwne
strategy("綜合交易策略", shorttitle="Comprehensive Strategy", overlay=true)
// 添加單邊或多空參數
OnlyLong = input(true, title="單邊")
// SuperTrend 参数
PeriodsST = input(9, title="ST ATR Period")
MultiplierST = input(3.9, title="ST ATR Multiplier")
srcST = input(hl2, title="ST Source")
atrST = atr(PeriodsST)
upST = srcST - (MultiplierST * atrST)
upST := close[2] > upST[1] ? max(upST, upST[1]) : upST
dnST = srcST + (MultiplierST * atrST)
dnST := close[2] < dnST[1] ? min(dnST, dnST[1]) : dnST
trendST = 1
trendST := nz(trendST[1], trendST)
trendST := trendST == -1 and close[2] > dnST[1] ? 1 : trendST == 1 and close[2] < upST[1] ? -1 : trendST
// QQE 参数
RSI_PeriodQQE = input(6, title='QQE RSI Length')
SFQQE = input(5, title='QQE RSI Smoothing')
QQE = input(3, title='QQE Fast Factor')
ThreshHoldQQE = input(3, title="QQE Thresh-hold")
srcQQE = input(close, title="QQE RSI Source")
Wilders_PeriodQQE = RSI_PeriodQQE * 2 - 1
RsiQQE = rsi(srcQQE, RSI_PeriodQQE)
RsiMaQQE = ema(RsiQQE, SFQQE)
AtrRsiQQE = abs(RsiMaQQE[1] - RsiMaQQE)
MaAtrRsiQQE = ema(AtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE)
darQQE = ema(MaAtrRsiQQE, Wilders_PeriodQQE) * QQE
basisQQE = sma(RsiMaQQE - 50, 50)
devQQE = 0.35 * stdev(RsiMaQQE - 50, 50)
upperQQE = basisQQE + devQQE
lowerQQE = basisQQE - devQQE
qqeCondition = RsiMaQQE[1] - 50 > upperQQE[1] ? true : RsiMaQQE[1] - 50 < lowerQQE[1] ? false : na
// Trend Indicator A-V2 参数
ma_periodA_V2 = input(52, title="TIA-V2 EMA Period")
oA_V2 = ema(open, ma_periodA_V2)
cA_V2 = ema(close, ma_periodA_V2)
trendIndicatorAV2Condition = cA_V2[1] >= oA_V2[1] ? true : false
// 综合交易逻辑
longCondition = trendST == 1 and qqeCondition and trendIndicatorAV2Condition
shortCondition = trendST == -1 and not qqeCondition and not trendIndicatorAV2Condition
// 针对多单的开平仓逻辑
if (OnlyLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else
strategy.close("Buy")
// 多空都做时的逻辑
if (not OnlyLong)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
else if (shortCondition)
strategy.entry("Sell",strategy.short)
// 添加多空平仓逻辑
if (not longCondition)
strategy.close("Buy")
if (not shortCondition)
strategy.close("Sell")
// 可视化信号
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition and not OnlyLong, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")