औसत मूल्य मात्रा मूल्य रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
VWAP रणनीति एक ऐसी रणनीति है जो एक निश्चित समय के भीतर एक स्टॉक की औसत कीमत को ट्रैक करती है। यह रणनीति VWAP को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है, और जब कीमत VWAP से अधिक या कम होती है तो यह अधिक या कम हो जाती है। यह ट्रेडों को प्रबंधित करने के लिए स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप शर्तों को भी सेट करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के लिए सबसे पहले एक विशिष्ट मूल्य (उच्चतम मूल्य, निम्नतम मूल्य और समापन मूल्य का औसत) और लेन-देन की मात्रा के गुणनफल का योग, और लेन-देन की मात्रा का योग. फिर, लेन-देन की मात्रा के गुणनफल के योग को विभाजित करके, वीडब्ल्यूएपी मूल्य की गणना की जाती है। जब कीमत ऊपर जाती है, तो वीडब्ल्यूएपी अधिक होती है; जब कीमत नीचे जाती है, तो खाली होती है।
बहु-स्थिति के लिए स्टॉप शर्ते हैं जब कीमत प्रवेश मूल्य से 3% बढ़ जाती है तो स्टॉप; स्टॉप लॉस शर्ते हैं जब कीमत प्रवेश मूल्य से 1% गिरती है तो स्टॉप। शून्य स्थिति भी इसी तरह की शर्त है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
वीडब्लूएपी रणनीति के मुख्य लाभ हैंः
ट्रेडिंग सिग्नल के लिए एक मान्यता प्राप्त महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संकेतक, वीडब्ल्यूएपी का उपयोग करें, ताकि रणनीति अधिक प्रभावी हो सके;
VWP सिग्नल और स्टॉप लॉस का उपयोग करते हुए, आप प्रवृत्ति में लाभ कमा सकते हैं और नुकसान को कम कर सकते हैं;
रणनीति तर्क सरल और स्पष्ट है, इसे समझना और लागू करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
VWAP भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने में असमर्थ है, इसलिए VWAP सिग्नल में देरी हो सकती है;
स्टॉप लॉस की शर्तें बहुत ढीली हैं, जिससे नुकसान बढ़ सकता है;
रिट्रेसिंग समय जितना अधिक होगा, ट्रेडिंग सिग्नल उतना ही अधिक होगा, और परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं।
इन जोखिमों को मापदंडों को समायोजित करने, स्टॉप लॉस एल्गोरिदम को अनुकूलित करने और अन्य तरीकों से कम किया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
VWAP मापदंडों को अनुकूलित करें और इष्टतम गणना चक्र खोजें;
अन्य ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस एल्गोरिदम जैसे कि मूविंग स्टॉप, इंडेक्स मूविंग स्टॉप आदि का परीक्षण किया जा सकता है;
VWAP सिग्नल त्रुटि से बचने के लिए फ़िल्टर के रूप में अन्य संकेतकों के साथ संयोजन किया जा सकता है; उदाहरण के लिए, ऊर्जा सूचक, ब्रिन बैंड सूचक, आदि।
संक्षेप
कुल मिलाकर, औसत मूल्य-व्यापार-मात्रा मूल्य रणनीतियाँ VWP के महत्वपूर्ण संकेतक की भविष्यवाणी शक्ति का उपयोग करती हैं, जो लंबे समय तक सकारात्मक लाभ प्राप्त करने के लिए स्टॉप-स्टॉप-लॉस स्थितियों को स्थापित करती हैं। हालांकि, बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने और रणनीति को बढ़ाने के लिए अन्य रणनीतियों को और अनुकूलित करने और संयोजित करने की आवश्यकता है।
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)
cumulativePeriod = input(14, "Period")
var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0
typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume
// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)
// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)
// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03
// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97
// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99
// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01
// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)
// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")