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वॉल्यूम भारित औसत मूल्य रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2023-12-29 16:31:33
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अवलोकन

वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (वीडब्ल्यूएपी) रणनीति एक रणनीति है जो एक निर्दिष्ट समय के दौरान एक स्टॉक की औसत कीमत को ट्रैक करती है। यह रणनीति वीडब्ल्यूएपी को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करती है और जब कीमत वीडब्ल्यूएपी से ऊपर या नीचे जाती है तो लंबी या छोटी स्थिति लेती है। यह ट्रेडों को प्रबंधित करने के लिए स्टॉप लॉस और लाभ लेने की शर्तें भी निर्धारित करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले विशिष्ट मूल्य (उच्च, निम्न और बंद कीमतों का औसत) को मात्रा और मात्रा के योग से गुणा करके गणना करती है। फिर VWAP को विशिष्ट मूल्य-मात्रा उत्पाद के योग को मात्रा के योग से विभाजित करके गणना की जाती है। जब मूल्य VWAP से पार हो जाता है, तो लंबा हो जाता है। जब मूल्य नीचे पार हो जाता है, तो छोटा हो जाता है।

लॉन्ग पोजीशन के लिए लाभ लेने की शर्त तब बंद होती है जब कीमत एंट्री प्राइस से 3% ऊपर बढ़ जाती है। स्टॉप लॉस की शर्त तब होती है जब कीमत एंट्री प्राइस से 1% नीचे गिर जाती है। शॉर्ट पोजीशन के लिए भी इसी तरह की शर्तें लागू होती हैं।

लाभ विश्लेषण

वीडब्ल्यूएपी रणनीति के मुख्य लाभ निम्नलिखित हैंः

  1. व्यापार संकेतों के लिए बेंचमार्क के रूप में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त VWAP सांख्यिकी का उपयोग करता है, जिससे रणनीति अधिक प्रभावी हो जाती है।

  2. vwap संकेतों और स्टॉप लॉस/लाभ लेने दोनों का उपयोग करता है, जो रुझानों से लाभ और हानि को सीमित करने में सक्षम है।

  3. सरल और स्पष्ट तर्क, समझने और लागू करने में आसान।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. वीडब्ल्यूएपी भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, इसलिए संकेतों में देरी हो सकती है।

  2. स्टॉप लॉस बहुत व्यापक हो सकता है, जिससे संभावित हानि बढ़ जाती है।

  3. लंबे समय तक बैकटेस्ट का अर्थ है अधिक संकेत, वास्तविक प्रदर्शन भिन्न हो सकता है।

इन जोखिमों को पैरामीटर ट्यूनिंग, स्टॉप लॉस एल्गोरिदम आदि का अनुकूलन करके कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को अनुकूलित करने के कुछ तरीकों में शामिल हैंः

  1. सर्वोत्तम गणना अवधि खोजने के लिए VWAP मापदंडों का अनुकूलन करें.

  2. अन्य ट्रैकिंग स्टॉप एल्गोरिदमों का परीक्षण करें जैसे चलती औसत स्टॉप, पैराबोलिक SAR।

  3. वीडब्ल्यूएपी संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को मिलाएं, उदाहरण के लिए वॉल्यूम, बोलिंगर बैंड।

निष्कर्ष

संक्षेप में, वीडब्ल्यूएपी रणनीति इस महत्वपूर्ण सांख्यिकी की भविष्यवाणी की शक्ति का उपयोग करती है, जिसमें दीर्घकालिक सकारात्मक उम्मीद प्राप्त करने के लिए स्टॉप लॉस/लाभ लेना होता है। लेकिन अधिक लाभप्रदता के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए अन्य रणनीतियों के साथ आगे के अनुकूलन और संयोजन की आवश्यकता होती है।

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("VWAP Strategy by Royce Mars", overlay=true)

cumulativePeriod = input(14, "Period")

var float cumulativeTypicalPriceVolume = 0.0
var float cumulativeVolume = 0.0

typicalPrice = (high + low + close) / 3
typicalPriceVolume = typicalPrice * volume
cumulativeTypicalPriceVolume := cumulativeTypicalPriceVolume + typicalPriceVolume
cumulativeVolume := cumulativeVolume + volume
vwapValue = cumulativeTypicalPriceVolume / cumulativeVolume

// Buy condition: Price crosses over VWAP
buyCondition = crossover(close, vwapValue)

// Short condition: Price crosses below VWAP
shortCondition = crossunder(close, vwapValue)

// Profit-taking condition for long positions: Sell long position when profit reaches 3%
profitTakingLongCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.03

// Profit-taking condition for short positions: Cover short position when profit reaches 3%
profitTakingShortCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.97

// Stop loss condition for long positions: Sell long position when loss reaches 1%
stopLossLongCondition = close / strategy.position_avg_price <= 0.99

// Stop loss condition for short positions: Cover short position when loss reaches 1%
stopLossShortCondition = close / strategy.position_avg_price >= 1.01

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition or profitTakingLongCondition or stopLossLongCondition)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Short", when=buyCondition or profitTakingShortCondition or stopLossShortCondition)

// Plot VWAP on the chart
plot(vwapValue, color=color.blue, title="VWAP")
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