सारांश

वॉल्यूम-ड्रिवन रणनीति ट्रेडिंग वॉल्यूम में बदलावों का विश्लेषण करके बाजार सहभागियों की भावनाओं (बुलिश/बेयरिश) में बदलाव का पता लगाती है। यह ट्रेडिंग वॉल्यूम को बुलिश वॉल्यूम और बेयरिश वॉल्यूम में विभाजित करती है, उनके भारित चलती औसत की गणना करती है। जब बुलिश वॉल्यूम प्रभावी होता है तो बुलिश सिग्नल उत्पन्न होता है, और जब बेयरिश वॉल्यूम प्रभावी होता है तो बेयरिश सिग्नल उत्पन्न होता है।

रणनीति का सिद्धांत

यह रणनीति पहले क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के संबंध के आधार पर प्रत्येक कैंडलस्टिक के ट्रेडिंग वॉल्यूम को बुलिश वॉल्यूम और बेयरिश वॉल्यूम में विभाजित करती है। यदि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक है, तो पूरी कैंडलस्टिक का वॉल्यूम बुलिश वॉल्यूम होता है; यदि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है, तो (हाई - ओपन) / (हाई - लो) के अनुपात का उपयोग करके उस कैंडलस्टिक के बुलिश वॉल्यूम की गणना की जाती है, और शेष बेयरिश वॉल्यूम होता है।

फिर क्रमशः अंतिम n कैंडलस्टिक्स के बुलिश वॉल्यूम और बेयरिश वॉल्यूम के भारित चलती औसत की गणना की जाती है। यदि बुलिश वॉल्यूम का चलती औसत बेयरिश वॉल्यूम के चलती औसत से अधिक है, और दोनों के बीच का अंतर बुलिश वॉल्यूम के एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत से अधिक है, तो बुलिश सिग्नल उत्पन्न होता है। बेयरिश सिग्नल उत्पन्न करने के नियम समान हैं।

एक वॉल्यूम औसत भी निर्धारित किया जाता है, जिसका उपयोग कंसोलिडेशन क्षेत्र की पहचान करने के लिए किया जाता है। यदि बुलिश और बेयरिश वॉल्यूम में कोई स्पष्ट अंतर नहीं है, तो यह संकेत देता है कि वर्तमान में बाजार कंसोलिडेशन की स्थिति में है।

लाभ विश्लेषण

• बाजार सहभागियों की भावना का आकलन करने के लिए वॉल्यूम डेटा का उपयोग करता है, सिग्नल उत्पन्न करने का सैद्धांतिक आधार है
• कंसोलिडेशन क्षेत्र की स्वचालित पहचान करता है, जिससे महत्वपूर्ण सिग्नल छूटने से बचा जा सकता है
• विभिन्न ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स और समय सीमाओं के अनुकूल पैरामीटर को अनुकूलित किया जा सकता है
• बुलिश और बेयरिश सिग्नल का अलग-अलग मूल्यांकन किया जा सकता है, या केवल एकतरफा सिग्नल का अनुसरण किया जा सकता है

जोखिम विश्लेषण

• वॉल्यूम डेटा में हेरफेर की संभावना होती है
• डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सभी उपकरणों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, अनुकूलन की आवश्यकता है
• कंसोलिडेशन पहचान मापदंडों के अनुचित सेटिंग से सिग्नल छूट सकते हैं
• छोटी समय सीमा में गलत सिग्नल उत्पन्न हो सकते हैं

पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन और अन्य संकेतकों के संयोजन जैसे तरीकों से जोखिम को कम किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशा-निर्देश

• वॉल्यूम गणना के विभिन्न तरीकों का परीक्षण करें
• विभिन्न प्रकार के चलती औसत आज़माएं, जैसे EMA, SMMA आदि
• औसत वॉल्यूम की गणना के लिए अवधि पैरामीटर को अनुकूलित करें
• कंसोलिडेशन पहचान के लिए वॉल्यूम अंतर पैरामीटर को अनुकूलित करें
• फ़िल्टर सिग्नल के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन करें

सारांश

वॉल्यूम-ड्रिवन रणनीति वॉल्यूम के बुलिश/बेयरिश वितरण का बुद्धिमानी से मूल्यांकन करके बाजार की भावना और प्रवृत्ति में बदलाव का स्वचालित रूप से पता लगाती है। इसका उपयोग अकेले या अन्य रणनीतियों के साथ संयोजन में किया जा सकता है। पैरामीटर ऑप्टिमाइज़ेशन और संकेतक संयोजन रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ा सकते हैं।