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मात्रा ऊर्जा संचालित रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 15:38:54
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अवलोकन

वॉल्यूम ऊर्जा संचालित रणनीति ट्रेडिंग वॉल्यूम के परिवर्तनों का विश्लेषण करके बाजार प्रतिभागियों की भावना परिवर्तनों का आकलन करती है। यह ट्रेडिंग वॉल्यूम को तेजी से बढ़ते वॉल्यूम और मंदी वॉल्यूम में विभाजित करती है, उनके भारित चलती औसत की गणना करती है, जब तेजी से बढ़ते वॉल्यूम हावी होते हैं तो तेजी से संकेत उत्पन्न करती है, और जब मंदी वॉल्यूम हावी होती है तो मंदी संकेत उत्पन्न करती है।

रणनीति तर्क

रणनीति पहले प्रत्येक कैंडलस्टिक की ट्रेडिंग वॉल्यूम को बंद मूल्य और उद्घाटन मूल्य के बीच के संबंध के आधार पर तेजी की मात्रा और मंदी की मात्रा में विभाजित करती है। यदि समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक है, तो कैंडलस्टिक की पूरी ट्रेडिंग वॉल्यूम तेजी की मात्रा है। यदि समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से कम है, तो तेजी की मात्रा (उच्चतम मूल्य - उद्घाटन मूल्य) / (उच्चतम मूल्य - सबसे कम मूल्य) के अनुपात के अनुसार गणना की जाती है, और शेष मंदी की मात्रा है।

फिर यह क्रमशः अंतिम n कैंडलस्टिक के तेजी और मंदी की मात्रा के भारित चलती औसत की गणना करता है। यदि तेजी की मात्रा का चलती औसत मंदी की मात्रा से अधिक है, और तेजी की मात्रा से विभाजित उनका अंतर एक पूर्व निर्धारित सीमा से अधिक है, तो एक तेजी का संकेत उत्पन्न होता है। मंदी के संकेत उत्पन्न करने का नियम समान है।

यह समेकन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ एक आधार रेखा भी निर्धारित करता है। यदि तेजी और मंदी वॉल्यूम के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, तो यह इंगित करता है कि बाजार वर्तमान में समेकन में है।

लाभ विश्लेषण

  • सैद्धांतिक आधार के साथ बाजार प्रतिभागियों की भावना का आकलन करने के लिए मात्रा की जानकारी का उपयोग करें
  • महत्वपूर्ण संकेतों को याद करने से बचने के लिए समेकन क्षेत्रों की स्वचालित पहचान करें
  • अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न व्यापार उत्पादों और समय सीमाओं के अनुकूल हैं
  • तेजी और गिरावट के संकेतों को अलग से पहचान सकता है या केवल एक तरफ का अनुसरण कर सकता है

जोखिम विश्लेषण

  • ट्रेडिंग वॉल्यूम डेटा में हेरफेर किया जा सकता है
  • डिफ़ॉल्ट पैरामीटर सभी उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, अनुकूलन की आवश्यकता है
  • अनुचित समेकन पहचान मापदंड संकेतों को याद कर सकते हैं
  • अल्प अवधि में झूठे संकेत हो सकते हैं

पैरामीटर अनुकूलन और अन्य संकेतकों के साथ संयोजन जैसी विधियां जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

  • ट्रेडिंग वॉल्यूम की गणना के विभिन्न तरीकों का परीक्षण करें
  • विभिन्न प्रकार के चलती औसत, जैसे ईएमए, एसएमएमए आदि का प्रयास करें
  • औसत मात्रा की गणना की अवधि को अनुकूलित करें
  • समेकन की पहचान के लिए मापदंडों का अनुकूलन
  • संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन

सारांश

वॉल्यूम ऊर्जा संचालित रणनीति बाजार की भावना और प्रवृत्ति परिवर्तनों को निर्धारित करने के लिए तेजी और मंदी की ट्रेडिंग वॉल्यूम के वितरण का बुद्धिमान रूप से न्याय करती है। इसका उपयोग अकेले या अन्य रणनीतियों के साथ संयुक्त किया जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन और संकेतक संयोजन के माध्यम से स्थिरता और लाभप्रदता में और सुधार हासिल किया जा सकता है।

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start: 2022-12-28 00:00:00
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// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Shuttle_Club
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strategy('Volume fight strategy', default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, currency='USD', commission_value=0.04, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false, initial_capital=10000)

direction = input.string('ANY', 'Direction', options=['LONG', 'SHORT', 'ANY'], tooltip='Select the direction of trade.\n\nВыберите направление торговли.')
ma = input.int(11, 'Search_range', minval=1, tooltip='The range of estimation of the predominance of bullish or bearish volume (quantity bars). The smaller the TF, the higher the range value should be used to filter out false signals.\n\nДиапазон оценки преобладания бычьего или медвежьего объема (количество баров). Чем меньше ТФ, тем выше следует использовать значение диапазона, чтобы отфильтровать ложные сигналы.')
delta = input.float(15, 'Smoothing_for_flat,%', step=0.5, minval=0, tooltip='Smoothing to reduce false signals and highlight the flat zone. If you set the percentage to zero, the flat zones will not be highlighted, but there will be much more false signals, since the indicator becomes very sensitive when the smoothing percentage decreases.\n\nСглаживание для уменьшения ложных сигналов и выделения зоны флета. Если выставить процент равным нулю, то зоны флета выделяться не будут, но будет гораздо больше ложных сигналов, так как индикатор становится очень чувствительным при снижении процента сглаживания')
bgshow = input.bool(true, 'Show background zones', tooltip='Show the color background of the current trading zone.\n\nПоказывать цветовой фон текущей торговой зоны.')
all_signal_show = input.bool(false, 'Show each setup in zone', tooltip='Show every signals into trading zone.\n\nПоказывать каждый сигнал внутри торговой зоны.')

/////   CALCULATION
bull_vol = open < close ? volume : volume * (high - open) / (high - low)  //determine the share of bullish volume
bear_vol = open > close ? volume : volume * (open - low) / (high - low)  //determine the share of bearish volume
avg_bull_vol = ta.vwma(bull_vol, ma)  //determine vwma
avg_bear_vol = ta.vwma(bear_vol, ma)
diff_vol = ta.sma(avg_bull_vol / volume - 1 - (avg_bear_vol / volume - 1), ma)  //normalize and smooth the values
vol_flat = math.abs(avg_bull_vol + avg_bear_vol) / 2  //determine average value for calculation flat-filter

/////   SIGNALS
up = int(na), up := nz(up[1])
dn = int(na), dn := nz(dn[1])
bull = avg_bull_vol > avg_bear_vol and vol_flat / avg_bull_vol < 1 - delta / 100  //determine up zones
bear = avg_bull_vol < avg_bear_vol and vol_flat / avg_bear_vol < 1 - delta / 100  //determine dn zones

if bull
    up += 1, dn := 0
    dn
if bear
    dn += 1, up := 0
    up
if not bull and not bear and all_signal_show
    up := 0, dn := 0
    dn

/////   PLOTTING
plotshape(bull and up == 1, 'UP', location=location.bottom, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny)
plotshape(bear and dn == 1, 'DN', location=location.top, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny)
bgcolor(title='Trading zones', color=bgshow and avg_bull_vol > avg_bear_vol and vol_flat / avg_bull_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.green, 85) : bgshow and avg_bull_vol < avg_bear_vol and vol_flat / avg_bear_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.red, 85) : na)
plot(diff_vol, 'Volume difference', style=plot.style_area, color=avg_bull_vol > avg_bear_vol and vol_flat / avg_bull_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.green, 0) : avg_bull_vol < avg_bear_vol and vol_flat / avg_bear_vol < 1 - delta / 100 ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.gray, 50))

strategy.close('Short', comment='close', when=bull and up == 1)
strategy.close('Long', comment='close', when=bear and dn == 1)
strategy.entry('Long', strategy.long, when=direction != 'SHORT' and bull and up == 1)
strategy.entry('Short', strategy.short, when=direction != 'LONG' and bear and dn == 1)

if bull and up==1
    alert('Bullish movement! LONG trading zone', alert.freq_once_per_bar_close)
if bear and dn==1
    alert('Bearish movement! SHORT trading zone', alert.freq_once_per_bar_close)
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