बहु-सूचक टक्कर रिवर्स रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-04 18:02:12
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अवलोकन

इस रणनीति को दोहरे संकेतक संकेतों के संयोजन से एक कुशल उलट रणनीति के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह स्टोकैस्टिक संकेतकों के आधार पर एक उलट संकेत और एक प्रणाली को एकीकृत करता है जो लगातार दिनों की संख्या को ट्रैक करता है। यह रणनीति केवल तभी ऑर्डर देगी जब दोनों संकेत एक साथ खरीद या बिक्री को ट्रिगर करते हैं। यह बहु-संकेतक टकराव तंत्र कुछ अमान्य संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और जीत की दर में सुधार कर सकता है।

सिद्धांत

रणनीति दो भागों से मिलकर बनती है. पहला भाग 123 रिवर्स सिस्टम है, जो पिछले दो दिनों में क्लोजिंग की कीमतों में बदलाव का निरीक्षण करता है, साथ ही 3-पीरियड स्लो स्टोकास्टिक इंडिकेटर का मूल्य भी है। विशेष रूप से, जब कल का क्लोजर पिछले 2 दिनों से कम होता है और आज का क्लोजर कल से अधिक होता है, और 9-पीरियड स्लो स्टोकास्टिक 50 से नीचे होता है, तो लंबा हो जाता है; इसके विपरीत, जब आज का क्लोजर कल से नीचे होता है और फास्ट स्टोकास्टिक 50 से ऊपर होता है, तो छोटा हो जाता है।

दूसरा संकेतक n दिनों के दौरान हाल ही में लगातार बढ़ते दिनों की संख्या को ट्रैक करता है। यदि पिछले n दिन सभी बढ़ रहे हैं, तो यह 1 आउटपुट करता है, अन्यथा 0. इस संकेतक का उपयोग प्रवृत्ति गठन की पहचान करने के लिए किया जाता है।

अंत में, रणनीति केवल तब ही ट्रेडों को निष्पादित करेगी जब 123 रिवर्स सिग्नल और लगातार अप दिनों की संख्या दोनों एक साथ खरीद या बिक्री की स्थिति दिखाती है। यह बहु-सूचक टकराव भारित दृष्टिकोण कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है और रणनीति की समग्र स्थिरता में सुधार कर सकता है।

लाभ विश्लेषण

इस बहु-सूचक संयोजन रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कुछ अमान्य संकेतों को फ़िल्टर करके संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है। विशेष रूप से, मुख्य लाभ हैंः

123 रिवर्सल में शोर हस्तक्षेप से बचने के लिए कुछ स्क्रीनिंग क्षमता होती है। लगातार दिन काउंटर के साथ संयुक्त, यह आगे रुझानों की पहचान कर सकता है और रिवर्सल बाउंस से बच सकता है।
9-दिवसीय और 3-दिवसीय तेज और धीमी रेखाओं की तुलना के स्टोकैस्टिक मापदंड मापदंड परिवर्तन को सुचारू कर सकते हैं और अल्पकालिक उतार-चढ़ाव से बच सकते हैं और स्थिरता बढ़ा सकते हैं।
स्टॉक, बढ़ते दिनों की संख्या सहित अनुकूलन योग्य मापदंड विभिन्न बाजारों के अनुकूलन की अनुमति देते हैं।
दोनों दिशाओं में व्यापार करने योग्य और अधिक शॉर्टिंग के अवसर प्रदान करता है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैंः

मल्टी-इंडिकेटर कॉम्बो, सिग्नल की सटीकता में सुधार करते हुए, कुछ अवसरों को भी याद कर सकता है और लाभ को सीमित कर सकता है।
रिवर्स सिग्नल में फंसने का स्वाभाविक जोखिम होता है, जिससे जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स बाजारों के बीच समायोजन की आवश्यकता प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं।
समय पर स्टॉप लॉस या स्टॉक रिवर्स का पीछा किए बिना दीर्घकालिक पदों को धारण करने में भी जोखिम होता है।

इस प्रकार जोखिमों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः

अधिक व्यापारिक अवसरों को बनाए रखने के लिए पैरामीटर स्थितियों को उचित रूप से ढीला करें।
व्यापार हानि के प्रति सीमा के लिए स्टॉप लॉस बिंदु सेट करें.
विभिन्न बाजारों के लिए मापदंडों को अनुकूलित करें और मापदंड नियम निर्धारित करें।
एकल स्टॉक को दीर्घकालिक रखने से बचें और तरलता बनाए रखें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस बहु-निर्देशकों वाली प्रतिवर्ती रणनीति को अनुकूलित करने के लिए अभी भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं, मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं सेः

बेहतर मैच खोजने के लिए अधिक संकेतक संयोजनों का परीक्षण करें।
स्वचालित रूप से मापदंडों का अनुकूलन करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें.
अधिक मजबूती के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ की शर्तें जोड़ें।
प्रवृत्ति संकेतक भाग में विभिन्न समय सीमाओं का परीक्षण करें।
स्टॉक इंडेक्स, विदेशी मुद्रा, कमोडिटी, क्रिप्टोकरेंसी के लिए लागू होने का आकलन करें।
ऐसी कंपोजिंग रणनीतियों को डिजाइन करें जो एक साथ कई बाजारों में आवंटन को गतिशील रूप से समायोजित करें।

सारांश

यह रणनीति कुशलता से एक कुशल लेकिन स्थिर रिवर्सल ट्रेडिंग रणनीति डिजाइन करने के लिए कई संकेतकों को जोड़ती है। एकल संकेतकों की तुलना में, बहु-निर्देशक टकराव तंत्र प्रभावी रूप से झूठे संकेतों को फ़िल्टर करता है। इस बीच, यह रणनीति संकेत की पुष्टि के लिए नए प्रवृत्ति संकेतकों को जोड़कर पारंपरिक रिवर्सल तरीकों को भी अपडेट करती है। पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस, बाजारों में अनुकूलन और अधिक के साथ, यह एक शक्तिशाली मात्रात्मक ट्रेडिंग टूलकिट बन जाता है।

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value 
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


NBU(nLength) =>
    pos = 0.0
    nCounter = 0
    nCounter :=  iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
                  iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
    C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
    posprice = 0.0
    posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0)) 
    pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & N Bars Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- N Bars Up ----")
nLength = input(4, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posNBU = NBU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posNBU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posNBU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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