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रिवर्सल इम्पोटम कंपाउंड स्ट्रेटेजी

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-05 14:06:21
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अवलोकन

रिवर्सल मोमेंटम कंपाउंड रणनीति एक रिवर्सल रणनीति और एक मोमेंटम रणनीति को जोड़ती है। कीमत रिवर्सल सिग्नल और मोमेंटम इंडिकेटर सिग्नल दोनों का उपयोग करके, यह बाजार के मोड़ बिंदुओं को अधिक सटीक रूप से पकड़ती है और समय पर बाजार में आती है क्योंकि कीमत उलटना शुरू हो जाती है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के दो भाग हैंः

  1. 123 रिवर्स रणनीति: जब बंद 2 दिनों के निचले बंद के बाद लगातार 2 दिनों के लिए पिछले बंद से अधिक हो और 9 दिन की धीमी K लाइन 50 से कम हो, तब लंबी जाएं; जब बंद 2 दिनों के उच्च बंद के बाद लगातार 2 दिनों के लिए पिछले बंद से कम हो और 9 दिन की तेज K लाइन 50 से ऊपर हो, तब छोटी जाएं।

  2. डीएपीडी गति ब्रेकआउट रणनीतिः डीएपीडी 21 दिन के उच्च और 21 दिन के निम्न के बीच औसत अंतर है। डीएपीडी ब्रेकआउट के आधार पर प्रवेश और निकास बिंदु निर्धारित करें।

प्रवेश संकेत तब उत्पन्न होता है जब दो रणनीतियाँ संरेखित संकेत देती हैं। जब संकेत विरोधाभासी होते हैं तो साइडलाइन में रहें।

लाभ

यह रणनीति पलटाव और गति की रणनीतियों के गुणों को जोड़ती है, जिससे मोड़ के बिंदुओं को अधिक सटीक रूप से कैप्चर किया जाता है। मुख्य लाभः

  1. दोहरे फ़िल्टर से संकेत की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

  2. १२३ पैटर्न पिस्तौल के जोखिम को कम करता है।

  3. डीएपीडी गति प्रवृत्ति उत्पादों के लिए उपयुक्त है।

जोखिम

  1. सिग्नल टाइमिंग असंगतता का जोखिम. दो रणनीतियों से सिग्नल पूरी तरह से संरेखित नहीं हो सकते हैं।

  2. पैरामीटर ट्यूनिंग कठिनाई. पैरामीटर के दो सेट एक साथ अनुकूलित करने के लिए मुश्किल.

  3. लेनदेन लागत जोखिम दोगुना। दोनों रणनीतियों के लिए कमीशन शुल्क लागू होते हैं।

अनुकूलन

  1. दो रणनीतियों के संकेत संरेखण का अनुकूलन करें।

  2. विभिन्न उत्पादों पर विभिन्न पैरामीटर सेटों की परीक्षण प्रभावशीलता।

  3. केवल कमजोर संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए उच्च विश्वास संकेतों को लें।

निष्कर्ष

रिवर्सल मोमेंटम कंपाउंड रणनीति रिवर्सल और मोमेंटम रणनीतियों के गुणों को जोड़कर समय पर मूल्य को पकड़ती है। दोहरे फिल्टर सफलता दर को बढ़ाते हैं। सिग्नल संरेखण को अनुकूलित करके प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है। रणनीति पर्याप्त पूंजी और व्यापार विशेषज्ञता वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

/*backtest
start: 2023-12-28 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/12/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator is similar to Bollinger Bands. It based on DAPD - Daily
// Average Price Delta. DAPD is based upon a summation for each of the
// highs (hod) for the 21 days prior to today minus the summation for
// each of the lows (lod) for the last 21 days prior to today. The result
// of this calculation would then be divided by 21.
// It will be buy when high above previos DAPD high and sell if low below previos DAPD low
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

DAPD(Length) =>
    pos = 0.0
    xHighSMA = sma(high, Length)
    xLowSMA = sma(low, Length)        
    nDAPD = xHighSMA - xLowSMA
    nTop = high + nDAPD
    nBottom = low - nDAPD
    pos :=  iff(high > nTop[1], 1,
    	     iff(low < nBottom[1], -1, nz(pos[1], 0)))    
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & DAPD", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDAPD = input(21, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDAPD = DAPD(LengthDAPD)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDAPD == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posDAPD == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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