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चलती औसत क्रॉस सिग्नल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांक: 2024-01-08 15:54:32
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अवलोकन

यह रणनीति खरीद और बिक्री संकेत उत्पन्न करने के लिए चलती औसत क्रॉस संकेतों को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के चलती औसत की गणना और ग्राफ करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

  1. यह रणनीति विभिन्न प्रकार के चलती औसत का चयन करने की अनुमति देती है, जिसमें SMA, EMA, WMA आदि शामिल हैं।
  2. यह रणनीति मुख्य चलती औसत की गणना करती है और दूसरी चलती औसत का चयन करने की भी अनुमति देती है।
  3. मुख्य चलती औसत और दूसरे चलती औसत के बीच क्रॉस स्थिति के आधार पर बाजार की प्रवृत्ति का आकलन करें।
  4. जब मुख्य चलती औसत अपने स्वयं के निर्दिष्ट चक्र चलती औसत से ऊपर पार करता है, तो एक खरीद संकेत उत्पन्न होता है; जब मुख्य चलती औसत अपने स्वयं के निर्दिष्ट चक्र चलती औसत से नीचे गिरता है, तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न होता है।
  5. इस प्रकार, चलती औसत के क्रॉस स्थिति से बाजार के रुझान को अधिक स्पष्ट रूप से आंका जा सकता है।

रणनीति के फायदे

  1. विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलती औसत के अनुकूलन योग्य प्रकार।
  2. स्पष्ट संकेतों के लिए दूसरा चलती औसत जोड़ें।
  3. चलती औसत के अनुकूलन योग्य चक्र, विभिन्न समय चक्रों के लिए उपयुक्त।
  4. अधिक स्पष्ट ग्राफ के लिए चिकनी रंग प्रतिपादन.
  5. रुझानों का सटीक आकलन करने के लिए क्रॉस सिग्नल तंत्र का प्रयोग करता है।

जोखिम और रणनीति का अनुकूलन

  1. मूविंग एवरेज में लेगिंग गुण होते हैं, झूठे सिग्नल हो सकते हैं। वक्र फिट मूविंग एवरेज का उचित उपयोग किया जा सकता है।
  2. चलती औसत चक्रों का अनुचित सेटअप व्यापार के अवसरों को खोने का कारण बन सकता है। इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए अधिक संयोजनों का परीक्षण किया जा सकता है।
  3. जोखिमों को कम करने के लिए सत्यापन के लिए अन्य संकेतकों जैसे व्यापारिक मात्रा ऊर्जा का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
  4. संकेत की सटीकता में सुधार के लिए संकेत चलती औसत को कर्ल औसत में बदलने पर विचार करें।
  5. रणनीति को अनुकूलित करने के लिए एलएसटीएम जैसे मॉडलों का उपयोग किया जा सकता है।

निष्कर्ष

रणनीति का समग्र विचार स्पष्ट है, बाजार की प्रवृत्ति का न्याय करने के लिए चलती औसत क्रॉस के सिद्धांत का उपयोग करना, विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलन योग्य मापदंड। कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन उन्हें मॉडल और मापदंडों को अनुकूलित करके सुधार किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति चलती औसत के आधार पर ट्रेडिंग रणनीतियों का एक विशिष्ट प्रतिनिधि है।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Moving averages-Strategy", overlay=true)
//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")


res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)


longCondition = crossover(out1, out1[smoothe])
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(out1, out1[smoothe])
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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