व्युत्पन्न-आधारित ट्रेडिंग रणनीति
अवलोकन
यह रणनीति हल मूविंग एवरेज (HMA) के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ क्रम के समय व्युत्पन्नों का उपयोग करके निवेश करने पर आधारित है। यह एक निश्चित राशि को समान भागों में निवेश करती है। प्रवेश बिंदु द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्युत्पन्नों की प्रवृत्ति पहचान के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं, जबकि निकास बिंदु एक नए प्रवेश बिंदु पर या ट्रेलिंग स्टॉप-लॉस प्रतिशत पर बनाए जाते हैं।
रणनीति का सिद्धांत
यह रणनीति पहले HMA की गणना करती है। हल मूविंग एवरेज एक भारित मूविंग एवरेज है, जिसकी गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाती है:
hullma = wma(2*wma(src,sm/2)-wma(src,sm),round(sqrt(sm)))
जहाँ src मूल्य है, sm एक इनपुट पैरामीटर है जो औसत की लंबाई को नियंत्रित करता है।
इसके बाद, रणनीति गति (प्रथम व्युत्पन्न), त्वरण (द्वितीय व्युत्पन्न), झटका (तृतीय व्युत्पन्न) और आघात (चतुर्थ व्युत्पन्न) की गणना करती है। ये HMA और इसके पिछड़े मान के बीच के अंतर को लंबाई len से विभाजित करके गणना की जाती हैं। उदाहरण के लिए, गति का सूत्र है:
speed = (hullma-hullma[len])/len
शेष व्युत्पन्नों की गणना समान तरीके से की जाती है।
रणनीति त्वरण, झटके और आघात के सकारात्मक/नकारात्मक होने को देखकर प्रवेश और निकास का निर्णय लेती है। यदि तीनों संकेतक सकारात्मक हैं, तो यह लॉन्ग पोजीशन खोलती है। यदि तीनों संकेतक नकारात्मक हैं, तो यह शॉर्ट पोजीशन खोलती है।
इसके अलावा, रणनीति लाभ को लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करती है। लॉन्ग पोजीशन के लिए एक समायोज्य इनपुट प्रतिशत के आधार पर स्टॉप लॉस सेट किया जाता है, और शॉर्ट पोजीशन के लिए भी ऐसा ही किया जाता है।
लाभ विश्लेषण
इस रणनीति का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह प्रवेश और निकास संकेतों के लिए कई व्युत्पन्नों का उपयोग करती है, जो कुछ झूठे संकेतों को फ़िल्टर कर सकता है। केवल गति (प्रथम व्युत्पन्न) पर निर्भर रहना आमतौर पर बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्युत्पन्नों को मिलाकर एक मजबूत प्रणाली बनाई जा सकती है।
एक और लाभ यह है कि यह रणनीति बहुत लचीली है। इसमें कई समायोज्य पैरामीटर हैं, जिनमें HMA की लंबाई, विभिन्न व्युत्पन्नों की लंबाई, स्टॉप लॉस प्रतिशत आदि शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न बाजारों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
समायोज्य ट्रेलिंग स्टॉप का उपयोग भी एक लाभ है। यह रणनीति को ट्रेंडिंग बाजारों में अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जबकि रेंज-बाउंड बाजारों में समय पर निकास करके अधिकतम ड्रॉडाउन को सीमित करता है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम अप्रत्याशित घटनाओं के कारण सटीकता में कमी है। यदि कोई उपयुक्त फ़िल्टर नियम नहीं हैं, तो किसी बड़ी समाचार घटना के बाद कई व्युत्पन्न एक साथ गलत संकेत दे सकते हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है। इस जोखिम को कम करने के लिए कुछ समाचार फ़िल्टर सेट किए जा सकते हैं या अप्रत्याशित घटना के बाद एक निश्चित अवधि के लिए रणनीति को रोका जा सकता है।
एक और जोखिम पैरामीटरों का अति-अनुकूलन (ओवरफिटिंग) है। HMA की लंबाई, प्रत्येक व्युत्पन्न की लंबाई आदि पैरामीटर परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए सख्त बैकटेस्टिंग विधियों की आवश्यकता है, जिसमें विभिन्न बाजारों में इन पैरामीटरों की मजबूती का मूल्यांकन किया जाए। साथ ही, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्रतिशत को बहुत अधिक नहीं रखना चाहिए, अन्यथा नुकसान बढ़ सकता है।
अनुकूलन दिशा-निर्देश
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता है:
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अप्रत्याशित घटनाओं पर आधारित फ़िल्टरिंग तंत्र जोड़ना, ताकि बड़ी समाचार घटनाओं के बाद एक निश्चित अवधि के लिए ट्रेडिंग रोकी जा सके, जिससे प्रवेश बिंदु चूकने पर बड़ा नुकसान होने से बचा जा सके।
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पैरामीटरों की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बाजारों में बैकटेस्ट करना। विभिन्न परिसंपत्तियों और समयावधियों के डेटा पर परीक्षण करके पैरामीटर सेटिंग्स की स्थिरता का मूल्यांकन किया जा सकता है।
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प्रवेश तर्क में सुधार करने का प्रयास करना। सरल सकारात्मक/नकारात्मक निर्णय के बजाय मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रवृत्ति की स्वचालित पहचान की जा सकती है।
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स्टॉप लॉस विधि में सुधार करना। साधारण प्रतिशत-आधारित ट्रेलिंग स्टॉप के बजाय वोलैटिलिटी-आधारित स्टॉप या मशीन लर्निंग स्टॉप का उपयोग किया जा सकता है।
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लाभ-निकास (टेक प्रॉफिट) जोड़ना। मौजूदा तर्क मुख्य रूप से स्टॉप लॉस पर निर्भर करता है; ऊपर की ओर ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट या लक्ष्य लाभ निकास को अतिरिक्त रूप से जोड़ा जा सकता है।
सारांश
यह रणनीति एक बहु-समय-पैमाने की ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति है। यह हल मूविंग एवरेज के कई व्युत्पन्नों का उपयोग पोजीशन खोलने और बंद करने के संकेतों के रूप में करती है, और लाभ को लॉक करने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करती है। मुख्य लाभों में कई व्युत्पन्नों का उपयोग करके झूठे संकेतों को फ़िल्टर करना और रणनीति के लचीले पैरामीटर शामिल हैं। ध्यान देने योग्य जोखिमों में अप्रत्याशित घटनाओं का प्रभाव और पैरामीटरों का अति-अनुकूलन शामिल है। इस रणनीति को फ़िल्टरिंग तंत्र जोड़ने, पैरामीटर मजबूती में सुधार करने, प्रवेश/निकास तर्क में सुधार करने आदि के माध्यम से अनुकूलित किया जा सकता है, ताकि इसे अधिक विश्वसनीय और स्थिर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जा सके।
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