मात्रात्मक व्यापारिक दोहरे संकेतक रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-15 12:18:53
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम Quantitative Trading Dual Indicator Strategy है। यह दोहरे संकेतक फिल्टर ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए ट्रेडिंग संकेतों के रूप में बोलिंगर बैंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) दोनों का उपयोग करता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क है कि ट्रेडिंग सिग्नल फिल्टरिंग के लिए बाजार में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करने के लिए बोलिंगर बैंड और आरएसआई दोनों का उपयोग करना।

विशेष रूप से, बोलिंगर बैंड के ऊपरी और निचले बैंड यह निर्धारित कर सकते हैं कि क्या कीमतें अस्थिरता सीमा के बाहर हैं, जिससे यह तय होता है कि बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) बाजार बलों की ताकत का न्याय कर सकता है। 55 से ऊपर का आरएसआई एक ओवरबोल्ड संकेत है, और 45 से नीचे एक ओवरसोल्ड संकेत है।

रणनीति को इस प्रकार सेट किया गया है कि खरीद या बिक्री के संचालन केवल तभी किए जाते हैं जब बोलिंगर बैंड और आरएसआई दोनों एक ही समय में ओवरबॉट या ओवरसोल्ड सिग्नल प्रदर्शित करते हैं। यह कुछ भ्रामक संकेतों को फ़िल्टर करता है और रणनीति की स्थिरता में सुधार करता है।

रणनीति के फायदे

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ फ़िल्टरिंग के लिए दोहरे संकेतकों का उपयोग है, जो भ्रामक ट्रेडों को कम कर सकता है और सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है।

एकल बोलिंगर बैंड्स संकेतक की तुलना में, दोहरी संकेतक रणनीति झूठे संकेतों की संभावना को काफी कम कर सकती है। एकल आरएसआई संकेतक की तुलना में, बोलिंगर बैंड्स का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या यह वर्तमान में दोलन सीमा के बाहर है ताकि दोलन बाजार में गलत संकेतों को रोका जा सके।

कुल मिलाकर, दोहरे संकेतक रणनीति में कई स्थितियों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है और इसमें बेहतर अनुकूलन क्षमता और स्थिरता है।

रणनीति के जोखिम और समाधान

इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि बोलिंगर बैंड और आरएसआई दोनों के पैरामीटर सेटिंग्स अनुचित हो सकते हैं। यदि बोलिंगर बैंड पैरामीटर को बहुत संवेदनशील सेट किया जाता है, तो यह अतिरेक संकेत उत्पन्न करने के लिए प्रवण है। यदि आरएसआई पैरामीटर को बहुत ढीला सेट किया जाता है, तो प्रभाव कमजोर हो जाएगा।

इसके अतिरिक्त, दोहरे संकेतक संयोजन का अर्थ है कम संकेत। यदि बाजार केवल एक संकेतक के संकेतों को पूरा करता है जबकि दूसरा ट्रिगर स्तर तक नहीं पहुंचा है, तो यह रणनीति कोई संकेत उत्पन्न नहीं करेगी। इसलिए, एकल संकेतक रणनीतियों की तुलना में, इस रणनीति की व्यापार आवृत्ति कम होगी।

समाधानों में मुख्य रूप से अधिक उपयुक्त मापदंडों की स्थापना, आरएसआई और बोलिंगर बैंड ट्रिगर स्तरों में संशोधन आदि शामिल हैं। यदि व्यापार आवृत्ति बहुत कम है, तो प्रवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए मापदंड आवश्यकताओं को कम करने पर विचार करें।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

बेहतर मैच खोजने के लिए बोलिंगर बैंड और आरएसआई मापदंडों के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण करें। मौजूदा मापदंड सभी उत्पादों और समय अवधि के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं।
लाभप्रदता में सुधार के लिए स्टॉप लॉस और ले लाभ रणनीतियों को जोड़ें। वर्तमान में इन मामलों में कोई विचार नहीं हैं।
स्थिति आकार देने के तंत्र जोड़ें. गतिशील स्थिति आकार का उपयोग करें जब प्रवृत्ति अच्छी तरह से जाती है, और नुकसान को कम करने के लिए जब प्रवृत्ति बुरी तरह से जाती है।
ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर पैरामीटर स्व-अनुकूलीकरण जोड़ें। नवीनतम बाजार स्थितियों के अनुरूप स्वचालित रूप से सूचक मापदंडों का अनुकूलन करने की अनुमति दें।

निष्कर्ष

एक दोहरी संकेतक फ़िल्टर रणनीति के रूप में, इस रणनीति में अच्छी समग्र स्थिरता और अनुकूलन क्षमता है। जबकि झूठे संकेतों के अनुपात को कम करना, यह व्यापार आवृत्ति को भी कम करता है। संकेतक मापदंडों को अनुकूलित करके और सहायक कार्यों को जोड़कर, रणनीति की लाभ क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-11 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("Bollinger Bands + RSI, Double Strategy (by SlumdogTrader)", shorttitle="BolBand_RSI_Strat", overlay=true)

// SlumdogTrader's Bollinger Bands + RSI Double Strategy - Profit Trailer
//
// Version 1.0
// Script by SlumdogTrader on July Fri 13(!), 2018.
//
// This strategy uses a normalise Bollinger Bands + RSI.
//
// Bollinger Band triggers
// SELL - when the price is above the upper band.
// BUY - when the price is below the lower band.
//
// RSI triggers
// SELL - when the price is above 55.
// BUY - when the price is below 45.
//
// This simple strategy only triggers when
// both the BB and the RSI
// indicators, at the same time, are in
// a overbought or oversold condition.
//
// Visit my TradingView work at:
// https://www.tradingview.com/u/SlumdogTrader/
//
// Visit my website at:
// https://www.slumdogtrader.com
//

///////////// Bollinger Bands Settings
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
price = input(close, title="Source")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="BBs SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="BBs Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="BBs Lower Line")
fill(p1, p2)

///////////// RSI Settings
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
vrsi = rsi(price, RSIlength)


///////////// Colour Settings
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower)  ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)


///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))

    if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
        strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower,  comment="RSI_BB_L")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_L")

    if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
        strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper,  comment="RSI_BB_S")
    else
        strategy.cancel(id="RSI_BB_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

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