मात्रात्मक व्यापार दोहरी संकेतक रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को द्विआधारी सूचक रणनीति के रूप में जाना जाता है। यह एक द्विआधारी सूचक फ़िल्टरिंग ट्रेडिंग रणनीति को लागू करने के लिए एक व्यापारिक संकेत के रूप में एक साथ ब्रुइन बैंड सूचक और एक अपेक्षाकृत मजबूत सूचक दोनों का उपयोग करता है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मुख्य तर्क यह है कि बाजार में ओवरबॉय और ओवरसोल को निर्धारित करने के लिए ब्रिन बैंड और आरएसआई दोनों का उपयोग किया जाता है, और ट्रेडिंग सिग्नल को फ़िल्टर किया जाता है।
विशेष रूप से, ब्रिन बैंड के ऊपरी और निचले ट्रैक यह निर्धारित करते हैं कि क्या कीमतें उतार-चढ़ाव के दायरे से बाहर हैं, जिससे यह निर्धारित किया जा सकता है कि बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है या नहीं। अपेक्षाकृत मजबूत आरएसआई बाजार की ताकत की कमजोरी का आकलन करता है, 55 से ऊपर आरएसआई ओवरबॉट संकेत है, 45 से नीचे ओवरसोल्ड संकेत है।
इस रणनीति को केवल तभी खरीदा या बेचा जा सकता है जब ब्रिन बैंड और आरएसआई संकेत एक साथ ओवरबॉट या ओवरसोल्ड संकेत दिखा रहे हों। इस तरह से कुछ भ्रामक संकेतों को फ़िल्टर किया जा सकता है और रणनीति की स्थिरता में सुधार किया जा सकता है।
रणनीतिक लाभ
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह दोहरे संकेतकों का उपयोग करके फ़िल्टर करता है, जिससे भ्रामक ट्रेडों को कम किया जा सकता है और सिग्नल की विश्वसनीयता में सुधार किया जा सकता है।
एक एकल ब्रिन बैंड सूचक की तुलना में, एक दोहरी सूचक रणनीति झूठे संकेतों की संभावना को काफी कम कर सकती है। एक एकल आरएसआई सूचक की तुलना में, ब्रिन बैंड का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि क्या यह वर्तमान में अस्थिरता के दायरे से बाहर है, जिससे अस्थिर बाजारों में गलत संकेतों को रोका जा सके।
कुल मिलाकर, दोहरे सूचकांक की रणनीति में कई स्थितियों को ध्यान में रखा गया है, जो अनुकूलनशीलता और स्थिरता में बेहतर है।
रणनीतिक जोखिम और समाधान
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि ब्लिंक बैंड पैरामीटर सेटिंग और आरएसआई पैरामीटर सेटिंग दोनों गलत हो सकते हैं। यदि ब्लिंक बैंड पैरामीटर सेटिंग बहुत संवेदनशील है, तो अतिरिक्त सिग्नल उत्पन्न करना आसान है; यदि आरएसआई पैरामीटर सेटिंग बहुत ढीली है, तो प्रभाव कमजोर हो जाता है।
इसके अलावा, दोहरे सूचक संयोजन का मतलब है कि संकेत कम होंगे। यदि बाजार केवल एक सूचक के संकेत के अनुरूप है और दूसरा सूचक ट्रिगर स्तर तक नहीं पहुंचता है, तो यह रणनीति संकेत उत्पन्न नहीं करेगी। इसलिए, एकल सूचक रणनीति की तुलना में इस रणनीति की ट्रेडिंग आवृत्ति कम होगी।
समाधान मुख्य रूप से अधिक उपयुक्त पैरामीटर सेट करने, आरएसआई और ब्रिन बैंड के ट्रिगर इक्विलिटी को संशोधित करने के लिए है। यदि ट्रेडिंग की आवृत्ति बहुत कम है, तो पैरामीटर आवश्यकताओं को कम करने और प्रवेश की संभावनाओं को बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित दिशाओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः
विभिन्न ब्रिन बैंड पैरामीटर और आरएसआई पैरामीटर संयोजनों का परीक्षण करें और अधिक संगत संयोजनों की तलाश करें। मौजूदा पैरामीटर सभी किस्मों और समय अवधि के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं हो सकते हैं।
स्टॉप लॉस स्टॉप रणनीति को बढ़ाएं, लाभप्रद परिणामों को बढ़ाएं। वर्तमान रणनीति में इन पहलुओं पर विचार नहीं किया गया है।
पोजीशन मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त तंत्र। डायनामिक पोजीशन का उपयोग करके, आप अच्छे समय में अपने पोजीशन को बढ़ा सकते हैं और खराब समय में अपने नुकसान को कम कर सकते हैं।
ऐतिहासिक डेटा के आधार पर पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्षमता प्रदान की गई है। इस तरह से सूचकांक पैरामीटर को स्वचालित रूप से अनुकूलित किया जा सकता है और नवीनतम बाजार स्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति एक दोहरे सूचक फ़िल्टर रणनीति के रूप में, समग्र स्थिरता और अनुकूलनशीलता में बेहतर है। यह झूठे संकेतों के अनुपात को कम करने के साथ-साथ व्यापार की आवृत्ति को भी कम करता है। सूचक मापदंडों को अनुकूलित करके और सहायक सुविधाओं को जोड़कर, रणनीति के लिए मुनाफे की जगह को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-11 23:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Bollinger Bands + RSI, Double Strategy (by SlumdogTrader)", shorttitle="BolBand_RSI_Strat", overlay=true)
// SlumdogTrader's Bollinger Bands + RSI Double Strategy - Profit Trailer
//
// Version 1.0
// Script by SlumdogTrader on July Fri 13(!), 2018.
//
// This strategy uses a normalise Bollinger Bands + RSI.
//
// Bollinger Band triggers
// SELL - when the price is above the upper band.
// BUY - when the price is below the lower band.
//
// RSI triggers
// SELL - when the price is above 55.
// BUY - when the price is below 45.
//
// This simple strategy only triggers when
// both the BB and the RSI
// indicators, at the same time, are in
// a overbought or oversold condition.
//
// Visit my TradingView work at:
// https://www.tradingview.com/u/SlumdogTrader/
//
// Visit my website at:
// https://www.slumdogtrader.com
//
///////////// Bollinger Bands Settings
BBlength = input(20, minval=1,title="Bollinger Bands SMA Period Length")
BBmult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
price = input(close, title="Source")
BBbasis = sma(price, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(price, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
buyEntry = crossover(source, BBlower)
sellEntry = crossunder(source, BBupper)
plot(BBbasis, color=aqua,title="BBs SMA Basis Line")
p1 = plot(BBupper, color=silver,title="BBs Upper Line")
p2 = plot(BBlower, color=silver,title="BBs Lower Line")
fill(p1, p2)
///////////// RSI Settings
RSIlength = input( 16 ,title="RSI Period Length")
RSIvalue = input( 45 ,title="RSI Value Range")
RSIoverSold = 0 + RSIvalue
RSIoverBought = 100 - RSIvalue
vrsi = rsi(price, RSIlength)
///////////// Colour Settings
switch1=input(true, title="Enable Bar Color?")
switch2=input(true, title="Enable Background Color?")
TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) ? red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) ? green : na
barcolor(switch1?TrendColor:na)
bgcolor(switch2?TrendColor:na,transp=50)
///////////// RSI + Bollinger Bands Strategy
if (not na(vrsi))
if (crossover(vrsi, RSIoverSold) and crossover(source, BBlower))
strategy.entry("RSI_BB_L", strategy.long, stop=BBlower, comment="RSI_BB_L")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_L")
if (crossunder(vrsi, RSIoverBought) and crossunder(source, BBupper))
strategy.entry("RSI_BB_S", strategy.short, stop=BBupper, comment="RSI_BB_S")
else
strategy.cancel(id="RSI_BB_S")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)