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दोहरी पुष्टि मात्रा व्यापार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-15 15:21:39
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अवलोकन

दोहरी पुष्टि मात्रा व्यापार रणनीति व्यापार जोखिम को कम करने के लिए 123 रिवर्सल रणनीति और प्रतिशत वॉल्यूम ऑसिलेटर (पीवीओ) उप-रणनीतियों को मिलाकर व्यापार संकेतों की दोहरी पुष्टि को प्राप्त करती है। यह रणनीति मुख्य रूप से मध्यम और दीर्घकालिक स्थिति होल्डिंग ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है।

व्यापारिक सिद्धांत

123 प्रतिवर्तन रणनीति

123 रिवर्स रणनीति स्टोकेस्टिक संकेतक द्वारा लागू किए गए के-लाइन पैटर्न पर आधारित है। विशेष रूप से यह तब लंबी होती है जब समापन मूल्य पिछले दिन की समापन मूल्य से दो लगातार दिनों के लिए कम होता है और 9-दिवसीय धीमी स्टोकेस्टिक 50 से नीचे होती है; यह तब छोटी होती है जब समापन मूल्य पिछले दिन की समापन मूल्य से दो लगातार दिनों के लिए अधिक होता है और 9-दिवसीय तेजी से स्टोकेस्टिक 50 से ऊपर होता है।

प्रतिशत वॉल्यूम ऑसिलेटर (पीवीओ)

पीवीओ वॉल्यूम पर आधारित एक गति दोलनकर्ता है। यह लंबी अवधि के औसत के प्रतिशत के रूप में विभिन्न अवधियों में वॉल्यूम के दो घातीय चलती औसत के बीच अंतर को मापता है। यह सकारात्मक है जब छोटी अवधि ईएमए लंबी अवधि ईएमए से ऊपर है और नकारात्मक है जब छोटी अवधि ईएमए नीचे है। यह संकेतक ट्रेडिंग वॉल्यूम के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति गलत ब्रेक को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने के लिए मूल्य और मात्रा संकेतकों को जोड़ती है। साथ ही, दोहरी पुष्टि तंत्र का उपयोग करके, यह लेनदेन की आवृत्ति को कम कर सकती है और व्यापारिक जोखिमों को कम कर सकती है।

जोखिम विश्लेषण

यह रणनीति लंबी होल्डिंग अवधि पर निर्भर करती है, जिसमें ड्रॉडाउन का जोखिम होता है। इसके अलावा, अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स से ओवर-ट्रेडिंग या लापता सिग्नल भी हो सकते हैं।

अनुकूलन दिशाएँ

उप-रणनीतियों के प्रदर्शन को स्टोकैस्टिक और पीवीओ के मापदंडों को समायोजित करके अनुकूलित किया जा सकता है। जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस तंत्र भी पेश किए जा सकते हैं। इसके अलावा, अन्य संकेतकों के साथ संकेतों को फ़िल्टर करने से रणनीति की स्थिरता में और सुधार हो सकता है।

निष्कर्ष

डबल कन्फर्मेशन क्वांट ट्रेडिंग रणनीति अच्छी बैकटेस्ट के परिणामों के साथ मूल्य और वॉल्यूम दोनों कारकों को ध्यान में रखती है। पैरामीटर ट्यूनिंग और सिग्नल फ़िल्टरिंग को अनुकूलित करने के माध्यम से, इस रणनीति में स्थिरता को और बढ़ाने और मात्रात्मक व्यापार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2024-01-07 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Percentage Volume Oscillator (PVO) is a momentum oscillator for volume. 
// PVO measures the difference between two volume-based moving averages as a 
// percentage of the larger moving average. As with MACD and the Percentage Price 
// Oscillator (PPO), it is shown with a signal line, a histogram and a centerline. 
// PVO is positive when the shorter volume EMA is above the longer volume EMA and 
// negative when the shorter volume EMA is below. This indicator can be used to define 
// the ups and downs for volume, which can then be use to confirm or refute other signals. 
// Typically, a breakout or support break is validated when PVO is rising or positive. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA) =>
    pos = 0.0
    xShortEMA = ema(volume , LengthShortEMA)
    xLongEMA = ema(volume , LengthLongEMA)
    xPVO = ((xShortEMA - xLongEMA) / xLongEMA) * 100
    xSignalEMA = ema(xPVO , LengthSignalEMA)
    xPVOHisto = xPVO - xSignalEMA
    pos := iff(xSignalEMA < xPVO, -1,
    	      iff(xSignalEMA > xPVO, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Percentage Volume Oscillator (PVO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Percentage Volume OscillatorA ----")
LengthShortEMA = input(12, minval=1)
LengthLongEMA = input(26, minval=1)
LengthSignalEMA = input(9, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posPVO = PVO(LengthShortEMA,LengthLongEMA,LengthSignalEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posPVO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posPVO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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