MACD और RSI पर आधारित ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के माध्यम से गणना एमएसीडी और आरएसआई संकेतक, संयोजन में प्रवृत्ति और ओवरबॉय ओवरसोल फ़िल्टर, प्रवृत्ति का पालन करने के लिए ट्रेडों. इस रणनीति के लिए उपयुक्त है, मध्य-लंबी लाइन व्यापार कर सकते हैं, प्रभावी रूप से फ़िल्टर झूठी तोड़ने, प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि, प्रवृत्ति के विकास की शुरुआत में एक स्थिति का निर्माण, और उसके बाद ट्रैक स्टॉप जैसे तरीकों का उपयोग कर लॉकिंग मुनाफा.
सिद्धांत
यह रणनीति मुख्य रूप से MACD और RSI के दो संकेतकों पर आधारित है।
एमएसीडी एक चलती औसत विचलन सूचक है, जो विचलन से भिन्नता ((डीआईएफ), सिग्नल लाइन ((डीईए) और स्तंभ से विचलन से बना है। इस रणनीति में, डीआईएफएफ 5 दिन के सूचकांक चलती औसत और 13 दिन के सूचकांक चलती औसत का विचलन है, डीईए डीआईएफएफ का 5 दिन का सूचकांक चलती औसत है। जब डीआईएफएफ डीईए को पार करता है तो एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है और जब यह नीचे होता है तो एक बिक्री संकेत उत्पन्न करता है।
आरएसआई एक अपेक्षाकृत मजबूत-कमजोर सूचकांक है जो बाजार को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड करने के लिए एक अवधि में औसत क्लोजर-अप दिन और औसत क्लोजर-डाउन दिनों के अनुपात की तुलना करके निर्धारित करता है। इस रणनीति में, आरएसआई चक्र 14 पर सेट किया गया है। आरएसआई 70 से अधिक के लिए ओवरबॉट क्षेत्र, 30 से कम के लिए ओवरसोल्ड क्षेत्र।
एमएसीडी ट्रेडिंग सिग्नल और आरएसआई फ़िल्टर सिग्नल के संयोजन में, जब एमएसीडी एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है और आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र में नहीं जाता है, तो अधिक करें; जब एमएसीडी एक बेचने का संकेत उत्पन्न करता है और आरएसआई ओवरबॉट क्षेत्र में नहीं जाता है, तो खाली करें।
इसके अलावा, यह रणनीति यह भी निर्धारित करती है कि क्या वर्तमान K लाइन पिछले K लाइन के रंग से अलग है, और यदि यह एक ही है, तो ट्रेडिंग सिग्नल को छोड़ दें। यह मुख्य रूप से नकली तोड़फोड़ को फ़िल्टर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
बाजार में प्रवेश करने के बाद, रणनीति यह निर्धारित करती है कि क्या अगले K लाइन का समापन मूल्य उद्घाटन मूल्य से अधिक / कम है, यदि शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो यह साबित होता है कि प्रवृत्ति की पुष्टि की गई है, और इस समय स्थिति को बंद कर दिया गया है।
लाभ
- MACD ट्रेडिंग सिग्नल और RSI फ़िल्टर का उपयोग करके, आप ट्रेंड की दिशा को प्रभावी ढंग से निर्धारित कर सकते हैं और अनावश्यक नुकसान से बच सकते हैं
- स्टॉप-लॉस ट्रैकिंग को लाभ पर लॉक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि खाते में नुकसान से बचा जा सके
- ट्रेंडिंग सूचक और ओवरबॉय ओवरसोल सूचक के संयोजन से ट्रेंड ट्रैकिंग और उलटफेर से बचाव संभव है
जोखिम और समाधान
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
MACD ट्रेडिंग सिग्नल अधिक शोर पैदा कर सकते हैं, जिससे बहुत अधिक ट्रेडिंग होती है। समाधान MACD के पैरामीटर को ठीक से समायोजित करना है, जिससे वक्र को चिकना किया जा सके।
आरएसआई फ़िल्टर की गलत सेटिंग के कारण ट्रेडिंग के अवसरों को याद किया जा सकता है। समाधान अधिक उपयुक्त आरएसआई पैरामीटर का परीक्षण करना है।
अनुचित रोक-टोक सेटिंग्स के कारण समय से पहले या बहुत अधिक रोक-टोक हो सकती है। समाधान बाजार में उतार-चढ़ाव और व्यक्तिगत जोखिम वरीयताओं के आधार पर रोक-टोक को समायोजित करना है।
अल्पावधि में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव से भारी नुकसान हो सकता है। समाधान विकल्पों या अन्य वित्तीय साधनों का उपयोग करके बचाव करना है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
MACD मापदंडों का अनुकूलन करें, MACD वक्र को चिकना करें, शोर संकेत को कम करें
RSI फ़िल्टर को अनुकूलित या सुधारें और फ़िल्टर प्रभाव को बढ़ाएं
KD, ब्रिनबैंड आदि जैसे अन्य संकेतकों की पुष्टि करने का प्रयास करें
स्टॉप लॉस रणनीति को अनुकूलित करें और स्टॉप लॉस को गतिशील रूप से ट्रैक करें
पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग और अन्य तरीकों का उपयोग करना
स्टॉक इंडेक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और अन्य के साथ कवर किया गया
संक्षेप
इस रणनीति में एमएसीडी सूचक और आरएसआई सूचक का एकीकृत उपयोग किया गया है, जिससे प्रवृत्ति का निर्धारण, ओवरबॉय ओवरसोल फ़िल्टर और स्टॉप लॉस ट्रैकिंग संभव हो गया है, जिससे व्यापार जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। इस रणनीति में अनुकूलन की जगह अधिक है, और पैरामीटर समायोजन, नए संकेतकों की शुरूआत आदि के माध्यम से बेहतर व्यापार प्रभाव प्राप्त करने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Al-Sat Sinyali ve Teyidi", overlay=true)
// MACD (Hareketli Ortalama Yakınsaklık Sapma)
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 5, 13, 5)
// RSI (Göreceli Güç Endeksi)
rsiValue = ta.rsi(close, 14)
// RSI Filtresi
rsiOverbought = rsiValue > 70
rsiOversold = rsiValue < 30
// MACD Sinyalleri
buySignalMACD = ta.crossover(macdLine, signalLine) and not rsiOverbought
sellSignalMACD = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and not rsiOversold
// Al-Sat Stratejisi
if (buySignalMACD and close[1] != close) // Al sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignalMACD and close[1] != close) // Sat sinyali ve bir önceki mumdan farklı renkte ise
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Teyit için bir sonraki mumu bekleme
strategy.close("Buy", when=ta.crossover(close, open))
strategy.close("Sell", when=ta.crossunder(close, open))
// Varsayımsal bir sonraki mumun kapanış fiyatını hesapla
nextBarClose = close[1]
plot(nextBarClose, color=color.blue, linewidth=2, title="Tahmin Edilen Kapanış Fiyatı")
// Görselleştirmeyi devre dışı bırakma
plot(na)
// Al-Sat Etiketleri
plotshape(series=buySignalMACD, title="Al Sinyali", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Al")
plotshape(series=sellSignalMACD, title="Sat Sinyali", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Sat")