VWAP और RSI संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का नाम है फ्यूज ट्रैकिंग प्रकार मूल्य भारित औसत मूल्य और अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक संयोजन रणनीति। यह रणनीति मूल्य भारित औसत मूल्य ((VWAP) और अपेक्षाकृत मजबूत सूचकांक ((RSI) दो संकेतकों का उपयोग करती है, जो प्रवृत्ति को ट्रैक करने के लिए प्रवेश और ओवरबॉट ओवरसोल्ड से बाहर निकलने की संयोजन रणनीति को लागू करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का लेन-देन तर्क मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित हैः
- ऊपर से 200 दिन की रेखा को तोड़ने के लिए 50-दिवसीय इंडेक्स चलती औसत का उपयोग करें
- जब समापन मूल्य उस ट्रेडिंग दिन के VWAP मूल्य से अधिक होता है और समापन मूल्य खोलने की कीमत से अधिक होता है, तो यह माना जाता है कि बाजार मजबूत हो गया है और प्रवेश किया जा सकता है
- यदि आरएसआई की पहली 10 के लाइनों में से कम से कम एक के लाइन 10 से नीचे है, तो इसे ओवरसोल्ड माना जाता है, जो एक मजबूत प्रवेश संकेत है
- जब RSI ने 90 के ओवरबॉय क्षेत्र को फिर से नीचे की ओर पार किया, तो बाहर निकलने का विकल्प चुनें
- 5% स्टॉप-लॉस लाइन सेट करें, बहुत अधिक नुकसान से बचें
यह रणनीति के लिए बुनियादी व्यापारिक तर्क है। ईएमए के माध्यम से बड़े रुझान का निर्धारण, वीडब्ल्यूपीएपी के माध्यम से दिन के रुझान का निर्धारण, आरएसआई के माध्यम से ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्र का निर्धारण, कई संकेतकों का एक प्रभावी संयोजन है, जो व्यापार की मुख्य दिशा को सुनिश्चित करता है और प्रवेश और निकास संकेतों को बढ़ाता है।
रणनीति का विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ सूचक के संयोजन का उपयोग करना है। एक एकल VWAP सभी बाजार स्थितियों का पूरी तरह से सामना नहीं कर सकता है, इस समय आरएसआई की सहायता से, कुछ अल्पकालिक ओवरसोल्ड ब्रेकआउट बिंदुओं के साथ व्यापार के अवसरों की पहचान की जा सकती है। इसके अलावा, ईएमए के आवेदन से यह भी संभव हो जाता है कि केवल महाचक्र के ऊपर की ओर जाने वाले घटनाओं के लिए प्रवेश किया जाए, ताकि अल्पकालिक समायोजन के उलटा-उलटा बंदी से बचा जा सके।
इस तरह के संयोजन का उपयोग करने से रणनीति की स्थिरता भी बढ़ जाती है। आरएसआई में एक या दो झूठे ब्रेक के मामले में, वीडब्ल्यूपी और ईएमए के पीछे, गलत व्यापार की संभावना कम होती है। इसी तरह, जब वीडब्ल्यूपी में झूठे ब्रेक होते हैं, तो आरएसआई संकेतक की पुष्टि भी होती है। इसलिए इस संयोजन का उपयोग करने से रणनीति के कार्यान्वयन की सफलता दर में काफी वृद्धि होती है।
रणनीतिक जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम VWAP सूचकांक के उपयोग में है। VWAP उस दिन के औसत लेनदेन मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन हर दिन के मूल्य उतार-चढ़ाव VWAP के चारों ओर नहीं जाते हैं। इसलिए VWAP के टूटने का संकेत यह सुनिश्चित नहीं करता है कि बाद के बाजार में कीमतें वास्तव में टूट सकती हैं।
इसके अलावा, आरएसआई संकेतक के लिए असंगत है। जब बाजार में एक अस्थिर समापन चरण में है, आरएसआई बार-बार ओवरबॉय ओवरसोल क्षेत्र को छू सकता है, जिससे ट्रेडिंग सिग्नल का लगातार आउटपुट होता है। इस मामले में, आरएसआई सिग्नल के बाद अंधाधुंध व्यापार करने पर कुछ जोखिम भी हैं।
इस संबंध में, हम रणनीति में ईएमए सूचकांक चलती औसत का उपयोग करते हैं, केवल बड़े चक्र के दौरान व्यापार पर विचार करते हैं, जो कुछ हद तक रणनीति पर उपरोक्त दो समस्याओं के प्रभाव से बच सकता है। इसके अलावा, स्टॉप लॉस लाइन सेट करना भी एक निश्चित सीमा तक एकल हानि को नियंत्रित कर सकता है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
इस रणनीति में और अधिक अनुकूलन के लिए जगह है, जो मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित हैः
अधिक संकेतक जोड़े गए हैं, जैसे कि कार्लमैन औसत रेखा, ब्रिन बैंड, आदि, जो व्यापारिक संकेतों को अधिक स्पष्ट और विश्वसनीय बनाते हैं।
ट्रेडिंग शुल्क के लिए अनुकूलन. मौजूदा रणनीति के लिए कोई विचार नहीं है कि प्रमोशन शुल्क के प्रभाव को वास्तविक ट्रेडिंग खातों के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि स्थिति खोलने की संख्या के आकार का अनुकूलन किया जा सके।
स्टॉप मॉडल को समायोजित करना. मौजूदा स्टॉप मॉडल सरल हैं और बाजार में बदलाव के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हैं. आप मोबाइल स्टॉप का परीक्षण कर सकते हैं, स्टॉप को ट्रैक कर सकते हैं।
विभिन्न किस्मों के अनुप्रयोगों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना। वर्तमान में, केवल एसपीजी और एनएपीजी पर परीक्षण किया जाता है। आप इस रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त किस्मों को खोजने के लिए नमूने की सीमा का विस्तार कर सकते हैं।
संक्षेप
यह रणनीति ईएमए, वीडब्ल्यूपी और आरएसआई के तीन संकेतकों के लाभ का लाभ उठाती है, ट्रेंड ट्रैकिंग और ओवरबॉय ओवरसोल के प्रभावी संयोजन को प्राप्त करती है, जो बड़े चक्र के ऊपर और अल्पकालिक समायोजन में उचित प्रवेश समय खोजने में सक्षम है, और इसकी मजबूत स्थिरता है। साथ ही, रणनीति अनुकूलन के लिए जगह बड़ी है, और आगे की रणनीति जीत की दर और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए और अधिक संकेतकों को पेश करने, स्टॉप-लॉस मोड को समायोजित करने और अन्य तरीकों से आगे बढ़ाने की उम्मीद है।
/*backtest
start: 2024-01-15 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee
//@version=4
strategy(title="VWAP and RSI strategy [EEMANI]", overlay=false)
//This strategy combines VWAP and RSI indicators
//BUY RULE
//1. EMA50 > EMA 200
//2. if current close > vwap session value and close>open
//3. check if RSI3 is dipped below 10 for any of last 10 candles
//EXIT RULE
//1. RSI3 crossing down 90 level
//STOP LOSS EXIT
//1. As configured --- default is set to 5%
// variables BEGIN
longEMA = input(200, title="Long EMA", minval=1)
shortEMA = input(50, title="short EMA", minval=1)
rsi1 = input(3,title="RSI Period", minval=1)
rsi_buy_line = input(10,title="RSI Buy Line", minval=5)
rsi_sell_line = input(90,title="RSI Sell Line", minval=50)
stopLoss = input(title="Stop Loss%", defval=5, minval=1)
//variables END
longEMAval= ema(close, longEMA)
shortEMAval= ema(close, shortEMA)
rsiVal=rsi(close,rsi1)
vwapVal=vwap(hlc3)
// Drawings
plot_rsi = plot(rsiVal, title="RSI", color=color.purple, linewidth=1)
//plot_fill = plot(0, color=color.green, editable=false)
//fill(plot_rsi, plot_fill, title="Oscillator Fill", color=color.blue, transp=75)
hline(rsi_buy_line, color=color.green, title="Buy Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
hline(rsi_sell_line, color=color.purple, title="Sell Line", linewidth=2, linestyle=hline.style_dashed)
//plot(value_ma, title="MA", color=color_ma, linewidth=2)
longCondition= shortEMAval > longEMAval and close>open and close>vwapVal
rsiDipped = rsiVal[1]<rsi_buy_line or rsiVal[2]<rsi_buy_line or rsiVal[3]<rsi_buy_line or rsiVal[4]<rsi_buy_line or rsiVal[5]<rsi_buy_line or rsiVal[6]<rsi_buy_line or rsiVal[7]<rsi_buy_line or rsiVal[8]<rsi_buy_line or rsiVal[9]<rsi_buy_line or rsiVal[10]<rsi_buy_line
//Entry
strategy.entry(id="VWAP_RSI LE", comment="VR LE" , long=true, when= longCondition and rsiDipped )
//Take profit Exit
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="TP Exit", when=crossunder(rsiVal,90) )
//stoploss
stopLossVal = strategy.position_avg_price - (strategy.position_avg_price*stopLoss*0.01)
strategy.close(id="VWAP_RSI LE", comment="SL Exit", when= close < stopLossVal)