गति डबल पुष्टि प्रवृत्ति निम्नलिखित रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में सुपरट्रेंडिंग सूचकांक, मूविंग एवरेज स्केलिंग सूचकांक और ट्रेडिंग वज़न वाले औसत मूल्य के तीन तकनीकी संकेतकों का संयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य ट्रेंडिंग दिशा की पुष्टि करके और ट्रेडिंग वज़न वाले औसत मूल्य के लिए मूल्य की निकटता को ध्यान में रखते हुए संभावित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करना है। इस रणनीति में स्टॉप-लॉस, स्टॉप-बॉक्सिंग और स्टॉप-लॉस ट्रैकिंग को जोड़कर मुनाफे को लॉक करना भी शामिल है।
रणनीति सिद्धांत
प्रवेश की शर्तें
प्रवृत्ति की पुष्टिः रणनीति प्रवृत्ति की दिशा की पुष्टि करने के लिए सुपरट्रेंड सूचक और MACD सूचक का उपयोग करती है। दोहरी पुष्टि प्रवृत्ति की सटीक पहचान की संभावना को बढ़ा सकती है, गलत संकेतों को फ़िल्टर कर सकती है।
वीडब्ल्यूपीएपी ने पुष्टि की कि रणनीति में कीमतों और लेन-देन की मात्रा के भारित औसत के निकटता को ध्यान में रखा जाता है। यह गतिशील स्तर समर्थन या प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है और प्रवेश निर्णयों के लिए अतिरिक्त आधार प्रदान कर सकता है।
बाहर निकलने की शर्तें
एमएसीडी क्रॉसिंगः जब एमएसीडी सूचक और सिग्नल लाइन नीचे की ओर क्रॉसिंग होती है, तो मल्टीहेड पोजीशन के लिए फ्लैट; जब सूचक और सिग्नल लाइन ऊपर की ओर क्रॉसिंग होती है, तो फ्लैट के लिए फ्लैट।
जोखिम प्रबंधन
अनुकूली रोकः रणनीति में एक रोक सीमा होती है जो थोड़ी मात्रा में मूल्य उतार-चढ़ाव को सहन कर सकती है। यह अनुकूली दृष्टिकोण बाजार की अस्थिरता को ध्यान में रखता है और रोक को जल्दी से ट्रिगर करने से बचाने में मदद करता है।
ट्रैक स्टॉप लॉस: रणनीति में ट्रैक स्टॉप लॉस को शामिल किया गया है ताकि मुनाफे को लॉक किया जा सके, जो संभावित रूप से लाभप्रदता में सुधार कर सकता है जब व्यापार अपेक्षित दिशा में चलता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
दोहरे संकेतक की पुष्टिः सुपरट्रेंड संकेतक और MACD संकेतक का संयोजन प्रवृत्ति की पुष्टि करता है, जो इस रणनीति की एक अनूठी विशेषता है। यह प्रवेश संकेतों के लिए फ़िल्टरिंग परत जोड़ता है और सटीकता में सुधार करता है।
गतिशील वीडब्ल्यूपीः लेन-देन के भारित औसत मूल्य को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने से रणनीति की गतिशीलता बढ़ जाती है। वीडब्ल्यूपी का उपयोग अक्सर संस्थागत व्यापारियों द्वारा किया जाता है, इसकी शुरूआत से बाजार की भावनाओं की जानकारी मिलती है।
अनुकूली स्टॉप और ट्रैक स्टॉपः अनुकूली स्टॉप और ट्रैक स्टॉप की रणनीति का उपयोग करने से जोखिम को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है और बदलते बाजार की स्थिति में लाभ की रक्षा की जा सकती है।
आंशिक स्टॉपः यह अनुशंसा की जाती है कि MACD सूचकांक में उलटा क्रॉस होने पर आंशिक स्टॉप पर विचार किया जाए, जो कि मुनाफे के साथ-साथ स्थिति को बनाए रखने के लिए एक व्यावहारिक तरीका है।
जोखिम विश्लेषण
पूर्वानुमानः वास्तविक ट्रेडिंग में किसी भी रणनीति को लागू करने से पहले, विभिन्न बाजार स्थितियों में इसके प्रदर्शन को समझने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर एक पूर्ण पूर्वानुमान आवश्यक है।
जोखिम प्रबंधनः यद्यपि रणनीति में जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल हैं, फिर भी स्थिति के आकार और समग्र पोर्टफोलियो के जोखिम को सावधानीपूर्वक प्रबंधित करना आवश्यक है।
बाजार की स्थितिः कोई भी रणनीति सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। विशेष रूप से अस्थिर या अप्रत्याशित समय के दौरान रणनीति को समायोजित करने या व्यापार से बचने के लिए लचीला होना महत्वपूर्ण है।
निरंतर निगरानीः यदि रणनीति में एक स्वचालित घटक शामिल है, तो लेनदेन और बाजार की स्थिति की निरंतर निगरानी करना आवश्यक है।
अनुकूलनशीलताः बाजार समय के साथ बदलता है। व्यापारियों को बदलती बाजार गतिशीलता के अनुसार रणनीति को समायोजित करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
अनुकूलन दिशा
मल्टीटाइम फ्रेमः इस रणनीति को अधिक समय के लिए लागू किया जा सकता है, जो लंबे समय तक चलने वाले रुझानों का लाभ उठाता है।
पैरामीटर अनुकूलनः आप एटीआर चक्र की लंबाई, रोकथाम रेंज, आदि जैसे पैरामीटर के विभिन्न संयोजनों का परीक्षण कर सकते हैं, सबसे अच्छा पैरामीटर खोजने के लिए।
आंशिक रोकः अधिक स्पष्ट आंशिक रोक नियम सेट किए जा सकते हैं, जैसे कि एक निश्चित प्रतिशत लाभ पर रोक।
शर्तों का अनुकूलनः शर्तों के संयोजन का सबसे अच्छा संतुलन खोजने के लिए कुछ प्रवेश या निकास शर्तों को जोड़ने या हटाने का परीक्षण किया जा सकता है।
संक्षेप
यह रणनीति ट्रेंड, गतिशीलता और लेन-देन के संकेतकों को सफलतापूर्वक जोड़ती है, जिससे रुझानों को पहचानने और संभावित प्रवेश बिंदुओं की पहचान करने के लिए एक अपेक्षाकृत अनूठा तरीका प्रदान किया जाता है। इसकी दोहरी पुष्टि और गतिशील स्टॉपलॉस जैसी विशेषताएं इसे कुछ फायदे देती हैं। लेकिन किसी भी रणनीति को लंबे समय तक प्रभावी होने के लिए सावधानीपूर्वक वापस लेने, अनुकूलन और निगरानी की आवश्यकता होती है। यह रणनीति एक ऐसा ढांचा प्रदान करती है जिसे तलाशने और आगे सुधारने के लायक है।
/*backtest
start: 2023-12-25 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend Confirmation Strategy", overlay=true)
// Supertrend Indicator
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
// MACD Indicator
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
macd_src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input.int(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
macd_sma_source = input.string(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
macd_sma_signal = input.string(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
fast_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, fast_length) : ta.ema(macd_src, fast_length)
slow_ma = macd_sma_source == "SMA" ? ta.sma(macd_src, slow_length) : ta.ema(macd_src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = macd_sma_signal == "SMA" ? ta.sma(macd, signal_length) : ta.ema(macd, signal_length)
// VWAP Indicator
vwap_hideonDWM = input(false, title="Hide VWAP on 1D or Above")
vwap_src = input(title="VWAP Source", defval=hlc3)
vwap_value = ta.vwap(vwap_src)
vwap_value_long = vwap_value
vwap_value_short = vwap_value
// Entry Criteria
confirm_up_trend = direction > 0 and macd > signal
confirm_down_trend = direction < 0 and macd < signal
// VWAP Confirmation
price_above_vwap = close > vwap_value_long
price_below_vwap = close < vwap_value_short
// Stop Loss and Take Profit
stop_loss_range = input(2, title="Stop Loss Range")
trail_offset = input(0.5, title="Trailing Stop Offset")
stop_loss_long = close - stop_loss_range
stop_loss_short = close + stop_loss_range
// Strategy Entry
if not (vwap_hideonDWM and timeframe.isdwm)
if confirm_up_trend and price_above_vwap
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if confirm_down_trend and price_below_vwap
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Strategy Exit
if macd < signal and macd[1] >= signal[1]
strategy.close("Buy", comment="MACD Crossover")
if macd > signal and macd[1] <= signal[1]
strategy.close("Sell", comment="MACD Crossover")
// Plot Supertrend and VWAP
plot(supertrend, color=direction > 0 ? color.green : color.red, title="Supertrend")
plot(vwap_value_long, color=color.blue, title="VWAP Long")
plot(vwap_value_short, color=color.orange, title="VWAP Short")
// Plot MACD Histogram
hist = macd - signal
hist_color = hist >= 0 ? color.green : color.red
plot(hist, style=plot.style_histogram, color=hist_color, title="MACD Histogram")