डबल फैक्टर रिवर्सल और बेहतर मूल्य मात्रा प्रवृत्ति संयोजन रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति में दोहरे कारक उलटा और सुधार मूल्य मात्रा प्रवृत्ति के दो उप रणनीतियों का संयोजन किया गया है, ताकि एक समग्र व्यापारिक संकेत प्राप्त किया जा सके। इसमें दोहरे कारक उलटा रणनीति उलफ जेन्सेन की पुस्तक पी 183 के विचार पर आधारित है, जब स्टॉक दो दिनों के भीतर बंद हो जाता है और संदिग्ध संकेतक स्थितियां स्थापित होती हैं, तो संकेत उत्पन्न होता है। सुधार मूल्य मात्रा प्रवृत्ति रणनीति मूल्य और लेनदेन की मात्रा के संयुक्त शोध पर आधारित है, जो बाजार के संचय और समय के अवसरों का न्याय करती है। दोनों रणनीतियों को एक दूसरे के लिए सत्यापित किया जा सकता है, संयोजन का उपयोग स्थिरता को बढ़ा सकता है।
रणनीति सिद्धांत
द्वि-कारक रिवर्स टर्नर रणनीति दो-दिवसीय समापन मूल्य रिवर्स सिद्धांत और यादृच्छिक संकेतक के बहु-अंतर निर्णय का उपयोग करती है। यदि एक दिन पहले समापन मूल्य उच्च था और आज समापन मूल्य रिवर्स गिर गया, और तेजी से यादृच्छिक संकेतक धीमी गति से यादृच्छिक संकेतक से कम था और तेजी से यादृच्छिक संकेतक 50 से अधिक था, तो एक खाली सिग्नल उत्पन्न होता है। यदि एक दिन पहले समापन कम था और आज समापन ऊपर की ओर मुड़ गया, और तेजी से यादृच्छिक संकेतक धीमी गति से यादृच्छिक संकेतक से अधिक था और तेजी से यादृच्छिक संकेतक 50 से कम था, तो एक बहु-सिर सिग्नल उत्पन्न होता है।
सुधारित मूल्य मात्रा प्रवृत्ति रणनीति मूल्य और मात्रा पर आधारित संयुक्त शोध है। गणना सूत्र हैः PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT, जिसमें PriceFactor मूल्य कारक है, CumPVT संचयी ऊर्जा संकेतक है। फिर PxVFactor की लंबाई दिन सरल चलती औसत की गणना करें, वर्तमान PxVFactor मूल्य की तुलना करें, बाजार की प्रवृत्ति और ताकत का न्याय करें।
संयोजन रणनीतियों को दो उप रणनीतियों के संकेतों को समेकित रूप से ध्यान में रखते हुए, द्वि-कारक प्रतिगमन और सुधार मूल्य मात्रा की प्रवृत्ति के साथ-साथ अधिक या कम देखने पर, एक संबंधित अधिक संकेत उत्पन्न होता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- द्वि-कारक उलटा रणनीति मूल्य उलटा और यादृच्छिक सूचक निर्णय के संयोजन के साथ, प्रभावी रूप से अल्पकालिक extremums की पहचान करने और उलटा अवसरों को पकड़ने के लिए।
- मूल्य वॉल्यूम की प्रवृत्ति को सुधारने की रणनीति में वॉल्यूम फैक्टर को शामिल किया गया है, जो बाजार की गतिशीलता को संरेखित करने के लिए समय निर्धारित करता है।
- दोनों रणनीतियाँ एक-दूसरे को सत्यापित करती हैं, जिससे स्थिरता बढ़ जाती है और गलत संकेतों से बचा जाता है।
- 9 दिन या 14 दिन जैसे मध्यम अवधि के पैरामीटर का उपयोग करें, दिन के भीतर और लघु लाइन संचालन के लिए उपयुक्त।
जोखिम और अनुकूलन
- एक रिवर्स रणनीति में एक जोखिम होता है, जिसे नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
- मूल्य निर्धारण रणनीति में वृद्धि की संभावना है, यदि बाजार की दिशा गलत है, तो नुकसान बढ़ जाता है।
- यह परीक्षण किया जा सकता है कि क्या PriceFactor और CumPVT दोनों कारकों का वजन इष्टतम है और आगे अनुकूलन किया जा सकता है।
- विभिन्न दिन के मापदंडों के तहत लाभ वापसी अनुपात का परीक्षण करें, सबसे अच्छा मापदंड चुनें।
संक्षेप
कुल मिलाकर, द्वि-कारक उलटा और सुधार मूल्य मात्रा प्रवृत्ति संयोजन रणनीति, उलटा और प्रवृत्ति के दो आयामों के अध्ययन के साथ संयुक्त, दोनों एक दूसरे के संकेतों को सत्यापित कर सकते हैं, स्थिरता में सुधार. एक सहायक निर्णय के रूप में प्रवृत्ति संकेतक को जोड़ना आवश्यक है। और लेन-देन कारक को जोड़ना भी महत्वपूर्ण है, जो बाजार में उलटा और जमाव के समय को निर्धारित कर सकता है। इस रणनीति में अल्पकालिक पैरामीटर का उपयोग किया जाता है, जो दिन के भीतर और छोटी रेखाओं के संचालन के लिए उपयुक्त है, जिसका कुछ वास्तविक मूल्य है।
/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MPVT(Level,Scale,Length) =>
pos = 0.0
xCumPVT = 0.0
xOHLC4 = ohlc4
xV = volume
rV = xV / 50000
xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
nRes = Level + Scale * xCumPVT
xMARes = sma(nRes, Length)
pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )