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डबल फैक्टर रिवर्स और बेहतर प्राइस वॉल्यूम ट्रेंड की कॉम्बो रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-01-25 14:46:36
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अवलोकन

रणनीतिक सिद्धांत

मूल्य वॉल्यूम ट्रेंड की बेहतर रणनीति मूल्य और व्यापार वॉल्यूम के संयुक्त शोध पर आधारित है। गणना सूत्र हैः PxVFactor = PriceFactor + Scale * CumPVT, जहां PriceFactor मूल्य कारक है, और CumPVT संचयी शक्ति संकेतक है। फिर PxVFactor के लंबाई-दिवसीय सरल चलती औसत की गणना करें और बाजार की प्रवृत्ति और गति निर्धारित करने के लिए वर्तमान PxVFactor मूल्य के साथ इसकी तुलना करें।

कॉम्बो रणनीति दो उप-रणनीतियों के संकेतों पर व्यापक रूप से विचार करती है। जब दोहरे कारक उलट और मूल्य मात्रा में सुधार की प्रवृत्ति तेजी या मंदी होती है, तो संबंधित लंबे और छोटे संकेत उत्पन्न होते हैं।

लाभ विश्लेषण

  • डबल फैक्टर रिवर्सल रणनीति में मूल्य रिवर्सल और स्टोकास्टिक इंडिकेटर जजमेंट को मिलाकर शॉर्ट टर्म एक्सट्रीम को प्रभावी ढंग से पहचान और रिवर्सल अवसरों को कैप्चर किया जा सकता है।
  • बाजार की गति और समेकन का आकलन करने के लिए बेहतर मूल्य परिमाण प्रवृत्ति रणनीति में व्यापार परिमाण कारक शामिल है।
  • दोनों रणनीतियाँ स्थिरता में सुधार और गलत संकेतों से बचने के लिए एक-दूसरे की पुष्टि करती हैं।
  • 9 या 14 दिनों के मध्यम अवधि के मापदंडों का उपयोग दिन के भीतर और अल्पकालिक लेनदेन के लिए उपयुक्त है।

जोखिम और अनुकूलन

  • रिवर्स रणनीतियों में फंसने का जोखिम होता है, जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस की आवश्यकता होती है।
  • यदि बाजार की दिशा का गलत आकलन किया जाता है तो वॉल्यूम प्राइस रणनीतियों से ड्रॉडाउन बढ़ सकते हैं।
  • यह परीक्षण किया जा सकता है कि आगे के अनुकूलन के लिए प्राइस फैक्टर और CumPVT कारकों के भार इष्टतम हैं या नहीं।

निष्कर्ष

निष्कर्ष में, दोहरे कारकों के उलट और बेहतर मूल्य मात्रा प्रवृत्ति की कॉम्बो रणनीति दो आयामों में उलट और प्रवृत्ति के निर्णयों को जोड़ती है। दोनों स्थिरता में सुधार के लिए एक-दूसरे से संकेतों की पुष्टि कर सकते हैं। एक सहायक निर्णय के रूप में एक प्रवृत्ति संकेतक जोड़ना उलटा रणनीतियों में आवश्यक है जहां यह फंसना आसान है। और बाजार उलट और गति निर्धारित करने के लिए व्यापार मात्रा कारकों को शामिल करना भी आवश्यक है। यह रणनीति कुछ व्यावहारिक मूल्य के साथ, इंट्राडे और अल्पकालिक संचालन के लिए उपयुक्त मध्यम अवधि के मापदंडों का उपयोग करती है।

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2024-01-24 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/02/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The related article is copyrighted material from
//  Stocks & Commodities.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MPVT(Level,Scale,Length) =>
    pos = 0.0
    xCumPVT = 0.0
    xOHLC4 = ohlc4
    xV = volume
    rV = xV / 50000
    xCumPVT := nz(xCumPVT[1]) + (rV * (xOHLC4 - xOHLC4[1]) / xOHLC4[1])
    nRes = Level + Scale * xCumPVT
    xMARes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(nRes > xMARes, 1,
           iff(nRes < xMARes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Modified Price-Volume Trend", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Price-Volume Trend ----")
LevelPVT = input(1)
Scale = input(1)
LengthPVT = input(23)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMPVT = MPVT(LevelPVT,Scale,LengthPVT)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMPVT == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMPVT == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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