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एर्गोटिक मोमेंटम दिशा अभिसरण ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 10:51:11
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम एर्गोटिक मोमेंटम डायरेक्शन कन्वर्जेंस ट्रेडिंग रणनीति है। यह एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जिसे विलियम ब्लाउ की पुस्तक मोमेंटम, डायरेक्शन एंड डिवर्जेंस में वर्णित तकनीकी संकेतक के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। यह रणनीति तीन प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित है - गति, दिशा और विचलन, शेयरों के मूल्य गति संकेतक की गणना करके, बाजार की प्रवृत्ति दिशा निर्धारित करके, और मूल्य और संकेतकों के बीच विचलन को खोजने के लिए व्यापार के अवसरों को स्पॉट करने के लिए।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मुख्य सूचक एर्गोटिक एसटीआई है और इसका गणना सूत्र निम्नानुसार है:

Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(price change, r), s), u)   

Val2 = EMA(EMA(EMA(absolute value of price change, r), s), u))  

Ergotic TSI = If Val2 != 0, Val1/Val2, else 0

जहां r, s, u समतल करने वाले मापदंड हैं। यह सूचक मूल्य परिवर्तन के पूर्ण मूल्य के मूल्य के अनुपात को दर्शाता है, जो गति दोलन सूचक से संबंधित है। फिर हम संकेत रेखा के रूप में एर्गोटिक टीएसआई के ईएमए चलती औसत की गणना करते हैं। जब टीएसआई संकेत रेखा के ऊपर पार करता है तो लंबा हो जाता है, और जब यह नीचे पार करता है तो छोटा हो जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. मूल्य परिवर्तन के रुझानों को पकड़ने की मजबूत क्षमता
  2. कीमतों के उतार-चढ़ाव को अच्छी तरह से फ़िल्टर करना
  3. अपेक्षाकृत अच्छी विचलन विशेषताएं
  4. चिकनाई को समायोजित करने के लिए लचीली पैरामीटर सेटिंग

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैंः

  1. रुझान उलटने के बिंदु पर गलत संकेत हो सकते हैं
  2. अनुचित पैरामीटर सेटिंग्स व्यापार के अवसरों को याद कर सकती हैं या झूठे संकेतों को बढ़ा सकती हैं
  3. मापदंडों को विभिन्न उत्पादों और व्यापारिक वातावरणों के अनुरूप उचित समायोजन की आवश्यकता है मापदंडों को अनुकूलित करके, पुष्टि के लिए अन्य संकेतकों को मिलाकर और स्टॉप लॉस सेट करके जोखिमों को नियंत्रित किया जा सकता है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

  1. विभिन्न मूल्य इनपुटों का परीक्षण करें, जैसे कि ओपन, क्लोज, मिड प्राइस आदि।
  2. अनुकूलित पैरामीटर संयोजन खोजने के लिए आर, एस, यू पैरामीटर मान समायोजित करें
  3. संकेतों की पुष्टि करने के लिए अन्य संकेतक या फ़िल्टर जोड़ें
  4. स्टॉप लॉस पॉइंट और एक्जिट मैकेनिज्म सेट करें

निष्कर्ष

यह रणनीति गति परिवर्तन, प्रवृत्ति निर्णय और विचलन विशेषताओं के विचार को एकीकृत करती है। यह प्रभावी रूप से प्रवृत्ति के अवसरों को पकड़ सकती है। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग और जोखिम नियंत्रण विधियों के साथ, अच्छी रणनीति प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर, रणनीति उचित रूप से डिज़ाइन की गई है और आगे के शोध और अभ्यास के लायक है।

/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 13/12/2016
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum        4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing      8    
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum         6  
// Length of EMA signal line                                  3
// Source of Ergotic TSI                                      Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to 
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Ergotic TSI Strategy Backtest")
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
Val1 = 100 * xSMA_R
Val2 = xSMA_aR
xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
pos = iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
	   iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTSI, color=green, title="Ergotic TSI")
plot(xEMA_TSI, color=red, title="SigLin")
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