मात्रात्मक व्यापार गति दिशा अभिसरण रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति को क्वांटिफाइंग ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ट्रेडिंग डाय
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का केंद्रीय संकेतक है आपातकालीन गतिशीलता सूचकांक (Ergotic TSI), जिसका गणना सूत्र इस प्रकार हैः
Val1 = 100 * EMA(EMA(EMA(价格变化量,r),s),u)
Val2 = EMA(EMA(EMA(价格变化量的绝对值,r),s),u)
Ergotic TSI = 如果Val2不等于0,则为Val1/Val2,否则为0
इसमें, r, s, u समतल करने के लिए पैरामीटर है. यह सूचक मूल्य परिवर्तन की मात्रा के अनुपात में मूल्य परिवर्तन की मात्रा के निरपेक्ष मूल्य को दर्शाता है, गतिज कंपन सूचक के अंतर्गत आता है. फिर हम एर्गोटिक टीएसआई के ईएमए समतल चलती औसत को सिग्नल लाइन के रूप में गणना करते हैं। जब टीएसआई ऊपर सिग्नल लाइन से गुजरता है तो अधिक और जब सिग्नल लाइन से गुजरता है तो खाली।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के मुख्य फायदे हैंः
- मूल्य परिवर्तन के रुझान को पकड़ने की क्षमता
- मूल्य उतार-चढ़ाव पर अच्छा फ़िल्टर
- बेहतर विचलन विशेषताएं
- लचीला पैरामीटर सेटिंग, चिकनाई समायोजन
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- ट्रेंड रिवर्स प्वाइंट पर गलत सिग्नल
- गलत पैरामीटर सेट करने से व्यापार के अवसर छूट जाते हैं या झूठे सिग्नल बढ़ जाते हैं
- विभिन्न किस्मों और व्यापारिक परिस्थितियों के लिए पैरामीटर को उचित रूप से समायोजित करने की आवश्यकता
जोखिम को नियंत्रण में रखने के लिए स्टॉपलॉस सेट करें, जो कि ऑप्टिमाइज़ेशन पैरामीटर और अन्य संकेतकों के संयोजन द्वारा पुष्टि की जा सकती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न मूल्य इनपुटों का परीक्षण करें, जैसे कि कीमतों को खोलना, बंद करना, मध्यवर्ती मूल्य आदि
- समतल पैरामीटर r, s, u के मानों को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम संयोजन खोजें
- अन्य संकेतकों या फ़िल्टर शर्तों को जोड़ें और सिग्नल की पुष्टि करें
- स्टॉपलॉस और एक्जिट मैकेनिज्म सेट करें
संक्षेप
इस रणनीति में गतिशील परिवर्तन, प्रवृत्ति निर्णय और विचलन के लक्षणों को ध्यान में रखा गया है, जिससे प्रवृत्ति के अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ा जा सकता है। पैरामीटर अनुकूलन, सिग्नल फ़िल्टरिंग और जोखिम नियंत्रण के माध्यम से बेहतर रणनीति प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कुल मिलाकर, यह रणनीति उचित रूप से डिज़ाइन की गई है और आगे के अध्ययन और अभ्यास के लायक है।
/*backtest
start: 2023-01-26 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
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// Copyright by HPotter v1.0 13/12/2016
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum 4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing 8
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum 6
// Length of EMA signal line 3
// Source of Ergotic TSI Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum,
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Ergotic TSI Strategy Backtest")
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
Val1 = 100 * xSMA_R
Val2 = xSMA_aR
xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
pos = iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xTSI, color=green, title="Ergotic TSI")
plot(xEMA_TSI, color=red, title="SigLin")