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खुली उच्च बंद कम ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-02 12:03:45
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अवलोकन

ओपन हाई क्लोज लो ब्रेकआउट ट्रेडिंग रणनीति एक ट्रेंड-फॉलो करने वाली रणनीति है। यह कैंडलस्टिक चार्ट पर ओपन और क्लोज की कीमतों के बीच संबंध की जांच करके अल्पकालिक ट्रेंड दिशा की पहचान करती है। जब एक ट्रेंड शुरू होता है, तो यह तेजी को जल्दी से पकड़ने के लिए लंबी या छोटी स्थिति में प्रवेश करता है।

रणनीति तर्क

मूल तर्क यह जांचना है कि क्या खुली कीमत कैंडलस्टिक की सबसे कम या सबसे अधिक कीमत के बराबर है। एक लंबा संकेत तब ट्रिगर किया जाता है जब खुली कीमत कम से कम होती है। एक छोटा संकेत तब ट्रिगर किया जाता है जब खुली कीमत उच्चतम के बराबर होती है। इसका उद्देश्य ब्रेकआउट को पकड़ना है जो एक अल्पकालिक प्रवृत्ति का सुझाव देते हैं।

एक बार सिग्नल ट्रिगर हो जाने के बाद, एक निश्चित आकार की स्थिति तुरंत खोली जाएगी। बाजार की अस्थिरता को ट्रेल करने के लिए एटीआर संकेतक के आधार पर स्टॉप लॉस सेट किया जाता है। लाभ लेने का स्तर प्रवेश मूल्य से स्टॉप लॉस दूरी का एक निश्चित आरआर गुणक है। जब कीमत स्टॉप लॉस या लाभ लेने तक पहुंचती है, तो स्थिति तदनुसार बंद हो जाएगी।

यह रणनीति उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित दैनिक कटऑफ समय पर सभी पदों को भी समतल करती है, जैसे कि अमेरिकी बाजार बंद होने से 30 मिनट पहले। इससे रातोंरात गैप जोखिम से बचा जाता है।

लाभ विश्लेषण

इसके मुख्य लाभ इस प्रकार हैंः

  1. ब्रेकआउट संकेतों को जल्दी से पहचानने के लिए ओपन/क्लोज प्राइस का उपयोग करना।

  2. प्रवेश के स्पष्ट संकेत जिन्हें लागू करना आसान हो।

  3. समय पर हानि रोकें और लाभ प्राप्त करें ताकि लाभ में ताला लगा सके और हानि को सीमित कर सके।

  4. रात भर के अंतराल के जोखिम से बचने के लिए दैनिक कटऑफ पर फ्लैट स्थिति।

  5. बाजार-तटस्थ, विदेशी मुद्रा, शेयर, क्रिप्टो आदि पर लागू होता है।

जोखिम विश्लेषण

विचार करने के लिए कुछ जोखिमः

  1. अस्थिर बाजारों में एटीआर के साथ लगातार स्टॉप लॉस।

  2. अतिरिक्त फिल्टर के बिना विशिष्ट उपकरणों और सत्रों के लिए ओवरफिट।

  3. मजबूत रुझानों में फिक्स्ड टेक प्रॉफिट का स्तर कम हो सकता है।

  4. समतल स्थिति पर गलत समय, रुझानों को मिस कर सकता है या अनावश्यक नुकसान का कारण बन सकता है।

सुधार के क्षेत्र

इसे और अधिक अनुकूलित करने के कुछ तरीकेः

  1. विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए विभिन्न स्टॉप लॉस तकनीकों का प्रयोग करें।

  2. झूठे संकेतों से बचने के लिए गति संकेतक आदि का उपयोग करके फ़िल्टर जोड़ें।

  3. बाजार की अस्थिरता के आधार पर लाभ लेने के स्तर को गतिशील रूप से समायोजित करें।

  4. विभिन्न व्यापारिक साधनों और सत्रों के लिए दैनिक कटऑफ समय को अनुकूलित करें।

निष्कर्ष

ओपन हाई क्लोज लो ब्रेकआउट रणनीति व्यापार गति का एक सरल तरीका प्रदान करती है। स्पष्ट प्रवेश और निकास नियम इसे लागू करने और प्रबंधित करने में आसान बनाते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस, ले लाभ, फ़िल्टर जैसे मापदंडों पर आगे के अनुकूलन से अधिक बाजार स्थितियों में इसकी मजबूती में सुधार होगा। कठोर परीक्षण के माध्यम से समय के साथ ठीक से ट्यून किया गया, इसमें मजबूत जोखिम-समायोजित रिटर्न प्राप्त करने की क्षमता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Open-High-Low strategy

strategy('Strategy: OLH', shorttitle="OLH", overlay=true)

// Inputs
slAtrLen = input.int(defval=14, title="ATR Period for placing SL", group="StopLoss settings")
showSLLines = input.bool(defval=false, title="Show SL lines in chart", tooltip="Show SL lines also as dotted lines in chart. Note: chart may look untidy.", group="Stolploss settings")
// Trade related
rrRatio = input.float(title='Risk:Reward', step=0.1, defval=2.0, group="Trade settings")
endOfDay = input.int(defval=1500, title="Close all trades, default is 3:00 PM, 1500 hours (integer)", group="Trade settings")
mktAlwaysOn = input.bool(defval=true, title="Markets that never closed (Crypto, Forex, Commodity)", tooltip="Some markers never closes. For those cases, make this checked.", group="Trade settings")
lotSize = input.int(title='Lot Size', step=1, defval=1, group="Trade settings")


// Utils
green(open, close) => close > open ? true : false
red(open, close) => close < open ? true : false
body(open, close) => math.abs(open - close)
lowerwick = green(open, close) ? open - low : close - low
upperwick = green(open, close) ? high - close : high - open
crange = high - low
crangep = high[1] - low[1] // previous candle's candle-range
bullish = close > open ? true : false
bearish = close < open ? true : false


// Trade signals
longCond = barstate.isconfirmed and (open == low)
shortCond = barstate.isconfirmed and (open == high)

// For SL calculation
atr = ta.atr(slAtrLen)
highestHigh = ta.highest(high, 7)
lowestLow = ta.lowest(low, 7)
longStop = showSLLines ? lowestLow - (atr * 1) : na
shortStop = showSLLines ? highestHigh + (atr * 1) : na
plot(longStop, title="Buy SL", color=color.green, style=plot.style_cross)
plot(shortStop, title="Sell SL", color=color.red, style=plot.style_cross)

// Trade execute
h = hour(time('1'), syminfo.timezone)
m = minute(time('1'), syminfo.timezone)
hourVal = h * 100 + m
totalTrades = strategy.opentrades + strategy.closedtrades
if (mktAlwaysOn or (hourVal < endOfDay))
    // Entry
    var float sl = na
    var float target = na
    if (longCond)
        strategy.entry("enter long", strategy.long, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Long")
        sl := longStop
        target := close + ((close - longStop) * rrRatio)
        alert('Buy:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)
    if (shortCond)
        strategy.entry("enter short", strategy.short, lotSize, limit=na, stop=na, comment="Enter Short")
        sl := shortStop
        target := close - ((shortStop - close) * rrRatio)
        alert('Sell:' + syminfo.ticker + ' ,SL:' + str.tostring(math.floor(sl)) + ', Target:' + str.tostring(target), alert.freq_once_per_bar)

    // Exit: target or SL
    if ((close >= target) or (close <= sl))
        strategy.close("enter long", comment=close < sl ? "Long SL hit" : "Long target hit")
    if ((close <= target) or (close >= sl))
        strategy.close("enter short", comment=close > sl ? "Short SL hit" : "Short target hit")
else if (not mktAlwaysOn)
    // Close all open position at the end if Day
    strategy.close_all(comment = "Close all entries at end of day.")
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