समापन मूल्य तुलना दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-05 10:34:57
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अवलोकन

क्लोजिंग प्राइस कम्पेरिशन ड्यूल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर रणनीति एक अपेक्षाकृत सरल मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है। यह हाल के 7 कैंडल की औसत क्लोजिंग कीमत और 20 कैंडल की औसत क्लोजिंग कीमत की गणना करती है। जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज नीचे से दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से पार हो जाती है, तो यह एक लंबी स्थिति का संकेत देती है। जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से नीचे पार हो जाती है, तो यह एक छोटी स्थिति का संकेत देती है। यह रणनीति को बाजार के मध्य अवधि के रुझानों में inflection points को पकड़ने की अनुमति देता है।

रणनीति तर्क

इस रणनीति का मूल तर्क हाल की 7 मोमबत्तियों (वर्तमान मोमबत्ती को छोड़कर) की औसत समापन कीमत को अल्पकालिक चलती औसत के रूप में और 20 मोमबत्तियों (हाल की 7 मोमबत्तियों को छोड़कर) की औसत समापन मूल्य को दीर्घकालिक चलती औसत के रूप में गणना करना है। जब अल्पकालिक चलती औसत नीचे से दीर्घकालिक चलती औसत से पार हो जाती है, तो यह इंगित करता है कि बाजार गिरावट से बढ़ रहा है, जिससे लंबी स्थिति का संकेत मिलता है। जब अल्पकालिक चलती औसत ऊपर से दीर्घकालिक चलती औसत से नीचे पार हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि बाजार बढ़त से घटने की ओर मुड़ रहा है, जिससे एक छोटी स्थिति का संकेत मिलता है।

लॉन्ग सिग्नल पर, पूरी खाता पूंजी का उपयोग करके लॉन्ग पोजीशन खोली जाएगी। शॉर्ट सिग्नल पर, उसी राशि का उपयोग करके शॉर्ट पोजीशन खोलने से पहले मौजूदा लॉन्ग पोजीशन को पहले बंद कर दिया जाएगा। प्रत्येक खोली गई पोजीशन को 20-25 मोमबत्तियों के लिए रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान, यदि नुकसान होता है, तो पोजीशन का 50% स्टॉप लॉस होगा। यदि पर्याप्त लाभ होता है, तो पोजीशन का 50% लाभ लिया जाएगा।

लाभ विश्लेषण

इस सरल दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के फायदे हैंः

सरल तर्क, समझने और लागू करने में आसान;
मध्यम अवधि के बाजार के रुझानों में मोड़ बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधि के चलती औसत के क्रॉसिंग का उपयोग करना, जो एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला तकनीकी संकेतक है;
बाजार शोर को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर कर सकता है और मध्यम अवधि के रुझानों को पकड़ सकता है;
मध्यम दीर्घकालिक व्यापार के लिए उपयुक्त, प्रति स्थिति 20-25 कैंडल होल्ड और लाभ/नुकसान अनुपात अच्छा;
जोखिमों को नियंत्रित करने और लाभ में लॉक करने के लिए अंतर्निहित स्टॉप लॉस और लाभ लेने के तंत्र।

जोखिम विश्लेषण

एक सरल प्रवृत्ति के रूप में, यह कुछ संभावित जोखिमों का भी सामना करता हैः

जब बाजार समेकन में प्रवेश करता है, तो झटके और झूठे संकेत बढ़ जाते हैं;
होल्ड पीरियड के दौरान कीमतों में वृद्धि स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर सकती है;
वास्तविक बाजार उलट बिंदुओं को प्रभावी ढंग से निर्धारित करना कठिन है, ट्रेडिंग सिग्नल में देरी हो सकती है।

इन जोखिमों से निपटने के लिए अनुकूलन निम्नलिखित हैंः

फ़िल्टर जोड़ें, जांचें कि क्या मूल्य झूठे संकेतों को हटाने के लिए एमए पार करते समय प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध स्तरों को तोड़ता है;
हानि को नियंत्रित करने के लिए प्रति स्थिति औसत रखरखाव समय को छोटा करें;
वास्तविक बाजार उलट बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों को जोड़ें।

अनुकूलन दिशाएँ

एक सरल दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति के रूप में, मुख्य अनुकूलन हैंः

एमए मापदंडों को अनुकूलित करना, सर्वोत्तम मापदंडों के लिए विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक एमए संयोजनों का परीक्षण करना;
अन्य फ़िल्टर संकेतक जैसे वॉल्यूम, अस्थिरता सूचकांक आदि जोड़ें ताकि अस्थिर बाजारों में गलत संकेतों से बचा जा सके।
स्टॉप लॉस और ले लाभ रणनीतियों का अनुकूलन, इष्टतम खोजने के लिए विभिन्न अनुपातों का परीक्षण;
विभिन्न बाजार चक्रों में प्रभावशीलता का परीक्षण करना और रखरखाव अवधि को अनुकूलित करना;
मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जोड़ें, अधिक मजबूती के लिए बैक-टेस्टिंग के माध्यम से मापदंडों का अनुकूलन करते रहें।

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक सरल दोहरी चलती औसत क्रॉसओवर रणनीति है, जो मध्यम अवधि के प्रवृत्ति झुकाव बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए विभिन्न अवधियों में एमए क्रॉसओवर का उपयोग करती है। इसमें उच्च व्यावहारिकता है और संचालित करना आसान है। लेकिन इसमें वास्तविक बाजार उलट बिंदुओं को प्रभावी ढंग से निर्धारित करने में भी सीमाएं हैं। लगातार अल्फा के लिए विभिन्न बाजार स्थितियों में इसे अधिक मजबूत बनाने के लिए फिल्टर, पैरामीटर ट्यूनिंग, मशीन लर्निंग आदि को जोड़ने पर आगे के अनुकूलन की आवश्यकता है।

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//@version=5
strategy("Closing Prices", overlay=true)

//variables
closingB7 = ta.highest(close, 7)[7]
closingB14 = ta.highest(close, 7)[20]
highB14 = ta.highest(low, 50)[7]
capital = 50000

//functions
qty_find(float price) => capital / int(price)

profit_take() =>
    profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
    profit*.95 

if(closingB7 < closingB14)
    if(ta.crossover(close, closingB7))
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    current_profit = strategy.opentrades.profit(strategy.opentrades - 1)
    if(current_profit < 0)
        strategy.close("Exit long_buy SL", "long_buy", qty_percent = 50)
    
    else if(current_profit < profit_take())
        strategy.close("Exit long_buy TP", "long_buy", qty_percent = 50)
    
    if(ta.crossunder(close, closingB7))
        strategy.exit("long_sell", from_entry = "long_buy", stop = closingB7)

plot(closingB7, "cl", color.green, 2)
//plot(closingB14, "cl", color.red, 2)
plot(highB14, "cl", color.purple, 2)

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