सुपरट्रेंड चैनल पर आधारित क्वांट ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-05 13:57:28
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अवलोकन

यह रणनीति स्वचालित मात्रा व्यापार को महसूस करने के लिए सुपरट्रेंड चैनल संकेतक के आधार पर प्रवेश और निकास संकेत उत्पन्न करती है। सुपरट्रेंड चैनल संकेतक प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए ब्रेकआउट बिंदुओं और समर्थन / प्रतिरोध स्तरों की स्पष्ट रूप से पहचान कर सकता है। यह रणनीति लंबी और छोटी दोनों ट्रेडिंग करने के लिए इस संकेतक के लाभों को शामिल करती है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति लंबी और छोटी स्थिति के लिए दो स्टॉप-लॉस लाइनों की गणना करने के लिए एटीआर और डॉनचियन चैनल का उपयोग करती है। विशेष रूप से, यह एटीआर अवधि और गुणक मापदंडों का उपयोग करके एटीआर मूल्य की गणना करता है, फिर लंबी और छोटी स्टॉप-लॉस लाइन प्राप्त करने के लिए उच्चतम उच्च और निम्नतम निम्न के औसत से जोड़ता है और घटाता है। जब समापन मूल्य लंबी स्टॉप-लॉस लाइन से ऊपर टूट जाता है, तो एक लंबा संकेत उत्पन्न होता है। जब समापन मूल्य छोटी स्टॉप-लॉस लाइन से नीचे टूट जाता है, तो एक छोटा संकेत ट्रिगर किया जाता है।

लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद, स्टॉप-लॉस लाइनों को लाभ में लॉक करने के लिए गतिशील रूप से अपडेट किया जाता है। नई स्टॉप-लॉस लाइन पिछले एक की तुलना में कम या अधिक नहीं होगी, स्टॉप-लॉस पैठ से बचने के लिए। जब वर्तमान और पिछले स्टॉप-लॉस लाइन के बीच एक नया उच्च या निम्न दिखाई देता है, तो स्टॉप-लॉस लाइन को नवीनतम मूल्य में समायोजित किया जाता है।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सुपरट्रेंड चैनल संकेतक स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति दिशा और प्रमुख समर्थन/प्रतिरोध स्तरों की पहचान कर सकता है। गतिशील एटीआर स्टॉप-लॉस के साथ, यह प्रभावी रूप से एकल व्यापार हानि को नियंत्रित कर सकता है।

विशेष रूप से, सुपरट्रेंड चैनल संकेतक में दो स्टॉप-लॉस लाइनें स्थिति लागत आधार और नवीनतम समर्थन / प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे प्रविष्टियों और निकास के लिए बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। इस बीच, स्टॉप-लॉस लाइन लाभ में लॉक करने और स्टॉप-लॉस पैठ को रोकने के लिए गतिशील रूप से अपडेट होती है।

सामान्य तौर पर, यह रणनीति समय पर तब आती है जब प्रवृत्ति निर्धारित होती है, गतिशील स्टॉप-लॉस के माध्यम से जोखिम को नियंत्रित करती है, जिससे यह अपेक्षाकृत मजबूत मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति बन जाती है।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति का प्रमुख जोखिम स्टॉप-लॉस पैठ की संभावना में निहित है। जब कीमत में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो नई स्टॉप-लॉस लाइन पिछली लाइन से कम या अधिक हो सकती है, जिससे स्टॉप-लॉस पैठ और बढ़े हुए नुकसान हो सकते हैं।

इसके अलावा, सुपरट्रेंड चैनल संकेतक द्वारा उत्पन्न प्रविष्टियों के संकेत रेंजिंग बाजारों में अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं, जिससे कभी-कभी गलत ट्रेड होते हैं। रणनीति को सक्षम करने से पहले प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में अनुकूलित किया जा सकता हैः

एटीआर अवधि और गुणक मापदंडों को अनुकूलित करें ताकि विभिन्न मूल्यों के बैकटेस्टिंग और रिटर्न और शार्प अनुपात जैसे मीट्रिक का विश्लेषण करके सर्वोत्तम संयोजन पाया जा सके।
सिग्नल फ़िल्टरिंग के लिए अन्य संकेतक जोड़ें ताकि गलत प्रविष्टियों से बचा जा सके। चलती औसत, बोलिंगर बैंड आदि का उपयोग प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
स्टॉप-लॉस स्थिति को ठीक करने के लिए वॉल्यूम संकेतक शामिल करें। लाभ में और अधिक लॉक करने के लिए वॉल्यूम वृद्धि के आधार पर स्टॉप-लॉस लाइनों को समायोजित किया जा सकता है।
अनुकूलनशील पैरामीटर अनुकूलन के लिए मशीन लर्निंग मॉडल पेश करें। आरएनएन और एलएसटीएम जैसी तकनीकों का उपयोग गतिशील रूप से इष्टतम पैरामीटर मूल्यों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह रणनीति ट्रेंड दिशा और अपेक्षाकृत उच्च जीत दर के स्पष्ट निर्णय के साथ सुपरट्रेंड चैनल संकेतक से उत्पन्न होती है। यह एकल व्यापार हानि को नियंत्रित करने के लिए गतिशील एटीआर ट्रैकिंग स्टॉप-लॉस को भी लागू करती है। पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक अनुकूलन आदि के माध्यम से प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है। सामान्य तौर पर, यह स्वचालित मात्रा व्यापार के लिए उपयुक्त एक मजबूत रणनीति है।

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//EU ESCREVI ISSO TUDO, PARA FICAR BEM CLARO

strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true)


//AQUI OS INPUTS PARA A SUPERTREND
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=7)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=7)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)

//AQUI O CALCULO DO ATR STOPS
atr = mult * atr(length)



//AQUI A TRANSFORMAÇÃO DO ATR STOPS EM SUPERTREND
//-
//A LÓGICA PARA LONGSTOP
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop

//A LÓGICA PARA SELLSTOP
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop


//DIREÇÃO DO INDICADOR
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : 
   dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir


//DEFININDO AS CORES DAS LINHAS DA SUPERTREND
longColor = color.lime
shortColor = color.red


//PLOTANDO NO GRÁFICO A SUPERTREND E A ESTRATÉGIA
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1

//DEFININDO AS FUNÇÕES DE COMPRA E VENDA
strategy.entry("long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("short", strategy.short, when = sellSignal)

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