सुपर ट्रेंड चैनल पर आधारित मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति के आधार पर सुपर ट्रेंडिंग चैनल संकेतक डिजाइन प्रविष्टियों और बाहर निकलता है संकेतों, स्वचालित और मात्रात्मक व्यापार को लागू करने के लिए. सुपर ट्रेंडिंग चैनल संकेतक स्पष्ट रूप से टूटने और समर्थन प्रतिरोध के लिए मदद करता है, प्रवृत्ति दिशा का निर्धारण. इस रणनीति को जोड़ने के लिए इस सूचक के फायदे, दोनों दिशाओं में लंबी और छोटी ट्रेडिंग.
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में एटीआर और डोंगचेन चैनल का उपयोग करके दो लंबे स्टॉपलाइनों की गणना की जाती है। विशेष रूप से, एटीआर मानों की गणना एटीआर चक्र और एटीआर गुणांक पैरामीटर के माध्यम से की जाती है, और फिर उच्चतम और निम्नतम कीमतों के औसत से घटाकर दो लंबे स्टॉपलाइनों को प्राप्त किया जाता है। जब समापन मूल्य नीचे से ऊपर की लंबी स्टॉपलाइन को तोड़ता है तो एक मल्टी सिग्नल उत्पन्न होता है; जब समापन मूल्य ऊपर से नीचे की छोटी स्टॉपलाइन को तोड़ता है तो एक शून्य सिग्नल उत्पन्न होता है।
अतिरिक्त खोलने के बाद, स्टॉप-लॉस को वास्तविक समय में अपडेट किया जाता है ताकि मुनाफे को लॉक किया जा सके। नई स्टॉप-लॉस लाइन पिछले मूल्य से कम या अधिक नहीं होगी, जिससे स्टॉप-लॉस को तोड़ने से बचा जा सके। स्टॉप-लॉस लाइन और पिछले स्टॉप-लॉस लाइन के बीच नई ऊंचाई या नई कम होने पर, स्टॉप-लॉस लाइन को नवीनतम कीमत पर अपडेट करें।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि सुपरट्रेंड चैनल संकेतक स्पष्ट रूप से प्रवृत्ति की दिशा और महत्वपूर्ण समर्थन प्रतिरोध को निर्धारित कर सकते हैं। एटीआर गतिशील स्टॉप लॉस के साथ, एकल नुकसान को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।
विशेष रूप से, सुपर ट्रेंड चैनल सूचकांक में दो स्टॉप लाइनें हैं, एक जो स्थिति रखने की लागत का प्रतिनिधित्व करती है और एक जो हाल ही में समर्थन या दबाव का प्रतिनिधित्व करती है। यह प्रविष्टियों और निकासों के लिए एक बहुत ही स्पष्ट आधार प्रदान करता है। साथ ही, स्टॉप लाइनें वास्तविक समय में अपडेट की जाती हैं, जिससे लाभ को लॉक किया जा सकता है ताकि स्टॉप को पीटा न जा सके।
कुल मिलाकर, इस रणनीति में प्रवृत्ति की पहचान के बाद समय पर प्रविष्टियाँ, गतिशील स्टॉपलॉस के माध्यम से जोखिम नियंत्रण, एक अपेक्षाकृत मजबूत मात्रात्मक व्यापारिक रणनीति है।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति का मुख्य जोखिम यह है कि स्टॉप-लॉस लाइन के टूटने की संभावना है। जब कीमत में भारी उतार-चढ़ाव होता है, तो नए स्टॉप-लॉस लाइन को पिछले मूल्य से कम या अधिक होने की संभावना होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉप-लॉस को तोड़ दिया जाता है, जिससे नुकसान बढ़ जाता है।
इसके अलावा, चौंकाने वाली स्थिति में, सुपरट्रेंड चैनल संकेतक द्वारा उत्पन्न प्रविष्टियों के संकेतों का प्रभाव खराब होता है, जिससे गलत ट्रेडों का गठन होता है। इस समय, मैन्युअल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, और प्रवृत्ति का आकलन करने के बाद रणनीति शुरू की जाती है।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
एटीआर चक्र और एटीआर गुणांक मापदंडों का अनुकूलन करें, सबसे अच्छा संयोजन ढूंढें। विभिन्न मापदंडों को पुनः मापने के माध्यम से, रिटर्न दर, शार्प अनुपात और अन्य संकेतकों का विश्लेषण किया जा सकता है।
अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें ताकि उतार-चढ़ाव के दौरान गलतियाँ न हों। प्रविष्टियाँ। चलती औसत, ब्रीनिंग बैंड और अन्य संकेतकों को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।
संयोजन मात्रा सूचक को अनुकूलित करने के लिए स्टॉपलॉस की स्थिति। स्टॉपलॉस लाइन को लेनदेन की मात्रा में वृद्धि के स्थान के अनुसार समायोजित किया जा सकता है, जिससे लाभ को और लॉक किया जा सकता है।
मशीन लर्निंग मॉडल को जोड़ना पैरामीटर अनुकूलन अनुकूलन के लिए। आप आरएनएन, एलएसटीएम जैसे मॉडल का उपयोग कर सकते हैं जो पैरामीटर मानों की भविष्यवाणी करते हैं और पैरामीटर गतिशील अनुकूलन को लागू करते हैं।
संक्षेप
इस रणनीति के आधार पर सुपर ट्रेंड चैनल संकेतक डिजाइन, प्रवृत्ति दिशा का फैसला स्पष्ट है, और उच्च जीत की दर है. साथ ही, एटीआर गतिशील ट्रैकिंग स्टॉप लॉस का उपयोग एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए. इस तरह के पैरामीटर अनुकूलन, संकेतक अनुकूलन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ाया जा सकता है. कुल मिलाकर, यह एक स्थिर रणनीति है जो स्वचालित मात्रा व्यापार के लिए उपयुक्त है.
/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//EU ESCREVI ISSO TUDO, PARA FICAR BEM CLARO
strategy("SuperTrend Strategy", overlay=true)
//AQUI OS INPUTS PARA A SUPERTREND
length = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=7)
mult = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=7)
showLabels = input(title="Show Buy/Sell Labels ?", type=input.bool, defval=true)
//AQUI O CALCULO DO ATR STOPS
atr = mult * atr(length)
//AQUI A TRANSFORMAÇÃO DO ATR STOPS EM SUPERTREND
//-
//A LÓGICA PARA LONGSTOP
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
//A LÓGICA PARA SELLSTOP
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
//DIREÇÃO DO INDICADOR
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > shortStopPrev ? 1 :
dir == 1 and close < longStopPrev ? -1 : dir
//DEFININDO AS CORES DAS LINHAS DA SUPERTREND
longColor = color.lime
shortColor = color.red
//PLOTANDO NO GRÁFICO A SUPERTREND E A ESTRATÉGIA
plot(dir == 1 ? longStop : na, title="Long Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=longColor)
buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
plot(dir == 1 ? na : shortStop, title="Short Stop", style=plot.style_linebr, linewidth=3, color=shortColor)
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1
//DEFININDO AS FUNÇÕES DE COMPRA E VENDA
strategy.entry("long", strategy.long, when = buySignal)
strategy.entry("short", strategy.short, when = sellSignal)