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उच्च वॉल्यूम कम ब्रेकआउट संयुग्मित स्थिति आकार रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-18 15:43:02
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अवलोकन

इस रणनीति का मुख्य विचार एक परिभाषित जोखिम प्रतिशत और 250x अनुकरणीय लाभप्रदता के आधार पर एक यौगिक स्थिति आकार दृष्टिकोण का उपयोग करके उच्च व्यापारिक मात्रा के दौरान ब्रेकआउट को ट्रैक करना है। इसका उद्देश्य भारी बिक्री दबाव के बाद संभावित उलट अवसरों को पकड़ना है।

रणनीति तर्क

लंबे प्रवेश संकेत तब ट्रिगर किए जाते हैं जबः

  1. वॉल्यूम उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित सीमा से अधिक है (volThreshold)
  2. वर्तमान पट्टी के निचले स्तर पिछले पट्टी के निचले स्तर से कम है (lowLowerThanPrevBar)
  3. वर्तमान बार का समापन ऋणात्मक है लेकिन पिछले बार के समापन से अधिक है (नकारात्मकCloseWithHighVolume)
  4. कोई मौजूदा खुली लंबी स्थिति नहीं है (strategy.position_size == 0)

स्थिति आकार की गणना इस प्रकार की जाती हैः

  1. इक्विटी पर आधारित जोखिम राशि * जोखिम प्रतिशत
  2. अनुबंधों/लॉट्स की संख्या निर्धारित करने के लिए जोखिम राशि * लाभप्रदता (250 गुना)

बाहर निकलने के नियम:

जब लाभ प्रतिशत पोस्टप्रॉफिटपीक्ट स्टॉप लॉस (-0.14%) या लाभ लेने (4.55%) तक पहुंचता है तो लंबी स्थिति बंद करें।

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के फायदे:

  1. उच्च व्यापारिक मात्रा से रुझान उलटने के अवसरों को पकड़ता है
  2. मिश्रित स्थिति आकार तेजी से लाभ वृद्धि के लिए अनुमति देता है
  3. उचित स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जोखिम को नियंत्रित करने में मदद करता है

जोखिम विश्लेषण

विचार करने के लिए जोखिमः

  1. 250 गुना लीवरेज नुकसान को बढ़ाता है
  2. स्लिप, कमीशन, मार्जिन आवश्यकताओं को शामिल नहीं करता है
  3. मजबूत बैकटेस्टिंग और पैरामीटर अनुकूलन की आवश्यकता होती है

जोखिम को निम्न द्वारा कम किया जा सकता हैः

  1. लीवरेज की राशि को कम करना
  2. स्टॉप लॉस प्रतिशत में वृद्धि
  3. वास्तविक व्यापार लागतों का लेखांकन

अनुकूलन के अवसर

सुधार के क्षेत्र:

  1. गतिशील रूप से लीवरेज स्तर को समायोजित करें
  2. स्टॉप लॉस और लाभ लेने के नियमों का अनुकूलन करें
  3. ट्रेंड फ़िल्टर जोड़ें
  4. उपकरण के आधार पर पैरामीटर अनुकूलित करें

निष्कर्ष

संक्षेप में, यह एक काफी सरल और सीधा रणनीति है प्रतिवर्तन और बड़े पैमाने पर लाभ को पकड़ने के लिए। लेकिन जोखिम मौजूद हैं और सतर्क वास्तविक दुनिया परीक्षण आवश्यक है। अनुकूलन के साथ, इसे अधिक मजबूत और व्यावहारिक बनाया जा सकता है।

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)

// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")

// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")

// Calculate volume
vol = volume

// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]

// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price

// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)

// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250

// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage

// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]

// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")

// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
    if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
        strategy.close("Long")
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