उच्च मात्रा सफलता चक्रवृद्धि ब्याज स्थिति रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
इस रणनीति का मुख्य विचार उच्च व्यापारिक मात्रा के मामले में एक ब्रेकडाउन को ट्रैक करना है, जो जोखिम बजट प्रतिशत और 250 गुना सादृश्य लीवरेज सेट करके रिटर्न स्थिति को प्राप्त करने के लिए है। इसका उद्देश्य उच्च बिक्री दबाव के बाद संभावित पलटाव के अवसरों को पकड़ना है।
रणनीति सिद्धांत
यदि आप निम्न शर्तों को पूरा करते हैं, तो अधिक प्रवेश करेंः
- लेनदेन की मात्रा उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित थ्रेशोल्ड से अधिक है
- वर्तमान K लाइन का न्यूनतम मूल्य पिछले K लाइन के न्यूनतम मूल्य से कम है
- वर्तमान के-लाइन समापन मूल्य नकारात्मक है और पिछले के-लाइन समापन मूल्य से अधिक है ((negativeCloseWithHighVolume)
- कोई अनप्लग्ड मल्टीहेड पोजीशन नहीं
स्थिति के आकार की गणना निम्नानुसार की जाती हैः
- खाते के इक्विटी पर जोखिम प्रतिशत के आधार पर जोखिम की गणना
- अनुकरण लीवरेज गुणांक द्वारा जोखिम राशि को गुणा करें (उपयोगिता, डिफ़ॉल्ट 250 गुना) अनुबंधों की संख्या प्राप्त करें
बाहर निकलने का सिद्धांत:
मुनाफा-घाटा प्रतिशत के बाद बहु-प्रमुख स्थिति बंद हो जाती है जब लाभप्रदता स्टॉप-लॉस लाइन (−0.14%) या स्टॉप-लॉस लाइन (−4.55%) को छूती है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति के फायदे हैंः
- उच्च लेनदेन की मात्रा के साथ रुझान को बदलने के अवसरों को पकड़ना
- रिटर्न पोजीशन मैनेजमेंट का उपयोग करके, मुनाफा तेजी से बढ़ता है
- जोखिम नियंत्रण के लिए उचित स्टॉपलॉस सेटिंग्स
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति के कुछ जोखिम भी हैं:
- 250 गुना लीवरेज नुकसान को बढ़ाता है
- वास्तविक लेनदेन के कारकों जैसे स्लिप पॉइंट, प्रभार और वारंटी को ध्यान में नहीं रखा गया
- ऑप्टिमाइज़ेशन मापदंडों को बार-बार मापने की आवश्यकता, रीयल-टाइम सत्यापन
जोखिम को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
- उचित रूप से लीवरेज गुणांक कम करें
- स्टॉप लॉस बढ़ाना
- वास्तविक लेनदेन लागत को ध्यान में रखना
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- गतिशील लीवर आकार समायोजन
- स्टॉप लॉस को अनुकूलित करें
- प्रवृत्ति फ़िल्टर जोड़ें
- शेयरों की विशिष्ट विशेषताओं के साथ संकेतक
संक्षेप
इस रणनीति के लिए सामान्य रूप से सरल और प्रत्यक्ष है, पलटाव के अवसरों को पकड़कर अतिरिक्त लाभ प्राप्त करें। लेकिन कुछ जोखिम भी हैं, सावधानीपूर्वक परीक्षण की आवश्यकता है। पैरामीटर और रणनीति संरचना का अनुकूलन करके, इसे अधिक स्थिर और व्यावहारिक बनाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("High Volume Low Breakout (Compounded Position Size)", overlay=true, initial_capital=1000)
// Define input for volume threshold
volThreshold = input.int(250, "Volume Threshold")
// Define input for risk per trade as a percentage of total equity
riskPercentage = input.float(10, "Risk Percentage")
// Calculate volume
vol = volume
// Check for high volume and low lower than the previous bar
highVolume = vol > volThreshold
lowLowerThanPrevBar = low < low[1]
// Calculate position profit percentage
posProfitPct = 100 * (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price
// Calculate the position size based on risk percentage and total account equity
equity = strategy.equity
riskAmount = (equity * riskPercentage / 100) / (close - strategy.position_avg_price)
// Calculate leverage (250x in this case)
leverage = 250
// Calculate the position size in contracts/lots to trade
positionSize = riskAmount * leverage
// Check if the current bar's close is negative when it has high volume
negativeCloseWithHighVolume = highVolume and close < close[1]
// Enter long position as soon as volume exceeds the threshold, low is lower than the previous bar, and the current bar's close is negative
if highVolume and lowLowerThanPrevBar and negativeCloseWithHighVolume and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize, comment="Long Entry")
// Exit long position intrabar if profit goes below -0.14% or above 1%
if strategy.position_size > 0
if posProfitPct < -0.14 or posProfitPct > 4.55
strategy.close("Long")