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मल्टी टाइमफ्रेम आरएसआई-एसआरएसआई ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-18 16:13:50
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अवलोकन

यह ट्रेडिंग रणनीति ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) और स्टोकास्टिक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (स्टोकास्टिक आरएसआई) तकनीकी संकेतकों को जोड़ती है। इसके अतिरिक्त, यह प्रवृत्ति की पुष्टि करने और संकेत विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उच्च समय सीमा में क्रिप्टोकरेंसी की कीमत प्रवृत्ति का उपयोग करता है।

रणनीति का नाम

मल्टी टाइमफ्रेम आरएसआई-एसआरएसआई ट्रेडिंग रणनीति

रणनीति तर्क

रणनीति आरएसआई मूल्यों के आधार पर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों का न्याय करती है। 30 से नीचे आरएसआई को ओवरसोल्ड सिग्नल माना जाता है और 70 से ऊपर आरएसआई को ओवरबोल्ड सिग्नल माना जाता है। स्टोकेस्टिक आरएसआई संकेतक आरएसआई मूल्यों के उतार-चढ़ाव का निरीक्षण करता है। 5 से नीचे स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरसोल्ड है और 50 से ऊपर स्टोकेस्टिक आरएसआई ओवरबोल्ड है।

रणनीति में उच्च समय सीमा (जैसे साप्ताहिक) में क्रिप्टोक्यूरेंसी की कीमत की प्रवृत्ति भी शामिल है। केवल जब उच्च समय सीमा आरएसआई एक सीमा (जैसे 45) से ऊपर होता है, तो लंबे संकेत ट्रिगर किए जाते हैं। यह समग्र प्रवृत्ति नीचे होने पर गैर-स्थायी ओवरसोल्ड संकेतों को फ़िल्टर करता है।

नकली संकेतों से बचने के लिए वास्तविक ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न होने से पहले खरीद और बिक्री संकेतों की कई अवधि (जैसे 8 बार) के लिए पुष्टि की जानी चाहिए।

लाभ

  • अधिक खरीदे गए/अधिक बेचे गए स्तरों की पहचान करने के लिए आरएसआई का उपयोग करने वाली क्लासिक तकनीकी विश्लेषण विधि
  • आरएसआई के उलटने को पकड़ने के लिए स्टोकैस्टिक आरएसआई को शामिल करता है
  • झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बहु-समय फ्रेम तकनीकों का उपयोग करता है

जोखिम और समाधान

  • गलत संकेत उत्पन्न करने के लिए आरएसआई प्रवण
    • झूठे संकेतों को फ़िल्टर करने के लिए अन्य संकेतकों को मिलाएं
    • प्रवृत्ति पुष्टि तकनीक लागू करें
  • गलत थ्रेशोल्ड सेटिंग्स बहुत अधिक संकेत उत्पन्न कर सकती हैं
    • सर्वोत्तम संयोजन खोजने के लिए मापदंडों का अनुकूलन करें
  • संकेतों को पुष्टिकरण समय की आवश्यकता है
    • शेष राशि की पुष्टि की अवधि - अवसरों को याद किए बिना झूठे संकेतों को फ़िल्टर करें

सुधार के क्षेत्र

  • मजबूत संकेतों के लिए अधिक संकेतक संयोजनों का परीक्षण करें
    • उदाहरण के लिए MACD सूचक शामिल करें
  • इष्टतम मापदंडों को खोजने के लिए मशीन सीखने के तरीकों का उपयोग करें
    • उदाहरण के लिए, स्वचालित अनुकूलन के लिए आनुवंशिक एल्गोरिदम/विकासात्मक एल्गोरिदम
  • एकल व्यापार जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियाँ जोड़ें
    • समर्थन स्तर को तोड़ने पर स्टॉप लॉस सेट करें

निष्कर्ष

यह रणनीति मुख्य रूप से दो क्लासिक तकनीकी संकेतकों, आरएसआई और स्टोकैस्टिक आरएसआई पर निर्भर करती है, जो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न करती है। इसके अलावा, उच्च समय सीमाओं से प्रवृत्ति पुष्टि की शुरूआत से नकली संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करने और सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। पैरामीटर को अनुकूलित करके, स्टॉप लॉस और अन्य साधनों को जोड़कर प्रदर्शन में और सुधार किया जा सकता है। तर्क सरल और समझने में आसान है। यह क्वांट ट्रेडिंग के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है।

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI and Stochatic Strategy", overlay=true, use_bar_magnifier = false)


/////// Inputs ///////////////

// RSI and SRSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length") 
stochLength = input(14, title="Stochastic Length")
kSmooth = input(3, title="K Smooth")
dSmooth = input(3, title="D Smooth")


//////// thresholds ///////////////
st_low = input(5, title="Low SRSI") // stochastic RSI low -- prepare to sell
st_hi = input(50, title="High SRSI") // stochastic RSI high -- prepare to buy
diff = input(5, title="difference") // minimum change in RSI
// inval_diff = input(12, title="difference") // invalidation difference: change in the oposite direction that invalidates rsi falling/rising
rsi_low = input(30, title="Low RSI") // RSI considered low
rsi_hi = input(60, title="High RSI") // RSI considered high
rsi_ht_hi = input(45, title="High higher time frame RSI") // RSI in higher time frame considered high


/// buy trigger duration 
tr_dur = input(8, title="Trigger duration")
low_dur = input(20, title="Monitoring last low")


///////////////// Higher time frame trend ///////////////////
// higher time frame resolution
res2 = input.timeframe("W", title="Higher time-frame")
// Input for the ticker symbol, default is an empty string
// For instance we could monitor BTC higher time frame trend
symbol = input("BTC_USDT:swap", "Input Ticker (leave empty for current)")

// Determine the symbol to use
inputSymbol = symbol == "" ? syminfo.tickerid : symbol
//////////////////////////////////////////////////////////

// Calculate RSI //
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)

// Calculate Stochastic RSI //
rsiLowest = ta.lowest(rsi, stochLength)
rsiHighest = ta.highest(rsi, stochLength)
stochRsi = 100 * (rsi - rsiLowest) / (rsiHighest - rsiLowest)

// Apply smoothing
K = ta.sma(stochRsi, kSmooth)
D = ta.sma(K, dSmooth)

// Higher time Frame RSI
cl2 = request.security(inputSymbol, res2, close)
rsi2 = ta.rsi(cl2, 14)

// SRSI BUY/SELL signals 
sell_stoch = (ta.lowest(K, tr_dur) < st_low) or (ta.highest(rsi, tr_dur) < rsi_low)
buy_stoch = ((ta.lowest(K, tr_dur) > st_hi) or (ta.lowest(rsi, tr_dur) > rsi_hi)) and (rsi2 > rsi_ht_hi)

 // valitation / invalidation sell signal
ll = ta.barssince(not sell_stoch)+1
sell_validation = (ta.highest(rsi, ll)>rsi[ll]+diff and rsi < rsi[ll]) or (rsi < rsi[ll]-diff)

// valitation / invalidation buy signal
llb = ta.barssince(not buy_stoch)+1
buy_validation = (ta.lowest(rsi, llb)<rsi[llb]-diff and rsi > rsi[llb]) or (rsi > rsi_hi and rsi - rsi[tr_dur] > 0)

sell_signal = sell_stoch and sell_validation
buy_signal = buy_stoch and buy_validation 

// Define the start date for the strategy
startYear = input(2019, "Start Year")
startMonth = input(1, "Start Month")
startDay = input(1, "Start Day")

// Convert the start date to Unix time
startTime = timestamp(startYear, startMonth, startDay, 00, 00)

// Define the end date for the strategy
endYear = input(2030, "End Year")
endMonth = input(1, "End Month")
endDay = input(1, "End Day")

// Convert the end date to Unix time
endTime = timestamp(endYear, endMonth, endDay, 00, 00)


if true
    if buy_signal
        strategy.entry("buy", strategy.long, comment = "Buy")
    if sell_signal
        strategy.close("buy", "Sell")
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