ऑसिलेटिंग रिवर्सल कैट रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
कैट रिवर्स स्ट्राइक रणनीति एक मात्रात्मक ट्रेडिंग रणनीति है जो तकनीकी संकेतकों पर आधारित है। यह रणनीति बाजार के रुझानों और समर्थन के प्रतिरोध की स्थिति को मापने के लिए एमए, ईएमए और अन्य संकेतकों का उपयोग करती है, और एक अनुकूलित ब्लैक स्वान्ड और डेली स्वान्ड सूचक के साथ असामान्य उतार-चढ़ाव को मापने के लिए, एक ट्रेंडिंग ट्रेडिंग रणनीति है जो कम खरीद और उच्च बिक्री को प्राप्त करती है।
रणनीति सिद्धांत
कैट रणनीति का केंद्रीय तर्क यह है कि एमए, ईएमए और अन्य तकनीकी संकेतकों के माध्यम से समग्र प्रवृत्ति का आकलन किया जाए, फिर अनुकूलित ब्लैक स्वान्ड और डेली स्वान्ड संकेतकों के साथ असामान्य उतार-चढ़ाव के अवसरों को पकड़ने के लिए।
एसएमए, ईएमए और अन्य संकेतक का उपयोग करके समग्र प्रवृत्ति की दिशा का निर्धारण करें। उदाहरण के लिए, ईएमए 144 पर ईएमए 169 को तोड़ना एक आशावादी संकेत माना जाता है, ईएमए 144 के नीचे ईएमए 169 को तोड़ना एक मंदी संकेत माना जाता है।
कस्टम ब्लैक स्वान सूचक, सूत्र है ((क्लोज़-ओपन प्राइस) / क्लोज़-ओपन प्राइस. यह किसी K लाइन के असामान्य उतार-चढ़ाव की डिग्री को दर्शाता है. जब ब्लैक स्वान सूचक थ्रेशोल्ड से अधिक होता है (जैसे 0.0191), और क्लोज़-ओपन प्राइस ओपन प्राइस से कम होता है, तो यह दिखाता है कि नीचे की ओर असामान्य उतार-चढ़ाव होता है, यह एक खाली ट्रेडिंग अवसर है.
एक कस्टम दिन के उजाले का सूचक एक काले रंग के उजाले के सूचक के समान है, यह भी एक K लाइन में असामान्य उतार-चढ़ाव की डिग्री को दर्शाता है। जब दिन के उजाले का सूचक सीमा से अधिक है, और समापन की कीमत खुली कीमत से अधिक है, तो यह एक अपरंपरागत उतार-चढ़ाव को दर्शाता है, यह एक बहुमुखी व्यापारिक अवसर है।
असामान्य उतार-चढ़ाव के अवसरों को पकड़ने के बाद, ईएमए जैसे संकेतक के पलटाव के संकेत के लिए पोजीशन को कम करने के लिए इंतजार करें।
इस रणनीति का व्यापक उपयोग औसत दर्जे की प्रवृत्ति का आकलन करने और असामान्यताओं को पकड़ने के लिए अनुकूलित संकेतकों के साथ किया जाता है, जो कम खरीद और उच्च बिक्री के लिए एक उलटा व्यापार को प्राप्त करता है, जो कि अधिक विशिष्ट मात्रात्मक व्यापार रणनीति है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस तरह के एक रणनीति के कुछ फायदे हैं:
असामान्य उतार-चढ़ाव को पकड़ना, उच्च जीत दर के साथ। ब्लैक स्वान और डेली स्वान सूचकांक असामान्य मूल्य उतार-चढ़ाव को प्रभावी ढंग से पकड़ सकते हैं, जो अक्सर एक पलटाव की ओर इशारा करते हैं, इसलिए व्यापार जीत दर अधिक होती है।
प्रस्थान और प्रस्थान के नियमों को निर्धारित करें, और लहरों को रोकने से बचें। इस रणनीति में प्रस्थान और प्रस्थान के मानदंड बहुत स्पष्ट हैं, जो व्यापारियों के आकस्मिक और भावनात्मक संचालन से बचने में मदद करते हैं।
कई मापदंडों और संकेतकों को अनुकूलित किया जा सकता है, जैसे कि एमए और ईएमए के लिए चक्र मापदंड, काले रंग के तिलचट्टे और दिन के तिलचट्टे के लिए मापदंडों के थ्रेशोल्ड को अनुकूलित किया जा सकता है, जिससे रणनीति को विभिन्न किस्मों और व्यापारिक वातावरण के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त. यह रणनीति एक साथ प्रवृत्ति और उलट को जोड़ती है और उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति ट्रेडिंग परिदृश्यों के लिए विभिन्न समय चक्रों के उपयोग के लिए कॉन्फ़िगर की जा सकती है।
जोखिम नियंत्रण के साधन अपेक्षाकृत पूर्ण है. रणनीति का उपयोग व्यापार प्रतिशत विधि के आदेश के साथ-साथ स्टॉप लॉस प्वाइंटिंग तंत्र है, जो एकल हानि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है.
जोखिम विश्लेषण
इस प्रकार, यह भी कहा जा सकता है कि कैट की रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैं, जैसे किः
पैरामीटर अनुकूलन जोखिम. काले और सफेद रंग के रंगों जैसे पैरामीटर की सेटिंग रणनीति के प्रभाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, यदि पैरामीटर को गलत तरीके से सेट किया जाता है, तो रणनीति के मुनाफे के स्तर को काफी कम कर दिया जाएगा।
पीछे हटने का जोखिम। जब बाजार में एक लंबी एकतरफा प्रवृत्ति होती है, तो इस रणनीति से कुछ लगातार नुकसान और बड़ी वापसी हो सकती है।
झूठे ब्रेकआउट का जोखिम। वास्तविकता में, कुछ अल्पकालिक झूठे ब्रेकआउट होते हैं, और यदि पैरामीटर बहुत संवेदनशील होते हैं, तो यह बहुत अधिक अनावश्यक लेनदेन का कारण बन सकता है।
उपरोक्त जोखिमों के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैंः
एक पैरामीटर अनुकूलन तंत्र स्थापित करें, ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करें और एक सख्त रीसेट अनुकूलन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पैरामीटर उचित रूप से सेट हों।
एक उचित स्टॉप लॉस के साथ, आप एक बार के नुकसान की सीमा और अधिकतम निकासी को नियंत्रित कर सकते हैं।
पैरामीटर की संवेदनशीलता को समायोजित करें। पैरामीटर सेटिंग को बहुत संवेदनशील होने से बचें, कुछ फ़िल्टरिंग शर्तों को जोड़ें, और झूठी दरारों से बचें।
अनुकूलन दिशा
आघात प्रतिवर्तन कैट रणनीति के लिए अनुकूलन के लिए बहुत जगह है, मुख्य अनुकूलन दिशाओं में हैंः
ब्लैक स्वान और डेली स्वान सूचकांकों को और अधिक परिष्कृत किया गया है, विभिन्न पैरामीटर संयोजनों को सेट किया गया है, जिससे असामान्य उतार-चढ़ाव की पहचान अधिक सटीक और व्यापक हो सके।
मशीन सीखने के एल्गोरिदम को जोड़ना, तंत्रिका नेटवर्क या एकीकृत सीखने के तरीकों का उपयोग करके स्वचालित रूप से पैरामीटर विन्यास को अनुकूलित करना, ताकि रणनीति पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित किया जा सके और बाजार में बदलाव के लिए बेहतर अनुकूल हो सके।
डीपीएल (Deep Learning) का उपयोग ग्राफिकल पैटर्न की पहचान करने के लिए किया जाता है, जो मूल्य प्रतिवर्तन संकेतों का आकलन करने में मदद करता है और रणनीति की प्रभावशीलता को बढ़ाता है।
प्रवृत्ति स्पष्ट होने पर पैरामीटर स्थिरता बनाए रखने के लिए, प्रवृत्ति के मोड़ के बिंदु पर पैरामीटर की संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए अस्पष्ट तर्क नियंत्रण पैरामीटर की संवेदनशीलता बढ़ाएं।
एक समग्र अनुकूलन विधि जैसे कि गैर-प्रतिभागी आनुवंशिक एल्गोरिदम, अनुकरणिक अग्निशमन एल्गोरिदम, बहु-पैरामीटर समग्र अनुकूलन प्राप्त करने के लिए।
ट्रेडों के प्रकारों का विस्तार करें, शेयरों, डिजिटल मुद्राओं और अन्य प्रकारों को जोड़ें, और क्रॉस-मार्केट आर्बिट करें।
प्रणालीगत मॉडल और पैरामीटर के अनुकूलन के माध्यम से, कंपन रिवर्स कैट रणनीतियों को मजबूत करने के लिए रणनीति को और अधिक मजबूत किया जा सकता है, जिससे बेहतर व्यापारिक प्रभाव प्राप्त होता है।
संक्षेप
हादसा उलटा सीएटी रणनीति व्यापक उपयोग औसत रेखा और कस्टम संकेतक, प्रभावी रूप से पहचान करने के लिए बाजार उलटा के लिए एक मात्रात्मक व्यापार रणनीति को लागू। इस रणनीति में असामान्य उतार-चढ़ाव, डिफ़ॉल्ट प्रवेश और बाजार से बाहर निकलने के नियम, अनुकूलन योग्य अंतरिक्ष आदि की पहचान करने के फायदे हैं, जो पैरामीटर और मॉडल अनुकूलन के माध्यम से रणनीति की प्रभावशीलता को और बढ़ा सकते हैं। पैरामीटर अनुकूलन जोखिम, वापसी जोखिम, झूठी सफलता जोखिम आदि की रक्षा करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, इस रणनीति का मार्ग तर्कसंगत है और बहुत अच्छी व्यावहारिकता है।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//适合1分钟-3分钟的k线，发生波动超过百分之二时，自动报警
strategy("BlackSwan strategy", overlay=true,
initial_capital=10000, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100, commission_type= strategy.commission.percent, commission_value=0.075,pyramiding=3)
//-------------------------------------------
//-------------------------------------------
timecondition = timeframe.period =="480" or timeframe.period =="240" or timeframe.period =="D" or timeframe.period =="720"
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=11, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2018, minval=1800, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=11, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2031, minval=1800, maxval=2100)
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange = (time >= timestamp(syminfo.timezone, startYear,
startMonth, startDate, 0, 0)) and
(time < timestamp(syminfo.timezone, endYear, endMonth, endDate, 0, 0))
// Inputs
a = input(1, title = "Key Vaule. 'This changes the sensitivity'")
c = input(10, title = "ATR Period")
h = input(false, title = "Signals from Heikin Ashi Candles")
ma60 = sma(close,60)
ema144 = ema(close,144)
ema169 = ema(close,169)
ma20=sma(close,20)
plot(ema144,color=color.yellow, title="144")
plot(ema169,color=color.orange, title="169")
heitiane=(close-open)
heitiane:=abs(heitiane)
heitiane:=heitiane/close
if (inDateRange and heitiane >0.0191 and close<open) // and close>f3
strategy.entry("botsell20", strategy.short, comment = "黑天鹅追空"+tostring(heitiane))
if(crossover(ema144,ema169))
strategy.close("botsell20", comment = "平空")
if (inDateRange and heitiane >0.0191 and close>open) // and close>f3
strategy.entry("botbuy20", strategy.long, comment = "白天鹅追多"+tostring(heitiane))
if(crossunder(ema144,ema169))
strategy.close("botbuy20", comment = "平多")