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पीक-टू-पीक पैटर्न आधारित ट्रेडिंग रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-20 15:40:58
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अवलोकन

इस रणनीति का नाम पीक-टू-पीक पैटर्न आधारित ट्रेडिंग रणनीति है। यह मुख्य रूप से प्रवेश और निकास निर्धारित करने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट में शिखर से शिखर पैटर्न का उपयोग करता है। यह एक तकनीकी विश्लेषण आधारित रणनीति है।

रणनीतिक सिद्धांत

यह रणनीति कैंडलस्टिक चार्ट में शिखर से शिखर के पैटर्न की पहचान करने के लिए बढ़ते शिखर (अपफ्राक्टल) और गिरते शिखर (डाउनफ्राक्टल) को परिभाषित करती है।

विशेष रूप से, बढ़ते शिखर के लिए निर्णय तर्क यह हैः वर्तमान मोमबत्ती का उच्चतम हाल के n मोमबत्तियों में से उच्चतम है, और बाद के मोमबत्तियों का उच्चतम वर्तमान एक से अधिक नहीं है।

गिरती चोटी के लिए न्याय तर्क यह हैः वर्तमान कैंडलस्टिक का निम्नतम हाल के n कैंडलस्टिक का सबसे कम है, और बाद के कैंडलस्टिक का निम्नतम वर्तमान एक से नीचे नहीं टूटता है।

बुलियन चर और लूप का उपयोग यहाँ पिछले n और बाद के n कैंडलस्टिक उच्च/निम्न और वर्तमान के बीच संबंध निर्धारित करने और अंततः बढ़ते और गिरते शिखरों की पहचान करने के लिए किया जाता है।

इसलिए इस रणनीति का मूल तर्क यह हैः

  1. बढ़ते और गिरते शिखरों की पहचान करें
  2. बढ़ते शिखर पर लंबा और गिरते शिखर पर छोटा

लाभ विश्लेषण

इस रणनीति के लाभों में निम्नलिखित शामिल हैंः

  1. पीक-टू-पीक पैटर्न की पहचान करना आसान है, संचालित करना आसान है
  2. तकनीकी पैटर्न के आधार पर, मौलिक तत्वों से प्रभावित नहीं
  3. संभावित छोटे निकासी

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति के साथ कुछ जोखिम भी हैंः

  1. पीक-टू-पीक पैटर्न का गलत आकलन, सबसे अच्छा प्रवेश समय चूक सकता है
  2. जब बाजार हिंसक रूप से चलता है तो स्टॉप लॉस सेट करना मुश्किल है
  3. केवल पैटर्न पर निर्भर करता है, अन्य कारकों की अनदेखी करता है

प्रतिरोधात्मक उपाय:

  1. तर्क का अनुकूलन करने के लिए पीक-टू-पीक पैटर्न के पैरामीटर समायोजित करें
  2. स्टॉप लॉस स्थिति निर्धारित करने के लिए अन्य संकेतकों के साथ संयोजन
  3. मौलिक या अन्य विश्लेषण के साथ प्रयोग करें

अनुकूलन दिशाएँ

रणनीति को अनुकूलित करने के लिए कुछ दिशाएंः

  1. पीक-टू-पीक पैटर्न को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए पैरामीटर ट्यूनिंग विकल्प बढ़ाएं
  2. स्टॉप लॉस लॉजिक जोड़ें
  3. ट्रेडिंग वॉल्यूम, अस्थिरता और अन्य संकेतकों पर विचार करें
  4. विभिन्न समय-सीमा विश्लेषणों को मिलाएं

सारांश

यह रणनीति पीक-टू-पीक पैटर्न सिद्धांत के आधार पर संभवतः छोटे ड्रॉडाउन के साथ संचालित करने के लिए सरल है। लेकिन अभी भी कुछ जोखिम हैं और इसके प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए अन्य विश्लेषण विधियों के साथ संयुक्त होने की आवश्यकता है। अगला कदम पैटर्न निर्णय, स्टॉप लॉस, संकेतक अनुकूलन आदि की सटीकता में सुधार करना है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("sanju parmar", shorttitle="sanju trading empire", overlay=true)

// Define "n" as the number of periods and keep a minimum value of 2 for error handling.
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2)

// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (high[n-i] < high[n])
    upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (high[n+i] < high[n])
    upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+i + 1] < high[n])
    upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+i + 2] < high[n])
    upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+i + 3] < high[n])
    upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (high[n+1] <= high[n] and high[n+2] <= high[n] and high[n+3] <= high[n] and high[n+4] <= high[n] and high[n+i + 4] < high[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4

upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)


// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true

for i = 1 to n
    downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (low[n-i] > low[n])
    downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (low[n+i] > low[n])
    downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+i + 1] > low[n])
    downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+i + 2] > low[n])
    downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+i + 3] > low[n])
    downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (low[n+1] >= low[n] and low[n+2] >= low[n] and low[n+3] >= low[n] and low[n+4] >= low[n] and low[n+i + 4] > low[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4

downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)

plotshape(downFractal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=#18f523, size = size.small)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=#cf3d11, size = size.small)

// Strategy Conditions
longCondition = upFractal
shortCondition = downFractal

// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
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