बहुपद ट्रेलिंग स्टॉप रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
एक बहुपद ट्रैक स्टॉप रणनीति एक ऐसी रणनीति है जिसमें एक बहुपद फ़ंक्शन के रूप में एक स्टॉप ट्रैक है। यह रणनीति एक सरल स्लाइडिंग क्लोजर के चौराहे पर प्रवेश करती है। प्रवेश के समय, प्रवेश अवधि का न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है। प्रवेश के बाद, न्यूनतम मूल्य + डी के साथ सक्रिय*N^a के रूप में ट्रैक किए गए स्टॉप, जिसमें न्यूनतम प्रवेश के लिए निश्चित अवधि के लिए न्यूनतम है, D पीछे हटने का मूल्य है, N स्थिति रखने के दौरान K लाइनों की संख्या है, और a बहुपदों की डिग्री है। जब ट्रैक किए गए स्टॉप को नीचे से ऊपर तक K लाइन के समापन मूल्य के माध्यम से पार किया जाता है, तो ब्लीडिंग।
रणनीति सिद्धांत
बहुपद ट्रैक स्टॉप-लॉस रणनीति का मूल एक बहुपद ट्रैक स्टॉप-लॉस रणनीति ढांचे का उपयोग करना है। सबसे पहले, एक सरल स्लाइडिंग औसत के चौराहे पर एक प्रवेश संकेत जारी किया जाता है। विशेष रूप से, जब बंद होने वाली कीमतें सरल चलती औसत से ऊपर और नीचे की ओर जाती हैं, तो वे प्रवेश करती हैं। प्रवेश के बाद, प्रवेश के समय का चक्र न्यूनतम को बाद के स्टॉप-लॉस आधार मान के रूप में दर्ज किया जाता है। फिर, रणनीति एक विशेष बहुपद ट्रैक स्टॉप-लॉस तर्क को सक्रिय करती है। ट्रैक स्टॉप-लॉस लाइन की गणना करने के लिए सूत्र हैः न्यूनतम मूल्य + डी * एक बार की संख्या जो स्थिति रखने की अवधि में दर्ज की गई है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह बाजार की स्थिति के अनुसार लचीलापन के साथ स्टॉपलाइन को समायोजित कर सकता है, लाभ के बाद समय पर स्टॉपलाइन को रोकता है। पारंपरिक रैखिक ट्रैकिंग स्टॉपलॉस की तुलना में, इस रणनीति की बहुआयामी स्टॉपलाइन अधिक चिकनी है, और अनावश्यक स्टॉपलॉस को प्रभावी ढंग से रोक सकती है। साथ ही, स्टॉपलॉस को तोड़ने की तुलना में, यह रणनीति समय के साथ स्टॉपलाइन को बढ़ा सकती है, लाभ की सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। डी और ए पैरामीटर को समायोजित करके, स्टॉपलाइन के आकार को बदलकर, बाजार में परिवर्तन की गतिशीलता को ट्रैक किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
मल्टी-मॉडल ट्रैकिंग स्टॉप लॉस रणनीतियों के सबसे बड़े फायदे हैंः
एक विशेष बहुआयामी स्टॉप विधि का उपयोग करके, स्टॉप लाइन को बाजार की स्थिति के अनुसार लचीले ढंग से समायोजित किया जा सकता है, जिससे रैखिक स्टॉप की समस्या से बचा जा सकता है।
पारंपरिक स्टॉपओवर की तुलना में, यह रणनीति स्टॉपओवर को एक गैर-रैखिक तरीके से समायोजित करती है, जिससे अनावश्यक स्टॉपओवर को काफी कम किया जा सकता है।
स्टॉप-लॉस की यह रणनीति सुचारू रूप से चलती है, जिससे मुनाफे की गारंटी देते हुए समय पर स्टॉप-लॉस किया जा सकता है।
स्टॉप-लॉस रणनीति को पैरामीटर को समायोजित करके स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है, जो बाजार में बदलाव के लिए बहुत अनुकूल है।
रणनीति का ढांचा सरल और स्पष्ट है, इसे लागू करना और अनुकूलित करना आसान है।
जोखिम विश्लेषण
मल्टीपल ट्रैकिंग स्टॉप लॉस रणनीतियों में कुछ संभावित जोखिम भी शामिल हैंः
यदि ट्रैक स्टॉप लाइन को बहुत अधिक कट्टरपंथी रूप से समायोजित किया जाता है, तो यह समय से पहले बंद हो सकता है। इसे पैरामीटर अनुकूलन द्वारा हल किया जा सकता है।
स्टॉप लाइन को ऊपर की ओर ले जाने के दौरान, आप अधिक लाभ के अवसरों को खो सकते हैं। यह इस रणनीति के लिए आवश्यक है।
बहुपद फलन से कुछ अप्रत्याशित मूल्य पारगमन हो सकते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पैरामीटर को समायोजित करने और अन्य रोकथाम उपायों को जोड़ने की आवश्यकता होती है।
एक तकनीकी सूचक ट्रेडिंग रणनीति के रूप में, यह रणनीति आकस्मिक घटनाओं के लिए कमजोर है। इसे कृत्रिम हस्तक्षेप या अन्य मॉडलों के साथ संयोजन द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
अनुकूलन दिशा
मल्टीपल ट्रैकिंग स्टॉप लॉस रणनीतियों में कुछ प्रमुख अनुकूलन हैंः
प्रवेश के लिए बेहतर समय की तलाश में प्रवेश के तर्क को समायोजित करें।
स्टॉप लाइन को ट्रैक करने के लिए गणना सूत्रों को अनुकूलित करें और सर्वोत्तम पैरामीटर संयोजन ढूंढें।
विभिन्न स्टॉपलॉस आकारों को आज़माएं, जैसे सूचकांक, समरूपता, आदि।
स्टॉप लॉस लाइन के अलावा अन्य स्टॉप लॉस साधनों को जोड़ना, स्टॉप लॉस सुरक्षा लाइन का निर्माण करना।
मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और अन्य मॉडलों के साथ संयोजन का प्रयास करें।
विभिन्न बाजारों और विभिन्न चक्रों में रणनीति के प्रभाव का पता लगाएं।
स्टॉपलॉस लाइन अनुकूलन तंत्र का निर्माण, स्वचालित रूप से स्टॉपलॉस वक्र के आकार का अनुकूलन।
संक्षेप
बहुपद ट्रैक स्टॉप रणनीति कुल मिलाकर एक बहुत ही व्यावहारिक स्टॉप रणनीति है। यह पारंपरिक रैखिक ट्रैक स्टॉप की सीमाओं को तोड़ता है, एक स्टॉप लाइन के रूप में एक अधिक चिकनी गैर-रैखिक बहुपद फ़ंक्शन का उपयोग करता है, जो लाभप्रदता की गारंटी देते हुए व्यर्थ नुकसान को काफी कम कर सकता है। यह रणनीति स्टॉप लॉस तंत्र उच्च लचीलापन है, जो संबंधित मापदंडों को समायोजित करके स्टॉप लाइन के आकार को स्वतंत्र रूप से बदल सकता है, जो बाजार में बदलाव के लिए बहुत मजबूत अनुकूली है।
/*backtest
start: 2023-02-16 00:00:00
end: 2024-02-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Alferow
//@version=4
strategy("polynomic_stop", overlay=true, initial_capital=1000, commission_value=0.1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
D = input(0.1, minval = 0.0001, title = 'decrement')
S = input(2, minval = 1.0, title = 'polynomial degree ')
MA = input(20, title = 'period SMA')
MN = input(20, title = 'period MIN_for')
SMA = sma(close, MA)
MIN = lowest(low, MN)
var stop = 0.0
var num = 0
if strategy.opentrades[1] == 0 and strategy.opentrades != 0
stop := MIN
if strategy.opentrades != 0
num := num + 1
if strategy.opentrades == 0
num := 0
stop := MIN
hl = stop + D * pow(num, S)
plot(hl)
plot(SMA, color = color.red)
strategy.entry("buy", true, when = close[1] < SMA[1] and close > SMA)
strategy.close("buy", when = crossover(hl, close))