दोहरी उलट-फेर की रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-26 12:07:32
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अवलोकन

डबल रिवर्सल रणनीति एक मात्रात्मक रणनीति है जो सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार और जोखिम को कम करने के लिए 123 रिवर्सल और तीन बार रिवर्सल पैटर्न को जोड़ती है। यह मूल्य अंतर संकेतकों और कैंडलस्टिक पैटर्न संकेतकों के संयोजन का उपयोग करके एक ट्रेडिंग दृष्टिकोण अपनाता है, केवल तभी पद खोलता है जब दोनों संकेत देते हैं, जिससे संकेत की सटीकता बढ़ जाती है।

रणनीतिक सिद्धांत

डुअल रिवर्सल रणनीति दो अलग-अलग प्रकार की ट्रेडिंग रणनीतियों को एक साथ लाती है। पहली 123 रिवर्सल रणनीति है, जो मूल्य अंतर संकेतकों का उपयोग करती है और ट्रिगर करती है जब कीमतें लगातार दो दिनों में उलट जाती हैं और स्टोकास्टिक संकेतकों ने सीमा मानों को पार कर जाते हैं। दूसरी तीन बार की रिवर्सल पैटर्न रणनीति है, जो तीन दिवसीय कैंडलस्टिक चार्ट को देखती है और ट्रिगर करती है जब मध्य दिन सबसे कम पोस्ट करता है और अंतिम दिन पिछले दिन के उच्च से ऊपर बंद होता है। रणनीति एक लंबी या छोटी स्थिति में प्रवेश करती है जब दोनों रणनीतियां एक ही दिशा में एक संकेत जारी करती हैं।

विशेष रूप से, 123 रिवर्स रणनीति ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए 9-दिवसीय स्टोकास्टिक ऑसिलेटर का उपयोग करती है। यह एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है जब कीमतें दो लगातार दिनों के लिए गिरती हैं और स्टोकास्टिक रीडिंग 50 से नीचे गिर जाती हैं, और एक बिक्री संकेत जब कीमतें दो लगातार दिनों के लिए बढ़ती हैं और स्टोकास्टिक 50 से ऊपर जाती हैं। तीन बार रिवर्स पैटर्न रणनीति का पता लगाता है कि क्या कीमतों ने तीन दिनों में एक उच्च-निम्न-उच्च पैटर्न बनाया है, जो गति से उलटा एक अल्पकालिक ओवरसोल्ड को इंगित करता है।

दोहरी उलट रणनीति के लिए किसी भी स्थिति को लेने से पहले दोनों रणनीतियों के अनुरूप संकेतों की आवश्यकता होती है। यह झूठे संकेतों को बहुत कम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम केवल उच्च संभावना वाले अवसरों पर व्यापार करता है।

लाभ विश्लेषण

एकल-रणनीति प्रणालियों की तुलना में, दोहरी उलट रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः

बेहतर सिग्नल गुणवत्ता, कम झूठे सिग्नल
दोहरे संकेतक की पुष्टि, कम उपयोग जोखिम
अल्पकालिक और मध्यमकालिक रिवर्स अवसरों को पकड़ता है
समझने और लागू करने के लिए सरल

जोखिम और समाधान

दोहरी उलट रणनीति का मुख्य जोखिम कुछ लाभदायक अवसरों को याद करना है। इसकी सख्त संकेत आवश्यकताओं के कारण, व्यक्तिगत संकेतकों द्वारा पहचाने गए कुछ व्यापारिक अवसरों को छोड़ दिया जाएगा। एक संकेतक की शर्तों को आराम देने और व्यापार आवृत्ति बढ़ाने के लिए मापदंडों को समायोजित करके इसे कम किया जा सकता है।

एक और जोखिम यह है कि दोनों संकेतक चरम बाजार स्थितियों में एक साथ विफल हो जाते हैं, जिससे झूठे संकेतों की उच्च दर होती है। ऐसे मामलों के लिए, स्टॉप-लॉस तंत्र को तेजी से पोजीशन को रिवाइंड करने और नुकसान को सीमित करने के लिए जोड़ा जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, स्थिति लेने से बचने के लिए ऐतिहासिक रूप से साबित प्रतिकूल चरम बाजार स्थितियों के दौरान व्यापार संकेतों को अक्षम करें।

अनुकूलन के सुझाव

दोहरी उलट रणनीति के लिए आगे के अनुकूलन में शामिल हैंः

ओवरबॉट/ओवरसोल्ड मूल्यांकन की सटीकता में सुधार के लिए स्टोकास्टिक संकेतक मापदंडों को समायोजित करें
सबसे अच्छा परिसंपत्ति फिट खोजने के लिए विभिन्न व्यापारिक साधनों में प्रभावशीलता का परीक्षण करें
सिग्नल सत्यापन में सहायता और सटीकता में सुधार के लिए मशीन लर्निंग मॉडल को शामिल करें
इष्टतम प्रवेश समय निर्धारित करने के लिए वॉल्यूम परिवर्तन, इंट्राडे अस्थिरता जैसे अधिक बाजार आँकड़ों को मिलाएं।

निष्कर्ष

दोहरी प्रतिवर्तन रणनीति सफलतापूर्वक कैंडलस्टिक पैटर्न विश्लेषण के साथ औसत प्रतिवर्तन सिद्धांतों को जोड़ती है, कीमतों में चक्रीयता को पूरी तरह से कैप्चर करती है। सरल प्रवृत्ति-अनुसरण विधियों की तुलना में, यह जोखिम और इनाम के बीच संतुलन बनाती है। निरंतर सुधार के साथ, रणनीति के मूल्य को समय के साथ मान्य किया जाएगा।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar 
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in 
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BarReversalPattern() =>
    pos = 0.0
    pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
	         iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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