डबल रिवर्सल रणनीति पर आधारित
ChaoZhang
अवलोकन
डबल रिवर्स रणनीति एक मात्रात्मक रणनीति है जो ट्रेडिंग सिग्नल की गुणवत्ता को बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए 123 रिवर्स और तीन-दिवसीय रिवर्स पैटर्न को जोड़ती है। यह रणनीति एक अंतर मूल्य सूचक को k-लाइन पैटर्न सूचक के साथ जोड़ती है, जब दोनों संकेतक एक साथ संकेत देते हैं तो व्यापार करते हैं, जिससे संकेत की सटीकता बढ़ जाती है।
रणनीति सिद्धांत
डबल रिवर्स रणनीति दो अलग-अलग प्रकार की ट्रेडिंग रणनीतियों को जोड़ती है, पहला 123 रिवर्स रणनीति है, जो अंतर मूल्य संकेतक का उपयोग करती है, जो दो लगातार दिनों के लिए बंद होने वाले मूल्य को रिवर्स करती है, और जब कोई यादृच्छिक संकेतक मूल्यह्रास को ट्रिगर करता है तो संकेत देती है। दूसरी तीन-दिवसीय रिवर्स मोडल रणनीति है, जो तीन-दिवसीय k-लाइन को देखती है, जो मध्य दिन में सबसे कम है और अंतिम दिन बंद होने पर संकेत देती है। जब दोनों रणनीतियों को एक साथ सिग्नल दिया जाता है, तो खरीद या बेचने का संचालन किया जाता है।
विशेष रूप से, 123 रिवर्स रणनीति ने 9 दिनों के यादृच्छिक संकेतक का उपयोग करके ओवरबॉट और ओवरसोल के बारे में निर्णय लिया है। कीमतें दो दिन लगातार गिरती हैं, और यादृच्छिक संकेतक 50 से कम होने पर एक खरीद संकेत है; दो दिन लगातार बढ़ती है, यादृच्छिक संकेतक 50 से अधिक होने पर एक बिक्री संकेत है। तीन दिन की रिवर्स पैटर्न रणनीति यह पता लगाती है कि क्या कीमतों में तीन दिनों के भीतर एक उच्च और निम्न और उच्च पैटर्न दिखाई देता है। यह दिखाता है कि अल्पकालिक ओवरसोल को रिवर्स किया गया है।
डबल रिवर्स रणनीतियों को दो रणनीतियों को एक साथ सिग्नल देने की आवश्यकता होती है ताकि स्थिति को खोला जा सके। इससे झूठे संकेतों की दर में काफी कमी आएगी, जिससे सिस्टम केवल उच्च संभावना वाले अवसरों पर व्यापार करेगा।
श्रेष्ठता विश्लेषण
एकल रणनीति की तुलना में, डबल रिवर्स रणनीति के निम्नलिखित फायदे हैंः
- सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार और झूठे सिग्नल को कम करना
- दोहरे मानदंडों के साथ सत्यापन, वापस लेने की संभावना कम
- अल्पकालिक और मध्यावधि में बदलाव के अवसरों का लाभ उठाना
- समझने और लागू करने में आसान
जोखिम और समाधान
डबल रिवर्स रणनीतियों का मुख्य जोखिम कुछ अवसरों को याद करना है। सिग्नल की कठोर आवश्यकताओं के कारण, कुछ एकल-सूचक व्यापार के अवसरों को याद किया जाएगा। इसे पैरामीटर को समायोजित करके हल किया जा सकता है, एक संकेतक की शर्तों को कम कर सकता है, और व्यापार की आवृत्ति को बढ़ा सकता है।
एक अन्य जोखिम यह है कि कुछ चरम स्थितियों में, दोहरे संकेतक एक साथ विफल होने की संभावना अधिक होती है। इस स्थिति के लिए, स्टॉप लॉस मैकेनिज्म को बढ़ाया जा सकता है, जो स्थिति को कम करने के लिए नुकसान को कम करने के लिए जल्दी से समाप्त कर सकता है। या ऐतिहासिक अनुभव के अनुसार विफलता के लिए प्रमाणित चरम स्थितियों की विशेषता के आधार पर व्यापार संकेतों को रद्द कर सकता है, स्थिति खोलने से बचें।
अनुकूलन सुझाव
डबल रिवर्स रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में अधिक सटीकता के लिए रैंडम सूचकांक मापदंडों को समायोजित करना
- विभिन्न प्रकार के लेन-देन के तहत प्रभाव का परीक्षण करना, सबसे उपयुक्त वस्तुओं की तलाश करना
- सिग्नल सटीकता में सुधार के लिए मशीन लर्निंग मॉडलों का समर्थन
- बाजार की अधिक सांख्यिकीय विशेषताओं के साथ, जैसे कि व्यापार की मात्रा में परिवर्तन, दिन के भीतर उतार-चढ़ाव आदि के साथ स्थिति खोलने का सबसे अच्छा समय
संक्षेप
डबल रिवर्स रणनीति सफलतापूर्वक रिवर्स ट्रेडिंग विचारधारा और के-लाइन पैटर्न विश्लेषण को जोड़ती है। यह कीमतों के अल्पकालिक और मध्यम अवधि में वापसी के मूल नियम का पूरी तरह से पता लगाता है और रिवर्स द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को प्रभावी ढंग से पकड़ता है। सरल प्रवृत्ति का पालन करने की तुलना में, इस रणनीति ने जोखिम और रिटर्न के बीच संतुलन को नियंत्रित किया है। निरंतर अनुकूलन और नवाचार के माध्यम से, यह विश्वास है कि इसके निवेश के मूल्य को लगातार सत्यापित किया जाएगा।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
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// Copyright by HPotter v1.0 17/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// This startegy based on 3-day pattern reversal described in "Are Three-Bar
// Patterns Reliable For Stocks" article by Thomas Bulkowski, presented in
// January,2000 issue of Stocks&Commodities magazine.
// That pattern conforms to the following rules:
// - It uses daily prices, not intraday or weekly prices;
// - The middle day of the three-day pattern has the lowest low of the three days, with no ties allowed;
// - The last day must have a close above the prior day's high, with no ties allowed;
// - Each day must have a nonzero trading range.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BarReversalPattern() =>
pos = 0.0
pos := iff(open[2] > close[2] and high[1] < high[2] and low[1] < low[2] and low[0] > low[1] and high[0] > high[1], 1,
iff(open[2] < close[2] and high[1] > high[2] and low[1] > low[2] and high[0] < high[1] and low[0] < low[1], -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Strategies 123 Reversal and 3-Bar-Reversal-Pattern", shorttitle="Combo Backtest", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
pos3BarReversalPattern = BarReversalPattern()
pos = iff(posReversal123 == 1 and pos3BarReversalPattern == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and pos3BarReversalPattern == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )