स्वर्ण मानक पर आधारित मात्रात्मक व्यापार रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति 30 दिन और 200 दिन की चलती औसत के क्रॉसिंग पर आधारित एक ट्रेडिंग रणनीति है। यह XAUUSD गोल्ड 1 मिनट के चार्ट पर चलती है, जो अल्पकालिक मूल्य रुझानों को पकड़ने के लिए उपयोग की जाती है। यह रणनीति एक साथ स्टॉप-लॉस और स्टॉप-स्टॉप सेटिंग्स का उपयोग करती है ताकि जोखिम का प्रबंधन किया जा सके।
रणनीति सिद्धांत
यह रणनीति 30 दिन और 200 दिन की चलती औसत के क्रॉसिंग को ट्रेडिंग सिग्नल के रूप में उपयोग करती है। जब 30 दिन की चलती औसत पर 200 दिन की चलती औसत को पार किया जाता है, तो अधिक करें; जब 30 दिन की चलती औसत के नीचे 200 दिन की चलती औसत को पार किया जाता है, तो खाली करें। इसके अलावा, जब कोई रिवर्स सिग्नल होता है, तो वर्तमान स्थिति को खाली कर दिया जाता है और फिर नए सिग्नल की दिशा में स्थिति खोला जाता है।
यह रणनीति ट्रेंड ट्रैकिंग और औसत रेखा के क्रॉसिंग के फायदे को जोड़ती है। 30 दिन की औसत रेखा मूल्य परिवर्तनों के लिए अधिक तेज़ी से प्रतिक्रिया करती है, और 200 दिन की औसत रेखा में अधिक मजबूत प्रवृत्ति फ़िल्टरिंग है। उनके क्रॉसिंग से बाजार में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए स्पष्ट संकेत मिलता है। साथ ही, यह मुनाफे को लॉक करने के लिए पदों को खोलने के लिए रिवर्स का उपयोग करता है और कीमतों के समापन पर बड़े नुकसान से बचा जाता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
- सिग्नल की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए द्वि-समान रेखा क्रॉसिंग का उपयोग करना
- रिवर्स ओपन पोजीशन तंत्र से निपटने में मदद मिलती है
- स्टॉप और स्टॉप को एक साथ सेट करना जोखिम नियंत्रण के लिए अच्छा है
- विभिन्न समय चक्रों के लिए उपलब्ध
- पैरामीटर अनुकूलन के माध्यम से आसानी से प्रभावशीलता में सुधार
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित जोखिम हैं:
- द्वि-समान रेखाएं झूठे संकेतों की अधिक संभावना उत्पन्न करती हैं, जिससे लेन-देन की आवृत्ति हो सकती है, लेन-देन की लागत और स्लाइड-ऑफ जोखिम बढ़ सकता है
- ट्रेडिंग किस्मों के बुनियादी कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया, कीमतों में उतार-चढ़ाव के आंतरिक तर्क को अनदेखा किया गया
- धन प्रबंधन के नियमों के बिना, एकल लेनदेन जोखिम जोखिम को नियंत्रित करने में असमर्थ
जोखिम को निम्न तरीकों से कम किया जा सकता हैः
- सिग्नल को बार-बार उलटने से बचाने के लिए फ़िल्टरिंग शर्तें बढ़ाएं
- ट्रेडिंग किस्मों के साथ मौलिक विश्लेषण
- धन प्रबंधन मॉड्यूल का परिचय, एकल पदों के आकार की सीमा
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से अनुकूलित किया जा सकता हैः
- विभिन्न मापदंडों के समरेखा संयोजनों का परीक्षण करें और सर्वोत्तम मापदंड खोजें
- अन्य संकेतकों को फ़िल्टर करें, जैसे कि लेनदेन, उतार-चढ़ाव के संकेत आदि
- बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर स्टॉप लॉस को समायोजित करने के लिए एक अनुकूलन स्टॉप लॉस सिस्टम की शुरुआत करना
- धन प्रबंधन नियमों को लागू करना, एकल स्थिति आकार को सीमित करना
- रिवर्स ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए सबसे अच्छा पैरामीटर संयोजन खोजें
संक्षेप
इस रणनीति के समग्र संचालन सुचारू है, और मुख्य व्यापार तर्क स्पष्ट और संक्षिप्त है. यह व्यापार संकेत उत्पन्न करने के लिए दो समानांतर क्रॉसिंग का उपयोग करता है, और रिवर्स स्थिति खोलने के तरीके का उपयोग कर मुनाफे पर ताला. इस व्यापार विधि के दौरान कीमतों के समायोजन के दौरान भारी नुकसान से बचने के लिए. यह भी रोक हानियों को रोकने के लिए स्थापित करने के लिए जोखिम नियंत्रण के लिए अनुकूल है. लेकिन इस रणनीति में कुछ कमियां भी हैं, मुख्य रूप से संकेतों की आवृत्ति के रूप में, कीमतों में उतार-चढ़ाव के बुनियादी तत्वों की अनदेखी की जाती है.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)
// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)
// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)
// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown
// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)
// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")
// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
if (crossoverDown)
strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
if (crossoverUp)
strategy.close("Sell")