द्विपद गतिविधी ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति

लेखक:चाओझांग, दिनांकः 2024-02-28 17:20:02
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अवलोकन

द्विपद गति ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति में स्टोकैस्टिक संकेतक और बुल पावर संकेतक को जोड़कर बाजार के मोड़ बिंदुओं पर दोहरी सिग्नल फ़िल्टरिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग को लागू किया जाता है ताकि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्थितियों का पीछा किया जा सके।

रणनीति तर्क

इस रणनीति के दो भाग हैंः

123 प्रतिवर्तन रणनीति

यह उलफ जेन्सेन द्वारा अपनी पुस्तक में प्रस्तावित रिवर्स रणनीति का उपयोग करता है मैंने अपने पैसे को फ्यूचर्स मार्केट में कैसे तिगुना कर दिया। यह तब लंबा हो जाता है जब बंद मूल्य पिछले बंद से 2 लगातार दिनों के लिए अधिक होता है और 9-दिवसीय धीमा स्टोकेस्टिक 50 से नीचे होता है; यह तब छोटा हो जाता है जब बंद मूल्य पिछले बंद से 2 लगातार दिनों के लिए कम होता है और 9-दिवसीय तेज़ स्टोकेस्टिक 50 से ऊपर होता है।
बैल शक्ति सूचक

यह वादिम जिमेलफार्ब द्वारा अपनी पुस्तक बुल एंड बियर बैलेंस इंडिकेटर में प्रस्तावित गति संकेतक का उपयोग करता है। यह वर्तमान के-लाइन और पिछली के-लाइन के बीच संबंध की गणना करके तेजी / मंदी की शक्ति का न्याय करता है, और व्यापार संकेत उत्पन्न करता है।

यह रणनीति उपरोक्त दो एकल संकेत रणनीतियों को जोड़ती है। यह दो संकेत फ़िल्टरिंग को लागू करने के लिए दो रणनीतियों के संकेतों के अनुरूप होने पर ही ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करती है।

लाभ विश्लेषण

यह रणनीति रिवर्सल रणनीतियों और ट्रैकिंग रणनीतियों के फायदों को जोड़ती है। यह रिवर्सल सिग्नल को समय पर कैप्चर कर सकती है जब बाजार में रिवर्सल के संकेत दिखते हैं, जबकि दोहरे सिग्नल फ़िल्टरिंग के माध्यम से झूठे सिग्नल को कम कर सकती है ताकि ऊंचाइयों का पीछा करने और बिक्री के निचले स्तरों से बचा जा सके। मुख्य फायदे हैंः

123 पैटर्न का उपयोग करके बाजार के मोड़ को निर्धारित करना और ओवरसोल्ड और ओवरबॉट स्थितियों की पहचान करना।
दोहरी सिग्नल फ़िल्टरिंग तंत्र एकल संकेतकों द्वारा उत्पन्न झूठे संकेतों से बचाता है और व्यापार संकेतों की गुणवत्ता में सुधार करता है।
बाजार में बदलाव से उत्पन्न रुझान के अवसरों का लाभ उठाने के लिए रिवर्स ट्रेडिंग।
सूचक मापदंडों को समायोजित करके विभिन्न बाजार वातावरणों के अनुकूल होने के लिए पैरामीटर अनुकूलन के लिए बड़ा स्थान।

जोखिम विश्लेषण

इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं:

रिवर्स विफलता का जोखिम। रिवर्स सिग्नल की पहचान करने में कुछ कठिनाई है। रिवर्स सिग्नल देने के बाद मूल प्रवृत्ति को जारी रखने की संभावना भी बहुत अधिक है।
दो संकेतकों के बीच असंगत संकेतों पर अवसर हानि।
अनुचित मापदंडों के कारण रिवर्स सिग्नल की गलत पहचान
यह रणनीति मध्यम और दीर्घकालिक व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त है। अल्पकालिक व्यापार का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है।

प्रतिरोधात्मक उपाय:

एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को अपनाएं।
मापदंडों को अनुकूलित करें। विभिन्न किस्मों के लिए विभिन्न संयोजनों का चयन किया जा सकता है।
सहायक निर्णय के रूप में अन्य संकेतकों को मिलाएं।

अनुकूलन दिशाएँ

इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं में और अधिक अनुकूलित किया जा सकता हैः

रणनीति प्रदर्शन पर विभिन्न मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करने के लिए इष्टतम मापदंड संयोजन का पता लगाने के लिए। उदाहरण के लिए, स्टोकैस्टिक संकेतक के चक्र मापदंडों को समायोजित करें, केडीजे संकेतक के चिकनाई मापदंडों, आदि।
एकल नुकसान को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप लॉस रणनीतियों को बढ़ाएं। एटीआर संकेतक के साथ संयोजन में स्टॉप लॉस बिंदु सेट कर सकते हैं।
सिग्नल सत्यापन के लिए अन्य संकेतकों को मिलाएं। उदाहरण के लिए, ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न करते समय एमएसीडी, केडी, आरएसआई और अन्य संकेतकों पर विचार किया जा सकता है।
मापदंडों को अनुकूलित करने और मापदंडों के गतिशील समायोजन को प्राप्त करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें।

सारांश

Binomial Momentum Breakout Reversal Strategy दोहरे सिग्नल फ़िल्टरिंग और रिवर्सल ट्रेडिंग को प्राप्त करने के लिए स्टोचैस्टिक इंडिकेटर और बुल पावर इंडिकेटर को जोड़ती है। यह बाजार रिवर्सल अवसरों को जब्त कर सकती है और एकल संकेतों से उत्पन्न शोर से बच सकती है। यह एक स्थिर और प्रभावी मात्रात्मक रणनीति है। रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीतियों, सिग्नल सत्यापन आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है, जिससे यह अधिक किस्मों और बाजार वातावरण के लिए उपयुक्त हो जाता है। इसमें अनुकूलन और अनुप्रयोग के लिए बड़ी क्षमता है।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
    pos = 0
    value = iff (close < open ,  
             iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
              iff (close > open, 
               iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
                 iff(high - close > close - low, 
                  iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                   iff (high - close < close - low, 
                     iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                      iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                       iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
    pos := iff(value > SellLevel, -1,
	         iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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