बाइनरी मोमेंटम ब्रेकआउट रिवर्सल रणनीति
ChaoZhang
अवलोकन
द्विआधारी गति के माध्यम से एक पलटाव रणनीति को तोड़ने के लिए स्टोकर और बैल सूचकांक के संयोजन के माध्यम से, दोहरे संकेत फ़िल्टरिंग को लागू करने के लिए, बाजार में पलटाव के बिंदु पर एक पलटाव व्यापार करने के लिए, ओवरब्रिज को ओवरब्रिज करने के लिए।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति के दो भाग हैं:
- 123 रिवर्स रणनीति
उल्फ जेन्सेन द्वारा अपनी पुस्तक में उल्लिखित रिवर्स रणनीति का उपयोग करें मैं फ्यूचर्स मार्केट में अपने फंड को कैसे ट्रिपल कर सकता हूं। जब क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से 2 दिन लगातार ऊपर हो और 9 दिन धीमी K लाइन स्टॉक इंडिकेटर 50 से नीचे हो तो अधिक करें; जब क्लोजिंग प्राइस पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से 2 दिन लगातार नीचे हो और 9 दिन तेज K लाइन स्टॉक इंडिकेटर 50 से ऊपर हो तो खाली करें।
- बैल सूचकांक
वादिम जिमेलफैब द्वारा अपने पुस्तक बैल और भालू के संतुलन सूचकांक में प्रस्तावित गति सूचकांक का उपयोग करना। यह वर्तमान K लाइन और पिछली K लाइन के संबंध की गणना करके, बहु-खाली बल का न्याय करता है, और एक बहु-खाली संकेत देता है।
इस रणनीति में उपरोक्त दो सिंगल सिग्नल रणनीतियों का संयोजन किया गया है, जब दोनों सिग्नल एक समान होते हैं तो एक ट्रेडिंग सिग्नल जारी किया जाता है, जिससे दोहरे फ़िल्टरिंग के साथ झूठे सिग्नल को कम किया जा सकता है।
श्रेष्ठता विश्लेषण
इस रणनीति में उलटा रणनीति और ट्रैक रणनीति के फायदे शामिल हैं, जो बाजार में उलटा संकेत होने पर समय पर पकड़ने में सक्षम है, जबकि दोहरे सिग्नल फ़िल्टरिंग के माध्यम से झूठे संकेतों को कम करता है, और उच्च और नीचे की ओर से पीछा करने से बचता है। विशिष्ट लाभ इस प्रकार हैंः
- 123 के रूपों का उपयोग करके, बाजार में उतार-चढ़ाव के बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए, ओवरसोल्ड और ओवरबॉय बिंदुओं की पहचान की जा सकती है।
- दोहरे सिग्नल फ़िल्टरिंग तंत्र, सिंगल इंडिकेटर द्वारा उत्पन्न झूठे सिग्नल से बचने के लिए, सिग्नल की गुणवत्ता में सुधार।
- बाजार में उतार-चढ़ाव के अवसरों का लाभ उठाने के लिए रिवर्स ट्रेडिंग का उपयोग करें।
- पैरामीटर अनुकूलित करने के लिए बहुत जगह है, आप विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए सूचक पैरामीटर को समायोजित कर सकते हैं।
जोखिम विश्लेषण
इस रणनीति में कुछ जोखिम भी हैं, मुख्य स्रोतों में से कुछ हैंः
- रिवर्स विफलता का जोखिम। रिवर्स सिग्नल को पहचानना थोड़ा मुश्किल है, रिवर्स सिग्नल के बाद कीमतों के मूल प्रवृत्ति पर चलने की संभावना बहुत अधिक है।
- दोहरे फ़िल्टर सिग्नल के असंगत होने पर व्यापार करने के अवसर का नुकसान।
- गलत मापदंडों के कारण रिवर्स सिग्नल की पहचान गलत होती है।
- यह रणनीति मध्यम और लंबी लाइनों के व्यापार के लिए अधिक उपयुक्त है, जबकि छोटी लाइनों के व्यापार के लिए यह बहुत अच्छा नहीं है।
यह इस प्रकार है:
- स्टॉप-लॉस रणनीति का उपयोग करके एकल नुकसान को नियंत्रित करें।
- अनुकूलित पैरामीटर, विभिन्न किस्मों के लिए विभिन्न पैरामीटर संयोजनों का चयन कर सकते हैं.
- अन्य मापदंडों के साथ सहायक निर्णय के रूप में।
अनुकूलन दिशा
इस रणनीति को निम्नलिखित पहलुओं से भी अनुकूलित किया जा सकता हैः
- रणनीति के प्रभाव पर विभिन्न मापदंडों के प्रभाव का परीक्षण करें, सबसे अच्छा मापदंडों के संयोजन की तलाश करें। जैसे स्टोकर सूचकांक के लिए समायोजन चक्र मापदंड, केडीजे सूचकांक के लिए चिकनाई मापदंड, आदि।
- एकल हानि को नियंत्रित करने के लिए एक अतिरिक्त स्टॉप-लॉस रणनीति। एटीआर सूचक के साथ संयोजन में स्टॉप-लॉस सेट किया जा सकता है।
- अन्य संकेतकों के साथ सिग्नल की जांच करें। उदाहरण के लिए, MACD, KD, RSI और अन्य संकेतकों के संकेतों के लिए, व्यापार संकेतों पर विचार करें।
- पैरामीटर को अनुकूलित करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करें, पैरामीटर को गतिशील रूप से समायोजित करें।
संक्षेप
द्विआधारी गतिशीलता ब्रेकआउट रिवर्स रणनीति स्टोक्स सूचकांक और बैल सूचकांक के संयोजन के माध्यम से दोहरे सिग्नल फ़िल्टरिंग और रिवर्स ट्रेडिंग को प्राप्त करती है। यह एक स्थिर और प्रभावी मात्रात्मक रणनीति है जो बाजार के रिवर्स अवसरों को पकड़ती है और एक सिंगल सिग्नल द्वारा उत्पन्न शोर से बचती है। इस रणनीति को पैरामीटर अनुकूलन, स्टॉप लॉस रणनीति, सिग्नल स्कूलिंग आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है, जो अधिक विभिन्न किस्मों और बाजार की परिस्थितियों के लिए अनुकूल है, जिसमें बहुत अधिक अनुकूलन स्थान और अनुप्रयोग की संभावनाएं हैं।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Bull Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullPower(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
pos := iff(value > SellLevel, -1,
iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull Power", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(15, step=1)
BuyLevel = input(3, step=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullPower = BullPower(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullPower == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullPower == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )