ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक द्विआधारी इक्विटी प्रणाली पर आधारित एक ट्रेंड ट्रैकिंग ट्रेडिंग रणनीति है, जो तकनीकी विश्लेषण में सूचकांक चलती औसत (ईएमए) के साथ संयुक्त है, जो ईएमए 20 स्थिति में एक सीमा मूल्य सेट करके खरीदारी करता है। रणनीति एक संरक्षित धन प्रबंधन विधि का उपयोग करती है, जो केवल 10% खाते के हितों का उपयोग करके व्यापार करती है, और जोखिम को नियंत्रित करने के लिए स्टॉप-लॉस सेट करती है। रणनीति बाजार की प्रवृत्ति को निर्धारित करने के लिए 30 दिन और 300 दिन के दो चक्रों की सूचकांक चलती औसत का उपयोग करती है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति का मूल तर्क निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर आधारित हैः
- ईएमए 300 को एक प्रवृत्ति के रूप में उपयोग करते हुए, केवल ईएमए 300 से ऊपर के मूल्य पर विचार किया जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार की दिशा मुख्य प्रवृत्ति के अनुरूप है।
- ट्रेंडिंग शर्तों को पूरा करने के बाद, रणनीति ईएमए 20 स्थिति में एक सीमा-मूल्य खरीद आदेश स्थापित करती है, जिससे कीमतों को औसत समर्थन बिंदु पर वापस लाने पर अपेक्षाकृत कम कीमत पर स्थिति बनाई जा सकती है।
- रणनीति एक निश्चित प्रतिशत स्टॉप-स्टॉप-लॉस सेटिंग का उपयोग करती है, जिसमें डिफ़ॉल्ट स्टॉप-लॉस प्रवेश मूल्य का 10% और स्टॉप-लॉस प्रवेश मूल्य का 5% होता है, जो प्रति ट्रेड जोखिम-लाभ अनुपात को 2: 1 से अधिक सुनिश्चित करता है।
- फंड मैनेजमेंट में खाते के 10 प्रतिशत हिस्से पर स्थिति नियंत्रण होता है, जो कि एकल लेनदेन के लिए जोखिम को कम करने के लिए एक प्रभावी तरीका है।
रणनीतिक लाभ
- रुझान अनुवर्ती विशेषताएंः लंबी और छोटी अवधि के औसत के संयोजन के माध्यम से, रणनीति बाजार की प्रवृत्तियों की प्रभावी पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है, जिससे ट्रेडों की सफलता की दर में वृद्धि होती है।
- जोखिम नियंत्रण में सुधारः स्थिर स्टॉपलॉस और धन प्रबंधन नियमों का उपयोग करके, प्रत्येक लेनदेन के जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें।
- प्रवेश मूल्य अनुकूलनः ईएमए 20 स्थिति में स्टॉक करने के लिए सीमा शुल्क का उपयोग करें, बेहतर प्रवेश मूल्य प्राप्त करें और समग्र आय में सुधार करें।
- उच्च स्तर की स्वचालनः रणनीतियों को पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया है, जिससे मानवीय निर्णयों के कारण भावनात्मक हस्तक्षेप कम हो गया है।
- धन प्रबंधन तर्कसंगतः खाते के हितों का एक निश्चित अनुपात का उपयोग करके व्यापार करें, जिससे धन की लाभप्रदता में वृद्धि हो सके।
रणनीतिक जोखिम
- अस्थिर बाजार का जोखिमः अस्थिर बाजारों में, रणनीतियों को अक्सर रोक दिया जा सकता है, जिससे लगातार नुकसान होता है।
- स्लाइडिंग जोखिमः लिमिट या तो पूरी तरह से बंद हो सकता है या भारी उतार-चढ़ाव के दौरान एक बड़ी स्लाइडिंग हो सकती है।
- रुझान में बदलाव का जोखिमः हालांकि लंबी अवधि की औसत रेखा का उपयोग रुझान फ़िल्टर के रूप में किया जाता है, फिर भी रुझान में बदलाव की शुरुआत में अधिक नुकसान हो सकता है।
- पूंजी की दक्षता के मुद्दे: अधिक रूढ़िवादी धन प्रबंधन के कारण, मजबूत परिस्थितियों में लाभ के अवसरों को पूरा करने में असमर्थता हो सकती है।
रणनीति अनुकूलन दिशा
- गतिशील स्टॉप लॉस: स्टॉप लॉस अनुपात को बाजार में उतार-चढ़ाव के आधार पर गतिशील रूप से समायोजित किया जा सकता है, जिससे रणनीति की अनुकूलन क्षमता बढ़ जाती है।
- एकाधिक प्रवृत्ति की पुष्टिः आरएसआई या एमएसीडी जैसे अन्य तकनीकी संकेतकों को सहायक पुष्टि के रूप में जोड़ना, प्रवेश संकेतों की विश्वसनीयता में सुधार करना।
- बाजार परिदृश्य फ़िल्टरिंगः एटीआर जैसे अस्थिरता संकेतकों को जोड़ना, विभिन्न बाजार स्थितियों के लिए रणनीति पैरामीटर को समायोजित करना या व्यापार को रोकना।
- धन प्रबंधन का अनुकूलन करेंः खाते की आय के आधार पर गतिशील रूप से व्यापार के पैमाने को समायोजित करने पर विचार करें, लाभदायक होने पर स्थिति में मामूली वृद्धि करें।
- प्रवेश प्रणाली में सुधारः ईएमए 20 के आसपास मूल्य सीमा स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है, जो व्यापार के अवसरों को बढ़ाता है।
संक्षेप
इस रणनीति में तकनीकी विश्लेषण और सख्त जोखिम नियंत्रण नियमों के संयोजन के माध्यम से एक समान-रेखा प्रणाली के माध्यम से एक अपेक्षाकृत मजबूत व्यापार प्रणाली का निर्माण किया गया है। इस रणनीति का मुख्य लाभ इसकी प्रवृत्ति-अनुवर्ती विशेषताएं और एक अच्छी तरह से विकसित जोखिम प्रबंधन तंत्र है, जो प्रवेश मूल्य को सीमा शुल्क के माध्यम से अनुकूलित करता है, जबकि एक संरक्षित धन प्रबंधन विधि का उपयोग करके जोखिम को नियंत्रित करता है। हालांकि रणनीति अस्थिर बाजार में खराब प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन अनुशंसित अनुकूलन दिशा के माध्यम से रणनीति की स्थिरता और लाभप्रदता को और बढ़ाया जा सकता है।
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Limit Buy at EMA20 (Last 30 Days)", overlay=true)
// Inputs for EMAs
ema20Length = input.int(30, title="EMA 20 Length")
ema300Length = input.int(300, title="EMA 300 Length")
tpPercentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
slPercentage = input.float(5.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100 // Stop loss at 15%
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema300 = ta.ema(close, ema300Length)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema300, color=color.red, title="EMA 300")
// Limit backtesting to the last 30 days
startTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - 30, 0, 0)
if (time < startTime)
strategy.close_all()
strategy.cancel_all()
// Entry Condition: Price above EMA300
longCondition = close > ema300 and time >= startTime
// Calculate position size (10% of equity)
positionSize = strategy.equity * 0.10 / ema20 // Use EMA20 as the limit price
// Place a limit buy order at EMA20
if (longCondition)
strategy.order("Limit Buy", strategy.long, qty=positionSize, limit=ema20)
// Calculate TP and SL levels
tpPrice = ema20 * (1 + tpPercentage)
slPrice = ema20 * (1 - slPercentage)
// Set take profit and stop loss
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Limit Buy", stop=slPrice, limit=tpPrice)