ChaoZhang
अवलोकन
यह रणनीति एक बुरिन चैनल पर आधारित एक अनुकूलन ट्रेडिंग प्रणाली है, जो बुरिन बैंड के साथ मूल्य संबंधों की गतिशील निगरानी के माध्यम से स्थिति प्रबंधन करती है। रणनीति 20 दिन की औसत रेखा को मध्यरेखा के रूप में और दो गुना मानक अंतर को चैनल की चौड़ाई के रूप में उपयोग करती है, जो व्यापार संकेतों को ट्रिगर करने के लिए ब्रेकथ्रू पुष्टिकरण और समय चक्र के निर्णय के साथ मिलकर धन की अनुकूलित विन्यास को पूरा करती है।
रणनीति सिद्धांत
रणनीति ब्रींग चैनल के सांख्यिकीय सिद्धांतों का उपयोग करती है, जो मूल्य उतार-चढ़ाव को सामान्य वितरण के भीतर नियंत्रित करती है। इसमें शामिल हैंः
- 20 दिन की सरल चलती औसत (एसएमए) का उपयोग करके ब्रिन बैंड के मध्य में ट्रैक का निर्माण करना
- दो गुना मानक विचलन सेट करके, कीमतों में उतार-चढ़ाव के लिए एक क्षेत्र का निर्माण करें
- जब कीमत 5% के ऊपर की पटरी को तोड़ती है या 1 घंटे के लिए ऊपर की पटरी पर रहती है, तो 50% की स्थिति खरीदें
- पहली बार मध्य पटरी पर लौटने पर 10% की कमी, 5% की गिरावट पर 50% की कमी
- जोखिम को नियंत्रित करने और रिटर्न को अनुकूलित करने के लिए स्टॉक के निर्माण और कटौती के साथ
रणनीतिक लाभ
- ट्रेंड ट्रैकिंग और औसत रिवर्स के संयोजन के साथ, विभिन्न बाजार स्थितियों में स्थिरता बनाए रखने में सक्षम
- डायनामिक पोजीशन मैनेजमेंट को अपनाने से अत्यधिक पोजीशन के जोखिम से बचा जा सकता है
- समय सत्यापन के माध्यम से फ़िल्टर झूठे ब्रेकआउट सिग्नल, लेनदेन की विश्वसनीयता में सुधार
- बैचों को कम करने की रणनीति कुछ लाभों को लॉक कर सकती है, जबकि ऊपर जाने के लिए जगह बनाए रख सकती है
- रणनीति तर्क सरल, स्पष्ट, समझने और निष्पादित करने में आसान है
रणनीतिक जोखिम
- अत्यधिक अस्थिर बाजारों में बार-बार लेन-देन को ट्रिगर करना, लेन-देन की लागत को बढ़ाना
- फिक्स्ड ब्रिन बैंड पैरामीटर सभी बाजार स्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है
- समय चक्र सेटिंग्स को तोड़ने की पुष्टि महत्वपूर्ण व्यापारिक अवसरों को याद कर सकती है
- बैचों में कटौती से मजबूत बाजारों में कुछ पदों से जल्द ही बाहर निकलने की संभावना
- धन प्रबंधन अधिक कट्टरपंथी है, पर्याप्त धन भंडार की आवश्यकता है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- बाजार में उतार-चढ़ाव की गतिशीलता के अनुसार अनुकूलित ब्रींग बैंड पैरामीटर का परिचय
- लेनदेन संकेतों के लिए एक सहायक पुष्टिकरण के रूप में लेन-देन की मात्रा के संकेतकों को जोड़ना
- स्थिति प्रबंधन प्रणाली का अनुकूलन, बाजार की प्रवृत्ति की ताकत के अनुसार स्थिति निर्माण अनुपात को समायोजित करना
- स्टॉपलॉस में शामिल होने के लिए डाउनग्रेड जोखिम को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करें
- सिग्नल की सटीकता में सुधार के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजन पर विचार करें
संक्षेप
इस रणनीति ने बुलिंग चैनल और समय चक्र विश्लेषण के माध्यम से एक पूर्ण व्यापार प्रणाली का निर्माण किया है, जो प्रवृत्ति ट्रैकिंग और जोखिम नियंत्रण के बीच संतुलन रखता है। हालांकि कुछ अनुकूलन के लिए जगह है, समग्र डिजाइन विचार मात्रात्मक व्यापार के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसका व्यावहारिक अनुप्रयोग मूल्य है। निवेशकों को अपने जोखिम सहनशीलता और पूंजी के आकार के अनुसार उचित समायोजन करने की सलाह दी जाती है।
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// 設定布林通道
length = 20
source = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 畫出布林通道
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)
// 設定買入條件：突破布林通道高點5%或持續1小時在高點上方
breakout_level = upper * 1.01
hour_breakout = ta.change(time("60")) == 1 and close > upper
buy_condition = (close > breakout_level or hour_breakout)
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=0.5)
// 設定賣出條件：第一次回測中線、跌破低點5%或回升中線
sell_10_condition = ta.crossover(close, basis) and strategy.opentrades > 0
sell_50_condition = close < lower * 0.95
// 賣出10%現貨
if (sell_10_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.1)
// 賣出50%現貨
if (sell_50_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.5)
// 監控買入與賣出信號
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_10_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell 10% Signal")
plotshape(series=sell_50_condition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, title="Sell 50% Signal")