ChaoZhang
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ध्यान केंद्रित करना
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अवलोकन
यह रणनीति एक स्व-अनुकूली ट्रेडिंग रणनीति है, जो एक द्वि-समान-रेखा प्रणाली पर आधारित है, जो तेजी से चलती औसत (EMA25) और धीमी गति से चलती औसत (EMA100) के क्रॉसिंग के माध्यम से खरीद संकेतों की पहचान करती है, और गतिशील स्टॉप-लॉस और लाभ लक्ष्य के साथ व्यापार प्रभावशीलता को अनुकूलित करती है। यह रणनीति एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग विचारधारा को अपनाती है, जो लाभ की गारंटी देते हुए जोखिम नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करती है, जो मध्यम और दीर्घकालिक रुझानों के लिए उपयुक्त है।
रणनीति सिद्धांत
इस रणनीति में तीन मुख्य भाग शामिल हैंः
- सिग्नल सिस्टमः ईएमए 25 पर ईएमए 100 के गठन को पार करने के लिए कई संकेतों का उपयोग करें, यह क्रॉसिंग आमतौर पर एक अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देती है।
- जोखिम नियंत्रणः ईएमए 100 के नीचे निकटतम लाल झंझरी के सबसे निचले बिंदु के साथ एक स्टॉपलॉस के रूप में, यह सेटिंग झूठी तोड़फोड़ से होने वाले नुकसान को प्रभावी रूप से रोकती है।
- मुनाफा प्रबंधनः 1: 3 जोखिम-लाभ अनुपात के साथ लाभ लक्ष्य सेट करें, जब 2% रिटर्न प्राप्त होता है तो स्टॉपलॉस को स्वचालित रूप से लागत लाइन में समायोजित करें, जोखिम मुक्त स्थिति प्राप्त करें।
रणनीतिक लाभ
- उच्च सिग्नल विश्वसनीयताः धीमी गति से ईएमए का उपयोग प्रवृत्ति की पुष्टि के रूप में किया जाता है, जो झूठे संकेतों को प्रभावी ढंग से फ़िल्टर करता है।
- बेहतर जोखिम नियंत्रणः गतिशील स्टॉप लॉस सेटिंग्स और ब्रेकआउट पुष्टिकरण तंत्र ने व्यापार जोखिम को कम कर दिया।
- रिटर्न विशेषता स्थिरता: उचित रिस्क-रिटर्न अनुपात सेट करके रणनीति के अपेक्षित रिटर्न को बढ़ाया गया।
- उच्च स्तर की स्वचालनः पूर्ण सिग्नल जनरेशन, स्टॉप-स्टॉप-लॉस और स्थिति प्रबंधन तर्क शामिल है।
- अनुकूलनशीलता: पैरामीटर को विभिन्न बाजार स्थितियों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है।
रणनीतिक जोखिम
- बाजार में उतार-चढ़ाव का जोखिमः बाज़ार में उतार-चढ़ाव के कारण अक्सर स्टॉप लॉस हो सकता है।
- स्लाइडिंग जोखिमः उच्च उतार-चढ़ाव के दौरान स्लाइडिंग जोखिम हो सकता है।
- झूठी दरार का खतराः समरेखा पार सिग्नल में झूठी दरार हो सकती है।
- पैरामीटर संवेदनशीलता: औसत रेखा चक्र सेटिंग रणनीति के प्रदर्शन पर अधिक प्रभाव डालती है
रणनीति अनुकूलन दिशा
- लेनदेन की पुष्टि की शुरूआतः सिग्नल सिस्टम में लेनदेन के संकेतकों को शामिल करना, जो सफलता की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
- ऑप्टिमाइज़ेशन स्टॉप लॉस मैकेनिज्म: एटीआर डायनामिक स्टॉप लॉस को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, जिससे स्टॉप लॉस अधिक अनुकूली हो सके।
- प्रवृत्ति की ताकत फ़िल्टरिंग जोड़ेंः ADX जैसे प्रवृत्ति की ताकत के संकेतकों को जोड़ें, प्रवेश समय को अनुकूलित करें।
- स्थिति प्रबंधन में सुधारः अस्थिरता दर के आधार पर स्थिति आकार को गतिशील रूप से समायोजित करें।
- बाजार के माहौल के निर्णय में शामिल होना: बाजार के शासन की पहचान करने के लिए एक तंत्र की शुरूआत करना, विभिन्न बाजार स्थितियों में विभिन्न पैरामीटर सेटिंग्स को अपनाना।
संक्षेप
इस रणनीति के माध्यम से एकसमान लाइन क्रॉस प्रवृत्ति पकड़ने शुरू, गतिशील स्टॉप-लॉस और मुनाफा प्रबंधन तंत्र के साथ संयुक्त, बेहतर जोखिम-लाभ सुविधाओं को प्राप्त. रणनीति डिजाइन के लिए पूरी तरह से वास्तविक युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखा है, और मजबूत व्यावहारिकता है. सुझाव दिया अनुकूलन दिशा के माध्यम से, रणनीति की स्थिरता और अनुकूलनशीलता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है. रणनीति मजबूत जोखिम सहनशीलता, मध्यम और दीर्घकालिक स्थिर लाभ की तलाश में व्यापारियों के लिए उपयुक्त है.
रणनीति स्रोत कोड
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)
// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")
// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda
// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi
// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada
// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Buy pozitsiyasini ochish
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP) // SL va TP qo'yish
// 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
if (strategy.position_size > 0)
profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
if (profitPercentage >= 2)
strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish
// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
// label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")
// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")