[TOC]

Daftar isi

Bab 1 Dasar-dasar Perdagangan Kuantitatif

1.1 Apa itu perdagangan kuantitatif?

ringkasan

Perdagangan kuantitatif, sebagai produk kombinasi ilmu pengetahuan dan mesin, mengubah lanskap pasar keuangan modern. Kini banyak investor yang mengalihkan perhatiannya ke bidang ini. Bagaimana meminimalkan risiko dan memperoleh hasil semaksimal mungkin? Ini juga merupakan tujuan dari rangkaian kursus ini. Sebagai artikel pertama, kami akan menjelaskan secara singkat “Apa itu perdagangan kuantitatif”.

Ringkasan

Ketika banyak orang mendengar istilah “perdagangan kuantitatif”, mereka menganggapnya sebagai bisnis mewah dan dapat membuat mereka kaya dalam semalam. Era kecerdasan buatan, yang disertai munculnya teknologi canggih seperti pembelajaran mendalam, data besar, dan komputasi awan, telah memberinya warna misterius. Tampaknya selama perdagangan kuantitatif digunakan, strategi perdagangan yang “sempurna” dapat dibangun.

Bahkan, sampai batas tertentu, perdagangan kuantitatif telah menjadi mitos. Selain perdagangan, “kuantifikasi” sebenarnya adalah penggunaan komputer, statistik, matematika, dan metode lain, melalui sistem investasi ilmiah, untuk menemukan serangkaian sistem sinyal perdagangan yang diharapkan. Sistem sinyal ini akan memberi tahu kita kapan dan pada harga berapa kita harus membeli dan menjual.

Perkembangan perdagangan kuantitatif

Kembali ke sumbernya, orang yang pertama kali menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis perubahan data dan menemukan pola fluktuasi harga pasar bukanlah orang Belanda, tempat lahirnya saham, atau orang Inggris yang mempromosikan keuangan modern, atau orang Amerika yang telah hidup berdampingan dengan keuangan sejak berdirinya negara tersebut, melainkan orang Prancis.

Sejak abad ke-18, Jules Regnault, asisten pialang saham Prancis, mengusulkan teori modern tentang perubahan harga saham. Ia kemudian menerbitkan buku “Probability Calculation and the Philosophy of Stock Trading”, di mana ia menguraikan hukum naik turunnya pasar (distribusi normal). Ia menemukan: “Penyimpangan harga sebanding dengan akar kuadrat waktu”, dan akhirnya mencapai keberhasilan perdagangan melalui keputusan investasi yang rasional dan kuantitatif.

Saat ini, di era Internet + data besar + komputasi awan + kecerdasan buatan, perdagangan kuantitatif juga berkembang pesat. Canary Wharf di London, yang pernah menjadi pusat keuangan global, telah lama menjadi pusat bagi perusahaan IT. Bank-bank investasi papan atas dunia juga mengembangkan tim kuantitatif mereka sendiri, mencoba bergabung dalam perang finansial “siapa pun yang mendapatkan model akan memenangkan dunia”. Tim IT yang mengembangkan model perdagangan ini juga disebut Tim Kuantitatif. Dalam hal skala, Amerika Serikat, yang memulai lebih awal, sudah memiliki sejumlah besar dana lindung nilai kuantitatif yang kuat.

Sebaliknya, di Tiongkok, baik peralatan perangkat keras maupun kemampuan penelitian investasi masih dalam tahap awal. Namun, semakin banyak lembaga dan investor profesional yang menyadari manfaat perdagangan kuantitatif dan telah berpartisipasi dalam bidang ini. Terutama karena pengawasan menjadi semakin ketat dan efisiensi pasar secara bertahap membaik, perdagangan kuantitatif memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang.

Karakteristik perdagangan kuantitatif

Verifikasi ilmiah: Bayangkan jika Anda memiliki sistem perdagangan, jika Anda menggunakan sistem perdagangan simulasi untuk menguji efektivitasnya, itu akan menghabiskan banyak waktu. Jika Anda mengujinya secara langsung dengan sistem perdagangan nyata, Anda mungkin akan kehilangan uang sungguhan. Namun, fungsi pengujian ulang dalam perdagangan kuantitatif dapat digunakan untuk menguji sistem perdagangan secara ilmiah melalui sejumlah besar data historis. Biarkan data berbicara tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak, daripada hanya mengikuti arus.

Objektif dan akurat: Dalam trading, musuh kita yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Mengelola mentalitas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kelemahan manusia seperti keserakahan, ketakutan, dan keberuntungan akan meningkat beberapa kali lipat di pasar perdagangan. Perdagangan kuantitatif dapat membantu kita mengatasi kelemahan ini dan membuat keputusan yang lebih baik dalam perdagangan.

Tepat waktu dan efisien: Dalam perdagangan subjektif, kecepatan reaksi orang tidak bisa lebih cepat dari komputer, dan kekuatan fisik serta energi orang tidak dapat beroperasi 24 jam sehari. Dalam pasar perdagangan di mana peluang bersifat cepat berlalu, perdagangan kuantitatif dapat sepenuhnya menggantikan perdagangan subjektif, menemukan peluang perdagangan, dan melacak perubahan pasar secara tepat waktu dan cepat.

Pengendalian Risiko: Perdagangan kuantitatif tidak hanya dapat mengeksplorasi pola historis yang mungkin terulang di masa mendatang dari data historis, tetapi pola historis ini juga merupakan strategi dengan probabilitas menang yang lebih tinggi. Anda juga dapat membangun berbagai portofolio investasi yang berbeda untuk mengurangi risiko sistemik dan memperlancar kurva pendanaan.

Apa strategi perdagangan klasik untuk perdagangan kuantitatif?

Strategi Pembukaan Breakout

Setengah jam pertama setelah pembukaan sering kali dapat menentukan tren hari itu. Strategi ini menggunakan apakah harga berada pada garis positif atau negatif dalam waktu setengah jam setelah pembukaan sebagai standar untuk menilai tren hari itu. Jika garisnya positif, buka posisi beli; jika garisnya negatif, buka posisi jual, dan tutup posisi dalam beberapa menit sebelum ditutup. Ini adalah strategi perdagangan yang sangat sederhana.

Strategi Saluran Donchian

Gambar 1-1 Diagram Strategi Saluran Donchian

Strategi Donchian Channel dapat dianggap sebagai cikal bakal perdagangan intraday. Aturannya adalah: beli jika harga saat ini lebih tinggi dari harga tertinggi N K-line sebelumnya, dan jual jika harga saat ini lebih rendah dari harga terendah N K-line sebelumnya. Aturan Perdagangan Penyu yang terkenal menggunakan versi modifikasi dari strategi Selat Donchian.

Strategi arbitrase lintas periode

Arbitrase lintas periode merupakan jenis transaksi arbitrase yang paling umum. Transaksi ini didasarkan pada harga kontrak dengan bulan pengiriman yang berbeda untuk produk perdagangan yang sama. Jika terdapat perbedaan harga yang besar antara kedua harga tersebut, kontrak berjangka dengan periode yang berbeda dapat dibeli dan dijual pada saat yang sama untuk melakukan arbitrase lintas periode. Asumsikan bahwa perbedaan harga antara kontrak utama dan kontrak utama sekunder tetap sekitar -50~50 untuk waktu yang lama. Jika spread mencapai 70 pada hari tertentu, kami perkirakan spread akan kembali ke 50 di titik tertentu di masa mendatang. Kemudian Anda dapat menjual kontrak utama dan membeli kontrak utama sekunder pada saat yang sama untuk memperpendek selisih harga. sebaliknya.

Meringkaskan

Di atas, kami telah memperkenalkan secara singkat konsep-konsep perdagangan kuantitatif yang relevan dari aspek definisi, pengembangan, karakteristik, dan strategi perdagangan klasiknya.

Memahami perdagangan kuantitatif merupakan batu loncatan penting dalam perjalanan menjadi seorang Kuantitatif. Akhirnya, saya berharap semua orang dapat memperkaya diri mereka sendiri di pasar yang sedang melemah dan mewujudkan realisasi pengetahuan sesegera mungkin! Ingat, Anda hanya berjarak satu pasar bullish dari kebebasan finansial!

Pratinjau Bagian Berikutnya Apa perbedaan antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan tradisional? Dalam perdagangan sesungguhnya, haruskah kita memilih perdagangan tradisional atau perdagangan kuantitatif? Pada bagian berikutnya, kita akan menjawab kedua pertanyaan ini untuk lebih memahami perdagangan kuantitatif.

Pekerjaan rumah

1. Jelaskan secara singkat apa itu perdagangan kuantitatif dalam satu kalimat?
2. Apa saja ciri-ciri perdagangan kuantitatif?

1.2 Mengapa memilih perdagangan kuantitatif

ringkasan

Banyak orang menggunakan pemrograman strategi kompleks sebagai titik awal saat membahas perdagangan kuantitatif, yang secara tidak sengaja menimbulkan misteri pada perdagangan kuantitatif. Di bagian ini, kami akan mencoba membuat “sketsa” sederhana tentang perdagangan kuantitatif dalam bahasa yang mudah dipahami untuk mengungkap misterinya. Saya yakin bahwa bahkan seorang pemula tanpa pengetahuan dasar pun dapat dengan mudah memahaminya.

Perbedaan antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan subjektif

Perdagangan subjektif lebih memperhatikan analisis manusia dan kepekaan pasar. Bahkan jika sinyal beli dan jual muncul, pesanan akan ditempatkan secara selektif. Orang lebih suka melewatkan pasar daripada membuat kesalahan. Perasaan manusia itu rumit, mudah berubah, dan tidak dapat diandalkan. Begitu sebagian besar trader mengalami kerugian berturut-turut, mereka cenderung beralih ke metode lain. Sifatnya sangat acak dan mudah terganggu oleh untung rugi, sehingga sulit memperoleh laba yang stabil.

Perdagangan kuantitatif mengembangkan strategi pembelian dan penjualan yang konsisten melalui pemahaman transaksi. Dalam perdagangan, perlakukan semua tren secara setara, dan tangani posisi pembukaan dan penutupan secara sistematis. Lebih baik membuat kesalahan daripada kehilangan kesempatan. Ia juga memiliki sistem evaluasi lengkap, yang menentukan jenis pasar dan produk mana yang paling cocok untuk strategi tersebut melalui pengujian ulang data historis, dan mencapai profitabilitas dengan menggabungkan berbagai strategi dan produk.

Singkatnya, perdagangan subjektif adalah dasar dari perdagangan kuantitatif, dan perdagangan kuantitatif merupakan penyempurnaan perdagangan subjektif. Perdagangan subjektif lebih seperti berlatih seni bela diri. Keberhasilan Anda pada akhirnya sangat bergantung pada bakat Anda. Sebagian orang mungkin tidak mencapai pencerahan setelah sepuluh tahun, sementara yang lain mungkin mencapai pencerahan dalam satu hari. Perdagangan kuantitatif lebih seperti kebugaran. Selama Anda bekerja keras, Anda dapat membangun otot bahkan jika Anda tidak memiliki bakat.

Apakah perdagangan kuantitatif lebih baik daripada perdagangan subjektif?

Seorang pedagang subjektif yang sukses, dalam arti tertentu, juga merupakan pedagang kuantitatif. Sebab seorang pedagang subjektif yang sukses harus mempunyai seperangkat aturan dan metode tersendiri, yaitu sistem perdagangan. Perdagangan subjektif yang berhasil harus didasarkan pada disiplin perdagangan dan aturan perdagangan, dan bagian pelaksanaan aturan perdagangan sebenarnya adalah bagian kuantitatif dari perdagangan subjektif.

Sebaliknya, seorang pedagang kuantitatif yang sukses juga harus menjadi pedagang subjektif yang unggul, karena pengembangan strategi perdagangan kuantitatif sebenarnya merupakan kristalisasi dari filosofi perdagangan seseorang. Apabila persepsi dan pemahaman seseorang terhadap pasar salah sejak awal, maka strategi perdagangan yang dikembangkan akan sulit menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, dari sudut pandang keuntungan, faktor kunci yang menentukan apakah seorang pedagang pada akhirnya dapat berhasil adalah filosofi perdagangan, bukan apakah itu perdagangan subjektif atau perdagangan kuantitatif. Perdagangan kuantitatif mungkin terdengar muluk di permukaan, tetapi esensi keuntungannya tidak berbeda dengan perdagangan subjektif. Keduanya seperti dua sisi dari satu hal, keduanya berlawanan tetapi menyatu.

Tetapi tidak dapat disangkal bahwa perdagangan kuantitatif memang memiliki banyak keuntungan dalam hal alat perdagangan.

Ulasan lebih cepat: Jika Anda ingin menguji strategi perdagangan, Anda perlu menghitung sejumlah besar data historis. Perdagangan kuantitatif dapat menghitung hasilnya dalam beberapa menit. Kecepatan ini berkali-kali lipat lebih cepat daripada perdagangan subjektif.

Lebih ilmiah：Untuk mengevaluasi apakah suatu strategi itu baik, kami mengandalkan data (seperti rasio Sharpe, tingkat penarikan maksimum, laba tahunan), bukan penipu yang mementingkan diri sendiri.

Lebih banyak peluang：Ada ribuan produk perdagangan di dunia. Tidak mungkin untuk memantau pasar pada saat yang sama untuk perdagangan subjektif, tetapi perdagangan kuantitatif dapat memantau seluruh pasar secara real time, tidak kehilangan peluang perdagangan apa pun dan meningkatkan profitabilitas.

Apakah perdagangan kuantitatif benar-benar dapat menghasilkan uang?

Tentu saja Anda bisa, tetapi sulit untuk bertahan dalam jangka waktu lama. Apakah Anda menghasilkan uang atau tidak, itu tidak bergantung pada perdagangan kuantitatif itu sendiri, itu hanyalah sebuah alat. Perdagangan kuantitatif hanya mengimplementasikan ide-ide perdagangan dengan cara yang terprogram, teratur, dan terukur. Program tersebut hanya menggantikan kemampuan eksekusi. Bagian yang sulit adalah menghasilkan uang secara stabil dalam jangka panjang, karena pasar adalah permainan dan berubah secara dinamis, dan ide perdagangan juga harus berubah mengikuti pasar.

Risiko perdagangan kuantitatif

Perdagangan kuantitatif juga memiliki risiko, mengapa? Karena perdagangan kuantitatif adalah tentang menemukan pola dalam data historis dan membentuk strategi perdagangan. Akan tetapi, pasar keuangan adalah sistem ekologi, dan hukum serta sifat manusianya adalah proses dinamis yang interaktif. Pada akhirnya, pasar keuangan tetaplah pasar manusia. Hukum pasar akan dipengaruhi oleh sifat manusia, dan keserakahan serta ketakutan dalam sifat manusia akan berubah seiring dengan perubahan pasar. Sangat sedikit hukum yang tidak berubah di pasar, dan tidak peduli seberapa hebat strategi perdagangannya, sulit untuk mengatasi perubahan hukum yang tiba-tiba seperti itu.

Meringkaskan

Dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa perdagangan kuantitatif bukanlah metode perdagangan yang unik, tetapi hanya alat perdagangan untuk membantu kita menganalisis logika perdagangan dan meningkatkan strategi perdagangan. Apakah Anda investor nilai atau investor teknis, dan apakah Anda berinvestasi dalam saham, obligasi, komoditas atau opsi, semuanya sebenarnya dapat diukur. Dibandingkan dengan pedagang yang membuat keputusan berdasarkan pengalaman pribadi, senjata di tangan pedagang kuantitatif adalah bukti pasar dan rasionalitas.

Pratinjau Bagian Berikutnya

Kuantifikasi hanyalah metode perdagangan, strategi hanyalah pembawa ide perdagangan, dan program mengeksekusi setiap proses perdagangan. Bagian selanjutnya akan membawa Anda melalui siklus hidup lengkap perdagangan kuantitatif, yang akan meliputi: konsepsi strategi, pembuatan model, pengujian ulang dan penyetelan, perdagangan simulasi, perdagangan nyata, pemantauan strategi, dll.

Pekerjaan rumah

1. Apa perbedaan paling penting antara perdagangan kuantitatif dan perdagangan subjektif?
2. Apa keuntungan perdagangan kuantitatif dibandingkan perdagangan subjektif?

1.3 Apa yang perlu Anda persiapkan untuk perdagangan kuantitatif?

ringkasan

Siklus perdagangan kuantitatif yang lengkap bukan hanya sekadar strategi perdagangan itu sendiri. Setidaknya terdiri dari enam tautan, termasuk: konsepsi strategi, pembuatan model, pengujian ulang dan penyetelan, simulasi perdagangan, perdagangan nyata, pemantauan strategi, dll.

Berpikir strategis

Pertama-tama, untuk melakukan perdagangan kuantitatif, Anda harus terlebih dahulu kembali ke pasar perdagangan, mengamati harga lebih lanjut di pasar, memahami hukum fluktuasi pasar, mencoba menyimpulkan logika setiap transaksi, dan akhirnya meringkas strategi perdagangan. Tidak ada jalan pintas di sini. Anda mungkin perlu membaca buku-buku investasi klasik, atau terus berdagang dan belajar dari kegagalan Anda.

Bagi pemula perdagangan kuantitatif, cara terbaik untuk mengembangkan strategi perdagangan di awal adalah dengan meniru. Langsung gunakan indikator analisis teknis yang ada untuk membangun logika strategi dan menulis aturan beli dan jual, sehingga Anda bisa mendapatkan strategi yang sederhana. Misalkan strategi perdagangan Anda adalah ini: beli jika harga lebih tinggi dari harga rata-rata 10 hari terakhir, dan jual jika harga lebih rendah dari harga rata-rata 10 hari terakhir. Maka arsitekturnya adalah sebagai berikut (seperti gambar dibawah): Gambar 1-2 Contoh strategi perdagangan

Tentu saja, saat Anda mengumpulkan pengalaman strategi dan membentuk metode perdagangan Anda sendiri, pilihan logis Anda akan menjadi semakin beragam, dan Anda akan maju ke perdagangan kuantitatif yang lebih sistematis. Jika Anda bisa menjadi pedagang dengan pemikiran kuantitatif, baik di pasar saham maupun pasar berjangka, itu adalah berkah, karena orang seperti itu memiliki profitabilitas yang berkelanjutan dan stabil, tidak peduli pasar perdagangan mana yang dia geluti.

Membangun Model

Kedua, Anda perlu menguasai alat perdagangan kuantitatif untuk menulis strategi perdagangan dan mewujudkan ide perdagangan Anda. Perangkat lunak apa pun yang umum digunakan di pasaran dapat digunakan. Namun jika Anda ingin menjadi pedagang kuantitatif tingkat tinggi, Anda perlu mempelajarinya

Kuasai bahasa komputer. Saya rekomendasikan Python karena bahasa ini adalah bahasa yang paling tepat untuk komputasi ilmiah. Ia juga menyediakan berbagai paket analisis sumber terbuka, pemrosesan berkas, jaringan, basis data, dll.

Jika keterampilan pemrograman Anda lemah, yang merupakan titik lemah kebanyakan pemula, disarankan untuk menggunakan bahasa pemrograman visual atau bahasa Mai yang relatif sederhana, yang dapat meningkatkan minat Anda dalam mempelajari perdagangan kuantitatif dan memungkinkan Anda untuk fokus pada strategi dan menyelesaikan pengembangan strategi secara efisien. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini: Dengan menggunakan bahasa Mai, kembangkan strategi perdagangan seperti yang disebutkan di atas. Klik dua kali gambar untuk melihat komentar terperinci dalam kode strategi.

Gambar 1-3 Halaman pengembangan strategi perdagangan

Kode strategi pada gambar di atas didemonstrasikan menggunakan bahasa Mai dari alat kuantitatif milik penemu. Kode ini mengintegrasikan banyak modul fungsional yang dapat digunakan secara langsung, dan mendukung fungsi pengujian ulang dan perdagangan riil. Ini adalah cara yang baik untuk memulai dengan cepat.

Pengujian ulang dan penyetelan

Kemudian, setelah menulis model strategi, langkah berikutnya adalah menguji ulang strategi tersebut, serta menyaring dan mengoptimalkan parameternya. Anda dapat menggunakan parameter yang berbeda untuk menguji ulang strategi dan mengamati rasio Sharpe strategi, penarikan maksimum, pengembalian tahunan, dll. Dengan terus-menerus men-debug dan memodifikasi strategi, kita akhirnya akan mendapatkan strategi perdagangan kuantitatif yang lengkap.

Misalnya, kami mengambil data historis tahun 2017 sebagai data dalam sampel dan data historis tahun 2018 sebagai data di luar sampel. Pertama, kami menggunakan data tahun 2017 untuk mengoptimalkan beberapa set parameter dengan kinerja yang baik, dan kemudian menggunakan parameter ini untuk mengoptimalkan data tahun 2018.

Pengujian ulang data. Secara umum, hasil backtest out-of-sample tidak sebaik hasil backtest in-sample. Namun, jika hasil out-of-sample dan in-sample sangat berbeda, maka strategi tersebut hampir tidak efektif dan perlu dilakukan pengamatan dan analisis untuk mengetahui alasan kegagalan strategi tersebut.

Misalkan kita mendapati bahwa strategi tersebut gagal akibat data di luar sampel dan kerugian besar disebabkan oleh kondisi pasar ekstrem tertentu, maka kita dapat menambahkan kondisi stop loss tetap untuk menghindari risiko ini; jika kita mendapati bahwa strategi tersebut gagal akibat terlalu banyak transaksi, maka kita dapat sedikit memperketat logika perdagangan dan mengurangi frekuensi perdagangan.

Perlu dicatat bahwa jika logika perdagangan itu sendiri salah di awal, akan sulit untuk mendapatkan strategi yang menguntungkan tidak peduli seberapa banyak Anda mengubahnya. Pada saat ini, Anda perlu memeriksa kembali pemikiran strategis Anda. Selain itu, dalam optimasi parameter, semakin banyak kelompok parameter yang tersedia semakin baik, yang menunjukkan bahwa strategi tersebut memiliki penerapan yang luas. Saat melakukan pengujian ulang, strategi dengan terlalu sedikit perdagangan mungkin mengalami bias bertahan hidup. Jika hasil backtest adalah kurva dana yang sangat menguntungkan Dalam banyak kasus, logika Anda salah.

Simulasi Perdagangan

Kemudian, ketika Anda sudah mendapatkan strategi dengan logika trading yang benar dan menguntungkan baik di dalam maupun di luar sampel, jangan terburu-buru untuk melakukan trading di akun riil. Khusus untuk pemula, perlu menjalankan akun simulasi minimal 3 bulan. Jika strateginya adalah strategi berfrekuensi sedang atau rendah, diperlukan waktu simulasi perdagangan yang lebih lama.

Dalam simulasi pasar yang sama sekali tidak diketahui di masa mendatang, amati kinerja strategi dalam simulasi perdagangan, periksa dengan saksama apakah sinyal backtest konsisten dengan sinyal simulasi perdagangan, dan apakah ada penyimpangan antara harga saat order ditempatkan dan harga saat transaksi selesai. Jika kinerjanya konsisten dengan ekspektasi, maka itu berarti strategi tersebut efektif.

Transaksi fisik

Akhirnya, setelah menguji strategi untuk waktu yang lama, tibalah waktunya untuk menerapkannya dalam perdagangan sesungguhnya. Tentu saja, kita juga harus tetap waspada dan berjaga-jaga terhadap kondisi pasar yang ekstrem selama proses perdagangan kuantitatif. Dalam perdagangan sesungguhnya, ekspektasi suatu strategi umumnya diabaikan, dan pencapaian 50% ekspektasi dianggap memenuhi syarat.

Pemantauan Kebijakan

Terakhir, saya perlu mengingatkan semua orang bahwa seiring berjalannya perdagangan, kita juga harus memperhatikan efektivitas strategi. Ketika kita menemukan bahwa strategi tersebut memiliki kerugian di luar ekspektasi, kita harus mengevaluasi ulang strategi tersebut. Karena karakteristik pasar akan berubah, maka strategi yang kita bentuk sekarang terutama ditujukan pada karakteristik pasar masa lalu. Begitu karakteristik pasar berubah, model strategi harus disesuaikan tepat waktu, atau strategi harus ditangguhkan sementara.

Meringkaskan

Dalam artikel ini, kami menjelaskan proses lengkap perdagangan kuantitatif. Singkatnya, jika Anda seorang investor dengan pengalaman pasar, yang akan menghambat Anda adalah dasar-dasar bahasa komputer. Anda dapat memulai dengan bahasa visual atau bahasa Mai, melatih diri di platform ini, membangun strategi, dan kemudian secara bertahap beralih ke perdagangan kuantitatif tingkat tinggi Python.

Jika Anda adalah mahasiswa sains dan teknik atau praktisi TI dengan keterampilan pemrograman yang kuat, yang akan menjadi kendala Anda adalah pengalaman investasi pasar. Jangan remehkan poin ini. Sebagai investor kuantitatif yang berkualifikasi, kedua jenis pengetahuan tersebut sangat diperlukan.

Pratinjau Bagian Berikutnya

Inti dari seluruh siklus perdagangan kuantitatif masih merupakan strategi perdagangan. Pada bagian berikutnya, kami akan menguraikan unsur-unsur strategi perdagangan lengkap dari perspektif kerangka kerja strategi perdagangan. Ini akan membantu Anda membangun strategi perdagangan Anda lebih komprehensif dan membawa perdagangan kuantitatif ke tingkat baru!

Pekerjaan rumah

1. Cobalah menulis strategi perdagangan di bagian ini menggunakan bahasa Mai.
2. Apa indikator kinerja paling penting dalam pengujian ulang perdagangan kuantitatif?

1.4 Apa saja unsur strategi yang lengkap?

ringkasan

Strategi yang lengkap sebenarnya adalah serangkaian aturan yang ditetapkan oleh para pedagang untuk diri mereka sendiri. Strategi ini mencakup semua aspek transaksi dan tidak memberikan ruang bagi imajinasi subjektif para pedagang. Strategi akan memberikan jawaban atas setiap keputusan pembelian dan penjualan. Setidaknya mencakup pemilihan strategi, pemilihan produk, pengelolaan modal, penempatan pesanan, respons terhadap kondisi pasar ekstrem, mentalitas perdagangan, dll.

Pemilihan Strategi

Dari sudut pandang dana lindung nilai, strategi perdagangan umum dapat dibagi menjadi perdagangan tren, perdagangan berpasangan, perdagangan keranjang, perdagangan berbasis peristiwa, perdagangan frekuensi tinggi, strategi opsi, dll., seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Tentu saja, cara strategi dikategorikan tidak tetap. Gambar 1-4 Klasifikasi strategi perdagangan

Bagi pemula dalam perdagangan kuantitatif, Anda tidak perlu khawatir tentang begitu banyak istilah dan konsep. Mulailah saja dari langkah demi langkah yang paling sederhana. Jika saya hanya merekomendasikan satu strategi perdagangan kuantitatif untuk pemula, itu adalah perdagangan tren, karena sederhana dan efektif. Saya percaya bahwa meskipun Anda tidak mempelajari pengetahuan keuangan secara sistematis, Anda tetap dapat melakukan perdagangan dengan baik. Dan strategi ini telah ada sejak lama, dalam strategi perdagangan publik awal, dan masih efektif di berbagai pasar saat ini karena sifat manusia sulit diubah.

Apa yang harus dibeli dan dijual

Siapa pun yang pernah berdagang pasti tahu bahwa setiap varietas punya kepribadiannya sendiri. Beberapa varietas memiliki kepribadian yang sangat “panas”, dengan likuiditas yang baik, fluktuasi yang besar, dan volatilitas yang tinggi; beberapa varietas memiliki kepribadian yang sangat “jinak”, berfluktuasi dalam kisaran tertentu sepanjang tahun dan memiliki volatilitas yang rendah.

Oleh karena itu, ketika memilih produk perdagangan, Anda harus memiliki konsep volatilitas. Produk dengan volatilitas tinggi sering kali dapat dengan mudah mengembangkan tren yang baik. Untuk komoditas berjangka, jika merupakan strategi pelacakan tren, cobalah untuk memilih produk industri. Dalam hal atribut produk, produk industri cenderung memiliki volatilitas yang lebih besar daripada produk pertanian.

Strategi yang berbeda beradaptasi dengan kondisi pasar yang berbeda, dan memilih produk perdagangan yang tepat merupakan awal yang sangat penting untuk proyek besar perdagangan berjangka. Dalam pengertian yang mutlak, tidak ada varietas yang benar-benar baik atau varietas yang benar-benar buruk. Bergantung pada gaya investasi dan toleransi risiko Anda, Anda perlu membuat penyesuaian yang sesuai dengan standar Anda sendiri.

Berapa banyak yang harus dibeli dan dijual

Mudah untuk kehilangan uang dalam trading tetapi sulit untuk menghasilkan uang. Ketika dana akun merugi 50%, diperlukan laba 100% untuk menutupi kerugian tersebut. Sekalipun Anda dapat memperoleh laba 100% berkali-kali, Anda hanya perlu kehilangan 100% satu kali untuk kehilangan semuanya. Oleh karena itu, strategi perdagangan yang matang harus mencakup pengelolaan uang.

Untuk memudahkan semua orang memahami, strategi rata-rata bergerak dari bagian sebelumnya juga digunakan di sini. Faktanya, banyak strategi perdagangan yang dibangun dengan indikator teknis tradisional umumnya memiliki tingkat penarikan maksimum lebih dari 50% atau bahkan lebih. Namun ini merupakan strategi yang sangat berisiko dan sama sekali tidak bisa dijalankan?

Tentu saja tidak, tingkat penarikan maksimum dapat sepenuhnya dikontrol melalui pengelolaan dana. Jika posisi dikurangi setengahnya, risiko keseluruhan juga akan dikurangi setengahnya, dan tingkat penarikan maksimum akan menjadi 30%. Jika posisi dikurangi setengahnya lagi, tingkat penarikan maksimum akan menjadi 15%. Pada akhirnya, kita mendapatkan strategi dengan tingkat penarikan maksimum yang dikendalikan sekitar 15%. Ini adalah metode pengelolaan uang yang sederhana dan kasar. Banyak orang tahu bahwa mereka tidak dapat bekerja dengan posisi penuh, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka tidak dapat bekerja dengan posisi penuh. Jawabannya ada di sini.

Kapan harus membeli dan menjual

Titik pembelian yang bagus adalah separuh dari kesuksesan, sebab titik tersebut dapat dengan cepat mengeluarkan Anda dari area biaya. Tetapi tidak seorang pun dapat memberi tahu Anda bahwa memulai dari titik ini adalah benar dan memulai dari titik itu adalah salah. Membuka posisi bukanlah inti dari trading. Inti dari trading adalah bagaimana mengoptimalkan posisi semaksimal mungkin setelah membuka posisi.

Baik itu strategi jangka pendek atau strategi jangka panjang, yang penting bukanlah siapa yang memegang posisi lebih lama, tetapi rasio risiko-imbal hasil. Dengan kata lain, hasil akhir yang memengaruhi kinerja strategi adalah bagaimana cara keluar dan kapan merealisasikan laba. Metode keluar dapat dibagi menjadi dua jenis: keluar stop loss dan keluar take profit. Kedua bagian ini diperlukan untuk sistem perdagangan apa pun dan juga merupakan titik balik penting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi perdagangan.

Cara membeli dan menjual

1. Jenis dan metode pemesanan: Ada banyak jenis dan metode dalam melakukan pemesanan, seperti: menggunakan limit order antrian, harga rekanan, harga terkini, harga lebih tinggi, harga batas atas, harga batas bawah, harga beli pertama, harga beli kedua, harga jual pertama, harga jual kedua, atau menggunakan harga antrian terlebih dahulu kemudian harga lebih tinggi, melakukan pemesanan secara bertahap, atau membagi pesanan besar menjadi pesanan kecil, atau cukup melakukan pemesanan secara langsung.

2. Batalkan pesanan Jika order tidak dieksekusi, apakah Anda harus tetap menunggu atau membatalkan order? Kondisi pembatalan didasarkan pada waktu. Misalnya, jika tidak ada transaksi dalam 10 detik, dan harga berada 10 lompatan dari harga saat order dilakukan, apakah Anda harus tetap menunggu, membatalkan order, atau menindaklanjuti order tersebut.

3. Perintah tindak lanjut Bila suatu perintah tidak dijalankan, apakah akan menindaklanjuti perintah tersebut. Jika mengejar order, haruskah kita mengejarnya berdasarkan harga terkini, harga rekanan, atau batas harga? Jika mengejar order belum dieksekusi, haruskah kita terus mengejar order tersebut?

4. Batas Harga Apa yang harus saya lakukan bila sinyal order muncul dan kebetulan harga tersebut adalah harga batas atas atau batas bawah? Apakah akan mengantri untuk dieksekusi pada harga batas atas dan bawah, dan apa yang harus dilakukan jika tidak ada eksekusi yang dilakukan.

5. Lelang Panggilan Haruskah Anda berpartisipasi dalam lelang pembukaan dan bagaimana cara berpartisipasinya.

6. Perdagangan Malam Untuk beberapa komoditas berjangka, perdagangan malam berlangsung dari pukul 21:00 hingga 02:30 keesokan harinya. Selama periode ini, Anda dapat memilih apakah akan melakukannya secara manual atau melalui komputer.

7. Festival besar Apakah Anda perlu mempertahankan posisi Anda sebelum liburan panjang selama festival besar? Bagaimana mengendalikan risiko jika dipertahankan.

Kondisi Pasar Ekstrim

1. Fluktuasi harga yang besar dalam waktu singkat Cara menangani situasi seperti batasan harga instan, batasan harga berkelanjutan, pesanan salah, lonjakan harga pasar angsa hitam, dsb.

2. Risiko likuiditas Jika rekanan tidak memiliki volume pesanan yang Anda inginkan, tetapi Anda perlu menyelesaikan transaksi tepat waktu, terutama ketika likuiditas kontrak non-utama sangat buruk, pesanan yang Anda tempatkan dapat dengan mudah menyebabkan dampak pada pasar dan slippage-nya besar, bagaimana Anda harus mengatasinya?

3. Perubahan dalam aturan varietas Produk komoditas berjangka ditambahkan ke perdagangan malam, rasio margin ditingkatkan, dan biaya penanganan ditingkatkan. Strategi jangka pendek, khususnya, akan sangat sensitif terhadap perubahan ini.

4. Risiko lingkungan perdagangan Misalnya: bagaimana cara menanggapi ketika terjadi pemadaman listrik mendadak, gangguan internet, kegagalan komputer, kerusakan perangkat lunak, penangguhan transfer berjangka bank, bencana alam, dan sebagainya.

Kemungkinan terjadinya situasi di atas sangat kecil, atau hampir mustahil. Namun jika itu bisa terjadi, maka itu akan terjadi. Penting untuk membuat asumsi-asumsi ini dan mengambil tindakan pencegahan.

Konstruksi Psikologis

Tiga emosi psikologis utama yang umum dalam perdagangan adalah keserakahan, ketakutan, dan keberuntungan. Investor membutuhkan sistem psikologi perdagangan yang kuat untuk mengendalikan dan bahkan memanfaatkan ketiga emosi di atas pada tahap yang berbeda.

Sebelum berdagang, Anda harus memiliki ekspektasi menyeluruh terhadap masa depan, termasuk ekspektasi pasar dan ekspektasi psikologis terhadap produk. Ekspektasi pasar merujuk pada tujuan yang jelas untuk posisi pasar dan arah masa depan, dan ekspektasi produk merujuk pada peluang perdagangan dan status risiko produk pada posisinya saat ini. Tanpa landasan psikologis di atas, tidak ada yang dapat dicapai.

Seluruh proses perdagangan riil adalah proses analisis, koreksi, dan eksekusi yang berkelanjutan. Tidak banyak waktu yang dihabiskan untuk perdagangan, tetapi lebih banyak waktu dihabiskan untuk pelacakan dan kesabaran. Ini adalah proses yang secara komprehensif menguji mentalitas dan sifat manusia. Semua kebiasaan pedagang akan ditampilkan dan diperbesar sepenuhnya selama proses perdagangan. Hanya dengan terus-menerus belajar dan merangkum pengalaman serta pelajaran, dan terus memperoleh pengalaman, kita dapat mengatasi pemikiran umum dan kelemahan psikologis sifat manusia.

Meringkaskan

Singkatnya, apa yang disebut strategi perdagangan sebenarnya seperti ini. Ada sisi yang sempurna dan sisi yang tidak lengkap. Ketika kita mengukur apakah suatu strategi perdagangan masuk akal, kita tidak bisa hanya melihat sisi yang sempurna atau sisi yang tidak lengkap. Kita harus menganalisis integritas strategi secara komprehensif.

Terakhir, berdasarkan karakteristik strategi, dikombinasikan dengan kepribadian dan situasi keuangan Anda sendiri, ukurlah apakah strategi tersebut cocok untuk Anda. Jika cocok untuk Anda, Anda harus mengevaluasi sepenuhnya seberapa besar kemungkinan Anda untuk mematuhinya, dan merencanakan hasil terburuk sebelumnya. Jika Anda telah memikirkan skenario terburuk, maka kemungkinan untuk menjalankannya relatif tinggi.

Ingat, dalam berdagang, keyakinan datang dari pengakuan tulus Anda, dan keyakinan datang dari filosofi perdagangan yang benar!

Pratinjau Bagian Berikutnya

Ini adalah artikel terakhir dari bab pertama. Di bab berikutnya, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang alat-alat perdagangan kuantitatif, termasuk: pengenalan menyeluruh terhadap alat-alat kuantitatif, cara mengonfigurasi sistem perdagangan kuantitatif, penjelasan API umum, dan cara menulis strategi pada sistem kuantitatif.

Pekerjaan rumah

1. Haruskah strategi perdagangan tren memilih produk volatilitas tinggi atau produk volatilitas rendah?
2. Apa saja jenis perintah perdagangan?

Bab 2 Pendahuluan Alat Kuantitatif

2.1 Pengenalan Keseluruhan Alat Kuantitatif

ringkasan

Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari berbagai konsep perdagangan kuantitatif yang relevan dan memperoleh pemahaman dasar tentang perdagangan kuantitatif. Jadi apa saja alat untuk perdagangan kuantitatif di pasar? Bagaimana seharusnya kita memilih sesuai kebutuhan kita?

Perangkat lunak sumber terbuka dan komersial Alat perdagangan kuantitatif domestik secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori: perangkat lunak sumber terbuka dan perangkat lunak komersial. Yang disebut perangkat lunak sumber terbuka dapat dipahami sebagai perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka dan dapat langsung diunduh untuk digunakan; perangkat lunak komersial umumnya mengacu pada perangkat lunak sumber tertutup yang dipelihara dan dioperasikan oleh perusahaan komersial, yang biasanya berbayar.

Perangkat Lunak Kuantitatif Sumber Terbuka

Pertama-tama, perangkat lunak sumber terbuka memiliki fleksibilitas yang tinggi dan sepenuhnya gratis. Pengguna pada dasarnya dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk mengimplementasikan fungsi apa pun, baik itu strategi perdagangan frekuensi menengah atau rendah, strategi arbitrase, atau strategi opsi, yang dapat dicapai melalui modul yang disesuaikan. Karena pengguna mengendalikan kode sumber perangkat lunak dan dapat memahami setiap sudut perangkat lunak, perangkat lunak ini lebih andal dan aman.

Meskipun perangkat lunak sumber terbuka memiliki banyak kelebihan, perangkat lunak ini kurang bersahabat bagi pemula dalam perdagangan kuantitatif. Anda perlu mempelajari bahasa pemrograman standar seperti Python, Java, atau C++ secara sistematis. Dari awal hingga menyerah, Anda dapat membayangkan betapa sulitnya. Terkadang, men-debug bug dapat membuat Anda meragukan hidup Anda. Dan tidak seperti perangkat lunak komersial, ada layanan pelanggan teknis khusus untuk menjawab pertanyaan Anda secara instan. Anda tidak hanya tidak akan merasakan pencapaian saat ini, tetapi juga akan membuat Anda enggan untuk melanjutkan belajar.

Oleh karena itu, dari sudut pandang pembelajaran, disarankan bagi pemula perdagangan kuantitatif untuk memulai langkah demi langkah, dimulai dengan perangkat lunak komersial yang paling sederhana. Meskipun berbayar, jika strategi tersebut menguntungkan, biaya perangkat lunak tersebut hanya sebagian kecil dari keuntungan. Selain itu, perangkat lunak komersial umumnya dikelola oleh suatu tim, dan kematangannya jelas jauh lebih kuat daripada perangkat lunak sumber terbuka.

Perangkat Lunak Kuantitatif Bisnis

Ada lusinan perangkat lunak komersial untuk perdagangan kuantitatif di Tiongkok, seperti: Interactive Broker, yang profesional, komprehensif, dan memiliki banyak produk; APAMA, yang dapat menangani data bersamaan yang besar dan cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi; SPT, yang mendukung antarmuka C++ dan memiliki efisiensi eksekusi yang baik; Nuggets Quantitative, yang berfokus pada eksekusi transaksi dan pengendalian risiko; dan MC, TB, dan MQ untuk pedagang individu. Pada gambar di bawah ini, kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap platform kuantitatif domestik arus utama dan juga membuat klasifikasi tertentu mengenai tingkat kesulitan perangkat kuantitatif. Pembaca dapat memilih sesuai dengan situasi aktual mereka. Gambar 2-1 Evaluasi komprehensif platform kuantitatif domestik arus utama

Meskipun perangkat lunak di atas adalah perangkat lunak komersial, mereka juga menggunakan bahasa pemrograman standar atau bahasa skrip. Daripada melakukan ini, lebih baik menggunakan perangkat lunak sumber terbuka yang gratis dan aman secara langsung. Disarankan bagi pemula untuk langsung menggunakan FMZ Inventor Quantitative Platform, situs webnya adalah www.fmz.com. Sebagai batu loncatan untuk mempelajari perdagangan kuantitatif.

Temui penemu alat perdagangan kuantitatif

Alat-alat kuantitatif ciptaan penemu ini ramah bagi para pemula. Bahkan jika Anda tidak memiliki pengetahuan dasar, Anda dapat merasakan pesona analisis kuantitatif berdasarkan alat-alat yang ada di dalamnya. Alat ini dirancang untuk perdagangan frekuensi tinggi dan memiliki persyaratan ketat pada kinerja dan keamanan. Mendukung strategi frekuensi tinggi, strategi arbitrase, dan strategi tren. Dan mengintegrasikan proses lengkap pengembangan strategi, pengujian, pengoptimalan, simulasi, dan perdagangan nyata. Selain itu, ia mendukung bahasa Mai yang sederhana dan mudah digunakan serta bahasa perdagangan kuantitatif tingkat lanjut seperti Python dan C++, yang berarti peralihan yang mulus setelah satu pembelajaran. Dan hanya perdagangan riil yang dikenakan biaya 0,125 yuan/jam, yang mengurangi biaya perangkat lunak Anda selama tahap pembelajaran. Pada saat yang sama, Anda dapat melakukan perdagangan simulasi secara gratis.

Mengambil langkah pertama menuju kuantifikasi: menggunakan alat kuantitatif

Alat-alat kuantitatif sangat mudah digunakan. Anda hanya perlu masuk ke situs web dan mengkliknya untuk merancang strategi kuantitatif Anda sendiri. Anda dapat masuk ke situs web resmi Inventor Quantitative Tool, mendaftar dan masuk, lalu mengklik pusat kendali untuk menggunakannya (seperti yang ditunjukkan di bawah). Mirip dengan TikTok yang sedang populer saat ini. Setelah mendaftar dan masuk, Anda dapat mengunggah video pendek Anda sendiri, dan setelah masuk ke alat kuantitatif, Anda dapat merancang strategi perdagangan kuantitatif Anda sendiri.

Gambar 2-2 Halaman utama platform perdagangan kuantitatif FMZ

Akan ada area fungsi terpusat untuk memprogram alat kuantitatif. Area fungsi tersebut terutama meliputi (seperti yang ditunjukkan di bawah). Pusat kendali di sudut kiri atas adalah fungsi inti dari alat kuantitatif. Setelah mengkliknya, Anda dapat menulis strategi perdagangan dan pengujian ulang strategi, mengatur bursa untuk produk perdagangan, membuat kustodian untuk mengelola robot strategi, dan membuat robot perdagangan kuantitatif tertentu. Mengenai penggunaan fungsi-fungsi tersebut secara spesifik, kami akan memperkenalkannya secara terperinci dalam artikel-artikel berikutnya. Saat ini, kami baru melakukan pekerjaan awal.

Gambar 2-3 Halaman manajemen setelah masuk ke platform perdagangan kuantitatif FMZ

Teman-teman yang masih awam dengan penelitian kuantitatif tidak perlu berkecil hati karena belum memahami kode dan pemrograman. Untuk menurunkan ambang batas pengguna, komunitas resmi telah membuat banyak tutorial video untuk membantu pemula perdagangan kuantitatif memulai dengan cepat; pada saat yang sama, Strategy Square menggabungkan ribuan strategi perdagangan gratis dan terbuka resmi dan pihak ketiga untuk disalin dan dipelajari semua orang.

Selain itu, contoh strategi klasik juga dikonfigurasikan dalam antarmuka penyuntingan strategi. Anda dapat langsung menggunakan kode strategi dengan mengkliknya, dan dengan mudah merasakan proses inti dari seluruh perdagangan kuantitatif. Bahkan pengguna pemula pun dapat langsung mempelajarinya dan mengikutinya!

Sebelum melakukan perdagangan dengan uang sungguhan, simulasi perdagangan juga merupakan langkah yang sangat penting. Simulasi perdagangan alat ini mematuhi aturan bursa dan sepenuhnya gratis. Waktu, harga, volume pesanan, dll. yang disertakan dalam simulasi disesuaikan dengan pasar sungguhan secara real time, yang sangat konsisten dengan perdagangan sungguhan. Sangat meningkatkan efisiensi verifikasi strategi.

Meringkaskan

Baik itu perangkat lunak sumber terbuka maupun perangkat lunak komersial, tidak ada perbedaan antara baik dan buruk, dan tidak ada alat perdagangan kuantitatif yang sempurna. Setiap alat memiliki fokusnya sendiri. Yang terpenting adalah memilih alat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Perangkat lunak komersial memerlukan pembayaran, dan memiliki layanan yang lebih baik dan sebagainya, dan mungkin lebih cocok untuk pemula yang baru memasuki industri ini. Jika Anda sudah lama berkecimpung di industri ini dan telah mengumpulkan banyak pengalaman, atau perlu menerapkan strategi perdagangan yang lebih kompleks, perangkat lunak sumber terbuka adalah pilihan yang lebih baik.

Pratinjau Bagian Berikutnya

Bagaimana cara menggunakan alat tersebut? Sama seperti saat kita membeli ponsel baru dan perlu melakukan pengaturan awal sederhana saat menyalakannya untuk pertama kali, alat kuantitatif juga memerlukan pengaturan dan konfigurasi dasar. Di bagian berikutnya, kami akan memandu Anda langkah demi langkah untuk mengonfigurasi alat perdagangan kuantitatif Inventor. Membuka pintu pertama menuju perdagangan kuantitatif, termasuk: menambah bursa, menambah kustodian, membuat strategi perdagangan, membuat robot kuantitatif, dll. Setelah menyelesaikan konfigurasi dasar, Anda dapat secara resmi menulis strategi kuantitatif pertama Anda.

Pekerjaan rumah

1. Apa dua kategori utama alat perdagangan kuantitatif?
2. Apa saja bahasa pemrograman kuantitatif yang umum digunakan?

2.2 Cara mengkonfigurasi Sistem Perdagangan Kuantitatif Inventor

ringkasan

Saat mengembangkan strategi perdagangan kuantitatif, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengonfigurasi alat perdagangan. Apa itu konfigurasi? Itu sebenarnya hanya pengaturan. Di bagian ini, kami akan memandu Anda menyiapkan bursa, membuat strategi perdagangan, dan membuat robot perdagangan kuantitatif, yang semuanya merupakan prasyarat yang diperlukan untuk perdagangan kuantitatif.

Konfigurasi ini dibagi menjadi konfigurasi simulasi perdagangan pembelajaran tingkat pemula dan konfigurasi perdagangan waktu nyata. Dalam kategori ini, kami terutama berfokus pada komoditas berjangka domestik. Jenis investasi kuantitatif lainnya tidak direkomendasikan atau diperkenalkan karena kondisi domestik tertentu, tetapi proses operasinya sama, hanya proses konfigurasinya yang berbeda.

Tambahkan bursa

Menambahkan bursa adalah langkah pertama dalam keseluruhan proses konfigurasi. Silakan lihat gambar di bawah untuk proses spesifiknya. Pada langkah ini, kami perlu menekankan bahwa menambahkan bursa tidaklah sulit bagi mereka yang tidak yakin bursa mana yang mereka ikuti. Disarankan untuk melakukan simulasi pembelajaran terlebih dahulu. Gambar 2-4 Pendaftaran platform perdagangan kuantitatif FMZ dan langkah penambahan bursa

Konfigurasi Bursa Berjangka Komoditas (Langsung)

Perdagangan kuantitatif real-time kami terutama berfokus pada produk perdagangan berjangka domestik. Saat ini, objek layanan utama Inventor Quantitative juga merupakan bursa berjangka domestik. Bagi teman-teman yang melakukan valuta asing, Inventor Quantitative dapat digunakan sebagai platform pembelajaran, karena perdagangan kuantitatif valuta asing telah muncul di platform seperti MT5, tetapi lebih profesional.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam konfigurasi real-time adalah sebagai berikut: Karena peralatan kuantitatif milik inventor mendukung berbagai pasar perdagangan, saat mengonfigurasikan komoditas berjangka, Anda harus terlebih dahulu memilih “berjangka tradisional” pada langkah 1; pada langkah 2, Anda perlu mengisi akun berjangka dan kata sandi yang diberikan oleh perusahaan berjangka tempat Anda membuka akun.

Alat kuantitatif milik penemu mengadopsi protokol CTP dan mendukung semua perusahaan berjangka domestik. Saat mengonfigurasi pasar riil, tidak akan ada kegagalan tautan kecuali akun dan kata sandi salah. Oleh karena itu, pemula harus memperhatikan untuk memeriksa akun dan kata sandi dengan jelas. Gambar 2-5 Platform perdagangan kuantitatif FMZ menambahkan bursa berjangka

Konfigurasi Bursa Berjangka Komoditi (Simulasi)

Bagi teman-teman yang masih awam dengan komoditi berjangka, saya sarankan agar melakukan simulasi perdagangan dalam kurun waktu tertentu terlebih dahulu, karena dalam proses pengembangan strategi perdagangan kuantitatif diperlukan pengujian, debugging, dan optimasi yang berkelanjutan. Sama seperti mengemudi, Anda pasti akan menghabiskan beberapa bulan belajar di sekolah mengemudi pada awalnya, dan kemudian Anda dapat berkendara setelah lulus ujian dan mendapatkan SIM.

Di sini kami sarankan untuk menggunakan simulasi perdagangan SimNow. SimNow adalah platform simulasi perdagangan finansial yang dibuat khusus oleh Shangqi Technology untuk para investor. Produk ini mensimulasikan aturan perdagangan dan penyelesaian berbagai bursa dan saat ini mendukung bisnis komoditas berjangka di berbagai bursa berjangka domestik. Untuk proses spesifiknya, silakan lihat gambar di bawah ini. Gambar 2-6 Halaman manajemen platform perdagangan kuantitatif FMZ setelah login

Penulisan Strategi

Pustaka strategi adalah tempat kode-kode disimpan, yang setara dengan gudang strategi perdagangan kuantitatif kami. Secara garis besar dibagi menjadi dua fungsi: penulisan strategi dan pengujian ulang simulasi. Area penulisan strategi merupakan area kerja utama kami untuk mengembangkan strategi di masa mendatang (seperti yang ditunjukkan di bawah). Banyak pemula yang sering terhalang oleh berbagai kode dan merasa sangat kesulitan. Padahal, selama Anda sedikit memerhatikan, Anda dapat mempelajari kode-kode tersebut. Tidak memiliki beban psikologis apa pun. Area pengujian ulang simulasi dapat digunakan untuk men-debug strategi selama proses pengembangan strategi, serta untuk menguji strategi setelah pengembangan strategi selesai. Kami akan menjelaskannya secara terperinci dalam bab-bab berikut. Gambar 2-7 Langkah-langkah untuk membuat kebijakan

Membuat robot perdagangan kuantitatif

Robot perdagangan kuantitatif adalah pelaksana strategi perdagangan. Setelah strategi dibuat, buatlah robot yang dapat secara otomatis membantu Anda menjalankan setiap logika perdagangan dalam kode strategi, serta membuka dan menutup posisi, menarik pesanan, dan operasi jual beli lainnya. Langkah-langkah khusus untuk membuat robot perdagangan kuantitatif adalah sebagai berikut: Pertama, langkah ①: Pada halaman pusat kendali, klik “Robot”, klik “Buat Robot” Langkah ②: Berikan robot nama khusus. Langkah 3: Klik tanda “+” untuk menambahkan platform perdagangan. Langkah 4: Klik “Buat Robot” Gambar 2-8 Langkah-langkah membuat robot

Meringkaskan

Dalam proses di atas, kecuali langkah pertama dalam memilih perdagangan nyata dan simulasi, langkah selanjutnya dalam penulisan strategi dan pembuatan robot perdagangan merupakan langkah terpadu. Seluruh alat kuantitatif telah dikonfigurasi, robot perdagangan sudah berjalan, dan akan melakukan operasi pembelian dan penjualan sesuai dengan kondisi strategi tertentu. Ada tiga langkah untuk mengonfigurasi perdagangan kuantitatif: tambahkan bursa dan isi kata sandi akun berjangka Anda; tulis strategi perdagangan; dan buat robot perdagangan kuantitatif waktu nyata. Bukankah itu sederhana?

Pratinjau Bagian Berikutnya

Meskipun perdagangan kuantitatif dapat dicapai hanya dalam tiga langkah sederhana, Anda mungkin menemukan bahwa menambahkan bursa dan membuat robot perdagangan kuantitatif itu mudah. Namun, menerapkan strategi perdagangan yang layak tidaklah semudah itu. Pada bagian berikutnya, kami akan mengajak Anda mempelajari API yang umum digunakan dalam perdagangan kuantitatif untuk mempersiapkan penulisan strategi perdagangan yang layak. Karena apa pun jenis alat perdagangan kuantitatif yang digunakan, alat tersebut tidak dapat dipisahkan dari antarmuka API, yang merupakan fungsi penting untuk mewujudkan strategi perdagangan kuantitatif.

Pekerjaan rumah

1. Coba tambahkan bursa.
2. Cobalah tulis strategi perdagangan di bagian ini.

2.3 Penjelasan Umum API

ringkasan

Dalam hal pemrograman, kita tidak bisa menghindari API. Bagi banyak orang non-IT, apa sebenarnya API itu? API ≈ Saya tidak mengerti. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan dalam bahasa sederhana apa itu API dan memperkenalkan API yang umum digunakan dalam alat kuantitatif.

Apa itu API?

Jika Anda mencari secara daring, Anda akan mendapatkan hasil berikut