Strategi rata-rata pergerakan ganda, dengan menetapkan rata-rata pergerakan m-hari dan n-hari, kedua rata-rata pergerakan ini harus memiliki titik persilangan selama pergerakan harga. Jika m>n, maka rata-rata pergerakan n-hari yang “melintasi ke atas” rata-rata pergerakan m-hari merupakan titik beli, dan sebaliknya. Strategi ini didasarkan pada perpotongan rata-rata pergerakan berbagai periode, memahami kekuatan dan kelemahan target perdagangan, dan mengeksekusi transaksi. Ketika rata-rata pergerakan jangka pendek melintasi rata-rata pergerakan jangka panjang ke atas, maka hal tersebut disebut “titik beli”, dan sebaliknya. Baiklah, sekarang kita dapat membangun strategi sederhana untuk membeli pada saat golden cross dan menjual pada saat dead cross.

Sekarang kita akan menggunakan garis K harian dari indeks tulangan komoditas berjangka selama setahun terakhir sebagai sumber data uji ulang. Mari kita lihat kekuatan rata-rata bergerak.

如果交易标的是数字货币，以下代码基本不用改动任何地方，只需要把交易标的在发明者量化平台设置成你想要交易的数字货币交易对，然后选好交易所即可。

Strategi Rata-rata Pergerakan Tunggal

Rata-rata pergerakan tunggal juga dapat digunakan sebagai strategi perdagangan. Sebenarnya ini adalah variasi dari rata-rata pergerakan ganda. Harga saat ini akan dianggap sebagai rata-rata pergerakan lainnya.

MA5^^MA(C, 5);
CROSS(C, MA5), BK;
CROSSDOWN(C, MA5), SP;
AUTOFILTER;

Di atas adalah strategi pembukaan dan penutupan sederhana berdasarkan rata-rata pergerakan tunggal. Hasil uji ulang ditunjukkan pada gambar di bawah. Meskipun ini mungkin terlihat bagus, jika Anda memperhitungkan biaya selisih dan komisi, hasilnya akan buruk.

Strategi Rata-rata Pergerakan Ganda

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Dengan menggunakan strategi sederhana ini, tanpa optimasi, hasilnya tidak memuaskan, dan keuntungannya adalah sebagai berikut

Perbaikan kecil pada strategi rata-rata pergerakan ganda

MA5:=MA(CLOSE,5);
MA10:=MA(CLOSE,10);
CROSS(MA5,MA10)&&MA10>REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)>REF(MA10,2)&&MA5>REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)>REF(MA5,2),BK;
CROSSDOWN(MA5,MA10),BP;
CROSS(MA10,MA5)&&MA10<REF(MA10,1)&&REF(MA10,1)<REF(MA10,2)&&MA5<REF(MA5,1)&&REF(MA5,1)<REF(MA5,2),SK;
CROSSDOWN(MA10,MA5),SP;
AUTOFILTER;

Dibandingkan dengan strategi asli, kondisi konfirmasi ditambahkan di sini. Misalnya, jika strategi tersebut ingin digunakan untuk jangka panjang, diperlukan MA10 dan MA5 yang berada dalam tren naik dalam dua periode terakhir, menyaring beberapa sinyal jangka pendek yang berulang, dan meningkatkan rasio kemenangan.

Hasil backtest akhir berjalan dengan baik

Strategi Perbedaan Rata-rata Bergerak

MA1:=EMA(C,33)-EMA(C,60);//计算33周期和60周期指数之间的平均差值为MA1
MA2:=EMA(MA1,9);//计算9周期MA1指数的平均值
MA3:=MA1-MA2;//计算MA1和MA2之间的差异为MA3
MA4:=(MA(MA3,3)*3-MA3)/2;//计算MA3的3周期和MA3的一半的平均值的3倍的差值
MA3>MA4&&C>=REF(C,1),BPK;//当MA3大于MA4且收盘价不低于前一K线的收盘价时，平仓和开仓多头。
MA3<MA4&&C<=REF(C,1),SPK;//当MA3小于MA4且收盘价不大于前一K线的收盘价时，平仓和开仓空头。
AUTOFILTER;

Berapa hasil pengurangan rata-rata pergerakan jangka panjang dan jangka pendek dalam rata-rata pergerakan? Penelitian strategis bergantung pada eksperimen berkelanjutan ini. MA4 sebenarnya adalah rata-rata dari dua periode MA3 sebelumnya.

Bila nilai MA3 saat ini lebih besar daripada rata-rata dua periode sebelumnya, ambil posisi long. Di sini, kami menambahkan kondisi penyaringan bahwa harga saat ini lebih besar daripada harga penutupan K-line sebelumnya, yang meningkatkan peluang menang. Anda dapat mencobanya sendiri.

Menghilangkan hal ini tidak akan memberikan dampak apa pun. Hasil backtest spesifiknya adalah sebagai berikut:

Strategi Tiga Rata-rata Pergerakan

Saat menggunakan rata-rata pergerakan ganda, kita secara alami memikirkan hasil dari tiga rata-rata pergerakan, yang memiliki lebih banyak kondisi penyaringan.

MA1: MA(C, 10);
MA2: MA(C, 30);
MA3: MA(C, 90);
MA1>MA2&&MA2>MA3, BPK;
MA1<MA2&&MA2<MA3, SPK;
AUTOFILTER;

Di atas adalah source code paling sederhana dari tiga strategi moving average, yaitu moving average jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Syarat untuk membuka posisi long adalah: short-term > medium-term, medium-term > long -ketentuan. Strategi ini sebenarnya masih ide dua rata-rata bergerak. Hasil backtestnya adalah sebagai berikut:

Dengan memperkenalkan kelima strategi ini, kita dapat melihat bagaimana strategi rata-rata bergerak telah berkembang. Strategi rata-rata pergerakan tunggal cenderung dipicu berulang kali. Perlu menambahkan kondisi penyaringan. Kondisi yang berbeda menghasilkan strategi yang berbeda, tetapi sifat strategi rata-rata bergerak tidak berubah. Jangka pendek melambangkan tren jangka pendek, jangka panjang melambangkan tren jangka panjang, dan persilangan melambangkan terobosan dalam tren.

Dengan menggunakan strategi ini sebagai contoh, diperkirakan para pembaca dapat dengan mudah mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan strategi rata-rata pergerakan mereka sendiri.