Strategi perdagangan kuantitatif yang menggunakan nilai indeks perdagangan

Apa yang dimaksud dengan indeks nilai tukar?

Indeks yang ditimbang dengan volume transaksi adalah suatu indeks investasi di mana volume transaksi setiap investasi mempengaruhi indeks secara proporsional terhadap volume transaksi masing-masing indikatornya. Jumlah transaksi setiap investasi yang ditambahkan ke dalam indeks dan nilai indeks ditentukan dengan jumlah total investasi. Investasi dengan volume transaksi yang lebih tinggi akan diberi lebih banyak bobot daripada investasi dengan volume transaksi yang lebih rendah, sehingga memiliki suara yang lebih besar tentang kinerja indeks.

Perincian indeks nilai tambah transaksi

Dalam indeks tertimbang nilai tukar, investasi yang naik dari $110 menjadi $120 akan memiliki dampak yang lebih besar pada indeks daripada investasi yang naik dari $10 menjadi $20, bahkan jika kenaikan ini tidak sebesar kenaikan saat harga rendah, investasi dengan volume yang lebih tinggi memiliki dampak yang lebih besar pada indeks atau arah keseluruhan.

Sebagai contoh, Dow Jones Industrial Average (DIJA) adalah salah satu investasi terberat volume yang paling populer dan terdiri dari 30 investasi atau komponen yang berbeda. Dalam indeks ini, tanda investasi dengan volume yang lebih tinggi memiliki volume yang lebih tinggi daripada tanda investasi dengan volume yang lebih rendah, sehingga disebut sebagai tanda perdagangan terberat.

Indeks terberat lainnya

Selain indeks tertimbang nilai, jenis indeks tertimbang nilai lainnya termasuk indeks tertimbang nilai dan indeks tidak tertimbang nilai. Untuk indeks tertimbang nilai, seperti indeks dalam seri indeks strategis MSCI, jumlah saham yang telah dikeluarkan adalah faktor. Untuk menentukan bobot setiap saham dalam indeks tertimbang nilai, jumlah saham yang telah dikeluarkan dikalikan dengan jumlah saham yang telah dikeluarkan. Misalnya, jika investasi A memiliki 5.000.000 saham yang telah dikeluarkan dan diperdagangkan sebesar $ 15, maka nilai sahamnya dalam indeks adalah $ 750.000.000.

Dalam indeks yang tidak tertimbang, semua investasi memiliki efek yang sama pada indeks, terlepas dari jumlah investasi atau volume transaksi. Perubahan transaksi dalam indeks didasarkan pada persentase pengembalian dari setiap komponen. Misalnya, jika investasi A naik 30%, investasi B naik 20%, investasi C naik 10%, indeks naik 20%, atau 30 + 20 + 10/3, yaitu jumlah tanda investasi dalam indeks.

Indeks tertimbang lainnya adalah indeks tertimbang nilai pasar, di mana setiap indeks diperhitungkan berdasarkan nilai pasar dari indeks yang telah dikeluarkan. Jenis indeks tertimbang lainnya termasuk indeks tertimbang pendapatan, tertimbang dasar, dan penyesuaian fluktuasi. Ini memiliki sisi positif dan negatif tergantung pada tujuan investor dan persepsi pasar.

Strategi penimbang indeks transaksi dalam penggunaan platform kuantitatif penemu

Berdasarkan konsep dasar di atas, kita mungkin sudah memahami prinsip dasar dan mekanisme operasi strategi ini. Selanjutnya, kita akan menerapkannya ke platform kuantitatif penemu untuk mewujudkan strategi ini di pasar mata uang digital.

• Siklus data: multi-siklus

• Tanda Tanda: OKEX berjangka

• Jenis kontrak: this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

Untuk sumber kode kebijakan, silakan lihat:https://www.fmz.com/strategy/128125