Tentang Kami

Sistem perdagangan ini disediakan oleh泊宇量化Saya adalah anggota tim yang berdedikasi pada penelitian strategi kuantitatif sejak awal.
Tahun lalu, kompetisi kuantitatif Tokeninsight mencapai hasil yang luar biasa.

Saya juga sangat berterima kasih kepada komunitas FMZ karena menyediakan platform seperti ini.
Untuk lebih mendukung pembangunan komunitas kuantitatif, konsep desain dan ide desain strategi ini sekarang dipublikasikan di sini.
Saya berharap semua orang dapat mempelajari desain dan penerapan perdagangan kuantitatif darinya.

Asal usul strategi perdagangan tingkat pola kuantitatif

Inspirasi untuk sistem kecepatan pengetikan kuantitatif sebagian besar berasal dari fisika
Definisi kecepatan dalam fisika adalah: jarak yang ditempuh per satuan waktu.
Jika harga dianggap sebagai jarak, maka di pasar keuangan, definisi kecepatan adalah besarnya perubahan harga per satuan waktu.
Jika harga berubah secara drastis tiap satuan waktu, pasar seperti itu biasanya disebut pasar cepat; jika harga berubah sangat sedikit tiap satuan waktu, pasar seperti itu disebut pasar lambat. Oleh karena itu, kecepatan adalah hukum alam yang menggabungkan waktu dan harga. Pemahaman mendalam tentang kecepatan dapat membantu kita memahami pasar ini secara lebih mendalam.
Jika nilainya meningkat, berarti energi meningkat, yang secara efektif dapat memprediksi tren naik pasar.
Jika nilainya menurun, itu berarti terjadi kegagalan energi dan risiko pasar yang datar atau jatuh dapat dirasakan.
Sejumlah lot tertentu digunakan untuk menyelesaikan setiap transaksi, sehingga disebut sistem perdagangan tingkat pola kuantitatif.

Pengetahuan yang dibutuhkan

Harga Tertinggi (HHV): Harga tertinggi yang dicapai selama periode tertentu.
Harga Terendah (LLV): Harga terendah yang dicapai selama periode tertentu.
Rata-rata Bergerak (MA) : Garis yang menghubungkan harga penutupan rata-rata pada periode tertentu.
Kemiringan regresi (SLOPE): Kemiringan regresi linier untuk periode tertentu. (Itulah yang kita sebut tarif)

Rumus kemiringan persamaan linear OLS adalah sebagai berikut:

Rumus matematikanya sangat rumit, tetapi platform FMZ sudah menuliskan rumus tata bahasanya untuk kita (SLOPE)
Kita melihat manual tata bahasa Mai dan melihat bahwa algoritmanya adalah sebagai berikut:

Prosesnya memang sedikit rumit, tetapi Anda tidak perlu terlalu memikirkannya. Panggil saja rumusnya langsung.

Desain indikator:

1. Hitung terlebih dahulu harga tertinggi dan terendah dalam kurun waktu tertentu
2. Ambil rata-rata dari kedua harga ini
3. Hitunglah rata-rata bergerak dari mean
4. Temukan kemiringan regresi dari rata-rata bergerak

Melalui desain indikator, kami menjalankan backtest dan dapat melihat bahwa di grafik utama, kami mendapatkan titik tertinggi dari 35 siklus (garis kuning),
Titik terendah (garis hijau), rata-ratanya (garis merah), dan rata-rata harga yang dihaluskan dihitung dari garis merah (garis ungu tebal)

Kita kemudian dapat menghitung kemiringan regresi ss pada gambar terlampir, yang menggambarkan laju kenaikan dan penurunan rata-rata pergerakan.

Desain strategi perdagangan:

Seperti dapat dilihat pada gambar di atas, tanda panah hijau menandakan titik infleksi dengan kemiringan paling rendah, dan tanda panah oranye menandakan titik infleksi dengan kemiringan paling tinggi.
Seperti tercermin pada garis K pada grafik, kita juga dapat dengan jelas merasakan melemahnya kenaikan dan melemahnya penurunan.
Jika Anda membeli dan menjual pada titik balik, Anda dapat melakukan operasi yang efektif di pasar terlebih dahulu, daripada mengejar harga tertinggi dan menjual harga terendah pada harga tertinggi atau terendah.

Ide desainnya adalah:
Kemiringan yang meningkat berarti momentum pasar sedang meningkat, yang dapat menyebabkan penghentian penurunan atau peningkatan.
Kemiringan yang menurun berarti momentum pasar melemah dan mungkin berhenti naik atau turun.

Ekspresi yang dirancang menggunakan bahasa Mai adalah sebagai berikut:

Pengujian Ulang dan Ringkasan

Dengan cara ini, kami telah menyelesaikan perancangan algoritma ini. Selanjutnya, kami akan menggunakan sistem untuk melakukan backtest terhadap situasi tersebut selama satu tahun.

Aset yang mendasarinya adalah kontrak triwulanan OKEX BTC;
Periode pengujian ulang adalah dari 1 Januari 2019 hingga saat ini, dengan jangka waktu 1 jam;
Akun awal memiliki 3 BTC, dan biaya penanganan adalah 50.000;
Tetapkan jumlah lot per transaksi menjadi tetap sebesar 200.

Melalui pengujian ulang, kita dapat melihat bahwa pengembalian ini relatif lancar dan stabil.
Dalam pengujian ulang ini, terdapat 1.261 transaksi sepanjang tahun;
Perkiraan pendapatan: 4,68 koin;
Pengembalian tahunan sekitar 140%;
Penarikan maksimum 14%;
Rasio Sharpe 0,117.

Berbagi kode sumber:

Klik untuk menyalin strategi https://www.fmz.com/strategy/183416
Pembagian di atas adalah sebagian ide dan konten saya. Berikut ini adalah kode lengkap Bahasa Mai.
Untuk referensi, studi, dan penelitian Anda. Jika Anda ingin mencetak ulang, harap sebutkan sumbernya, terima kasih.

            
            
            
(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
AUTOFILTER;