FMEX bangkrut dan merugikan banyak orang, tetapi baru-baru ini muncul dengan rencana memulai kembali dan merumuskan aturan yang mirip dengan penambangan perdagangan asli untuk membebaskan utang. Pembukaan perdagangan lebih rumit. Artikel ini akan memberikan rencana penempatan pesanan untuk menilai Kapan ada keuntungan dan jumlah pesanan yang optimal. Meskipun orang tidak boleh jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali, mereka yang memiliki klaim pada FMEX mungkin ingin merujuknya. Strategi real-time spesifik yang dapat dijalankan pada platform kuantitatif FMZ juga dapat dirilis.

Artikel yang terkait dengan optimasi pembukaan kunci penyortiran juga telah diterbitkan: https://www.fmz.com/digest-topic/5843

Aturan Pembukaan Perdagangan FMEX

Kuota pembukaan transaksi harian akan dihitung menjadi dua bagian, dan akan dikembalikan pada hari berikutnya setelah total. Setiap bagian akan mengembalikan 50% dari kuota harian pasangan perdagangan. Algoritma spesifiknya adalah sebagai berikut:

Metode perhitungan untuk pengembalian kuota pembukaan transaksi (bagian 1) yang dapat diperoleh pengguna pada pasangan perdagangan tertentu di hari yang sama adalah:

50% dari rabat pembukaan perdagangan harian untuk pasangan perdagangan ini * volume perdagangan pengguna untuk pasangan perdagangan ini / total volume perdagangan untuk pasangan perdagangan ini pada hari itu.

Metode perhitungan untuk pengembalian kuota pembukaan transaksi (bagian 2) yang dapat diperoleh pengguna pada pasangan perdagangan tertentu di hari yang sama adalah:

Tentukan setiap menit setiap hari sebagai siklus pembukaan transaksi, dan setiap siklus dialokasikan ¹⁄₂₈₈₀ dari kuota pembukaan transaksi pasangan perdagangan pada hari itu. Dalam setiap siklus, jumlah pengembalian siklus pembukaan kunci transaksi dialokasikan sesuai dengan proporsi volume transaksi pengguna.

Jumlah total kredit yang dikembalikan kepada pengguna dalam setiap siklus pembukaan kunci pasangan perdagangan, yaitu kredit yang dapat diperoleh pengguna pada pasangan perdagangan pada hari itu.

Bagian pertama diselesaikan setiap hari dan tidak dapat dihitung terlebih dahulu. Di sini kami terutama akan mengoptimalkan bagian kedua, yaitu siklus pembukaan kunci transaksi menit.

Menit perdagangan untuk membuka keuntungan

Menurut aturan, proporsi kuota pengguna yang dibuka pada setiap periode sama dengan proporsi volume perdagangan pengguna pada periode tersebut. Biaya tersebut mencakup biaya penanganan, kerugian dari penutupan posisi, dll. Jelas, dalam siklus menit, Anda tidak dapat mengharapkan pending order dieksekusi. Biaya penanganan perlu dihitung berdasarkan taker order. Jika Anda menjual segera setelah transaksi, Anda akan mengalami kerugian penutupan sebesar $0,5 (minimum pending order). perubahan harga pesanan di FMEX). Perhitungan di sini memperhitungkan tidak menutup posisi segera, tetapi menunggu transaksi siklus berikutnya untuk menutup posisi terlebih dahulu.

Pendapatan yang dibuka per menit dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

Di antara mereka, G adalah pendapatan yang dibuka, a adalah jumlah pesanan, B adalah jumlah total BTC yang dibuka dalam periode tersebut, p adalah harga BTC, V adalah volume transaksi dalam periode tersebut, f adalah biaya penanganan, dan l adalah kerugian yang diharapkan akibat penutupan posisi.

Jika kerugian transaksi disatukan sebagai c, rumusnya disederhanakan menjadi:

Jelas, semakin besar volume transaksi periodik V, semakin sulit untuk membukanya. Mari kita pertimbangkan hal berikut: ketika V kurang dari berapa banyak, penambangan bermanfaat:

Dengan asumsi bahwa total nilai BTC yang dibuka dalam satu siklus adalah \(100 dan biaya rata-rata adalah 50.000, ketika V lebih besar dari \)20.000, penambangan transaksi tidak akan menguntungkan (tanpa mempertimbangkan bagian pertama dari pengembalian)

Optimalisasi kuantitas pesanan

Karena jumlah unlock tergantung pada proporsi volume transaksi, jika Anda hanya memesan 1 dolar AS, sangat sedikit yang akan di-unlock. Jika Anda memesan 100.000 dolar AS, biayanya akan sangat tinggi dan ada kemungkinan kerugian. Ada jumlah pesanan optimal selama periode ini. Turunkan turunannya secara langsung. Jika turunannya adalah 0, maka jumlah pesanan optimal a akan diperoleh (a kurang dari 0 berarti tidak ada pesanan yang dilakukan):

Di sini kami juga berasumsi bahwa total nilai BTC yang dibuka dalam siklus tersebut adalah $100, yaitu,*p=100, biaya transaksi c=0,0005, ketika volume transaksi periodik V=1000, diperoleh volume pesanan maksimum a=13142 USD, yang akan membuka G=79,2 USD. Jika biaya c=0,001, maka a=9000 dan G=77. Anda sebaiknya memverifikasinya sendiri untuk melihat apakah G volume perdagangan lainnya lebih kecil dari nilai optimal.

Ketika V=10000, c=0,0005, a=34721, G=28. Dapat dilihat bahwa ketika volume perdagangan meningkat dalam satu siklus, semakin besar volume pesanan yang kita tempatkan, semakin kecil keuntungan yang diperoleh.

Dalam kasus khusus, ketika V=0, a=1 (jumlah pesanan minimum).

Masalah disk nyata

Masalah terbesarnya adalah kita tidak tahu berapa volume transaksi yang akan terjadi di setiap siklus. Jika kita ingin melakukan pemesanan di detik terakhir, pasti akan ada banyak orang yang menunggu detik terakhir untuk melakukan pemesanan, yang akan mengganggu perhitungan. Perdagangan yang sebenarnya dapat dioptimalkan berdasarkan situasi spesifik, seperti memperhitungkan volume pesanan terakhir, atau menyesuaikan siklus menjadi setengah dari siklus sebelumnya ditambah setengah dari siklus saat ini, tidak terburu-buru hingga detik terakhir, dll.

Masih banyak orang yang bersedia membuka dengan kerugian, sehingga biaya transaksi c dapat ditetapkan lebih rendah dari biaya sebenarnya.

Jika Anda ingin menutup posisi segera setelah menempatkan order, volume transaksi dapat dikurangi setengahnya dibandingkan dengan volume optimal. Biaya c akan menjadi biaya penanganan ditambah sekitar 0,25 per sepuluh ribu.

Artikel ini merupakan artikel asli dari FMZ Quantitative Platform. Harap cantumkan sumbernya saat mentransfer: https://www.fmz.com/bbs-topic-new/5834