Dalam dua bulan terakhir, akun yang disebut print(money) sangat populer, menghasilkan laba ratusan kali lipat dari kontrak berjangka Binance. Tangkapan layar laba akunnya sering terlihat di berbagai grup. Kurva keuntungan yang pada dasarnya tidak memiliki penelusuran kembali membuat banyak orang iri, tetapi juga membuat sebagian orang meragukan keasliannya. Namun pengalaman saya dalam lima hari dari tanggal 23 sampai 27 Oktober membuktikan bahwa strategi frekuensi tinggi dapat menghasilkan pengembalian abnormal di pasar dengan volatilitas tinggi.

Pengalaman saya:

Butuh waktu sekitar dua hari untuk menulis strategi tersebut, dan setelah satu hari penyesuaian, strategi tersebut secara resmi mulai berjalan di Binance Perpetual Contract pada tanggal 23. Dimulai dari pengisian ulang 100 USDT, saya memperoleh 8.800 USDT pada tanggal 27, dengan hasil lebih dari 80 kali, dan hampir tidak ada penelusuran kembali selama periode tersebut. Total yield mencapai posisi ke-15 dalam pemeringkatan yield historis Binance dan posisi ke-2 pada yield Oktober. Karena masalah dengan statistik Binance, peringkat sebenarnya seharusnya lebih tinggi.

Sedikit pengalaman:

Tidak semua pasar dan waktu cocok untuk strategi frekuensi tinggi, dan ketentuan untuk menjalankan robot frekuensi tinggi sangat ketat. Berikut adalah beberapa ketentuannya.

1. Cocok untuk pasar frekuensi tinggi

Dalam lima hari terakhir, hanya kontrak berjangka FIL yang diperdagangkan di Binance. Pasar sangat kacau ketika FIL pertama kali diluncurkan. Perbedaan harga antara kontrak berjangka dan kontrak spot pernah mencapai lebih dari 30%, yang mengakibatkan perselisihan serius antara posisi beli dan posisi jual. posisi di FIL. Harga pembukaan pada tanggal 16 turun dari 60. Harga mulai naik pada 26, kemudian turun ke 19 dan naik lagi ke 37. Hari-hari dengan volume perdagangan tinggi menduduki peringkat ketiga di antara semua pasangan perdagangan, kedua setelah BTC dan ETH lama. Ini adalah peluang emas untuk perdagangan frekuensi tinggi. Sayangnya, saya tidak mempersiapkan robot sejak awal dan melewatkan beberapa hari pertama, tetapi untungnya saya berhasil mengejar pasar pada tanggal 24 dan 25, dan sebagian besar keuntungan berasal dari periode ini. Setelah tanggal 27, perbedaan harga berangsur-angsur menurun, tingkat pendanaan maksimum tidak lagi tersedia, volume perdagangan menyusut, dan menjadi lebih sulit menghasilkan uang dengan strategi tersebut.

Peluang serupa juga terjadi pada periode awal setelah SUSHI/YFI/YFII/UNI diluncurkan, ketika volatilitas dan volume perdagangan sangat tinggi, dan print(money) juga memanfaatkan peluang ini. Ketika koin-koin ini tidak dapat lagi menghasilkan uang, FIL muncul lagi. Kedua gelombang ini adalah konsep DEFI yang sedang digembar-gemborkan dan FIL yang sangat dinantikan. Dalam situasi saat ini, akan butuh waktu lama untuk menunggu kesempatan berikutnya.

2. Tarif Biaya Transaksi

Strategi frekuensi tinggi sangat sensitif terhadap biaya penanganan. Ambang batas Binance Maker untuk mengembalikan 0,2% tidaklah tinggi. Meskipun potongan harga kecil, hal itu dapat dipahami sebagai biaya penanganan gratis. Sekelompok pedagang frekuensi tinggi di tempat lama era tanpa biaya penanganan Strategi frekuensi telah dihidupkan kembali. Tentu saja, ketika pasar berfluktuasi hebat, biaya penanganan relatif tidak penting.

3. Frekuensi tinggi

Fitur paling terkenal dari robot frekuensi tinggi adalah frekuensinya yang sangat tinggi. Ketika pasar berubah dengan cepat, banyak strategi saya dapat menyelesaikan pembukaan dan penutupan posisi dalam waktu 100 ms.

4. Tingkat Kemenangan Strategi

Strategi frekuensi tinggi memerlukan penilaian akurat terhadap tren pasar jangka pendek, dan semakin tinggi tingkat kemenangan, semakin besar volume pesanan, dan semakin besar volume perdagangan jangka pendek, semakin besar pula volume pesanan. Karena FIL memiliki volume perdagangan yang besar dan transaksi yang sering, akurasi prediksi tren dalam beberapa detik sangat tinggi. Demikian pula, permainan sengit antara posisi panjang dan posisi pendek memberi para pembuat peluang untuk membangun dan menutup posisi terkait. Hal ini berbeda dari perdagangan spot frekuensi tinggi di masa lalu. Kini, pembuat menerima potongan harga, tetapi penerima masih memiliki biaya transaksi yang tinggi, sehingga mereka hanya dapat melakukan pemesanan. Bayangkan jika semua orang optimis dalam jangka pendek, strategi frekuensi tinggi tidak dapat mengeksekusi order beli maker karena biaya pengambilan order, dan tidak dapat menghasilkan keuntungan. Jika pasar tidak memiliki tren sama sekali, order maker dapat dieksekusi tetapi kemungkinan untung rendah. tinggi. Oleh karena itu, strategi frekuensi tinggi saat ini membutuhkan tren pasar utama untuk memastikan tingkat kemenangan yang tinggi dan divergensi lokal antara posisi panjang dan pendek untuk memastikan sejumlah besar transaksi.

Ketika pasar berjalan baik, tingkat kemenangan strategi saya di atas 80%, dan rasio untung rugi lebih besar dari 1. Ketika tidak ada tren yang jelas di pasar, tingkat kemenangan jangka panjang juga di atas 65%. , dan rasio laba rugi kurang dari 1.

5. Kapasitas strategi frekuensi tinggi

Kapasitas strategi frekuensi tinggi jelas tidak tinggi. Karena leverage dana abadi yang tinggi, 100u juga dapat mengoperasikan lebih dari 2000u dana, sehingga strategi frekuensi tinggi dapat dimulai dengan dana yang sangat kecil. Namun laba bersih keseluruhannya tidak akan terlalu besar. Kapasitas spesifiknya bergantung pada volume transaksi di pasar.

6. Risiko dari strategi

Ada risiko saat membuka posisi, tetapi keuntungan dari frekuensi tinggi adalah jumlah transaksinya sangat tinggi. Jika Anda kalah sekali, Anda dapat dengan cepat mengganti kerugian dengan berdagang 10 kali lagi. Dalam jangka waktu yang lama, penelusuran kembali sangat kecil. Semakin besar posisi, semakin besar pula risikonya, sehingga posisi tidak dapat ditingkatkan tanpa batas. Harus ada mekanisme umpan balik negatif tertentu. Ketika ada lebih banyak posisi, lebih banyak posisi harus ditutup dan lebih sedikit posisi harus dibuka untuk memastikan bahwa waktu tunggu pendek. Jika Anda menahan posisi melawan tren, Anda akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, strategi ini dirancang untuk menilai arah, memastikan bahwa Anda membuka posisi di satu sisi tren ketika terjadi kenaikan atau penurunan tajam, yang selanjutnya mengurangi Risiko dengan mengorbankan tren jangka pendek yang tidak jelas akan menyebabkan kerugian uang yang kecil dan sering terjadi.

Tentang strategi saya

Prinsip strategi:

Dapatkan perdagangan terkini, kedalaman, dan posisi terkini, tentukan tren berdasarkan perdagangan, dan putuskan ukuran posisi berdasarkan volume perdagangan. Jika tren meningkat, tempatkan pending order untuk membuka posisi beli dan tutup posisi beli. posisi pada saat yang sama. Jika Anda memegang posisi short saat ini, tutup semuanya terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku saat menilai tren menurun.

Ide-ide strategi frekuensi tinggi sangat konsisten. Strategi saya kali ini mengacu pada ide-ide strategi frekuensi tinggi yang saya umumkan sebelumnya pada tahun 2014 dan strategi pemanen daun bawang OKCoin. Kode sumber dari kedua strategi ini dapat ditemukan di FMZ. Jika Anda memahami kedua strategi ini secara menyeluruh, perdagangan frekuensi tinggi tidak akan memiliki rahasia bagi Anda.

• Robot Strategi Frekuensi Tinggi Bitcoin Sederhana pada tahun 2014
• Transplantasi Pemanen Daun Bawang OKCoin

Kerangka Strategi:

Strategi ini menggunakan arsitektur asinkron (lihat tutorial lanjutan komunitas FMZ).Tidak ada kode sumber di sini, hanya deskripsi sederhana tentang fungsi yang digunakan. Ini bukan kode yang dapat dieksekusi secara lengkap, dan tidak melibatkan logika inti.. Semua API menggunakan protokol REST dan tidak menggunakan websocket. Server berada di Tokyo, yang dapat mencapai latensi lebih rendah.

            javascript
            
            
//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Strategi ini terlalu menuntut pasar, tidak menguntungkan sebagian besar waktu, dan memiliki kapasitas rendah. Jika semua orang secara aktif meneruskan dan menyebarkan artikel ini di platform seperti Weibo, grup WeChat, dan Momen, dan jumlah pembaca mencapai lebih dari 100.000, saya akan mempertimbangkan untuk menyewanya agar semua orang dapat merasakan operasi yang sebenarnya, dan bahkan mengungkapkan kode sumber strategi dalam artikel ini di masa mendatang. Tambahkan beranda FMZ WeChat dan balas Binance untuk bergabung dengan grup WeChat FMZ Binance untuk komunikasi.