[Jaringan pembuat pasar lindung nilai frekuensi tinggi Baru] (Versi mesin penambangan pembuat pasar HFT)

Jaringan pembuat pasar lindung nilai frekuensi tinggi Baru

Sebuah mesin penambang USDT pribadi

Hello~Welcome come to my channel！

Selamat datang semua trader di channel saya. Saya Zuoshoujun, seorang Quant Developer, yang mengembangkan strategi trading full-stack seperti CTA & HFT & Arbitrage. Berkat platform FMZ, saya akan berbagi lebih banyak konten terkait pengembangan kuantitatif di saluran kuantitatif saya dan bekerja dengan semua pedagang untuk menjaga kemakmuran komunitas kuantitatif.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi saluran saya ~ Saya menunggu Anda di sini【Pondok Kuantitatif Sang Pembuat】

Setelah beberapa bulan melakukan debugging, optimasi, dan iterasi, saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda. Ini adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada ide grid yang dioptimalkan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi dan memberikan likuiditas yang sesuai. Strategi ini tidak didasarkan pada likuiditas ultra-tinggi yang didasarkan pada pesanan tipis, tetapi berdasarkan pada strategi perdagangan yang didasarkan pada frekuensi tinggi yang didasarkan pada detik. Oleh karena itu, ambang batasnya lebih rendah, lebih universal, lebih sensitif terhadap biaya penanganan militer dan tidak perlu ada kompetisi cadangan, lebih cocok untuk pengalaman pedagang yang menggunakan akun biasa.

Plus: Manual Survival ~ Strategi ini adalah strategi pendekatan frekuensi tinggi tingkat kedua, batas pendekatan hanya mencapai 5-10bp, para dewa menyambut banyak petunjuk ~

1. Konsep dasar dan karakteristik pasar kripto

Strategi pembuatan pasar frekuensi tinggi adalah strategi perdagangan kuantitatif yang umum, yang mengacu pada strategi yang secara terpisah membangun harga batas beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli beli

Dalam beberapa aktivitas perdagangan aset dengan indikator likuiditas yang baik, investor biasa dapat berpartisipasi langsung dalam perdagangan pasar dengan mengirimkan harga pasar atau membeli aset atau derivatif yang terkait secara langsung. Di pasar seperti itu, ada banyak investor, likuiditas aset baik, dan asalkan investor menawarkan harga yang wajar, mereka dapat dengan cepat menemukan lawan perdagangan. Tetapi pada beberapa aset dengan likuiditas yang kurang baik, karena berbagai alasan, pedagang yang berpartisipasi dalam aktivitas investasi aset ini lebih sedikit.

Harold Demsetz, 1968 mempelajari biaya transaksi di New York Stock Exchange, yang pertama kali menjelaskan proses pembentukan selisih harga jual beli pasar: ketidakseimbangan pasokan dan permintaan akan menyebabkan selisih harga, dan selisih harga jual beli adalah immediacy dari transaksi pasar yang terorganisir. Strategi pasar biasanya membocorkan harga dua sisi, dan mengambil keuntungan dari selisih harga dalam selisih harga yang sempit, yang biasanya hanya 1-2 harga, dan tidak memiliki perubahan arah yang besar. Menurut teori pasar yang efektif, harga saham bergerak seiring dengan pergerakan harga di bawah kondisi pasar yang efektif.

Di pasar tradisional, biasanya pedagang biasa tidak memiliki tempat duduk di bursa, perintahnya dikirim melalui broker ke bursa terpusat, hanya sedikit broker dan lembaga penandatangan yang memiliki kesempatan untuk menjadi pedagang bursa. Tetapi di pasar mata uang kripto, setiap pedagang dapat terhubung langsung ke bursa, ambang batasnya sangat rendah, dan selang antara pedagang kecil dan lembaga top tidak begitu besar seperti di pasar tradisional dalam penggunaan tarif dan API. Oleh karena itu, di pasar mata uang kripto, berdagang bukan konsep yang tidak masuk akal, dapat dikatakan bahwa setiap pedagang dapat menjadi berdagang, pasar juga memberi setiap pedagang kesempatan seperti itu, asalkan Anda menggunakan pesanan batas harga Maker, Anda adalah penyedia likuiditas, Anda adalah berdagang.

Kedua, klasifikasi strategi pemasaran dan mengapa pengecer tidak dapat berpartisipasi dalam pemasaran yang lebih rendah dengan pesanan frekuensi ultra-tinggi.

Strategi pasar tradisional terdiri dari order thin and grid market. Order thin market menggunakan data Level 2 (yang mencakup informasi seperti harga, jumlah, dan arah transaksi dengan informasi transaksi per pesanan) untuk menganalisis situasi penawaran dan permintaan di pasar, sehingga menawarkan penawaran. Ini terutama mencakup dua model pasar frekuensi tinggi klasik (AS model (Avellaneda, M., and S. Stoikov, 2008) dan model GP (Fabien Guilbaud and Huyen Pham, 2011). Model AS berfokus pada manajemen risiko inventaris, mempelajari strategi optimal yang dilakukan oleh pedagang pasar dengan mempertimbangkan risiko inventaris, mengubah matriks penawaran aset dari satu item untuk menciptakan penawaran jual beli terbaik di kedua sisi harga aset.

Permintaan yang tinggi untuk tingkat matematika dan pemahaman struktur mikro pasar, perangkat keras juga terlalu dalam, dan secara bertahap berkembang menjadi perlombaan senjata kinerja komputer / jaringan yang tinggi dan perangkat keras yang dioptimalkan dalam konteks statistik yang tinggi, seringkali untuk kecepatan optimasi arsitektur beberapa ms atau ns, dan mengejar biaya keuangan tingkat atas untuk menebus kerugian dari strategi itu sendiri, adalah area di mana pedagang ritel dan massal tidak dapat berpartisipasi. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, selama strategi penggantungan pembuat memberikan likuiditas di pasar, di pasar crypto semua orang adalah pedagang biasa.

Ketiga, strategi pemasaran frekuensi tinggi yang dikembangkan secara berurutan berdasarkan ide jaringan.

Asal-usul perdagangan grid seharusnya dapat ditelusuri kembali ke 1940-an, ayah teori informasi, Shannon, penulis teori informasi yang terkenal, Shannon, yang disebut raksasa era informasi dengan kekuatan sendiri. Asumsi dan ide inti dari strategi: pasar adalah efektif, adalah acak, dan memiliki karakteristik ekuivalen.

1. Biaya pengolahan perintah. Ini adalah biaya transaksi, jika transaksi yang sering terjadi akan menghasilkan biaya yang sangat besar, yang akan berdampak besar pada keuntungan strategi. Oleh karena itu, semua transaksi harus diubah menjadi transaksi pendanaan Maker agar lebih sensitif terhadap biaya yang lebih rendah. Untuk menghemat pendanaan, strategi ini menggunakan metode pendanaan virtual, hanya sedikit unit yang akan dibeli dan dijual di bursa setiap kali, tanpa area yang besar untuk mengurangi pendanaan jaminan.

2. Tidak ada biaya persediaan. Merujuk pada biaya kerugian yang berfluktuasi di tangan Anda tetapi tidak ada persediaan. Menjadi pedagang pasar menghasilkan keuntungan karena banyak persediaan di tangan Anda akan keluar dalam kenaikan terus menerus, sedangkan persediaan kosong akan keluar dalam penurunan terus menerus.

3. Biaya akumulasi persediaan. Dibandingkan dengan biaya tidak ada persediaan, para pembuat pasar lebih takut dengan biaya akumulasi persediaan, yang secara khusus mengacu pada kerugian yang disebabkan oleh terus berjalan ke satu arah, persediaan unilateral di tangan tidak dapat dikeluarkan.

Jika tidak ada bouncing dalam jangka pendek akan mengakumulasi lebih banyak posisi, pasti tidak akan terus menerus melipatgandakan seperti Martin, perlu untuk mempertimbangkan bagaimana memahami keseimbangan dan skala antara jumlah tambahan dan risiko akun sangat penting.

■ Manajemen persediaan satu arah, penyesuaian inventaris sesuai dengan tingkat persediaan dan preferensi risiko. Metode ini menghindari kerugian ekstrem, mengendalikan kepemilikan persediaan, lebih mudah mengeluarkan persediaan daripada menurunkan biaya, dan biaya waktu lebih tinggi.

■ Beradaptasi secara dinamis dengan posisi atas dan bawah. Beradaptasi dengan volatilitas dan tren. Beradaptasi dengan lebar dan sempit, tidak seimbang dengan posisi atas dan bawah.

■ Pembatasan situasi ekstrem. Pada saat yang ekstrem, tunggu waktu, hanya melakukan operasi seperti pencatatan posisi, untuk mengurangi akumulasi.

Perlindungan yang dapat digunakan oleh para pemasar meliputi: perlindungan jenis yang sama, perlindungan lintas jenis, perlindungan satu sisi berdasarkan tren, akumulasi hingga penurunan nilai, perlindungan semua jenis dari sudut pandang penempatan aset, dan lain-lain. Strategi ini saat ini menggunakan perlindungan jenis yang sama, perlindungan berbagai jenis, untuk meningkatkan stabilitas lebih lanjut, dan mengurangi pengaruh moneter dan mata uang.

Strategi ini telah digenerasi sampai situasi ekstrem tidak akan meledak posisi, 2020-2023 semua situasi dapat berjalan dengan tenang, di kemudian bagian data akan memberikan tampilan rinci. Strategi ini juga akan memiliki pasangan mata uang yang sesuai, pengguna juga dapat memilih mata uang yang sesuai sesuai dengan prinsip pasar.

1. Biaya informasi. Biasanya grid pegangan melakukan pasar tidak terintegrasi dengan informasi pasar tambahan, mudah untuk dipilih oleh pedagang yang berpengetahuan, dapat diprediksi untuk inputnya faktor alfa tambahan, peramalan dibagi menjadi peramalan arah dan peramalan apakah pegangan. Peramalan arah dapat diukur berdasarkan informasi faktor tambahan, melakukan pegangan yang tidak seimbang atau menghentikan pegangan terbalik di arah tren. Apakah peramalan peramalan berdasarkan penilaian informasi tambahan melakukan pasar atau tidak, tetapi tidak melakukan penilaian terhadap arah pasar.

Keempat, menunjukkan kinerja strategi dan karakteristik keuntungan dan kerugian dalam berbagai situasi.

Kinerja hard disk pihak ketiga (Catatan: Untuk menghindari curvature sendiri, simultan menampilkan kinerja platform disk pihak ketiga Coincoin, menampilkan akun untuk akun tingkat normal Coincoin, dan meningkatkan kinerja lebih dari dua kali lipat untuk akun pedagang pasar.)

Hasil Uji Kembali Sejarah (Catatan: Sandisk retrospeksi menggunakan data tick, biaya penanganan Maker: 0.02% / Taker: 0.05%)

Beberapa varietas tunggal yang ditampilkan (disebutkan dalam beberapa versi utama):

5. Menantikan kerja sama dan pertukaran, serta pembelajaran dan kemajuan bersama

Setiap strategi memiliki metodologi dan kondisi pasar yang menentukan apakah strategi tersebut cocok atau tidak. Misalnya, strategi mean reversion didasarkan pada teori-teori seperti pergerakan acak pasar, dan strategi tren momentum didasarkan pada berbagai teori keuangan perilaku serta keberadaan fluktuasi ekor gemuk di pasar. Penting untuk memahami prinsip-prinsipnya dan beradaptasi dengan fluktuasinya berdasarkan karakteristiknya. Pada saat yang sama, pengguna strategi harus memperhatikan fakta bahwa keuntungan dan kerugian berasal dari sumber yang sama. Pengembalian yang lebih tinggi selalu disertai dengan risiko yang lebih tinggi. Strategi yang matang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Strategi tersebut harus digunakan secara wajar dan memanfaatkannya kekuatan mereka dan menghindari kelemahan mereka. Mereka harus tahu benar dan salah, dan apakah mereka cocok untuk pasar. Performa yang lengkap, dengan percaya diri dan tanpa kejutan.

Alamat resmi dari kebijakan ini adalah: HFT Market-Making Miner Edition - USDT Miner HFT Market-Making Miner - Perangkat Percetakan Pribadi

Cara Kerja Sama:

Kuantifikasi bukanlah mesin gerak abadi, juga bukan mahakuasa, tetapi harus menjadi arah perdagangan masa depan dan layak dipelajari dan digunakan oleh setiap pedagang! Semua pedagang dipersilakan untuk menunjukkan kekurangan, berdiskusi bersama, belajar dan berkembang bersama, menunggangi ombak di pasar yang bergejolak, dan terus maju.

● Lebih banyak rencana kerja sama: Kami mempertahankan sikap kerja sama yang terbuka dan saling menguntungkan terhadap setiap individu dan lembaga yang membutuhkan. Kami menantikan diskusi dan kerja sama yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan, preferensi risiko, dll.

Strategi arbitrase statistik lindung nilai netral stabil jangka panjang lainnya dengan risiko eksposur panjang dan pendek nol, strategi stabil untuk mendapatkan alpha berlebih tanpa mengekspos risiko beta pasar: Arbitrase Statistik Lindung Nilai Netral Baru

Sistem perdagangan CTA komposit berkapasitas medium dan rendah, dengan durasi 800 hari, tidak ada kendala. Ini adalah sistem kombinasi strategi CTA yang paling lama, stabil, dan serbaguna yang pernah diumumkan, untuk pertumbuhan stabil jangka menengah dan panjang: 【Sistem Perdagangan CTA Gabungan Baru】(Edisi Publik Multi-faktor + Multi-variasi + Multi-strategi)

✱ Informasi kontak (selamat berdiskusi dan belajar bersama) WECHAT: haiyanyydss Telegram: https://t.me/JadeRabbitcm Informasi lebih bermanfaat ➔ Quantitative House of the Trader https://www.fmz.com/market-offer/512 ✱Fully automatic CTA & HFT & Arbitrage trading system @2018 - 2024