Faktor aliran pesanan frekuensi tinggi HFT

Penulis:Penemu Kuantitas, Tanggal: 2022-12-04
Tag:

Sebuah faktor alfa aliran pesanan tingkat awal, yang dapat digunakan sebagai referensi jarak harga jual beli optimal untuk strategi pedagang, sinyal diklasifikasikan sebagai [-1, 1], tren 1 menunjukkan pasar pembeli, tren -1 adalah pasar penjual, strategi akan memetakan nilai faktor secara real-time dengan harga transaksi akhir. Strategi ini menggunakan OKX dan Binance websocket interface untuk menerima perhitungan, di bawah ini adalah efek indikator, yang dapat dilihat memiliki beberapa efektivitas, terbuka untuk penggemar kuantitatif dengan input frekuensi tinggi

let _chart = Chart({
    subtitle: {
        text: "Market Status",
    },
    yAxis: [{
        height: "60%",
        lineWidth: 1,
        title: {
            text: 'Close',
        },
        opposite: true,
        labels: {
            align: "right",
            x: -3,
        }
    }, {
        title: {
            text: 'Alpha',
        },
        top: "60%",
        height: "20%",
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }, {
        title: {
            text: 'Vol',
        },
        top: "80%",
        height: "20%",
        offset: 0,
        lineWidth: 1
    }],

    series: [{
        name: 'Last',
        lineWidth: 1,
        data: [],
        id: 'primary',
        tooltip: {
            xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
        },
        yAxis: 0
    }, {
        type: 'column',
        lineWidth: 2,
        name: 'Alpha',
        data: [],
        yAxis: 1,
        color: 'green',
        zones: [{
            value: 0,
            color: 'red'
        }]
    }, {
        lineWidth: 1,
        type: 'area',
        color: '#257ed4',
        name: 'Vol',
        data: [],
        yAxis: 2
    }],
})

function calc_alpha(trades) {
    let tick_sell_vol = 0
    let tick_buy_vol = 0
    let last_buy_vol = 0
    let last_sell_vol = 0
    let rightPos = Math.ceil(trades.length * 0.382)
    trades.forEach(function(trade, idx) {
        if (trade.side == 'buy') {
            if (idx >= rightPos) {
                last_buy_vol += trade.qty
            }
            tick_buy_vol += trade.qty
        } else {
            if (idx >= rightPos) {
                last_sell_vol += trade.qty
            }
            tick_sell_vol += trade.qty
        }
    })

    let tanh = function(x) {
        // return [-1, 1]
        return (Math.exp(x) - Math.exp(-x)) / (Math.exp(x) + Math.exp(-x))
    }

    let positive_ratio = last_buy_vol / tick_sell_vol
    let negative_ratio = last_sell_vol / tick_buy_vol
    let trade_ratio = 0
    if (positive_ratio > negative_ratio) {
        trade_ratio = tanh(positive_ratio)
    } else {
        trade_ratio = tanh(-negative_ratio)
    }
    return _N(trade_ratio, 3)
}

let _trades = []
let _vol = 0

function onTick(ctx, event) {
    if (event.trades) {
        event.trades.forEach(function(trade) {
            _vol += trade.qty
            _trades.push(trade)
            if (_trades.length > QSize) {
                _trades.shift()
            }
        })
        if (_trades.length >= QSize) {
            let val = calc_alpha(_trades)
            _chart.add(0, [event.ts, _trades[_trades.length-1].price])
            _chart.add(1, [event.ts, val])
            _chart.add(2, [event.ts, _vol])
            _vol = 0
        }
    }
}

function main() {
    _chart.reset()
    let ct = exchange.SetContractType("swap")
    let debug = false
    let useMargin = false
    let okxAccessKey = ""
    let okxPhrase = ""
    let ctx = $.NewWSS(exchange, function(ws, e) {
        let msg = null
        if (e.GetName() == 'Futures_OKCoin') {
            msg = {
                op: "subscribe",
                args: []
            }
            let instId = ct.InstrumentID
            msg.args.push({
                channel: "books5",
                instId: instId
            })
            msg.args.push({
                channel: "trades",
                instId: instId
            })
        } else {
            msg = {
                method: "SUBSCRIBE",
                params: [],
                id: "1"
            }
            let symbol = e.GetCurrency().replace('_', '').toLowerCase()
            msg.params.push(symbol + "@aggTrade")
            msg.params.push(symbol + "@depth20@100ms")
        }
        ws.write(JSON.stringify(msg))
        Log("subscribe", msg, "channel")
        LogStatus("Ready")
    }, onTick, debug, useMargin, okxAccessKey, okxPhrase)

    while (true) {
        ctx.poll()
        EventLoop(1000)
    }
}

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi