Menggabungkan Strategi Reversal dan Volatilitas untuk Sinyal yang Kuat
Strategi combo ini secara sinergis menggabungkan sistem pembalikan 123 dengan indeks volatilitas relatif (RVI) untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang kuat.
Cara Kerjanya
Strategi pembalikan 123 mengidentifikasi potensi bawah dan atas. Ini pergi panjang jika penutupan lebih tinggi dari dua hari sebelumnya dan stokastik oversold. Ini pergi pendek jika penutupan lebih rendah dari dua hari sebelumnya dan stokastik overbought.
RVI mengukur arah volatilitas. Ini melacak apakah volatilitas sedang berkembang atau menyusut. Strategi berjalan panjang di bawah 30 RVI dan pendek di atas 70 RVI.
Dengan menggabungkan keduanya, strategi ini bertujuan untuk mengisolasi entri konfidensi tinggi ketika pembalikan sejajar dengan volatilitas ekstrem.
Keuntungan dan Kelemahan
Menggabungkan strategi pembalikan dan volatilitas memberikan sinyal yang lebih kuat. RVI menambah kepercayaan dengan mengkonfirmasi kelelahan. Menggunakan dua sistem mengurangi whipsaws dan sinyal palsu yang melekat pada strategi tunggal.
Namun, setiap sistem dapat melengkung. Mengoptimalkan banyak input berisiko terlalu sesuai dengan strategi. Disiplin yang ketat diperlukan untuk menghindari overtrading. Tidak ada strategi yang menggantikan manajemen risiko dan uang yang bijaksana.
Secara keseluruhan, menggabungkan strategi yang berbeda dapat meningkatkan kinerja jika dilakukan dengan bijaksana.Memastikan ukuran posisi yang tepat, batas risiko dan toleransi penarikan adalah kunci keberhasilan jangka panjang.Pemeriksaan dan fleksibilitas yang berkelanjutan membantu mengatasi keterbatasan yang melekat.
/*backtest
start: 2023-08-11 00:00:00
end: 2023-09-10 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 08/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RVI is a modified form of the relative strength index (RSI).
// The original RSI calculation separates one-day net changes into
// positive closes and negative closes, then smoothes the data and
// normalizes the ratio on a scale of zero to 100 as the basis for the
// formula. The RVI uses the same basic formula but substitutes the
// 10-day standard deviation of the closing prices for either the up
// close or the down close. The goal is to create an indicator that
// measures the general direction of volatility. The volatility is
// being measured by the 10-days standard deviation of the closing prices.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RVI(Period,BuyZone, SellZone) =>
pos = 0.0
nU = 0.0
nD =0.0
xPrice = close
StdDev = stdev(xPrice, Period)
d = iff(close > close[1], 0, StdDev)
u = iff(close > close[1], StdDev, 0)
nU:= (13 * nz(nU[1],0) + u) / 14
nD:= (13 * nz(nD[1],0) + d) / 14
nRes = 100 * nU / (nU + nD)
pos:= iff(nRes < BuyZone, -1,
iff(nRes > SellZone, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Relative Volatility Index", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Relative Volatility Index ----")
Period = input(10, minval=1)
BuyZone = input(30, minval=1)
SellZone = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRVI = RVI(Period,BuyZone, SellZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )