Strategi pengambilan untung dinamis dengan rata-rata pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada pergerakan rata-rata untuk menentukan arah tren, dengan stop loss ATR dalam proporsi tertentu, dan digabungkan dengan ATR untuk menyesuaikan posisi secara dinamis. Tujuan dari strategi ini adalah untuk melacak tren untuk mendapatkan keuntungan, sementara mengendalikan risiko.
Prinsip
Strategi menggunakan rata-rata bergerak sederhana dengan panjang N untuk menentukan arah tren. Ketika SMA jangka pendek memakai SMA jangka panjang, lakukan lebih banyak; di bawah SMA jangka pendek memakai SMA jangka panjang, lakukan kosong.
Setelah masuk, strategi ini menggunakan ATR sebagai stop, jika posisi panjang, stop adalah Entry Price + ATR * Factor. Stop akan keluar ketika harga melebihi stop.
Selain itu, strategi menyesuaikan posisi dengan ukuran ATR. Ukuran ATR mewakili volatilitas pasar, ukuran posisi berlawanan dengan ATR.
Keunggulan
Menggunakan Moving Average untuk menentukan arah tren, memiliki kemampuan untuk melacak tren.
ATR dapat digunakan untuk menghindari terbalik.
Posisi dinamis dapat disesuaikan untuk mengontrol risiko berdasarkan volatilitas pasar.
Faktor stop dan parameter posisi dapat disesuaikan.
Stop loss dapat mengurangi risiko lebih lanjut.
Risiko dan Solusi
Ada keterlambatan pada Moving Average yang dapat menyebabkan keterlambatan masuk. Parameter yang lebih sensitif dapat diuji.
Perubahan ukuran ATR dapat menyebabkan stoples terlalu kecil atau terlalu besar. Anda dapat menambahkan ATR rata-rata untuk mengekstrak tren mereka.
Jika volatilitas terlalu besar, posisi mungkin terlalu sedikit mempengaruhi keuntungan. Anda dapat mengatur batas posisi rendah.
Tidak ditetapkan stop loss menyebabkan risiko peningkatan kerugian. Anda dapat bergabung dengan mobile stop loss strategi.
Strategi ini mungkin tidak efektif jika aset yang dipilih tidak tepat, seperti aset dengan volatilitas rendah.
Optimalkan Pikiran
Uji kombinasi parameter yang berbeda untuk mencari parameter yang optimal.
Mengoptimalkan logika pembukaan posisi, seperti menambahkan filter pada indikator lain.
Studi tentang strategi stop loss dan stop loss yang dinamis untuk membuat stop loss lebih fleksibel.
Manajemen posisi dengan indikator volatilitas.
Mendapatkan akses ke mekanisme re-admission untuk memperpanjang jangka waktu kepemilikan
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan pergerakan rata-rata untuk menilai tren, berhenti dengan ATR, dan secara dinamis menyesuaikan posisi. Keuntungan adalah bahwa ada beberapa kemampuan untuk melacak tren, dapat diatur melalui parameter untuk mengendalikan risiko. Namun, ada kesulitan dalam memilih parameter, terlalu banyak berhenti.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © dongyun
//@version=4
strategy("利润目标止损的移动平均线", overlay=true)
period = input(80,'')
ptper = input(252,'')
ptfactor = input(12,'')
sizeper = input(20, '')
trend = 0.0
signal = 0
size = 1.0
investment = 100000
atrange = 0.0
ptrange = 0.0
stoph = 0.0
stopl = 0.0
if sizeper != 0
atrange := atr(sizeper)
if atrange == 0 or sizeper == 0
size := 1
else
size := investment/atrange * 0.1
trend := sma(close,period)
if signal != 1 and nz(trend[1]) < nz(trend[2]) and trend > nz(trend[1])
strategy.entry('long',strategy.long, comment='open_long')
signal := 1
else
signal := nz(signal[1])
if signal != -1 and nz(trend[1]) > nz(trend[2]) and trend < nz(trend[1])
strategy.entry('short',strategy.short, comment='open_short')
signal := -1
else
if signal == 0
signal := nz(signal[1])
ptrange := atr(ptper)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("exit_long", "long", qty = strategy.position_size, limit = close + ptfactor*ptrange , comment='trail_long')
else
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("exit_short", "short", qty = abs(strategy.position_size), limit = close - ptfactor*ptrange, comment='trail_short')